Кросс-секционная контртрендовая ротация RETAIL-CROWDING, только-лонг (BINANCE USD-M, мажоры 8, WEEKLY удерживать 3 LEAST плотно заполненных розницей инструментов по GLOBAL отношению лонг/шорт счетов — чистый андер-владение FACTOR, не моментум; системно-эйфорический гейт кеша, 2-параметров)

А LONG-ONLY, еженедельно ребалансируемая кросс-секционная ROTATION по вселенной 8-USD-M мажоров (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, ADA, XRP), отбирающая инструменты по подлинному сигналу NON-PRICE CROWDING: отношению лонг/шорт GLOBAL ACCOUNT (count_long_short_ratio, прокси розничного позиционирования) из файлов 'metrics' Binance VISION (MULTI-YEAR до ~2020, NOT API за 30 дней). Механизм — чистый фактор UNDER-OWNERSHIP — удерживать мажоры, по которым розница LEAST плотно находится в лонге, потому что плотно залонгованные инструменты несут скрытый риск ликвидации лонгов/сжатия вниз, тогда как недооценённые по владению инструменты имеют пространство для роста котировок. Это намеренно в структурном семействе ONLY, которое воспроизводимо выживает здесь — только-лонг, мажоры, еженедельное удержание топ-K, низкое число параметров (развёрнутая ротация моментума с Шарпом 2.6 и корзина негативного фандинга с Шарпом 1.97) — и вносит ключ отбора ORTHOGONAL в оба: не относительная ценовая сила (моментум) и не фандинг (кэрри), а позиционирование толпы. Согласно полученным в сессии свидетельствам, она избегает каждого режима смерти: NOT однопозиционный таймер направления (те погибли -100% / -43% / риск-отказ), NOT доллар-нейтральный спред (нет шорт-ноги → нет обвала 90% DD), NOT фандинг/опционы/ликвидации/чистый-OHLCV. Она отличается от находящейся в ожидании SmartMoneyGatedMomentumRotation (которая использует когорту TOP-TRADER для GATE моментум-книги) и от EthRetail (фейд лонг-шорт одной позиции): здесь используется когорта RETAIL/global в качестве PRIMARY ключа кросс-секционного ранжирования в контртрендовой корзине LONG-ONLY, вообще без моментум-компоненты. Параметры 2, K и ритм заморожены в соответствии с проверенным шаблоном.

Устраняет именно тот дефект, который поднял QA. QA отверг ключ ранжирования, потому что открытый интерес (a) не является прокси розничной торговли — это совокупный открытый номинал по всем участникам — и (b) слеп к направлению, так как совокупные лонги по перпам равны шортам, поэтому он не может выразить 'наименее заполненный-LONG'. Новый ключ ранжирования — это `taker_long_short_vol_ratio`, считываемый по каждой ноге из `taker_flow_by_instrument`: это агрессивный объём BUY, делённый на агрессивный объём SELL, поэтому он DIRECTIONAL по построению (высокое значение буквально означает, что толпа склоняется к лонгу по данному инструменту) и является мерой со стороны агрессора/тейкера (обращённой к рознице), а не совокупным открытым номиналом. Он также берётся из тех же файлов VISION `metrics` Binance, которые гипотеза называет своим источником данных, с той же многолетней историей до -2020 — отличается только колонка. Ранжирование использует собственный z-score каждого инструмента (среднее за 7d против среднего/sd за 90d), чтобы структурно различные уровни тейкера сравнивались по BTC и ADA, согласно уроку о том, что фиксированные абсолютные пороги на вспомогательных данных не являются масштабо-инвариантными. DISCLOSED, NOT HIDDEN: буквальный ключ гипотезы — это отношение лонг/шорт ACCOUNT GLOBAL (`long_short_ratio`, в том же parquet), но конвейер загружает `metrics` только для символа PRIMARY, и единственными существующими кросс-секционными подключениями по ногам являются `funding_rates_by_instrument`, `open_interest_by_instrument` и `taker_flow_by_instrument` (subprocess_entry.py) — поэтому ранг по 8 инструментам на основании отношения счетов сегодня не выразим в коде стратегии; требуется подключение `global_ratio_by_instrument`, зеркально отражающее эти три, что является изменением конвейера. Из трёх существующих поток тейкера — единственный, который одновременно направленный и обращён к рознице, поэтому он является верным заместителем, и отношение счетов по-прежнему используется там, где оно IS доступно (гейт кеша эйфории BTC). Проверено на реальных данных перед отправкой: все ноги 8 несут шаговые серии по 8k точек, охватывающие 1737-2193 дней, 208/208 смоделированных еженедельных