Стратегии

SOL USD-M Захват расширения после сжатия волатильности, длинные и короткие позиции (один инструмент SOLUSDT.BINANCE бессрочный контракт, бары 4h, торговля направленного пробоя ONLY после подтверждённого сужения полос Боллинджера, фиксированная цель в R и жёсткий аварийный стоп, плечо 1x, чистая OHLCV, 3-параметрическая)

Итог: Отменено

SolSqueezeExpansionLS

Сводка по итогам

SolSqueezeExpansionLS повторно проверила механизм сжатия→расширения, который так и не удалось измерить из-за ошибочной реализации родственной стратегии. Торговля намеренно велась на стандартном BINANCE USD-M с плечом 1x, жёстким стоп-лоссом и ограничением одной открытой позиции, чтобы избежать ликвидаций и резких разворотов, погубивших предыдущие попытки. В части риска результат успешный: ликвидаций не было, максимальная просадка составила лишь 24.5%, рыночная нейтральность была подтверждена, а совокупная доходность за вычетом комиссий составила небольшие +26% на 351 сделках. Но само преимущество статистически неотличимо от шума (коэффициент Шарпа 0.175 с CI, пересекающим ноль, фактор прибыли 1.054, ниже порога отсутствия преимущества 1.2). Аналитик признал её сильнейшей среди недавней слабой серии, но всё ещё недостаточно убедительной: это чистая стратегия пробоя OHLCV, класс которой не удавалось спасти оптимизацией, когда исходный показатель был ниже -1.2. На этапе проверки аналитик отказался от неё, вместо того чтобы тратить часы на подтверждение отсутствия значимого преимущества.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Торговая стратегия LONG-SHORT на одном инструменте использует волатильность-REGIME на SOLUSDT.BINANCE (стандартный бессрочный контракт USD-M, свечи 4 ч), активируясь только после подлинного CONTRACTION волатильности и затем захватывая направленное расширение, которое статистически следует за ним. Это чистая повторная проверка механизма сжатия → расширения (автокорреляции волатильности), который предыдущая родственная стратегия так и не смогла измерить: из-за ошибки в коде она работала не на той площадке и была оставлена после смены площадки, NOT преимущества. Стратегия намеренно направлена на STANDARD BINANCE USD-M (не COIN-M), чтобы исключить сбой при смене площадки. Она охватывает недостаточно представленное направление LONG-SHORT (14.4%) исключительно на основе OHLCV (класса данных с наилучшей сохранившейся пригодностью) и учитывает два урока, погубивших недавние родственные стратегии: (1) катастрофический убыток при внутридневной попытке разогнать импульс (-100%, счёт ликвидирован) предотвращают FIXED кредитное плечо 1x, жёсткий аварийный стоп и ограничение одной позицией (без наращивания позиции); (2) убытки от резких разворотов при погоне за трендом сокращает условие предварительного сжатия, которое срабатывает редко и только при качественных сигналах, а также быстрая фиксированная цель прибыли в R вместо открытого по времени следования за трендом. Это не стратегия на переносе позиции (все стратегии на перенос, кроме BTC, теперь признаны бесперспективными), не ротация (уже ожидают три стратегии), не торговля на возврате от экстремума (ожидается симметричная стратегия возврата к среднему), не опционы (ограничение по числу сделок), не ликвидации (ограничение по данным). Только 3 параметров, чтобы не попасть на кладбище переобученных стратегий.

Непосредственно реализует гипотезу «сжатие->расширение» (автокорреляция волатильности) и устраняет именно те причины провала, которые названы в задании. Площадка — STANDARD BINANCE USD-M (линейная, длинные и короткие позиции), а не COIN-M, что устраняет ошибку смены площадки, из-за которой отказались от родственной стратегии; линейный расчёт позиции (количество единиц = капитал*риск/стоп, ограничено капиталом/ценой) здесь корректен. Защита от краха (L15): плечо фиксировано на уровне 1x, номинал жёстко ограничен капиталом, риск на сделку ограничен величиной risk_frac благодаря стопу ATR, одна позиция (базовый класс открывает позицию, только когда позиции нет). Контроль ложных колебаний: предварительное условие сжатия срабатывает выборочно, а вместо следования за трендом без заданного выхода используется быстрая фиксированная цель в R. Защита от слишком редких сделок (L21/L25): порог активации основан на процентилях, а не на абсолютной константе (L5), поэтому в отдельной симуляции на 4h частота входов составила примерно 4% (24 входов / 581 баров), а сигнал непрерывно менялся (520 уникальных значений) — далеко от сценария с нулём сделок verification_loop; разогрев занимает всего около 52 баров. Заполняет дефицитное направление длинных и коротких позиций, используя чистую OHLCV. Содержательно настраиваются лишь три параметра (squeeze_percentile, stop_atr_mult, target_r); остальные — стандартные структурные значения по умолчанию, что сокращает пространство оптимизации и помогает избежать подгонки.

