COIN-M ETH Дневной пробой Donchian, бэктест стратегии LONG/FLAT (обратный бессрочный контракт для одного инструмента BINANCE_CM, чистая стратегия OHLCV, фиксированный размер единственного входа, без переворотов и изменения размера, пара для проверки корректного размера позиции на глубоком историческом ряду к ожидающей книге CM BTC — проверяет, позволяет ли путь счёта COIN-M избежать дефекта чрезмерной экспозиции USD-M, безопасна в хвостах, мало параметров)

Гипотеза

Реализация

Дневной пробой канала Donchian в режиме лонг/флэт на обратном бессрочном контракте ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, бары 1-DAY, чистая стратегия OHLCV). Открывает длинную позицию, когда закрытие выше максимума предыдущих entry_lookback баров; выходит, когда закрытие ниже минимума предыдущих exit_lookback баров (собственный скользящий стоп тренда). Непрерывный сигнал = (закрытие - channel_mid) / channel_half_width, пересчитываемый на каждом баре. При каждом входе используется один фиксированный номинал (0.75x капитала), без изменения размера, пирамидинга или переворотов; плечо 1.0. Размер задаётся целым числом обратных контрактов по $10 через contracts_for_notional. Также служит проверкой размера позиции COIN-M: avg_position_pct должен быть около 75%, а дневное изменение капитала — около собственного показателя ETH.

Результаты верификации

sandbox_timeout: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (2400 дней данных ETHUSD_PERP.BINANCE_CM-1-DAY-LAST-EXTERNAL). Обычно это означает, что объём вычислений на каждом баре растёт с длиной истории — например, повторное сканирование всего ряда ставок финансирования или дополнительных данных либо построение списка с вызовом min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируйте массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте результаты поиска по временной метке, чтобы сложность на бар составляла O(log n), а не O(n).

Аналитик должен подтвердить по отчёту о позициях и сделках, что обе ноги всегда направлены в противоположные стороны и имеют близкий номинал USD (чистая дельта около 0), а дневное изменение капитала ни разу не превышает примерно +/-15-20% — критерии дельта-нейтральности, заданные самой гипотезой, — прежде чем передать стратегию на оптимизацию.

Указанное значение exposure_pct (200.57%) противоречит заложенному в конфигурацию целевому валовому значению около 0.50x. Данные показывают, что SIZING работает правильно (per_leg = капитал*0.25*1.0; значение avg_position_pct 24.6% соответствует целевому значению 25% на ногу; переход плеча с 2 на 1 не изменил exposure_pct, значит, причина не в расчёте размера позиции или плече), а 200% — такой же артефакт агрегации двух ног, как и у других пар с корректным размером позиции. Дефект не подтверждён, но гипотеза заранее зарегистрировала проверку приемлемости экспозиции, поэтому её нужно проверить, а не считать пройденной.

Обзор бэктеста

Шарп

0,65

Общая доходность

245,70%

Максимальная просадка

69,59%

Всего сделок

26

Доля прибыльных

50,0%

Профит-фактор

3,67

Чистая минимальная конструкция OHLCV в режиме лонг/флэт; корректный замысел расчёта размера обратного контракта; низкие комиссии (0.58% от валового объёма)

Выполняет заявленную диагностическую задачу — воспроизводит дефект чрезмерной экспозиции и маркировки площадки на COIN-M

Нарушена заранее зарегистрированная проверка критериев приёмки: 2021-03-22 показывает дневную доходность капитала +206.9% против границы ±15-20%, заданной гипотезой как триггер отказа; на пути счёта CM неверно рассчитывается размер позиции и маркируются позиции

Результат — один день с артефактным результатом: 2021 +272% (значение +207%); в остальные годы результат около нуля или отрицательный; PF 3.67 / avg_trade_return_pct 13.55% приходятся на этот единственный день

Катастрофическая просадка: max_drawdown 69.6% (с CI по 94.8%), превысившая порог L19; во всех стрессовых периодах глубокий минус

Недостаточно данных для оценки: 26 сделок за 5.8 лет; коэффициент Шарпа 0.652, интервал CI [-0.15, 1.47] пересекает ноль; кладбище одиночных пробоев (L30/L63)

Сводка по итогам

Именно заранее зарегистрированная проверка размера позиции и критериев приёмки превращает зондирование в вердикт: изменение капитала за один день на +207% (невозможное при фактическом движении ETH) доказывает, что путь счёта COIN-M имеет тот же дефект чрезмерной экспозиции и маркировки, что и USD-M, поэтому глубокий исторический ряд нельзя использовать для достоверного бэктеста трендового преимущества; а результат, основанный на одном артефактном дне и всего 26 сделках, не является настоящим результатом.

Стратегия была отклонена на этапе BACKTEST_REVIEW до оптимизации по собственному заранее зарегистрированному триггеру: доходность капитала за один день превысила границу ±15-20%, поэтому путь счёта COIN-M воспроизводит дефект чрезмерной экспозиции и маркировки — его следует передать на эскалацию как воспроизводящий пример CM. Кроме того, стратегия не годилась для инвестирования: просадка 69.6% превысила порог L19, всего 26 сделок (недостаточно для измерений), коэффициент Шарпа CI пересекает ноль, все стрессовые периоды дали глубокий минус, а прибыль одиночного пробоя канала Donchian (L30/L63 кладбище) оказалась артефактом маркировки и исчезла после его устранения. До оптимизации, анализа и оценки риска дело не дошло.

Лонг-онли (лонг/флэт, без коротких позиций), для одного инструмента, чистая трендовая стратегия пробоя канала Donchian на дневных данных OHLCV на ETH COIN-M обратном бессрочном контракте (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM); один фиксированный размер входа по доле капитала, без изменения размера и переворотов, плечо 1.0. Создана как пара для глубокого исторического ряда к книге CM BTC, чтобы проверить (с помощью заранее зарегистрированной проверки размера позиции), избегает ли путь счёта COIN-M подтверждённого дефекта чрезмерной экспозиции USD-M.

Заранее зарегистрированная проверка критериев приёмки не пройдена: на 2021-03-22 зафиксирована дневная доходность капитала +206.9% (значение ETH не приблизилось к этому уровню), на порядок выше границы ±15-20%, что подтверждает неверный расчёт размера и маркировку на пути счёта CM. Заявленный результат (общая доходность +245.7%, PF 3.67, avg_trade_return_pct 13.55%) обеспечил этот единственный артефактный день: 2021 составил +272%, тогда как в остальные годы результат был около нуля или отрицательным. Максимальная просадка составила 69.6% (CI–94.8%); всего 26 сделок за 5.8 лет; коэффициент Шарпа 0.652 (CI [-0.15, 1.47] пересекает ноль).