Стратегии

ATOM Разворотная стратегия на Hyperliquid с процентным отскоком и выходом на скользящей средней точке диапазона

Итог: Отменено

AtomHyperliquidPercentageReboundReversal

Сводка по итогам

За две итерации стратегия реализовала входы по развороту после процентного отскока и выходы на скользящей средней точке диапазона для баров Hyperliquid ATOM длительностью 4 часа. Бэктест показал убыток 35.14% по 260 закрытым сделкам; доходность была отрицательной во всех представленных годах и режимах волатильности. По результатам проверки бэктеста от стратегии отказались: оценка валового преимущества оказалась ниже комиссий, а просадка превысила заранее установленный лимит, поэтому до оптимизации и последующих проверок дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Проверить раскрытую адаптацию исходного подхода: процентное восстановление от скользящих экстремумов и выход на средней точке диапазона для ATOMUSD.HYPERLIQUID на завершённых барах 4-HOUR. Это не статистическая регрессия. Текст допускает одновременные условия для длинной и короткой позиции; устранить неоднозначность с помощью пересечений порогов и взаимоисключающих условий относительно средней точки. Сохранить процентные пороги, не добавляя RSI, фильтры тренда по скользящим средним или ранжирование между активами. Заявления об эффективности исходного подхода не проверены.

На Hyperliquid приходится 8.5% экспериментов при целевом значении 20%, а стратегий с длинными и короткими позициями недостаточно. ATOM позволяет избежать многократно тестировавшейся серии BTC и известных неудачных механизмов спреда LTC/BCH. corpus_concentration пуст, поэтому подтвердить низкое использование ATOM нельзя. Каталог с точным путём ATOM 4-HOUR существует, но ещё нужно проверить, насколько его данные пригодны. Бары длительностью четыре часа подходят для ограниченной истории свечей Hyperliquid. Одна торгуемая единица сохраняет исходный механизм; добавление хеджей или опционов существенно его изменило бы.

negative_expectancy (fee_edge/no_edge): Разворотная стратегия с фиксированным значением по умолчанию, отскоком на ATOMUSD.HYPERLIQUID% за 4 ч и выходом на середине диапазона убыточна на надёжной выборке. avg_trade_return_pct составляет -0.528% при минимуме Hyperliquid +0.15%. PF равен 0.697, а коэффициент Шарпа — -1.79 (95% CI [-3.20, -0.39]) по итогам 260 сделок за 790 дней. Каждый календарный год и каждый режим волатильности завершились убытком, а максимальная просадка 37.3% более чем вдвое превышает заранее зарегистрированный порог 15%. Сигнал IC равен -0.02 (t=-0.2), то есть представляет собой шум. После учёта моделируемого влияния на цену и комиссии валовое преимущество составляет лишь около +0.05% на сделку — меньше комиссии 0.09% за полный цикл, поэтому ни оптимизация reversal_pct (2-5), ни lookback_bars (18-48) не позволит превысить издержки. Это подтверждает опасение QA относительно преимущества: отскок 3% уже произошёл, а до скользящей середины слишком мало расстояния, чтобы получить прибыль. Отдельно отметим для проверки несогласованность в учёте влияния на цену (impact_cost_pct 14199%, ёмкость $4.96) и полях длительности удержания. На этот вывод они не влияют. Этот результат отвергает только данную фиксированную адаптацию с параметрами ATOM и 4 ч, но не разворот на процентном восстановлении на других целевых активах.

Реализация

Торговля пересечениями порога процентного отскока ATOM Hyperliquid на завершённых барах 4 часа: длинные позиции ниже скользящей средней точки диапазона, короткие — выше неё. Выход по скользящей средней точке, при достижении лимита удержания в 42 баров или по стопу 3%/тейк-профиту 6%, которыми управляет площадка; после выхода действует пауза в три бара.

