Алгоритмическая торговля: трендовая стратегия на DOT Bybit с фильтром скользящей средней, 15 минут | Stratmill

Гипотеза

Доля BYBIT ниже целевой: 2.8% против 5%; симметричная торговля в лонг и шорт помогает решить проблему концентрации 79.8% только в лонге. Данные о концентрации инструмента и таймфрейма не предоставлены, поэтому нельзя утверждать, что DOT не используется. Фильтрованный вход из источника и асимметричная фиксированная выплата отличают эту проверку от неудачного двойного пересечения LTC SMA. Следует сохранить механизм источника, а не добавлять несвязанные сигналы ради выполнения всех квот.

no_edge: negative_expectancy: отклонить оптимизацию этой версии Research Lead стратегии MQL5 «eur/usd trend catcher» на DOTUSDT.BYBIT 15-минутных барах (SMA100, полосы ±1%, стоп 0.4%, цель 7%). По 5,496 закрытым позициям средняя чистая доходность сделки составляет -0.524%, что ниже порога +0.15%. Значение PF — 0.274, винрейт — 5.7%. Убыток одинаков до и после ликвидации, значит, проблема не в размере позиции. При настройке с фиксированным соотношением стоп остаётся равен 0.3-0.6%, в пределах шума 15-минутных баров DOT, поэтому оптимизация не поможет. Этот вердикт отклоняет протестированную адаптацию пунктов в проценты для криптовалют, а не исходную систему EUR/USD. Версию со стопом, масштабируемым по волатильности (ATR), на старшем таймфрейме не тестировали. Сделки, записанные после указанной ликвидации, следует проверить как возможный артефакт движка; причина не подтверждена.

Реализация

Стратегия торгует при симметричных пересечениях наружу полос 1% вокруг 100-барной SMA на DOTUSDT Bybit с барами по 15 минут. Используются внутрибарные стоп 0.4% и цель 7%, лимит удержания 960 баров, бюджет риска 0.25% капитала и ограничение номинальной экспозиции 50%.

Реализует запрошенную адаптацию для криптовалют без дополнительных индикаторов и фильтров. Непрерывный сигнал — процентное расстояние от SMA. Расстояния до стопа и цели в скобке сохраняют фиксированное соотношение 50:20:350 при настройке noise_filter_pct. Обновления SMA используют ограниченную двустороннюю очередь и инкрементальную сумму; состояние удержания позиции хранится в скалярной переменной. Фьючерсы позволяют использовать требуемые симметричные направления с плечом 1x. Обязательное чтение локальных документов не удалось: песочница не смогла создать /opt/strategy-factory/.agents. Запись в обязательный исходящий файл также не удалась; этот JSON возвращён напрямую и не сохранён по запрошенному пути. Проверка не проводилась.

Результаты верификации

Песочница сообщает о ликвидации, доходности -100% и среднем размере позиции 215.98%, несмотря на то что заданное выражение размера позиции ограничивает номинал входа значением 50% от расчётного капитала. Прежде чем интерпретировать эти показатели эффективности, нужно сверить исполненные объёмы входа, капитал на момент расчёта размера позиции и учёт рыночного воздействия. Эти данные не доказывают дефект в предоставленном коде.

Обзор бэктеста

Шарп

-7,28

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

5496

Доля прибыльных

5,7%

Профит-фактор

0,27

Механизм работает согласно спецификации: симметричные пересечения полосы SMA ±1% (2688 лонг / 2808 шорт), при этом срабатывают стоп-лосс и тейк-профит в брекет-ордере, а также временной стоп. Входные данные чистые.

Большая выборка: 5,496 закрытых позиций с 2021 по 2026.

Каждая сделка в среднем убыточна при любом размере позиции: среднее значение pnl_pct составляет -0.524%, что ниже порога проверки +0.15% BYBIT. Это -0.494% до ликвидации 2021-05-29 и -0.526% после неё.

Соотношение выплат не работает: винрейт — 5.66%, средняя прибыльная сделка — +3.47%, средняя убыточная — -0.76% (PF 0.274). Для безубыточности нужно около 18% прибыльных сделок.

Стоп 0.4% на 15-минутных барах DOT находится в пределах обычного шума бара. В серии было 80 убытков подряд, и многие сделки закрывались по стопу уже в течение одного бара.

Счёт был ликвидирован через 71 дней. В файле с деталями по-прежнему записаны сделки после даты ликвидации. Это похоже на проблему движка или учёта, но доходность на сделку одинаково отрицательна до и после неё.

Комиссии составляют 54.7% от валовой прибыли, плюс $464 тыс. модельного рыночного воздействия.

Опасения QA насчёт размера позиции и ликвидации отчасти подтвердились: ликвидацию и сделки, записанные после неё, нужно проверить на уровне движка. Вердикт не меняется, поскольку убыток виден в доходности на сделку в процентах, которая не зависит от размера позиции.

Сводка по итогам

Замена фиксированных расстояний в пунктах на малые фиксированные проценты поместила стоп в пределы шума криптовалютных баров 15 минут (80 убытков подряд, многие сделки закрыты по стопу в течение одного бара). В следующей версии стоит проверить стоп с масштабированием по волатильности (ATR) на старшем таймфрейме.

При проверке бэктеста стратегию отклонили до оптимизации из-за отрицательного матожидания (no_edge). До ликвидации и после неё доходность на сделку была примерно одинаково отрицательной (-0.494% против -0.526%), значит, причина не в размере позиции; диапазон настройки с зафиксированным соотношением допускает стоп лишь 0.3-0.6%, что меньше обычного шума 15-минутных баров DOT.

Адаптация для криптовалют стратегии MQL5 «eur/usd trend catcher» для алгоритмической торговли на барах DOTUSDT.BYBIT длительностью 15 минут: вход в лонг или шорт при пересечении ценой полосы ±1% вокруг 100-барной SMA; стоп 0.4% и цель 7% сохраняют исходное соотношение фильтра, стопа и цели 50:20:350, а временной стоп срабатывает через 960 баров.

За 5,496 закрытых позиций с 2021-03-20 счёт потерял 100% и был ликвидирован 2021-05-29, через 71 дней. Коэффициент Шарпа составил -7.28, фактор прибыли — 0.274, винрейт — 5.66%, средняя чистая доходность сделки — -0.524% при пороге +0.15%; комиссии составили 54.7% от валовой прибыли, сверх них учтено $464 тыс. модельного рыночного воздействия.

Анализ

eur/usd trend catcher