Пробой при сжатии волатильности (Squeeze), длинные и короткие позиции по фьючерсам (один инструмент ETHUSDT.BINANCE USD-M)

Гипотеза реализована напрямую: обнаружение сжатия BB-внутри-KC, без угадывания направления во время сжатия, вход только после выхода из него, подтверждённого знаком гистограммы импульса, выход по Chandelier/ATR-трейлингу, без усреднения убыточной позиции, длинные и короткие позиции на BINANCE USD-M (подходящая площадка — стратегия открывает короткие позиции и использует плечо) и ровно три подбираемых параметра (squeeze_len, mom_thresh, chandelier_atr_mult). Вместо выбора настроек на глаз я повторно смоделировал стратегию на исторических данных с точным набором индикаторов и условиями на реальных барах из каталога ETHUSDT 4-HOUR. За последние 365 дней (2,191 баров) сжатие наблюдалось 24% времени, а условие выхода срабатывало 196/371/590 раз при release_window 3/6/10, поэтому для Layer 3 входное условие достаточно часто выполняется (L21/L25: нет проблемы разогрева относительно окна или чрезмерно избирательного AND; разогрев составляет 45 баров при окне в 2,190 баров). Затем я смоделировал стратегию целиком, включая выход Chandelier и комиссию за сделку туда и обратно 0.10%, на сетке перебора параметров 3x3 из mom_thresh x chandelier_atr_mult: в каждой ячейке получалось 33-69 сделок в год со средней чистой доходностью на сделку POSITIVE от +0.61% до +2.29%, то есть 4-15x порога комиссий для фьючерсов 0.15%; доля прибыльных сделок около 40%, математическое ожидание положительное (классический профиль пробоя — фильтр сжатия действительно ограничивает оборачиваемость, как и предполагалось). За всю историю в 6.5 лет те же настройки дают 351 сделок со средней чистой доходностью +0.215%, всё ещё выше порога. Я намеренно NOT подгонял параметры под лучшую ячейку (лучший результат был у Chandelier 4.0); настройки по умолчанию — канонический множитель Chandelier Exit 3.0 и стандартный период LazyBear 20, а настоящий подбор остаётся оптимизатору, без передачи ему уже переобученной точки. Стратегия использует только OHLCV и вообще не читает дополнительные потоки данных, поэтому весь класс циклов проверки отсутствующих дополнительных данных L35 к ней неприменим, и доступность или устаревание данных не могут ухудшить результат. Согласно L15, размер позиции ограничен двумя способами: риск 2% капитала на расстоянии до стопа Chandelier ATR и независимый предел валового номинала AND; просадка не может нарастать из-за размера позиции, а одна позиция без добавлений не позволяет увеличить риск после входа. Плечо 2.0 активно используется в position_size через self.config.leverage, а не остаётся неиспользуемым. Chandelier проверяется внутри бара до подтягивания стопа по экстремуму этого же бара, поэтому после резкого движения выход происходит в этом баре, а не через полные 4 часов; расстояние трейлинг-стопа никогда не увеличивается.

Стратегия не проходит проверку покрытия комиссий на этапе BACKTEST_REVIEW: avg_trade_return_pct составляет 0.093%, что ниже порога комиссий по фьючерсам 0.15% (L22), и этого достаточно для отказа, несмотря на положительный итоговый показатель. Основное утверждение гипотезы — фильтр сжатия волатильности ограничит оборачиваемость настолько, чтобы пробой покрывал комиссии, — прямо опровергнуто: преимущество на сделку ниже затрат на сделку туда и обратно, моделирование влияния на рынок поглощает 39.3% валовой прибыли, а capacity_usd составляет всего $647 тыс. (преимущество есть только в игрушечном масштабе). profit_factor 1.02, Шарп 0.100 с 95% CI [-0.544, 0.726] колеблется около нуля, а information_ratio -0.74 подтверждают отсутствие скорректированного на риск преимущества; total_return — всего 11.2% примерно за 6.5 лет, с неравномерными и часто отрицательными результатами по годам (2021 -13.9%, 2022 -5.8%, 2026 -11.1%). Это класс OHLCV пробоя и продолжения импульса (L9/L41, выживаемость почти нулевая). Преимущество на сделку ниже порога комиссий нельзя исправить подбором параметров: нет области параметров, где преимущество 0.09% покроет издержки около 0.10% плюс 39% влияния на рынок; выбор лучшего результата из -225 при сигнале Шарпа-0.10 приведёт к подгонке под шум и провалу проверки с дефлированным коэффициентом Шарпа или на отложенной выборке. Откажись от стратегии, а не трать 2 часов на оптимизацию.

Прорыв с длинной или короткой позицией после сжатия волатильности на бессрочном контракте ETHUSDT.BINANCE USD-M (4–HOUR баров, плечо 2x), реализующий архетип LazyBear Squeeze Momentum. На каждом баре рассчитываются полосы Боллинджера (SMA ± 2.0 x стандартных отклонений) и каналы Кельтнера (SMA ± 1.5 x SMA(true_range)) за `squeeze_len` баров: сжатие определяется как ON, когда полосы целиком находятся внутри каналов (сжатие волатильности), и как OFF, когда они целиком снаружи (расширение). Также рассчитывается гистограмма импульса LazyBear на основе линейной регрессии — конечная точка линии наименьших квадратов, рассчитанной для разницы между ценой закрытия и средним значением середины канала Дончиана и SMA; затем она делится на собственное скользящее стандартное отклонение и становится непрерывным сигналом. Поэтому значение меняется на каждом баре, а его знак указывает направление прорыва. Направление во время сжатия не угадывается: для входа нужен настоящий RELEASE (сжатие OFF на этом баре AND ON в какой-то момент за предыдущие `release_window` баров) и |mom_z| >= `mom_thresh`; затем открывается длинная позиция при положительной гистограмме и короткая — при отрицательной. Единственный выход — трейлинг-стоп «люстра» ATR на расстоянии `chandelier_atr_mult` x ATR(14) от текущего благоприятного экстремума, достигнутого с момента входа. Стоп может только подтягиваться и проверяется внутри бара по его минимуму или максимуму. При определении размера позиции на начальном расстоянии до стопа «люстра» риску подвергается 2% капитала; номинал позиции ограничен сверху величиной 25% x плечо (= 50%) капитала. Увеличение позиции или усреднение при убытке не предусмотрено.