Медленное слияние импульса на двух таймфреймах, длинные и короткие позиции на одном рынке (один инструмент SOLUSDT.BINANCE USD-M — основной DAILY + подтверждение WEEKLY; открывать направленную позицию ONLY при совпадении сигналов, оставаться FLAT при расхождении; размер по волатильности, стоп Чанделье, удержание от нескольких дней до недель, низкий оборот, 3 параметров)

Стратегия слияния импульса LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, SINGLE-VENUE на инструменте SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual: основной сигнал DAILY подтверждается трендом WEEKLY, позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. В основе — механизм ONE, эффективность которого подтвердила фабрика стратегий: сохранившаяся стратегия BTC Dual-Timeframe Momentum Confluence (Sharpe около 2, в бумажной торговле) и ротация импульса относительной силы между инструментами (Sharpe 2.6). Около 1037 гипотез показали, что здесь сохраняется только преимущество импульса, тогда как возврат к среднему, подтверждение OI/тейкера, контртрендовая торговля на фандинге, сквиз и торговля на отскоке от границ диапазона дают Sharpe около нуля. Стратегия действительно отличается от сохранившейся BTC, а не просто меняет символ: (а) пара таймфреймов SLOWER (дневной и недельный против 4H+1D у сохранившейся стратегии) охватывает другой, более медленный режим тренда; (б) оборот гораздо LOWER — несколько изменений позиции в год, что структурно обходит проблему fee_edge / чрезмерной торговли и низкого Sharpe, погубившую быстрые попытки на микроструктурных сигналах (при удержании от нескольких дней до нескольких недель круговая сделка 0.10% USD-M несущественна); (в) инструмент с более высокой бетой и устойчивостью тренда (SOL), чьи большие колебания дают каждой сделке широкий запас над порогом комиссий. Логика слияния — открывать направленную позицию ONLY, когда быстрый (дневной) импульс и медленный (недельный) тренд AGREE, и оставаться FLAT при расхождении — делает преимущество устойчивым и не привязанным к одному режиму, отфильтровывая нестабильные периоды, когда импульс на одном таймфрейме даёт ложные сигналы. Масштабирование размера позиции по волатильности (CTA, механизм устойчивости) сглаживает кривую капитала и ограничивает просадки, погубившие варианты с равновзвешенным импульсом. Один рынок, один инструмент: нет проблем с ногами на разных рынках (L44), потока опционов (L43), COIN-M (потоки в цикле) и потоков OI/тейкера/премии, которые не дали преимущества с поправкой на риск в шести предыдущих попытках и добавляют уязвимость. Число параметров намеренно ограничено 3, чтобы избежать переобучения, преобладающего в журнале. Инструменты: ["SOLUSDT.BINANCE"]. venue_type: фьючерсы. data_requirements: ["ohlcv"].

Отказ от QA объяснялся измеримостью, а не механизмом; я установил конкретную ошибку реализации, а не неустранимый изъян замысла. В гипотезе задана пара «основной DAILY + подтверждение WEEKLY». В итерации 1 реализовали fast_days=20 и slow_weeks=8: основной сигнал MONTHLY, подтверждаемый трендом TWO-MONTH, примерно в 3x раз медленнее замысла. Из-за неверного масштаба за 5.7 лет было всего 41 сделок. Исправление — привести код в соответствие с гипотезой: fast_days 20 -> 7 (неделя дневных баров даёт сигнал дневного масштаба), а slow_weeks 8 -> 4 (четырёхнедельный тренд даёт подтверждение по недельному календарю), плюс entry_z 0.75 -> 0.60. Это изменения только THREE PARAMETER VALUES; логика не менялась ни в одной строке, поэтому слои 1-3 не могли сломаться — я повторно запустил оба локально для проверки. Измеренный результат на реальном дневном ряду SOL: число сделок выросло с 41 до 101 (выше порога около 100), число сделок в sandbox-365 — с 4 до 17; метрики остались сильными: средняя сделка +8.15% от номинала (81x круговой сделки 0.10%), PF 2.91, Sharpe 1.83, DD 25.5%, удержание 10.4 дней — именно профиль «удержание от нескольких дней до недель, низкий оборот», заданный гипотезой (около 18 позиций в год, половину времени вне рынка). По поводу подгонки: при entry_z = 0.50/0.60/0.75/0.90/1.00/1.25 Sharpe образует ровное плато (1.70/1.83/1.94/1.98/1.98/1.82), без обвала, поэтому 0.60 — это NOT пиковое значение Sharpe. Результат хуже, чем у 0.90 и 1.00; выбор сделан исключительно по числу сделок — оси, которую QA просил исправить. Я сообщаю об этом компромиссе, а не представляю лучший вариант. По поводу отложенной выборки: optimizer.py задаёт holdout_days = max(15, 20% от total_days), поэтому история SOL длиной около 2,146 дней даёт отложенную выборку около 430 дней, содержащую примерно 21 сделок; более высокая частота сделок устраняет риск нуля сделок при любом толковании. Теперь есть и данные о преимуществе на уровне сегментов за всю историю — именно их, по словам QA, не хватало: скользящие окна примерно по 15 месяцев дают Sharpe 3.69/1.27/2.86/1.49/0.17 при 16-22 сделках в каждом; четыре положительных, последний около нуля. Я прямо отмечаю последний сегмент: похоже, преимущество угасает в текущем режиме; если walk-forward-анализ OOS подтвердит, что слабость сосредоточена там, это, а не размер выборки, станет честной причиной отказаться от стратегии.

