Двусторонняя стратегия LINK на Bybit с расположением трёх линий 15минутного периода PUBU

Гипотеза

Это проверяемое изложение предоставленного исходного кода; прошлый провал сам по себе не служит основанием отказываться от проверки. Доля Bybit — 2.8%, ниже цели 5%; двусторонняя торговля увеличивает долю двусторонних стратегий в текущем 20.2%. Сохраняется исходный период 15 минут, поэтому стратегия не переносится на низкие периоды Hyperliquid с ограниченной историей, и исходный механизм не меняется ради заполнения квот опционов или других площадок. corpus_concentration пуст, поэтому недавнюю долю LINK подтвердить нельзя; выбор LINK позволяет избежать известной концентрации в BTC, но не означает, что LINK не тестировался. В сравнении с неудачным экспериментом с двойной скользящей средней на LTC здесь проверяются расположение трёх составных EMA и характерный для исходного кода выход при прибыли, но это различие не гарантирует доходность.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации варианта, подготовленного руководителем исследования для LINK на 15-минутном интервале PUBU. После издержек фактический результат существенно хуже, в том числе до заявленной ликвидации. Нет подтверждённого исправления разработчика, которое оправдывало бы дальнейшие итерации. Это решение касается проверенной адаптации, а не стратегии автора источника или стратегий PUBU в целом; другие периоды не тестировались.

Реализация

Стратегия «瀑布线» PUBU на LINKUSDT.BYBIT, период 15м, длинные и короткие позиции. Каждая линия — среднее трёх EMA: PUBUk = (EMA(C,Nk)+EMA(C,2Nk)+EMA(C,4Nk))/3, где N1=4, N2=9, N3=24. Входите в длинную позицию, когда C>PUBU1>PUBU2>PUBU3, а в короткую — при обратном расположении (BPK/SPK; противоположная позиция открывается одним рыночным ордером). Закрывайте длинную позицию, когда C<PUBU3 или когда C<PUBU2 и PUBU1<PUBU2, если цена закрытия выше цены входа; для коротких позиции условия зеркальные. Решение принимается при закрытии свечи, исполнение — рыночным ордером. Размер позиции рассчитывается как риск 0.5% капитала относительно расстояния до PUBU3 (минимум 0.2%); номинал ограничен 20% капитала, плечо — 1.

Построчный перенос исполняемого кода статьи на My language (описание MACD/MFI/стохастического индикатора не используется согласно гипотезе). План исследования задаёт N1/N2/N3, прогрев, размер позиции и плечо; эти значения реализованы под именами параметров плана. Прогрев считается в bar_pos: для входа нужно больше max(N3, 600) свечей, а не min_bars_required, поскольку базовый буфер свечей ограничен 500 и иначе не достиг бы 600. EMA рассчитываются рекурсивно с инициализацией по первой цене закрытия, как в My language. Всё состояние хранится в скалярных атрибутах и сохраняется после перезапуска. BKPRICE/SKPRICE используют среднюю цену исполнения позиции. На 15м LINK ожидается много сделок — сотни в год, поэтому основной риск — цель 0.25% на сделку при круговых комиссиях тейкера около 0.11%, а не отсутствие сделок.

Результаты верификации

Для проверки ничего менять не нужно. При желании сохраняйте bar_pos и скаляры EMA в снимке состояния бумажной торговли.

min_bars_required() возвращает 1, а прогрев обеспечивается условием bar_pos > max(N3, warmup_bars=600). Для бэктеста это сделано намеренно и корректно: базовый буфер ограничен значением ниже 600. При бумажной или реальной торговле состояние EMA прогрето, только если воспроизведение прогрева выполняет calculate_signal (базовая версия делает это при _in_warmup). После перезапуска с коротким воспроизведением входы откладываются, пока bar_pos снова не превысит 600; это занимает около 6.25 дней. Это влияет только на перезапуски, не на бэктест.

Не требуется. Если аналитик сомневается в экспозиции, сопоставьте peak_qty*avg_px_open с капиталом на момент входа.