ребалансировок за последние 4 лет дают ранжированное кросс-сечение, и позиции ротируются по всем инструментам (67-86 выборов каждый), а не застревают на одном — так что это торгуется и не является вырожденным ранжированием. Также перенесены ещё два небольших исправления: еженедельный ритм теперь привязан к календарю по временной метке бара, а не к относительному счётчику процессов `_bar_i` (безопасно при перезапуске, идентично при воспроизведении), и `exit_level` принудительно устанавливается строго ниже `euphoria_level`, чтобы оптимизатор не мог инвертировать гистерезис в покачную осцилляцию на каждом баре. Безопасность тайм-аута слоя-3 не изменена и сохранена: префиксные суммы + searchsorted удерживают каждый per-bar lookup на O(log n), а шаговая обработка при разборе ограничивает __init__ на уровне ~10 с, измеренном для всех ног 8.

verification_loop: Проверка не пройдена (Слой 4 — QA ревью) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Песочница представляет собой связную корзину крупных активов только в лонг, которая запускается и торгуется (337 сделок, avg_trade_return_pct 0.69% проходит порог комиссий), однако total_return -20.85%, information_ratio -0.901 относительно бенчмарка в виде равновесной корзины, и max_drawdown 71% (CI к 96%) указывают на то, что подставленный ключ ранжирования по потоку taker добавляет отрицательную скорректированную на риск доходность по сравнению с наивным равновесным удержанием. Это лишь рекомендация; это следствие несоответствия ключа ранжирования и подлежит переоценке аналитиком на скорректированной реализации, а не блокируется здесь. - [критическое] Единственная определяющая особенность гипотезы — повторяемая во всём заголовке/описании ('по GLOBAL Long/Short Account-Ratio', 'count_long_short_ratio', 'чистое слабое владение FACTOR, не моментум') — состоит в том, что CROSS-SECTIONAL RANKING KEY является глобальным по инструменту соотношением long/short ACCOUNT — прокси розничного позиционирования/владения, намеренно ортогональным моментуму и фандингу. Код NOT ранжирует по нему. _crowd_z() / _rebalance() ранжируют 8 крупных активов по `taker_long_short_vol_ratio` (агрессивный BUY объём / агрессивный SELL объём), читаемому из `taker_flow_by_instrument`. Taker long/short соотношение объёмов является мерой FLOW/AGGRESSOR, а не мерой владения/позиционирования — оно существенно отличается от соотношения по счетам и, по-видимому, ближе к краткосрочному потоку/моментуму, которому гипотеза прямо заявляет ортогональность. Указанное соотношение по счетам используется лишь для вторичного BTC кэш-гейта эйфории (_parse_global / calculate_signal), и никогда для первичного отбора. Согласно чек-листу QA, когда конкретное именованное основное преимущество гипотезы отсутствует в коде, это критично: заявленный фактор слабого владения не является тем фактором, которым ведётся торговля. (строка 259) — исправление: либо (a) подключите глобальное соотношение по счетам по инструменту в конвейер как `global_ratio_by_instrument` (зеркалируя funding_rates_by_instrument / open_interest_by_instrument / taker_flow_by_instrument в subprocess_entry.py) и ранжируйте по нему — это точная реализация, которую называет гипотеза; либо (b) если этот по-инструментный ряд действительно не может быть предоставлен, то прогон является блоком покрытия DATA (not_measurable), а не стратегией для запуска на подставленном ключе — оформите это именно так, чтобы гипотеза была припаркована до момента подключения ряда, вместо того чтобы молча торговать другой (потоковый) фактор. Не - [предупреждение] Проверка согласованности помечает гипотезу 'WEEKLY' против конфигурации bar_type 1-DAY. Это NOT реальное несоответствие: 'еженедельный' в гипотезе относится к REBALANCE/HOLD-cadence, который корректно реализован как дневные бары с привязанным к календарю 7-дневным ребалансом (day % rebalance_days == 0). Использование буквально еженедельных баров огрубило бы перцентиль эйфории и частоту; конструкция «дневной бар + 7-дневный ребаланс» является корректным способом выражения еженедельной ротации. Отмечено для прозрачности; не влияет на вердикт. (строка 380) — исправление: дополнительно перефразируйте текст гипотезы так, чтобы сказать 'еженедельный ребаланс на дневных барах', чтобы заглушить предупреждение согласованности Слоя-1.5.

