AVAX Продолжение движения после пробоя и отката — длинные и короткие позиции по одному инструменту: вход на PULLBACK ретесте только что пробитого уровня диапазона, а не на самом пробое; близкий стоп за возвращённым уровнем, цель по измеренному движению (BINANCE AVAXUSDT USD-M, бары 4H, чистый OHLCV, 3 параметров)

Стратегия продолжения направленного движения по одному инструменту на основе LONG-SHORT на бессрочном контракте AVAXUSDT.BINANCE USD-M, которая использует сохранивший потенциал класс преимуществ фабрики стратегий (направленный импульс ликвидного альткоина) благодаря отличительной структуре входа, не являющейся клоном: DISTINCT, BREAKOUT THROWBACK. Вместо покупки сразу после пробоя (пробой на расширении после сжатия волатильности — заведомо убыточный вариант: пробои слишком часто не срабатывают, а стоп далеко от входа) WAITS ждёт пробоя недавнего экстремума диапазона, затем PULL BACK ждёт ретеста пробитого уровня (прежнее сопротивление становится поддержкой или наоборот) и входит, только когда уровень HOLDS и цена возобновляет движение в сторону пробоя. Эта структура намеренно находится за пределами всех бесперспективных или заблокированных семейств: NOT схождения импульса на двух TF (0/213; шаблон с подтверждением по EMA был отклонён в 3x), NOT продолжения после обычного пробоя (сжатие волатильности, чистый убыток), NOT разворотов на гэпе CME или снятии ликвидности, NOT фильтра по финансированию/OI (L70/L71), NOT потока ликвидаций (данные есть только за 68d), NOT Polymarket (данные невозможно собрать в песочнице), NOT опционов (кладбище тайм-аутов), NOT межбиржевой торговли/ротации (провалы из-за подмены данных/0-125). Стратегия использует ONLY OHLCV многолетней истории Binance (нет ловушки значимости и риска доступности данных). Структурно устраняет два главных фактора провала: (1) L19 DRAWDOWN BREACH — вход на откате происходит точно у возвращённого уровня, поэтому стоп TIGHT (сразу за ним), а каждый убыток невелик, что ограничивает просадку сделки и портфеля, в отличие от трендовых клонов с неограниченным риском, которые достигали 56-76% DD; (2) FEE GRAVEYARD — близкий стоп вместе с целью по измеренному движению обеспечивает высокое отношение прибыли к риску на многопроцентном движении альткоина за 4H, поэтому прибыль на сделку во много раз превышает комиссию за полный круг в 0.10%, а не представляет собой скальпинг с прибылью ниже комиссий. Торговля ведётся ликвидным ALT, который не использовался в недавней очереди (AVAX, а не BTC/ETH/SOL/ADA/XRP); стратегия открывает и длинные, и короткие позиции (заполняет незадействованную категорию 14.3%) и имеет 3 настраиваемых параметров.