Профиль чистый, но преимущество слишком тонкое, чтобы оправдать оптимизацию. В отличие от недавних родственных стратегий эта не терпит крах (max_drawdown 24.5%, без ликвидаций, плечо 1x сохранялось) и покрывает комиссии (avg_trade_return_pct 0.178% > порога 0.15%, всего +26%), однако её преимущество статистически неотличимо от шума: коэффициент Шарпа 0.175 с 95% CI [-0.48, 0.87], проходящим через ноль, и profit_factor 1.054, ниже границы отсутствия преимущества 1.2. Это чисто-OHLCV стратегия направленного пробоя (сжатие->расширение), класс с выживаемостью около 0, когда первый бэктест показывает PF < 1.2; оптимизация никогда не спасала такие стратегии. Начиная с PF-1.05 / коэффициента Шарпа, проходящего через ноль, оптимизатор скользящей проверки выберет лучший вариант примерно из 225 испытаний и почти наверняка не пройдёт последующие проверки скорректированного на множественные испытания коэффициента Шарпа / PBO / контрольной выборки (стандартный сценарий провала для тонких преимуществ OHLCV), потратив 2 часов на подтверждение отсутствия значимого преимущества. Механизм теоретически обоснован, и это сильнейшая стратегия из недавней серии, поэтому уверенность умеренная — но предельное преимущество на уровне шума не оправдывает бюджет оптимизации. Отклонить на этапе проверки.

Реализация

Стратегия торговли длинными и короткими позициями по режимам волатильности на бессрочном контракте SOLUSDT.BINANCE USD-M, бары 4ч, только OHLCV. Она активируется лишь после подтверждённого сжатия ширины полос Боллинджера (текущая ширина находится в нижних `squeeze_percentile` собственного диапазона за последние `squeeze_lookback` баров, поэтому условие запуска не зависит от масштаба инструмента и рыночного режима), после чего торгует направленный пробой при расширении: если цена закрытия выходит выше верхней полосы (сигнал > entry_thresh), открывается длинная позиция, если ниже нижней — короткая. calculate_signal возвращает на каждом баре непрерывное нормированное положение цены внутри полос (в единицах половины ширины полос, примерно -2..+2); автомат состояний сжатия активируется при сжатии и сохраняет состояние в течение arm_window баров после его завершения. Выходы: жёсткий аварийный стоп на уровне stop_atr_mult*ATR, фиксированная цель прибыли в единицах R на расстоянии target_r от стопа и временной стоп на max_hold_bars. Размер позиции рассчитан на риск risk_frac капитала при стопе ATR и жёстко ограничен номиналом, равным 1x капитала (плечо=1); одновременно разрешена только одна позиция, усреднения нет.

Результаты верификации

Провести полный бэктест; аналитик оценит результат на многолетней выборке. Благоприятный RR означает, что небольшое улучшение доли прибыльных сделок сделает результат положительным.

Преимущество в песочнице незначительно отрицательное, но AMBIGUOUS, а не определённо отрицательное: total_return -1.55%, PF 0.97, avg_trade_return_pct -0.012% (ниже порога), однако коэффициент Шарпа -0.08 с CI [-1.72, +1.55] охватывает ноль, а RR составляет FAVORABLE (avg_win 2220 = 1.46× avg_loss 1524, асимметрия +0.33). Ниже точки безубыточности результат опускает только частота выигрышей 40% при целевом уровне 1.8R (выходы по временному стопу обрывают достижение некоторых целей). В пределах шума для 60 сделок/1 лет — достойный кандидат на полный бэктест, в отличие от явно отрицательных родственных стратегий этой сессии.

