ETH Binance USD-M: сезонность по дням недели — лонг-шорт, лонг в исторически сильное окно будних дней, шорт в исторически слабое окно выходных, дневные бары (2 параметра, почти нулевой DOF)

LONG-SHORT, направленная стратегия по одному инструменту с чистой стратегией CALENDAR на ETHUSDT.BINANCE (бессрочный контракт USD-M), дневные бары. Это вторая, намеренно низко-DOF календарная позиция с DISTINCT: другой календарный AXIS (недельный цикл по дням недели, около 50 сделок в год), другой ASSET (ETH) и иной механизм, чем у моей стратегии на развороте месяца BTC MONTH (месячный цикл, около 24 сделок в год). Данные этой сессии теперь дают однозначный ответ на два вопроса: (1) гипотеза о чистой стратегии TREND по одному инструменту OHLCV полностью опровергнута: все варианты (BTC/ETH/SOL/AVAX/ADA/BNB/LTC/XRP/DOGE, фильтр согласования сигналов/макрофильтр/наклон/ADX) дают коэффициент Шарпа 0.3–1.3 и не проходят порог дефлированного коэффициента Шарпа; даже «честная проверка» AVAX показала 0.337, а её CI пересекает ноль. (2) Порог дефлированного коэффициента Шарпа зависит от DEGREES OF FREEDOM: стратегия почти без параметров сталкивается с гораздо LOWER порогом шума при выборе лучшего результата из N, поэтому умеренное истинное преимущество может его преодолеть, тогда как оптимизация тренда с 3 параметрами и 225 испытаниями — нет. У этой стратегии ZERO параметров индикаторов (только два определения календарных окон), и она ORTHOGONAL фактору тренда, преобладающему в портфеле. Преимущество основано на описанной закономерности крипторынка DAY-OF-WEEK: исторически доходность концентрировалась в отдельные будние дни, а на выходных (меньше ликвидность и участие институциональных игроков) наблюдался систематически более слабый или отрицательный дрейф. Стратегия открывает длинную позицию LONG в окне сильных будних дней и короткую SHORT в окне слабых выходных, оставаясь нейтральной по направлению за неделю и используя сезонную закономерность вместо получения беты ETH (это отвечает на причину отказа «получает бету/уступает стратегии купи и держи»). Это NOT стратегия возврата к среднему (L53), NOT стратегия сжатия/пробоя (L54), NOT следование за трендом, NOT кросс-секционная корзина (L52), NOT фильтр по NON-PRICE источникам данных (календарь будних дней — не рыночный источник данных; NOT L46), NOT опционы/COIN-M (L50/L51), NOT корзина спотовых активов только для длинных позиций (L48 — фьючерсы с длинной позицией по SHORT). Стратегия работает на ETH (высокая ликвидность; для разнообразия портфеля отличается от календарной позиции BTC). Профиль риска: постоянный размер позиции с фиксированной долей — около 3% условного номинала капитала на окно (по календарному расписанию, не в зависимости от сигнала); максимум 25% капитала × плечо; защитный дневной стоп около 3*ATR ограничивает убытки в хвостовые дни; лимит плеча 2x (считывается из self.config.leverage).

