Стратегии

DOT USD-M Импульс временного ряда на дневных барах, лонг-шорт с долгосрочным фильтром режима (один инструмент, бессрочный контракт BINANCE, чистая OHLCV, преимущество тренда из проверенного семейства расширено на крупный актив L1 с низкой корреляцией и глубокой историей, широкий стоп ATR, мало параметров)

Итог: Отменено

DOTDailyTimeSeriesMomentumRegimeFilteredLS

Сводка по итогам

DOTDailyTimeSeriesMomentumRegimeFilteredLS расширила продвинутое семейство дневного импульса BTC/ETH/SOL TS на DOT, крупный актив L1 с глубокой историей и низкой корреляцией, добавив фильтр режима и наклона на 200 дней, чтобы избежать бокового движения, которое погубило расширение тренда на LTC. Конструкция была чистой, а выборка — большой, но DOT вёл себя как отстающий актив в боковом диапазоне: лонги открывались в «подтверждённых восходящих трендах», но быстро закрывались, доля успешных сделок составила 5.9%, фактор прибыли — 0.55, матожидание — -$836, а итоговый результат — -28.8% при просадке 61% в нескольких режимах. Аналитик проверил отсутствие ошибки направления сигнала и заключил, что преимущество тренда действительно отсутствует: это семейство не переносится на крупные активы без устойчивого тренда независимо от фильтра наклона и настройки параметров. После одной итерации работу прекратили; до оптимизации и проверки рисков она не дошла.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия импульса временных рядов на LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY для DOTUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт), которая переносит эмпирически подтверждённое и одобренное преимущество фабрики ONE — следование дневному тренду на основных активах — на основной актив L1 с глубокой историей, который пока не охвачен портфелем длинных и коротких трендовых позиций и добавляет некоррелированный поток доходности (факторы экосистемы Polkadot и парачейнов у DOT отличаются от сегментов BTC/ETH/SOL/BNB/LINK/AVAX). Стратегия намеренно использует проверенную конструкцию SAME, как и одобренные родственные стратегии импульса BTC/ETH/SOL TS, основанные на знаке тренда по цене относительно скользящей средней, а не новый сигнал, поскольку повторяющийся вывод этой сессии таков: ONLY проверенное семейство стратегий дневного тренда сохраняет эффективность — все ортогональные варианты либо не показали преимущества (внутридневные стратегии затухания VWAP/тейкерных сделок уничтожили преимущество, многодневная стратегия возврата к среднему дала отрицательный результат), либо упёрлись в ограничения движка (агрегация нескольких инструментов, расчёт по опционам при экспирации, переобучение на короткой истории HL). Поэтому это намеренно консервативное расширение с высокой вероятностью устойчивой работы стратегии, разработанное с учётом всех подтверждённых подводных камней: SINGLE-INSTRUMENT / SINGLE-VENUE / SINGLE-ACCOUNT (нет артефактов агрегации капитала или доходности по нескольким инструментам); PURE OHLCV (нет зависимости от дополнительных данных о финансировании / OI / ликвидациях, что позволяет избежать проблем с пробелами в кэше OI и начислением финансирования, наблюдавшихся в других случаях); история Binance DEEP MULTI-YEAR (периоды скользящей проверки и отложенной выборки охватывают несколько реальных рыночных режимов, в отличие от ограничения глубины данных в HL 155 дней); бары DAILY (проверенная частота — NOT варианты пробоя/затухания на внутридневных барах, где преобладает боковое движение и результат по основным активам отрицательный). Стратегия рассчитана на PASS, где тренд LTC FAILED: LTC потерпел неудачу, потому что это отстающий актив в боковом диапазоне, где простое следование пересечениям тренда давало рваный результат (доля выигрышных сделок 16.8%). Напротив, DOT демонстрировал SUSTAINED DIRECTIONAL REGIMES в обоих направлениях по BOTH (рост на фоне нарратива о парачейнах 2021 и многолетнее снижение 2022-2024) — устойчивые тренды, а не боковое движение, — на которых портфель трендовых позиций LONG-SHORT получает прибыль в обоих направлениях, а LONG-TERM REGIME FILTER удерживает стратегию без позиции во время переходов без выраженного направления. Небольшое число параметров (около 3-4 настроек) снижает риск переобучения.

