Стратегии

TurtleRules FengkieJ для Jesse: точный порт исходных настроек S1 на Hyperliquid AVAX

Итог: Отменено

FengkieJTurtleRulesAvax

Сводка по итогам

В этом запуске правила TurtleRules FengkieJ без изменений перенесены на дневные бары AVAX Hyperliquid, а в итерации 2 плечо снижено с 5x до 1x, чтобы уложиться в лимиты риска. Бэктест принёс прибыль за вычетом издержек (+227.8%, коэффициент Шарпа 0.86, 85 сделок, средняя доходность сделки 1.33%) и значительно опередил стратегию «купи и держи» AVAX, поэтому прошёл проверку бэктеста и перешёл к оптимизации. Однако просадка достигла 36.27% при заранее зарегистрированном лимите 30%, портфель оставался в просадке более 1,000 дней, на 2023 пришлось 75% прибыли, а результат на выборке для проверки оказался неубедительным. Проверка риска отклонила запросы на исключения, итерация 4 в точности совпала с итерацией 3, и аналитик отказался от стратегии после 4 итераций.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Перенеси предоставленную реализацию TurtleRules FengkieJ из репозитория примеров стратегий Jesse, опубликованную по лицензии MIT, сохранив исполняемое поведение, а не исправляя его под учебные правила Turtle. Торгуй AVAXUSD.HYPERLIQUID в длинную и короткую сторону на барах 1-DAY с начальным капиталом $100,000. В исходнике не заданы символ или интервал баров; это исследовательские решения платформы. Точные исходные значения по умолчанию: unit_risk_percent=1, entry_dc_period=20, exit_dc_period=10, atr_period=20, atr_multiplier=2, maximum_pyramiding_levels=4, pyramiding_threshold=0.5, system_type='S1', и dollars_per_point=1. Инициализируй current_pyramiding_levels=0, last_opened_price=0, last_was_profitable=false. Хук before() назначает эти значения по умолчанию при каждой оценке. Заявления о доходности не принимаются без собственного бэктеста с учётом комиссий.

Пользователь прямо просит точное воспроизведение, и это важнее предложения нового механизма. Доля Hyperliquid в исследовании ниже целевой: 8% против целевого значения 20%; исследование длинных и коротких позиций отвечает на концентрацию портфеля 82.8% только в длинных позициях. Дневные бары позволяют обойти ограничение истории Hyperliquid для коротких интервалов. Данные о концентрации корпуса предоставлены как пустой объект, поэтому индивидуальную долю исследований AVAX установить нельзя. Это связано с уже внесённой в список стратегией Turtle ETC; её следует обозначить как воспроизведение исходника, а не заявлять новизну механизма. Не добавляй фильтры финансирования, дополнительные инструменты или оптимизированные правила пробоя ради искусственного отличия.

Поправка к исследовательскому контракту (значения зафиксированы): плечо 5.0 -> 1.0

Офицер по рискам: офицер одобрил проверку риска, однако кодовые лимиты риска отклонили BLOCKED: - [лимит] плечо 5x превышает risk_limits max_leverage 3x - [предупреждение] Ограничение размера позиции структурно действует только при 5x, но не при 1x. position_size() ограничивает общее количество значением equity*min(leverage,5)/price. Вариант (b) подтверждается измеренными сделками: максимальная позиция составляет 87.85% капитала, пиковое плечо при входе — 0.866, а пиковое плечо MTM — 1.01. Но код ничем не ограничивает четыре пирамидальные единицы уровнем ниже 100% капитала. Если дневное изменение AVAX на ATR% сожмётся примерно до 3%, одна единица составит около 33% капитала, а четыре — около 133%: это портфель с плечом и без стопов. Аналитик также сообщает, что одна пирамидальная позиция достигла 1.06x капитала. - [предупреждение] Вариант (a) не подходит. Максимальный реализованный убыток составляет 4.55% капитала, что превышает допустимое значение 2% x 1.5. Максимальное неблагоприятное отклонение составляет 21.4% капитала. Стоп 2-ATR переставляется для всей позиции с t Руководитель исследований: В исходной логике TurtleRules нет параметра плеча, поэтому плечо — только ограничение платформы на маржу и размер позиции; измеренный портфель достиг пикового плеча 0.87x при входе и 1.01x MTM, поэтому 5x не использовалось, а 1.0 почти не меняет измеренные сделки. Значение 1.0 вместо максимума 3x устраняет нарушение risk_limits и также ограничивает общее количество пирамидальных единиц уровнем 100% капитала (position_size использует equity*min(leverage,5)/price). Благодаря этому ограничение размера позиции в варианте (b) структурно соблюдается даже при сжатии AVAX ATR. Риск на единицу, периоды Дончиана, стоп ATR и правила пирамидинга остаются на верных исходному коду значениях по умолчанию.