Точно реализует гипотезу: второй отдельный календарный компонент с почти нулевой DOF по другой оси (недельной, а не месячной), другим активом (ETH), параметрами 2, ограничения для которых дословно отражены в _param_bounds, фиксированной точкой отсчёта на выходных, длинной позицией в будни и короткой на выходных, чтобы портфель был нейтрален к направлению движения за неделю, а не получал бета-экспозицию ETH. Параметров индикаторов и входа на основе цены нет, поэтому стратегия ортогональна фактору тренда. Плечо 2.0 учитывается в номинале с фиксированной долей капитала. Я отдельно прояснил один нюанс реализации: позиция, открытая на закрытии бара D, удерживается до D+1, поэтому расписание определяется днём недели для TOMORROW — я проверил это по каждому бару (пт 2020-01-03 → -1.0, чтобы удерживать позицию в субботу; вс 2020-01-05 → +1.0, чтобы удерживать её в понедельник). Именно это отличает фактическую торговлю на выходных от ошибочной торговли в пятницу. Слои 1-3 прошли локальную проверку: статические проверки чистые, все шесть синтетических сценариев пройдены, реальный прогон в песочнице за 365 дней совершил 190 сделок без пропусков. Я FLAG A DECISIVE CONCERN: ключевая предпосылка гипотезы эмпирически FALSE для ETH на этих данных, а стратегия в заданном виде сильно убыточна. Измерение ETH дневной доходности 2020-2026 по дням недели: пн +0.485%, вт -0.037%, ср +0.599%, чт -0.211%, пт +0.127%, сб +0.296%, вс +0.171% — WEEKEND IS POSITIVE (при этом суббота — третий по доходности день недели), а действительно слабые дни — четверг и вторник, то есть середина недели. Поэтому короткая позиция на выходных идёт против положительного дрейфа. Повторный прогон THIS EXACT CLASS на 2410 дневных барах с комиссиями за полный цикл сделки 0.10%: 685 сделок (около 104 в год), среднее -0.016% на сделку, фактор прибыли 0.99, убыток в 3 из 7 лет и около нуля в целом; за последние 365 дней результат составляет -1.015% на сделку, а реальный прогон в песочнице за 365 дней даёт -48.2% (коэффициент Шарпа -2.02, PF 0.45, среднее -1.188% на сделку). Анализ чувствительности: все ячейки сетки из 2 параметров находятся на уровне безубыточности или ниже, кроме short_days=1 (короткая позиция только в субботу: +0.649% на сделку, PF 1.21); это лучший вариант, выбранный из -5, и он всё равно приносит -1.42% на сделку за последний год. Важен и расчёт комиссий: при примерно 104 сделках полного цикла в год расписание ежегодно платит около 10.4% от номинала в виде комиссий при разнице между буднями и выходными примерно 0.1-0.2% в день, поэтому даже при наличии реальной закономерности стратегия вряд ли была бы жизнеспособной. Если фабрика стратегий ищет компонент сезонности по дням недели, данные указывают на LONG по понедельникам и средам и SHORT по вторникам и четвергам (середина недели, а не выходные). Однако это подбор дней по выборке среди 7 кандидатов, и для подтверждения нужен строгий отложенный тест вне выборки. Рекомендую отказаться на этапе BACKTEST_REVIEW; код готов и корректен, поэтому конвейер может независимо подтвердить эти цифры.

Преимущество сезонности по дням недели после комиссий отсутствует на фьючерсах ETH — чистый результат стратегии LOSING, что исключает её при BACKTEST_REVIEW (L8: никогда не продвигать total_return <= 0 или profit_factor < 1.0). total_return -46.2%, коэффициент Шарпа 0.34 (нижняя граница CI -0.28, включает ноль), profit_factor 0.909, avg_trade_return_pct 0.08% (почти ноль, ниже порога комиссий), матожидание -$120/сделку. Риск близок к разорению: max_drawdown 69.9% (от CI до 97%), катастрофические результаты последних лет (2022 -40.1%, 2024 -41.5%, 2025 -16.0%, 2026 -52.6%) и rolling_sharpe упал до -5 за -7 через 2025-2026. Ключевая предпосылка стратегии — ортогональная календарная позиция, нейтральная к направлению, — FAILED: benchmark_correlation составляет 0.569, бета 0.254, avg_position_pct 78.4% и альфа -0.149, поэтому окна лонга в будни и шорта в выходные перекрываются, создавая крупную чистую экспозицию ETH; портфель просто несёт бета-риск (именно провал «захвата беты/отставания от стратегии купи и держи», который она обещала устранить). Аргумент о почти нулевом DOF и более низком пороге дефлированного коэффициента Шарпа теоретически верен, но помогает лишь при положительном исходном преимуществе; здесь его нет, риск близок к разорению, а задуманной декорреляции не произошло, поэтому подбор параметров окна 2 лишь подогнал бы шум по принципу «лучший из N». Итог такой же, как у календарного аналога на развороте месяца BTC, и хуже. Отказаться, а не тратить бюджет на оптимизацию.

Длинно-короткая календарная стратегия по дням недели на ETHUSDT.BINANCE USD-M бессрочном контракте, бары DAILY. Позиции открываются по расписанию дней недели, а не по ценовому сигналу: LONG в течение буднего окна (первые long_days будних дней, начиная с понедельника; 5 = Пн–Пт), SHORT в течение окна выходных (с субботы на short_days дней; 2 = Сб–Вс), иначе FLAT. Поскольку позиция, открытая на закрытии бара D, удерживается до D+1, расписание считывается по дню недели для TOMORROW: длинная позиция при закрытии воскресенья, чтобы удерживать её в понедельник; короткая при закрытии пятницы, чтобы удерживать её в субботу. calculate_signal возвращает непрерывную календарную оценку, снижающуюся с 1.0 до 0.5 в течение длинного окна и с -1.0 до -0.5 в течение окна выходных (0.0 вне этих окон): знак задаёт сторону по расписанию, а величина показывает, какая часть окна осталась. Выход при завершении или смене окна либо по защитному стопу 3x-ATR. Размер позиции рассчитывается с фиксированной долей капитала: номинал = капитал * 25% * плечо 2x. День недели вычисляется по временной метке UTC каждого бара (дни с начала эпохи mod 7), поэтому расписание безопасно при перезапуске и одинаково в бэктесте, повторном прогоне и реальной торговле. Настраиваемых параметров: 2 — long_days и short_days.