Несоответствие уровня 1.5 устранено явной фиксацией плеча на уровне 1.0 и в конфигурации, и в параметрах; план оптимизации исследования сохранён, а усиление за счёт плеча исключено из лимита доли капитала 25%. Прежняя логика сигналов, входов, выходов и связанных ордеров сохранена. Проверка конвейера ещё не завершена. Связанный файл исходящих данных не удалось записать из-за прав файловой системы только для чтения; полный связанный с задачей JSON возвращён напрямую.

Результаты верификации

Тестовая среда сообщает о 260 закрытых сделках, средней чистой доходности -0.546% и PF 0.688. Порог отскока 3% измеряет уже состоявшееся движение, а не оставшийся потенциал прибыли; при выходах на середине оставшееся расстояние может быть очень небольшим. До оптимизации проверь экономику выходов на середине по всей истории. Эти результаты не доказывают наличие дефекта кода.

Обзор бэктеста

Шарп: -1,79
Общая доходность: -35,14%
Максимальная просадка: 37,31%
Всего сделок: 260
Доля прибыльных: 50,8%
Профит-фактор: 0,70

Надёжная выборка: 260 закрытых сделок за 790 дней чистых данных Hyperliquid с барами 4ч ATOM, без пропущенных баров. metrics_reliable=true, учёт сходится.

Механизм реализован согласно спецификации: входы срабатывают при пересечении порогов процентного восстановления от скользящих экстремумов, выходы происходят на средней точке диапазона, а число длинных и коротких сделок одинаково (139 длинных, 121 коротких). Это не дефект кода.

Доходность на сделку составляет -0.528% при минимальном уровне HYPERLIQUID в размере +0.15%.

PF — 0.697. Коэффициент Шарпа равен -1.79, а 95% CI находится в диапазоне [-3.20, -0.39], не включающем ноль. PSR — 0.022.

Убыток в каждом году: 2024 -14.6%, 2025 -13.8%, 2026 -11.8%. Убыток также во всех режимах волатильности (низкая -16.7%, обычная -16.3%, стрессовая -5.3%). Максимальная просадка — 37.3%, при заранее установленном лимите 15%.

Диагностика сигнала-IC отвергает прогноз как шум: IC -0.021, t=-0.2, валовое преимущество -0.33%.

Даже до учёта расходов преимущество примерно нулевое. Если прибавить обратно $35.4k моделируемого рыночного воздействия и $5.7k комиссий к чистому результату -$35.1k, валовая прибыль составит около +$5.9k при объёме торгов $13.0M. Это около 0.05% от номинала на сделку — меньше одной только комиссии 0.09% за полный цикл.

Отдельно проверить несоответствия в учёте: impact_cost_pct равен 14199%, capacity_usd равен $4.96, а рыночное воздействие составляет около 0.27% от номинала для позиций примерно по $25-30k. avg_holding_bars равен 0.0, тогда как avg_holding_period равен 21ч. avg_position_pct равен 30.7%, что выше лимита 25%. Это не меняет вердикт: сигнал не приносит прибыли даже до учёта издержек.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

В этой фиксированной адаптации с барами ATOM 4 часа после отскока оставалось слишком мало движения цены, чтобы покрыть торговые издержки.

Вердикт проверки бэктеста: отказаться, поскольку матожидание было отрицательным, оценка валового преимущества была ниже комиссий за полный цикл сделки, а просадка превысила заранее установленный лимит 15%. До оптимизации, анализа после оптимизации и проверки рисков дело не дошло.

Торговать пересечения порога процентного восстановления от скользящих экстремумов на ATOMUSD.HYPERLIQUID с барами длительностью 4 часа; использовать взаимоисключающие входы в длинные и короткие позиции и выходы на скользящей средней точке диапазона.

За 790 дней и 260 закрытых сделок бэктест показал доходность -35.14%, коэффициент Шарпа -1.79 и максимальную просадку 37.31%. Средняя доходность на сделку составила -0.528%, а фактор прибыли — 0.697.

Анализ

Разворотная торговая стратегия на основе величины возврата

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.