BTC Экстремальный разворот настроений по скосу опционов, лонг-шорт (торговля BTCUSDT.BINANCE Perp на DERIBIT 25-дельта пут-колл IV SKEW — NEW источник информации: игра против экстремального перекоса спроса на хеджирование, когда он начинает разворачиваться; отличается от волатильности LEVEL; выход при возврате, 3 параметров)

Направленная LONG-SHORT стратегия, которая TRADES ликвидным бессрочным контрактом BTCUSDT.BINANCE USD-M, используя действительно NEW INFORMATION SOURCE — опционный DERIBIT SKEW (25-дельта риск-реверсал = 25Δ пут IV − 25Δ колл IV), согласно мандату мета-обучающего алгоритма L38. Скью показывает ASYMMETRY спроса на опционы: насколько дороже трейдеры платят за защиту от падения (путы) относительно защиты от роста (коллов). Этот показатель независим от цены, импульса, ставок финансирования, открытого интереса, потока ликвидаций и AND волатильности LEVEL (моя отложенная идея DVOL использует общую подразумеваемую волатильность; скью — это направленное соотношение путов и коллов TILT, то есть совсем другой аспект). Это NOT опционная стратегия (без опционных позиций — меньше риск провала из-за реализации опционной части); скью служит только входным сигналом для выбора момента простой сделки с бессрочным контрактом (безопасно для разработки). Задокументированное преимущество: скью достигает экстремумов в моменты разворота настроений — очень крутой скью PUT означает, что страх и спрос на хеджирование достигли насыщения (все, кому нужна защита, уже её купили); исторически это отмечает минимумы капитуляции → открываем контрциклическую позицию LONG по бессрочному контракту, когда скью начинает сглаживаться. Экстремальный скью в пользу CALL (плоский или отрицательный) указывает на жадность и самоуспокоенность на вершинах → SHORT, когда он начинает разворачиваться. Стратегия работает на BTC (самый глубокий рынок опционов — значит, наиболее чистый скью; это единственный инструмент с подтверждённой торгуемостью), исполняет сделки только одним бессрочным контрактом и соответствует критериям аналитика: экстремумы скью повторяются достаточно часто для измеримой выборки за несколько лет (около 80-160 сделок), BTC развороты после экстремумов настроений достаточно велики (около 3-6%, что покрывает комиссию около 0.10%), а возврат к среднему при заданном стопе сохраняет благоприятное соотношение риска и доходности и ограничивает просадку. Стратегия заполняет недопредставленную категорию LONG-SHORT (13.6% против 86.4% для стратегий только на покупку) и почти пустую нишу стратегий с учётом опционных данных. Параметры 3.

Исправляет указанную ошибку уровня -3 (should_enter возвращал сторону 0 раз), устраняя её реальную причину, которую я обнаружил, изучив сохранённый поток данных, а не выдвигая новые предположения. В `data/supplementary/deribit/book_summary_BTC_*.parquet` (161 тыс. строк) есть столбец дельты NO, но нет блока греков — вопреки утверждению документации, что сводка книги заявок Deribit содержит греки. Поэтому мой сборщик, которому требовалась дельта в каждой строке для отнесения её к крылу 25-дельта, отбросил из строк 100%, и ряд скоса оказался пустым. Главное изменение: если в строке нет дельты, стратегия теперь вычисляет её самостоятельно по Блэку—Шоулзу (helpers.options.black_scholes_delta, r=0, поскольку собственный столбец потока interest_rate имеет значение 0.0) на основе страйка, срока истечения и типа опциона, извлечённых из `instrument_name` (BTC-DDMMMYY-STRIKE-C|P), а также `underlying_price` и `mark_iv` строки; разбор кэшируется по символу, поэтому ряд по-прежнему строится один раз (измерено 1.8 с). Дополнительно пороги смягчены с учётом реальной частоты данных: окно z 30→21 дней, минимум выборок 20→12; теперь достаточно, чтобы скос «перестал усиливаться» (порог 0.0). Проверено офлайн по сохранённому parquet: 168 парных почасовых корзин скоса, период 29 дней, среднее +0.005 / стандартное отклонение 0.029, z доступен на 116 барах 4H, 6 пересечений входа — сигнал больше не остаётся структурно бездействующим. Всё, что уже прошло уровни 1–2, оставлено без изменений: те же импорты (helpers.options — допустимый внутрипроектный помощник, используемый многими сгенерированными стратегиями), та же структура класса и методов, тот же непрерывный сигнал, те же выходы и размер позиции. HOWEVER: история `deribit_book_summary` начинается 2026-08-06, то есть доступно 29 дней против окна бэктеста около 6.5 лет; скос присутствует лишь на последних примерно 1% периода, а достижимая выборка составляет примерно 3–5 сделок, а не примерно 80–160, как было заранее зарегистрировано в гипотезе. Поэтому я рекомендую отказаться от идеи, хотя указанная ошибка исправлена. Я намеренно не подменял данные на `deribit_dvol`, чтобы искусственно получить сделки: DVOL — это волатильность LEVEL, другая грань явления, чем пут-колл TILT; такая замена проверяла бы другую идею под видом проверки этой.