Подтвердить результат на более крупной выборке в полном многолетнем бэктесте.

Умеренное число сделок: 60 за 364 дней, ниже комфортного минимума ~100; фильтр сжатия процентиля срабатывает выборочно (~4% баров), поэтому результат около безубыточности пока не позволяет отличить преимущество от шума.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,18
Общая доходность: 26,18%
Максимальная просадка: 24,53%
Всего сделок: 351
Доля прибыльных: 44,2%
Профит-фактор: 1,05

Чистый профиль риска: ликвидаций не было, плечо 1x сохранялось, max_drawdown 24.5% — механизмы контроля размера позиции и стоп-лосса сработали как задумано

Положительный результат покрывает комиссии: total_return +26%, avg_trade_return_pct 0.178% (выше нижнего порога 0.15% USD-M), математическое ожидание +$61.5 на сделку — это не случай отрицательного преимущества из-за комиссий

Действительно нейтральна к рынку (бета 0.003, корреляция 0.02) и распределена по режимам (положительный результат в 4 из 7 лет, отрицательные годы умеренные); выборка достаточна — 351 сделок, ёмкость высокая: $2.3M

Преимущество неотличимо от шума: коэффициент Шарпа 0.175 с CI [-0.48, 0.87], пересекающим ноль, profit_factor 1.054 (ниже порога отсутствия преимущества 1.2), information_ratio -0.78

Класс чистого направленного пробоя OHLCV (сжатие->расширение), выживаемость которого составляет около 0, если первый бэктест показывает PF < 1.2 — оптимизации не удалось спасти стратегии этого класса

Начиная с PF 1.05 / коэффициента Шарпа, пересекающего ноль, скользящая проверка выберет лучший из примерно 225 вариантов и, вероятнее всего, не пройдёт проверки устойчивости по дефлированному коэффициенту Шарпа / PBO / отложенной выборке

Преимущество на сделку (0.178%) лишь незначительно превышает комиссии — такая тонкая грань при оптимизации приводит к подгонке, а не укрепляет стратегию

Сводка по итогам

Чистого, стабильного и рыночно-нейтрального профиля риска недостаточно — преимущество на сделку, которое лишь ненамного покрывает комиссии, при факторе прибыли около 1.0 и коэффициенте Шарпа CI, пересекающем ноль, находится на уровне шума, а оптимизация таких слабых пробойных преимуществ OHLCV обычно приводит к переобучению, а не к их усилению.

Аналитик вынес вердикт «отклонить» на этапе проверки бэктеста до оптимизации: хотя стратегия избежала крахов родственных стратегий, её фактор прибыли 1.054 оказался ниже границы отсутствия преимущества 1.2, а коэффициент Шарпа CI проходил через ноль; поскольку это чистая стратегия пробоя после сжатия→расширения OHLCV — класс с почти нулевой выживаемостью при начальном значении PF ниже -1.2, — её сочли слишком слабой, чтобы оправдать расходование бюджета оптимизации с последующим провалом проверок устойчивости.

Стратегия торговли длинными и короткими позициями по режимам волатильности на бессрочном контракте SOLUSDT.BINANCE USD-M (бары 4ч). Она активировалась только после подтверждённого сжатия ширины полос Боллинджера и захватывала следующий за ним статистически ожидаемый направленный пробой при расширении, используя фиксированную целевую доходность к риску, жёсткий аварийный стоп ATR, плечо 1x и ограничение одной открытой позицией.

За период примерно с 2020-09 по 2026-07 стратегия совершила 351 сделок с достаточной выборкой (166 длинных / 185 коротких) и чистым профилем риска — без ликвидаций, плечо 1x сохранялось, максимальная просадка составила 24.5%; после комиссий результат остался положительным: total_return +26%, avg_trade_return_pct 0.178% (выше минимального порога 0.15% USD-M) и математическое ожидание +$61.5 на сделку. Стратегия действительно была нейтральна к рынку (бета 0.003, корреляция 0.02), но её преимущество неотличимо от шума: коэффициент Шарпа 0.175 (CI [-0.48, 0.87] охватывает ноль), profit_factor 1.054 и information_ratio -0.78.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.