Проверка не пройдена (Слой 4 — QA ревью) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Песочница представляет собой связную корзину крупных активов только в лонг, которая запускается и торгуется (337 сделок, avg_trade_return_pct 0.69% проходит порог комиссий), однако total_return -20.85%, information_ratio -0.901 относительно бенчмарка в виде равновесной корзины, и max_drawdown 71% (CI к 96%) указывают на то, что подставленный ключ ранжирования по потоку taker добавляет отрицательную скорректированную на риск доходность по сравнению с наивным равновесным удержанием. Это лишь рекомендация; это следствие несоответствия ключа ранжирования и подлежит переоценке аналитиком на скорректированной реализации, а не блокируется здесь. - [критическое] Единственная определяющая особенность гипотезы — повторяемая во всём заголовке/описании ('по GLOBAL Long/Short Account-Ratio', 'count_long_short_ratio', 'чистое слабое владение FACTOR, не моментум') — состоит в том, что CROSS-SECTIONAL RANKING KEY является глобальным по инструменту соотношением long/short ACCOUNT — прокси розничного позиционирования/владения, намеренно ортогональным моментуму и фандингу. Код NOT ранжирует по нему. _crowd_z() / _rebalance() ранжируют 8 крупных активов по `taker_long_short_vol_ratio` (агрессивный BUY объём / агрессивный SELL объём), читаемому из `taker_flow_by_instrument`. Taker long/short соотношение объёмов является мерой FLOW/AGGRESSOR, а не мерой владения/позиционирования — оно существенно отличается от соотношения по счетам и, по-видимому, ближе к краткосрочному потоку/моментуму, которому гипотеза прямо заявляет ортогональность. Указанное соотношение по счетам используется лишь для вторичного BTC кэш-гейта эйфории (_parse_global / calculate_signal), и никогда для первичного отбора. Согласно чек-листу QA, когда конкретное именованное основное преимущество гипотезы отсутствует в коде, это критично: заявленный фактор слабого владения не является тем фактором, которым ведётся торговля. (строка 259) — исправление: либо (a) подключите глобальное соотношение по счетам по инструменту в конвейер как `global_ratio_by_instrument` (зеркалируя funding_rates_by_instrument / open_interest_by_instrument / taker_flow_by_instrument в subprocess_entry.py) и ранжируйте по нему — это точная реализация, которую называет гипотеза; либо (b) если этот по-инструментный ряд действительно не может быть предоставлен, то прогон является блоком покрытия DATA (not_measurable), а не стратегией для запуска на подставленном ключе — оформите это именно так, чтобы гипотеза была припаркована до момента подключения ряда, вместо того чтобы молча торговать другой (потоковый) фактор. Не - [предупреждение] Проверка согласованности помечает гипотезу 'WEEKLY' против конфигурации bar_type 1-DAY. Это NOT реальное несоответствие: 'еженедельный' в гипотезе относится к REBALANCE/HOLD-cadence, который корректно реализован как дневные бары с привязанным к календарю 7-дневным ребалансом (day % rebalance_days == 0). Использование буквально еженедельных баров огрубило бы перцентиль эйфории и частоту; конструкция «дневной бар + 7-дневный ребаланс» является корректным способом выражения еженедельной ротации. Отмечено для прозрачности; не влияет на вердикт. (строка 380) — исправление: дополнительно перефразируйте текст гипотезы так, чтобы сказать 'еженедельный ребаланс на дневных барах', чтобы заглушить предупреждение согласованности Слоя-1.5.

