Стратегии

Шорт Hyperliquid при устойчиво положительном финансировании с подтверждением OI

Итог: Отменено

HyperliquidPersistentPositiveFundingShortOIConfirmed

Сводка по итогам

Стратегия предполагала шорт бессрочных контрактов ETH на Hyperliquid, пока ставка финансирования оставалась положительной, используя рост открытого интереса и неотрицательную премию для подтверждения. За 3 итераций она так и не прошла проверку кода: бэктест в песочнице слоя 3 превысил лимит 300 с на данных за 833 дней с часовыми ETH. До проверки бэктеста, оптимизации, аналитической проверки и проверки рисков дело не дошло, поэтому преимущество стратегии не проверялось. Запуск завершился отказом от стратегии из-за проблемы производительности кода; вердикт о самой торговой идее не выносился.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Односторонняя стратегия шорта бессрочного контракта ETHUSD.HYPERLIQUID, рассчитанная на получение устойчиво положительного финансирования, подтверждённого ростом открытого интереса и неотрицательной премией. Адаптировано из механизма арбитража финансирования источника FMZ; source_ref: разделы FMZ 520275, «Конкретные идеи стратегий» и «Отрицательные ставки».

verification_loop: sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне около 20000 свечей (833 дней по ETHUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что работа на каждой свече растёт вместе с длиной истории — например, полное повторное сканирование ряда финансирования/дополнительных данных либо повторное создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждой свече. Предварительно вычислите отсортированные массивы меток времени ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте запросы по метке времени, чтобы обработка каждой свечи занимала O(log n), а не O(n).

Реализация

Односторонний шорт ETHUSD.HYPERLIQUID (свечи 1ч). Вход срабатывает, когда сумма последних 24 часовых значений финансирования HL достигает как минимум полного базового начисления (не менее 0.00029, то есть каждый час шортам начисляется примерно минимальная ставка 0.0000125/ч), каждое из последних 3 значений выше 0.00001, открытый интерес вырос не менее чем на 0.3% за последние 6 часов (поиск с привязкой ко времени), а индекс премии Binance ETH не ниже структурного смещения (не менее -0.0007). Выход при снижении финансирования до 0.00001 или ниже, падении премии ниже порога, достижении стопа 3% или цели 6% на закрытии свечи либо по истечении 72 свечей.

Исправление нулевого числа входов в итерации 3, основанное на данных, а не предположениях. (1) С марта по август 2026, за период, для которого есть данные OI, финансирование HL ETH ни разу не превысило базовую ставку 0.0000125/ч, поэтому сумма за 24ч ограничена значением 0.0003. Старый порог 0.001 был недостижим, его снизили до 0.00029: финансирование должно было оставаться положительным весь день. (2) Медиана индекса премии Binance ETH равна -0.00047, и значение не ниже 0 наблюдается лишь примерно в 1% случаев, поэтому условие «премия не ниже 0» блокировало входы, а также принудительно закрывало бы каждую сделку через 3 свечей. Его заменили параметром min_premium (-0.0007, около 10-го процентиля), который сохраняет идею «премия не аномально отрицательна». (3) Изменение OI рассчитывалось по N наблюдениям, но поток OI смешивает строки с интервалами 5 минут и 1 часов, поэтому окно иногда составляло всего 30 минут. Теперь сравнивается OI сейчас и OI за 6 часов до этого с помощью supp_as_of, с отбрасыванием устаревших строк. Пробный запуск pandas для совместного фильтра на интервале песочницы даёт около 76-93 эпизодов входа, все с марта по август 2026: история Binance ETH OI начинается 2026-03-23, а фильтр до этого остаётся вне рынка, без замены на сигналы только по цене. Оговорка: вероятно, не удастся достичь заранее установленного минимума в 150 сделок на имеющейся истории OI. Поскольку в период, покрытый OI, финансирование оставалось на минимуме, преимущество стратегии в основном сводится к базовому доходу от удержания позиции (около 0.03%/день) плюс движению цены; этого может не хватить до цели 0.2% на сделку.

Результаты верификации

sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне около 20000 свечей (833 дней по ETHUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что работа на каждой свече растёт вместе с длиной истории — например, полное повторное сканирование ряда финансирования/дополнительных данных либо повторное создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждой свече. Предварительно вычислите отсортированные массивы меток времени ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте запросы по метке времени, чтобы обработка каждой свечи занимала O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (слой 4 — проверка QA) [class=code_defect]: - [edge_concern] Метрики песочницы помечены как ненадёжные; однако влияние издержек и комиссии существенно, их следует пересмотреть после исправления экономики триггера. - [critical] funding_threshold составляет 0.001% на наблюдение, тогда как комиссия Hyperliquid за полный круг по тейкеру — примерно 0.09%. Для трёх наблюдений требуется всего около 0.003% финансирования, что ниже торговых издержек. Движок бэктеста также не учитывает выплаты финансирования как денежные потоки, поэтому этот триггер не может покрыть учтённые комиссии. (строка 21) — исправление: используйте учитывающий комиссии порог накопленного финансирования / правило удержания, при котором ожидаемое финансирование превышает затраты полного круга, либо добавьте поддержку учёта выплат финансирования. - [warning] Переопределение min_bars_required отмечено как затеняющее метод фреймворка. Вероятно, это сделано намеренно, но следует подтвердить поведение диспетчеризации. (строка 38) — исправление: проверьте, что базовый шаблон вызывает переопределение подкласса, либо используйте поддерживаемый механизм прогрева.

Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): сделок нет Тип свечей: ETHUSD.HYPERLIQUID-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано свечей: 7460 Диагностика: should_enter() возвращала сторону 0 раз на 7454 проверенных свечах -> ваш ENTRY CONDITION ни разу не сработал. Ослабьте логику входа / пороги. Убедитесь, что стратегия совершает сделки на заданных данных и с заданными параметрами.

Сводка по итогам

Вспомогательные запросы, например окна финансирования, запросы на момент OI и запросы премии, следует предварительно вычислить или индексировать один раз (отсортированные метки времени с bisect либо кэш), чтобы обработка каждой свечи занимала O(log n), а не требовала повторного сканирования всего ряда.

После 3 итераций от стратегии отказались в цикле проверки: дымовой тест песочницы слоя 3 превысил лимит времени 300 с на окне около 20,000 свечей (833 дней по ETHUSD.HYPERLIQUID баров с интервалом 1 часов). В примечании проверяющего сказано, что обычно это означает: объём обработки каждой свечи растёт с длиной истории.

Шортить бессрочный контракт ETHUSD.HYPERLIQUID, получая устойчиво положительное финансирование, входить только при росте открытого интереса и неотрицательной премии (адаптировано из идей арбитража финансирования FMZ 520275).

Результаты не измерялись: отчёта о бэктесте или оптимизации нет, поэтому отсутствуют показатели доходности, коэффициента Шарпа и числа сделок.

Анализ

Версия стратегии арбитража ставки финансирования Binance для единого аккаунта

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.