premise_falsified (профиль риска и времени, а не преимущество по комиссиям). Это отклоняет зафиксированный точный порт TurtleRules FengkieJ на дневных барах AVAXUSD.HYPERLIQUID, а не стратегию автора исходника на других рынках. Проверка порога комиссий: 1.332% против 0.18%, значит причина не в недостаточном преимуществе по комиссиям. (1) Максимальная просадка составляет 36.27% при заранее зарегистрированном значении 30%, а портфель всё ещё 28.2% ниже своего пика на конец -2023; просадка длится более 1,000 дней. (2) На 2023 приходится 75% прибыли; годовая доходность после этого составляет -12.5%, -7.7% и +8.4% YTD. (3) Коэффициент Шарпа на выборке для проверки равен 0.48, t = 0.53: результат неубедителен, он не стал причиной отказа и не подтверждает перспективность. (4) Проверка риска уже отклонила исключение по просадке на тех же данных; при зафиксированных значениях ни одна итерация не может это изменить. Недостатка сделок для проверки нет. Опасений по QA не высказано.

Реализация

Точное воспроизведение исходных значений TurtleRules S1 на дневных барах AVAX Hyperliquid: касания Дончиана текущим баром, расчёт размера единицы по Уайлдеру ATR, пирамидинг до четырёх единиц, стопы 2-ATR для всей позиции и выходы по каналу или противоположному пробою. Поправка v2 ограничивает совокупный размер позиции при входе значением 1x. Исполнение рыночным ордером при закрытии сигнального бара соответствует исполнению на открытии следующего бара на непрерывном рынке.

Сохрани исполняемое поведение previous_code и все зафиксированные параметры v2. Отзыв указывает на измеренное ухудшение портфеля и концентрацию, а не на дефект реализации. Контроль риска размером позиции и издержки проходят проверку, но не снимают отклонённые запросы на послабления. Снижение размера позиции, изменение стопов или фильтров требуют утверждённого изменения правил. Меняется только заголовок: в нём фиксируется рекомендация отказаться от стратегии; исправление поведения не заявляется. Корреляция и уверенность в исполнении остаются неразрешёнными вопросами. Этот вердикт относится к данной операционализации AVAX, а не к следованию за трендом Turtle в целом.

Результаты верификации

Разработчик сообщает о просадке за всю историю 36.2693% при зарегистрированном лимите 30%, длительных периодах ниже максимума капитала и концентрации прибыли по кампаниям и годам. Это проблемы риска и доходности для аналитика и офицера по рискам, а не свидетельства дефекта реализации. Средняя чистая доходность позиции в дымовом тесте 1.8322% превышает заданную комиссию тейкера за полный цикл 0.09%; пирамидальные позиции подразумевают комиссии за каждую единицу.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,86
Общая доходность: 227,81%
Максимальная просадка: 36,27%
Всего сделок: 85
Доля прибыльных: 22,4%
Профит-фактор: 1,67

Закрыто 85 кампаний; средняя чистая доходность сделки 1.332% выше порога проверки Hyperliquid 0.15%. PF 1.668, коэффициент Шарпа 0.859, конечной открытой позиции нет.

Доходность стратегии +227.806% против доходности стратегии «купи и держи» -42.998%; просадка выборочного бенчмарка 95.246%. Код и выборочные кампании согласуются с заявленным механизмом.