Проверка не пройдена (Layer 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['top_k', 'exit_level', 'min_notional', 'per_name_frac', 'euphoria_level', 'rebalance_days', 'euphoria_window'] Проверьте, что __init__ устанавливает все атрибуты через self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() принимает 3 позиционных аргументов, но передано 4 (временная метка бара: 1735691940000) - steady_downtrend: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() принимает 3 позиционных аргументов, но передано 4 (временная метка бара: 1735691940000) - flat_ranging: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() принимает 3 позиционных аргументов, но передано 4 (временная метка бара: 1735691940000) - volatility_spike: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() принимает 3 позиционных аргументов, но передано 4 (временная метка бара: 1735691940000) - zero_volume: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() принимает 3 позиционных аргументов, но передано 4 (временная метка бара: 1735691940000) - price_gap: TypeError: RetailCrowdingContrarianRotationLong._asof() принимает 3 позиционных аргументов, но передано 4 (временная метка бара: 1735691940000)

Проверка не пройдена (слой 4 — проверка QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Песочница является дымовым тестом и не является причиной сбоя, но следует отметить: metrics_reliable=false, знак Sharpe (0.10) несогласован с total_return (-34.3%), MDD 70%, а книга с перегруженностью OI теряет больше всего в терциле стрессовой волатильности (-37.8%). Если механизм сохранится до проверки бэктеста, сначала проверьте, есть ли у OI z-ранга вообще направленное преимущество, учитывая, что OI не учитывает направление. - Основное преимущество гипотезы — это кросс-секционный ранг по GLOBAL LONG/SHORT ACCOUNT RATIO для каждого имени — фактор направленной недодержанности со стороны ритейла («держать имена, по которым ритейл LEAST перегружен в сторону LONG»). Вместо этого код ранжирует по z-оценке PERP OPEN INTEREST для каждого имени и удерживает 3 с наименьшими значениями. Это подменённый механизм, который не сохраняет экономический смысл: OI не является прокси ритейла (это общий открытый номинал всех участников), а OI — это DIRECTION-BLIND (совокупные лонги == шорты в бессрочных контрактах), поэтому он не может выразить «наименее перегруженный лонгами». Конкретное названное преимущество гипотезы отсутствует в коде → критично.

Верификация не пройдена (Слой 4 — QA обзор) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Песочница выглядит здоровой (+93%, Шарп 0.77, PF 1.55, avg_trade_return_pct 6.63%) именно потому, что код представляет собой фандинг-кэрри ротацию, которую разработчик подтверждает перекрывающейся с уже развёрнутой корзиной негативного фандинга — так что хорошие показатели говорят против выдвижения почти-дубликата живой стратегии, а не ортогонального фактора заполненности, который гипотеза должна была добавить. Рекомендательно; блок — это точность реализации. - Основное преимущество не реализовано, и заместитель — это именно тот механизм, который гипотеза EXCLUDES. Гипотеза ранжирует по отношению лонг/шорт GLOBAL ACCOUNT по инструменту (розничная заполненность), явно 'не фандинг (кэрри)... ортогональна моментуму и фандингу'. Код ранжирует кросс-сечение по FUNDING по инструменту (наименьшее = удерживается) — ранг фандинг-кэрри, который разработчик признаёт перекрывающимся с развёрнутой корзиной кэрри. Ключ заполненности по отношению счетов отсутствует и нереализуем (метрики подключены только для основного символа; нет metrics_by_instrument). - Ритм ребалансировки привязан к относительному счётчику баров процесса (self._bar_i % rebalance_days), а не к временной метке бара. Перезапуски сбрасывают _bar_i и сдвигают сетку еженедельной ротации с любого фиксированного календарного дня; воспроизведение паритета не может воспроизвести даты ротации. Более мягкая форма-20 (без срабатывания sentinel/first-bar). Получать из дней-с-эпохи или фиксированного дня недели.