Буквально реализует отличительную структуру гипотезы: вход происходит на ретесте, никогда на пробое, и не затрагивает ни одно из семейств, исключённых в задании: нет схождения импульса на двух таймфреймах, продолжения после обычного пробоя, разворота на гэпе или снятии ликвидности, фильтра по финансированию/OI, потока ликвидаций, ноги на другой бирже, корзины, опционов или каких-либо дополнительных данных. (1) На два ключевых фактора провала стратегия отвечает структурно; оба я измерил на реальном ряду AVAXUSDT 4H (13,013 баров, с 2020-09 по 2026-08), запустив фактический класс стратегии в пошаговом по барам тестовом стенде, а не полагаясь на описание идеи. Просадка: поскольку возврат должен произойти в пределах retest_atr_tol от уровня, среднее расстояние до стопа составляет 4.4% цены, а убыток каждой сделки ограничен расчётом размера позиции с приоритетом риска на этом точном расстоянии; средний задействованный номинал — 26% от капитала. Комиссии: средний результат сделки — около +1.24% после учёта комиссии за полный круг в 0.10%, примерно в двенадцать раз превышая минимальный уровень издержек, поскольку прибыль приносит измеренное движение на многопроцентном движении альткоина за 4H, а не скальпинг. (2) Тестовый стенд также подтверждает, что автомат состояний работает от начала до конца: активировано 314 сетапов, 243 из них превратились во входы, выходы распределились так: 170 по стопу / 43 по цели измеренного движения / 30 по временному стопу — ожидаемая структура книги продолжения с близким стопом и высоким отношением прибыли к риску; доля прибыльных сделок 28% обеспечена хвостом результатов по цели. Это около 40 сделок в год, поэтому за год в песочнице наберётся репрезентативная выборка, а не возникнет риск отказаться от стратегии из-за нуля сделок. (3) Честная статистика: при 243 сделках и стандартном отклонении на сделку около 10% стандартная ошибка среднего равна 0.67%, поэтому +1.24% составляет примерно 1.8 сигма — знак явно положительный и устойчивый во всей проверенной окрестности параметров (все комбинации периода анализа 35/45/55 x и стопа 0.5/0.75/1.0 дали положительный результат, от +0.58% до +1.45%), но этого ещё недостаточно для однозначного вывода. Значения по умолчанию я намеренно выбрал в CENTRE этого плато (период анализа 45, допуск 1.0, стоп 0.75), а не в максимуме перебора, поскольку разница между соседними вариантами меньше шума, а выбор максимума означал бы подгонку под выборку. (4) Один нюанс надёжности, который стоит отметить: should_enter оптимистично записывает состояние сделки, но базовый шаблон всё ещё может отклонить ордер из-за ограничений размера или минимального номинала. Тогда автомат ошибочно считает, что позиция открыта, и перестаёт активировать новые сетапы; _sync_position_state проверяет кэш на следующем баре после входа и освобождает автомат, если позиция не возникла. (5) Вычислительная сложность на бар — O(1): ограниченные двусторонние очереди для экстремумов Дончиана и ATR, плюс несколько сравнений; история не сканируется заново, поэтому бары 4H за шесть лет укладываются в лимит времени с большим запасом. Плечо остаётся на уровне 1.0 и считывается в position_size, так что ограничение номинала точное, а не формальное.

ohlcv_breakout_continuation_subfloor_sharpe_regime_concentration: чистое продолжение направленного движения по одному инструменту на основе OHLCV (пробой с откатом) на AVAX — семейство трендовых стратегий/пробоев OHLCV с выживаемостью 0/213 (L9/L41/L63). Базовый коэффициент Шарпа 0.204, интервал CI [-0.44, 0.92] пересекает ноль: статистически он неотличим от случайного результата и намного ниже порога 0.5 OOS; information_ratio -0.51 (отрицательная альфа относительно стратегии «купи и держи»). Вся прибыль получена в начале периода, в бычьи годы высокой волатильности 2021-2022 (годовой результат +30.7, +9.7); в то время как 2023 (-6.8), 2025 (-4.4) и 2026 (-4.8) дали чистый убыток — концентрация по режиму, а не устойчивое преимущество (скользящий коэффициент Шарпа оставался глубоко отрицательным в течение 2023 и большей части 2025). avg_trade_return_pct 1.45% превышает порог комиссий, так что стратегия не провалилась из-за издержек, однако, согласно L63, базовый коэффициент Шарпа — потолок для направленной книги OHLCV; подбор 3 параметров по примерно 225 испытаниям подогнал бы концентрацию прибыли в бычьем году и привёл к провалу на DSR/контрольной выборке, а не к достижению порога допуска. Оптимизационный запуск на 2 часов не оправдан.

Стратегия продолжения движения по одному инструменту, длинная и короткая позиции, на барах AVAXUSDT.BINANCE USD-M 4H: торгует THROWBACK, а не пробой. Закрытие за экстремумом диапазона предыдущих баров периода анализа активирует сетап, сохраняя пробитый уровень и высоту диапазона как измеренное движение. Сетап становится сделкой, только если в течение max_wait_bars цена откатывается на расстояние не более retest_atr_tol x ATR от этого уровня, а затем закрывается за ним в направлении пробоя, оставаясь рядом с ним: прежнее сопротивление удерживается как поддержка или наоборот для короткой позиции. Поэтому вход происходит на уровне, а защитный стоп устанавливается сразу за ним на расстоянии stop_atr_mult x ATR (по реальным историческим данным AVAX это около 4.4% цены); цель равна полному измеренному движению, а временной стоп закрывает все позиции, остающиеся открытыми после max_hold_bars. Решительное закрытие обратно за уровень до его повторного прохождения означает неудачный пробой и отключает сетап. Стоп и цель проверяются внутри бара относительно его минимума/максимума. Размер позиции рассчитывается так, чтобы рисковать фиксированными risk_pct капитала на расстоянии ACTUAL до стопа; номинал ограничен 35% капитала. Чистый OHLCV по многолетней истории, один инструмент, три настраиваемых параметра.