Итерация 4 в точности воспроизводит уже оптимизированную и отклонённую проверкой риска итерацию 3: 85 сделок и коэффициент Шарпа 0.859.

Просадка 36.2693% нарушает зарегистрированное ограничение риска 30%; число дней в просадке — 1021. Ответственный за риски прямо отклонил запрос на разрешение отступить от ограничения по просадке.

Все торговые параметры зафиксированы. Нет ни подтверждённого дефекта реализации, ни разрешённого изменения торговли, которые позволили бы устранить причину отказа. Опасения QA по рискам подтверждаются.

Анализ

Проблема не в экономике. Чистое значение avg_trade_return_pct составляет 1.332% при пороге 0.18%, около 7.4x. PF равен 1.668, соотношение прибыли к убытку — 5.79, влияние на рынок — 4.9% валового показателя, комиссия — 1.1% валового показателя.

Это не бета. За этот период стратегия «купи и держи» AVAX потеряла около 43%. Бета стратегии равна 0.13, альфа — 0.22.

Учёт верен, end_unrealized — 0%, финансирование и влияние на рынок учитываются внутри движка.

Вблизи исходных значений чувствительность в основном ровная. Отмеченные резкие пороги (atr_period 25, atr_multiplier 1) находятся вдали от зафиксированных значений.

Максимальная просадка составляет 36.27% при лимите 1x против значения 30%, заранее зарегистрированного в гипотезе. На 2026-10-10 портфель всё ещё 28.2% ниже своего пика на конец -2023; просадка длится более 1,000 дней.

На 2023 приходится 75% прибыли. Годовая доходность с 2024 составляет -12.5%, -7.7% и +8.4% YTD.

Выборка для проверки (23 сделок, 461 дней, недостаточной мощности нет) показывает коэффициент Шарпа 0.48, t = 0.53 при пороге 2.0. Результат неубедителен и не подтверждает перспективность. Объединённой OOS нет.

При проверке рисков уже отклонили запрос на исключение из ограничения по просадке на основании тех же данных. Итерация 4 в точности воспроизвела итерацию 3.

неубедительный

Проверка риска отклонена: - [лимит] risk_score 8 > 7 (risk_reviewer.md: макс. 7) - [послабление отклонено] max_drawdown: значение 36.2693% при 1x превышает заранее зарегистрированный лимит 30%; 1021 дней ниже максимума капитала и конечная просадка 28.1846%. Корректный расчёт размера позиции при выходе по сигналу не устраняет длительное ухудшение состояния капитала. - [послабление отклонено] top_year_pnl_share: 75% за 2023 превышает 60%; одна кампания на $231,558 превосходит чистую прибыль в $227,806, тогда как 2024 и 2025 убыточны. Положительный, но неубедительный результат контрольной выборки из 23 сделок недостаточно компенсирует эту концентрацию. - [информация] Вариант контроля риска signal_exit проходит. Общий размер пирамидальной позиции ограничен значением 1x; выходы — по Дончиану и противоположному пробою. Максимальная измеренная позиция составляет 87.8503% капитала; заявленное плечо 1.0 ниже настроенного максимума 3.0. - [предупреждение] Просадка составляет 36.2693% при заранее зарегистрированном лимите 30%; 1021 дней ниже максимума капитала и конечная просадка 28.1846%. Доходность была отрицательной и в 2024, и в 2025; дневные убытки включают -13.4768%. - [предупреждение] На 2023 приходится 75% прибыли при минимальном уровне 60%. Одна прибыльная кампания на $231,558 превосходит весь чистый прирост счёта в $227,806. - [предупреждение] Максимальный реализованный убыток по кампании составляет 4.5459% капитала на входе, максимальное неблагоприятное отклонение — 21.4128%. Стопы для всей позиции сбрасываются при последнем добавлении; плановый риск по стопу не измерен. Это риски хвостовых событий, несмотря на корректный вариант signal_exit. - [предупреждение] Данные контрольной выборки неубедительны: 23 сделок, коэффициент Шарпа 0.4829, просадка 15.6159% и HAC t=0.5256 против 2.0. Объединённый показатель OOS, данные о согласованности, DSR и PBO отсутствуют. Причина отказа — измеренные просадка и концентрация, а не недостаточная статистическая значимость или справочный коэффициент Шарпа. - [предупреждение] Корреляция с внедрённым портфелем неизвестна. Имеющиеся стратегии Дончиана и Turtle предполагают возможную общую подверженность трендовому риску. В отчёте портфеля нет нарушений или открытых вопросов, но расходящиеся повторные запуски, предупреждения о паритете и статусы сбора данных о точности реализации оставляют уверенность в исполнении неполной. - [информация] Издержки и частота выглядят приемлемо: 85 кампаний за 1958 дней, средняя чистая доходность сделки 1.332%, соотношение прибыли к убытку 5.79, PF 1.668 и влияние 4.934% от валового результата. Соотношение прибыли к убытку соответствует доле выигрышных сделок 22.35%. Ёмкость оценивается в $41.08 млн; текущая ликвидность не проверена.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — соответствие гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 5.0