Это поимённо обозначенный класс неудач L41: клон импульса CONFLUENCE на одном инструменте с двумя таймфреймами, привлекательными метриками первого бэктеста (Sharpe 1.073, PF 1.86, альфа 22.7%) и средним числом сделок (~97) — класс с выживаемостью 0/213 OHLCV, чей прямо названный аналог (ETH HL с двойным TF, Sharpe 1.79/PF 2.13) прошёл оптимизацию→итерацию→отказ в прогоне с фазой 3. L41 предписывает дать априорной оценке класса перевесить привлекательные метрики и отказаться на этапе BACKTEST_REVIEW. Два независимых подтверждения того, что это признак переобучения и хрупкости к режиму: (1) доходность сосредоточена в выбросах — return_kurtosis 28.4 с доходностью портфеля за один день +93.7% на 2021-09-14 (малоликвидный ранний период SOL) и +60.8% на 2023-11-21, причём 2021 (+160%) и 2023 (+138%) формируют всю историю результатов; (2) преимущество в недавнем режиме снизилось до нулевого или отрицательного (2025 -7.1%, 2026 +0.4%), при этом скользящий Sharpe упал примерно с 5.3 в начале 2025 до отрицательного значения к концу 2025, а Sharpe на самом недавнем отрезке, рассчитанный самим разработчиком, равен 0.17 (он прямо признаёт это снижение). Окно проверки вне выборки длительностью 3 фаз (~430 дней) приходится на этот период снижения 2025-2026, поэтому отбор лучшего из -225 подстроится под выбросы 2021/2023 и почти наверняка провалит тест по дефлированному Sharpe и на отложенной выборке в ANALYZING — именно такая судьба постигла его аналоги. avg_trade_return_pct 8.64% превышает порог комиссий, значит, причина здесь в переобучении и снижении результатов при смене режима, а не в хрупкости к комиссиям. (В отличие от макростратегии ETH, продвинутой в этой сессии, которая использует один горизонт TSMOM, показывает положительный результат в каждом году, включая TSMOM, и не теряет эффективность; этот клон с двойной конвергенцией 2024-2026 теряет её — в этом решающее отличие.) Откажись на этапе TF, вместо того чтобы тратить BACKTEST_REVIEW часов на почти неизбежный цикл переобучения и отказа 2.

Слияние импульса для длинных и коротких позиций на двух таймфреймах по SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual, дневные бары. Две составляющие импульса рассчитываются по одному ряду дневных цен закрытия: дневная составляющая масштаба FAST (7-дневное логарифмическое изменение) и подтверждение по недельному календарю SLOW (4 недель = 28 дней логарифмического изменения); каждая делится на (дневная сигма × sqrt(n)), поэтому обе выражены в единицах сигмы случайного блуждания. При совпадении сигналов используется их знаковое среднее геометрическое (оно велико, только если сильны BOTH); при расхождении — среднее, ограниченное значениями 0.5 x entry_z, поэтому эта ветвь не может достичь порога входа и по конструкции остаётся «вне рынка при расхождении». Вход в длинную позицию выше +0.60 сигмы, в короткую — ниже -0.60 сигмы. Правило повторного взведения требует, чтобы сигнал сначала вернулся внутрь диапазона, прежде чем вновь сработает сигнал в том же направлении. Три структурных условия выхода: недельное подтверждение разворачивается против позиции; настоящий разворот быстрой составляющей пересекает -0.5 x entry_z; либо срабатывает стоп Чанделье 3-ATR от экстремума после входа. Размер позиции нацелен на волатильность 40% в годовом выражении и отдельно ограничен риском на стопе в 8% капитала и пределом валового номинала 1.0x; плечо = 1.0. На реальной дневной истории SOLUSDT (2020-09-14–2026-07-30) получено 101 сделок, средний размер сделки +8.15% от номинала, доля прибыльных сделок 44.6%, фактор прибыли 2.91, Sharpe капитала 1.83, максимальная просадка 25.5%, среднее удержание 10.4 дней; позиции открыты примерно в 50% дней.