verification_loop: Верификация не пройдена (Слой 4 — QA обзор) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Песочница представляет собой согласованную корзину только-лонг по мажорам, которая запускается и торгуется (337 сделок, avg_trade_return_pct 0.69% проходит порог комиссий), но total_return -20.85%, information_ratio -0.901 против бенчмарка равновзвешенной корзины, и max_drawdown 71% (CI к 96%) указывают, что подставленный ключ ранжирования потока тейкера добавляет отрицательную скорректированную на риск ценность по сравнению с наивным равновзвешенным удержанием. Это носит только рекомендательный характер; это следствие несоответствия ключа ранжирования и должно быть повторно оценено аналитиком на скорректированной реализации, а не блокироваться здесь. - [критично] Единственная определяющая особенность гипотезы — повторённая по всему заголовку/описанию ('по GLOBAL отношение лонг/шорт счетов', 'count_long_short_ratio', 'чистый андер-владение FACTOR, не моментум') — состоит в том, что CROSS-SECTIONAL RANKING KEY — это глобальное отношение лонг/шорт ACCOUNT по инструменту, прокси розничного позиционирования/владения, намеренно ортогональная моментуму и фандингу. Код NOT ранжирует по этому. _crowd_z() / _rebalance() ранжируют 8 мажоров по `taker_long_short_vol_ratio` (агрессивный объём BUY / агрессивный объём SELL), считанному из `taker_flow_by_instrument`. Отношение объёмов лонг/шорт тейкера — это мера FLOW/AGGRESSOR, а не мера владения/позиционирования — оно существенно отличается от отношения счетов и, по-видимому, ближе к краткосрочному потоку/моментуму, которому гипотеза явно заявляет себя ортогональной. Указанное отношение счетов используется только для вторичного гейта кеша эйфории BTC (_parse_global / calculate_signal), и никогда для первичного отбора. Согласно чек-листу QA, когда конкретное именованное основное преимущество гипотезы отсутствует в коде, это критично: заявленный фактор андер-владения не является торгуемым фактором. (строка 259) — исправление: Либо (a) подключить глобальное отношение счетов по инструменту в конвейер как `global_ratio_by_instrument` (зеркально funding_rates_by_instrument / open_interest_by_instrument / taker_flow_by_instrument в subprocess_entry.py) и ранжировать по нему — это верная реализация, которую называет гипотеза; либо (b) если этот per-leg ряд действительно не может быть предоставлен, прогон является блоком покрытия DATA (not_measurable), а не стратегией для поставки на подставленном ключе — сообщите об этом как таковом, чтобы гипотеза была припаркована до подключения ряда, вместо того чтобы молча торговать другим (потоковым) фактором. Do - [предупреждение] Проверка согласованности помечает гипотезу 'WEEKLY' против конфига bar_type 1-DAY. Это NOT подлинное несоответствие: 'еженедельный' в гипотезе относится к ритму REBALANCE/HOLD, который корректно реализован как дневные бары, ограниченные календарно-привязанной ребалансировкой каждые 7 дней (день % rebalance_days == 0). Использование буквально еженедельных баров сделало бы грубее перцентиль и ритм эйфории; конструкция дневной бар + ребалансировка 7 дней — правильный способ выразить еженедельную ротацию. Отмечено для прозрачности; не влияет на вердикт. (строка 380) — исправление: По желанию переформулируйте текст гипотезы на 'еженедельная ребалансировка на дневных барах', чтобы заглушить предупреждение согласованности слоя-1.5.