Разворот (BPK/SPK) отправляется из should_exit() одним рыночным ордером размером open_qty + new_size через _submit_entry, после чего should_exit() возвращает False. На счёте NETTING это закрывает старую позицию и открывает противоположную одним исполнением, что соответствует исходной семантике разворота одним ордером. Проверка минимального номинала применяется только к новой части сделки — это допустимо. Указанное значение avg_position_pct — 32.7%, выше лимита 20%. Номинал сделки при одном исполнении (около $18 тыс. при капитале около $100 тыс.) укладывается в лимит. Расхождение, по-видимому, связано со знаменателем метрики капитала: учитывается только накопленный реализованный PnL, а воздействие на рынок добавляется после завершения прогона; по мере снижения капитала 74%. Похоже, что это не нарушение правил расчёта размера позиции.

Запуск в песочнице (204 дней, 790 закрытых позиций, неоптимизированная база N1/N2/N3 = 4/9/24) показывает среднюю чистую доходность сделки -0.515% от номинала, PF 0.28, долю прибыльных сделок 20.8% и 28 убытков подряд. Комиссии составили 54.7% валовой прибыли, дополнительно учтено около $54 тыс. издержек воздействия на рынок. Среднее удержание — около 4ч49м на свечах 15м. Выход PUBU1/PUBU3 «C<PUBU3» расположен близко к цене на 15м LINK, поэтому стратегия часто входит и выходит. При круговых комиссиях тейкера около 0.11%, а также спреде и воздействии на рынке для BYBIT, движение на сделку для преодоления порога 0.15% выглядит маловероятным при таком обороте. Диапазоны параметров (n1 3-6, n2 8-15, n3 20-30) сохраняют высокую скорость всех трёх линий, поэтому оптимизатор может не суметь достаточно снизить оборот. Аналитику следует проверить, положительна ли вообще валовая доходность сделки до учёта издержек.

Обзор бэктеста

Шарп

-3,41

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

8233

Доля прибыльных

24,3%

Профит-фактор

0,52

Код реализует описанные расположения трёх линий и условия выхода; в записанных сделках есть оба направления.

Опасения по поводу экономики QA подтвердились: 8,233 закрытых позиций, PF 0.520 и средняя чистая доходность сделки -0.418% против минимального порога проверки +0.15% BYBIT.

Позиции 1,054, открытые до даты ликвидации, уже в среднем дают чистый результат -0.457%; убыток составляет $91,832. Отрицательное математическое ожидание предшествует краху счёта.

Если прибавить указанные комиссии и воздействие на рынок к совокупному PnL сделок, получится примерно +$31,919. Следовательно, совокупная валовая прибыль есть, но издержки исполнения её превысили; это не доказывает, что убыточны все конфигурации параметров.

Учёт требует отдельной проверки: 7,179 позиций открываются в указанную дату ликвидации или позже, а убытки по закрытым сделкам составляют $428,693 при счёте в $100,000. Механизм не проверен независимо. Указанная средняя экспозиция 84.2% также не соответствует предполагаемому лимиту 20%.

Доходность бенчмарка — +5.16%, просадка на выборочной детальной кривой — около 89.27%; доходность стратегии — -100%. Оптимизация по набору параметров не проводилась.

Сводка по итогам

Для будущих итераций нужны проверенные расчёты экспозиции и учёта, а также подтверждение преимущества после издержек исполнения; другие периоды EMA не проверялись.

По итогам проверки бэктеста вынесен вердикт отказаться: издержки исполнения превысили совокупную валовую прибыльность, а отрицательное математическое ожидание возникло до указанной ликвидации. До оптимизации и последующих проверок аналитиком и специалистом по рискам дело не дошло.

Торгуй LINKUSDT на Bybit на 15-минутном интервале: используй расположение трёх линий PUBU EMA для входа в лонг и шорт, разворота и выхода при закрытии бара.

В бэктесте указаны доходность -100%, коэффициент Шарпа -3.41 и 8,233 закрытых позиций; фактор прибыли — 0.520, средняя чистая доходность сделки — -0.418%. Вопросы учёта и экспозиции остались нерешёнными, но средний чистый результат позиций, открытых до указанной ликвидации, уже составлял -0.457%.

Анализ

Реализация и применение стратегии «瀑布线» на платформе Inventor Quantitative