Не требуется. Убедись, что warmup_bars (250) достаточно длинный для сходимости; это так.

Значение ATR инициализируется простым средним последних 20 истинных диапазонов из буфера, затем применяется сглаживание Уайлдера. Jesse/talib ATR использует сглаживание Уайлдера с начала истории свечей. Эти значения сходятся через несколько десятков баров, поэтому начальные значения немного различаются. Это лишь незначительно меняет поведение.

Приемлемо. Зафиксируй, как часто срабатывает ограничение, если это можно измерить.

Маржинальная ёмкость ограничена значением min(leverage parameter, config.leverage) = 5x капитала. В исходнике ограничения нет. Номинал на единицу равен 1% капитала, делённого на ATR% (около 12-35% капитала при дневном AVAX), поэтому 4 единиц остаются ниже 5x, и ограничение должно срабатывать редко. Если оно сработает, это будет отклонением платформы от исходника.

Убедись, что полный бэктест учитывает финансирование Hyperliquid, прежде чем оценивать результаты.

Песочница показывает funding_folded=false и funding_events_available=0 для AVAXUSD.HYPERLIQUID. У многонедельного портфеля трендовых позиций с плечом есть реальные расходы и поступления по финансированию, не учтённые в результате.

Сводка по итогам

Сильное преимущество по комиссиям (1.33% за сделку) и превосходство над стратегией «купи и держи» не спасают замороженный портфель, точно воспроизводящий исходную стратегию: его доходность обеспечена одним годом и одной сделкой, а просадка длится несколько лет; если параметры нельзя изменить, повторная итерация не устранит отклонение по риску.

Офицер по рискам отклонил послабления по просадке (36.27% против заранее зарегистрированного лимита 30%) и концентрации прибыли (75% прибыли за 2023, а одна кампания на $231,558 превысила всю чистую прибыль). Итерация 4 в точности воспроизвела итерацию 3 при замороженных параметрах, поэтому аналитик отказался от неё как от premise_falsified из-за профиля риска и затрат времени, а не из-за преимущества по комиссиям.

Точный порт TurtleRules FengkieJ: пробой Дончиана S1 20/10, стоп 2-ATR, риск на единицу 1%, до 4 пирамидальных единиц; длинные и короткие позиции AVAXUSD.HYPERLIQUID на дневных барах, плечо зафиксировано на 1.0 поправкой к контракту v2.

За период с 2021-06-01 по 2026-10-10 чистая доходность составила +227.8% против -43% у стратегии «купи и держи». Было совершено 85 сделок с коэффициентом Шарпа 0.86, фактором прибыли 1.67 и средней доходностью сделки 1.332%, но максимальная просадка достигла 36.27%, а портфель оставался в просадке 1,021 дней. На выборке для проверки из 23 сделок коэффициент Шарпа составил 0.48 (t = 0.53); результат неубедителен.

Анализ

TurtleRules

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.