Напрямую расширяет единственное эмпирически подтверждённое преимущество фабрики — следование за дневным трендом на крупных активах — на DOT, крупный актив L1 с глубокой историей, ещё не охваченный лонг-шортовой трендовой книгой, добавляя поток доходности с низкой корреляцией. Стратегия намеренно копирует проверенную конструкцию дневного тренда AVAX/BTC/ETH/SOL (знак тренда по цене относительно MA + фильтр режима с растущим/падающим наклоном на 200д + широкий стоп ATR), а не использует новый сигнал, поскольку повторяющийся вывод сессии — выживает только проверенное семейство дневных трендов. Она спроектирована с учётом всех подтверждённых проблем: SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (без артефактов агрегации нескольких инструментов), PURE OHLCV (без пробелов кэша финансирования/OI/ликвидаций), многолетняя история Binance DEEP (walk-forward-анализ и контрольная выборка охватывают несколько режимов) и бары DAILY (проверенная периодичность, а не варианты внутри дня, где преобладает боковое движение). Стратегия должна пройти проверку там, где тренд LTC не сработал: LTC давал убытки на простом пересечении тренда, поскольку это отстающий актив в боковом диапазоне (16.8% успешных сделок); фильтр режима с наклоном -200д-MA оставляет эту книгу вне рынка при переходах без направления и торгует только устойчивые режимы DOT в обе стороны (рост парачейнов 2021 и снижение 2022-2024), на которых лонг-шортовая трендовая книга получает доходность. Небольшое число параметров помогает противостоять переобучению.

Подтверждённое семейство дневных трендовых стратегий не распространяется на DOT: бэктест показывает структурно убыточную стратегию, а не кандидата на настройку. Отрицательное математическое ожидание (−$836 на сделку), profit_factor 0.55, омега 0.76, коэффициент Шарпа -0.37 и total_return -28.8% по итогам 60 сделок за период с 2020-2026 (несколькими реальными рыночными режимами). Решающий признак — длинная сторона: long_win_rate 5.9% (1 прибыльных сделок из 17). Это именно тот сценарий неудачи из-за ложных сигналов на боковом рынке LTC (доля прибыльных сделок 16.8%), которого, согласно гипотезе, должны были избежать DOT и фильтр режима «рост/падение» с наклоном за 200 дней. Однако фильтр явно не помог: длинные позиции открываются в «подтверждённых восходящих трендах», а затем попадают под боковой шум и стоп-лоссы на кратких разворотных ралли DOT. Короткие позиции показали немного лучший результат (32.6%) на фоне многолетнего снижения DOT, но этого недостаточно для компенсации. Я проверил направление сигнала (цена относительно MA50, BUY только выше растущей MA200): ошибки в коде или направлении сигнала нет, поэтому убытки отражают реальное отсутствие трендового преимущества. DOT торгуется как отстающий актив в боковом диапазоне LTC, а не как актив с чистыми трендами. Оптимизация настраивает параметры вокруг существующего преимущества; при PF 0.55, отрицательном математическом ожидании и доле прибыльных длинных сделок 1 из -17 во всех режимах устойчивой области для настройки нет, а 60 сделок лишь позволили бы оптимизатору подогнаться под несколько прибыльных коротких позиций. FAILURE PATTERN: перенос продвинутой дневной стратегии лонг-шорт импульса BTC/ETH/SOL TS на крупный актив L1 без чистых трендов (DOT) воспроизводит проблему ложных сигналов LTC: катастрофически низкая доля прибыльных сделок по длинным позициям (5.9%), отрицательное математическое ожидание и отрицательная чистая доходность в нескольких режимах, несмотря на фильтр бокового шума по режиму и наклону. Преимущество дневного тренда зависит от актива и работает на активах с чистыми трендами, но не распространяется на отстающие активы в боковом диапазоне — независимо от настройки параметров.

Реализация

Лонг-шортовая стратегия импульса временного ряда DAILY для одного инструмента на DOTUSDT.BINANCE (бессрочный контракт USD-M) использует проверенное семейство трендов по цене относительно скользящего среднего. Непрерывный сигнал: (закрытие - 50д SMA)/|50д SMA|. Долгосрочный фильтр режима на 200 дней пропускает все входы, если цена выше RISING 200д MA для лонга или ниже FALLING 200д MA для шорта, оставляя книгу вне рынка при переходах без направления. Выход по широкому стопу 4*ATR, развороту импульса (знака сигнала) или смене режима (цена пересекает обратно 200д MA). Чистая OHLCV, без дополнительных данных, одна площадка и один счёт, около 6 параметров с низким риском переобучения. Размер каждой позиции — 50% от номинала капитала при кредитном плече 1.0.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,37
Общая доходность: -29,60%
Максимальная просадка: 61,27%
Всего сделок: 60
Доля прибыльных: 25,0%
Профит-фактор: 0,55

Чистая конструкция для одного инструмента, одной площадки и одного счёта на основе чистой OHLCV; позволяет избежать проблем с несколькими составляющими и дополнительными данными, выявленных в других случаях

Глубокая история с несколькими режимами (2020-2026, 60 сделок): отрицательный результат основан на большой выборке, а не на случайности из-за малого числа наблюдений

Небольшое влияние комиссий (комиссия 3.25% от валовой доходности) — убытки вызваны сигналом, а не издержками

Структурно убыточная стратегия: total_return -28.8%, коэффициент Шарпа -0.37, profit_factor 0.55, омега 0.76, матожидание -$836/сделку, win_rate 25%, max_drawdown 61%, 15 убыточных сделок подряд

Лонг-составляющая не работает: long_win_rate 5.9% (1 из 17) — именно такое ложное пересечение, характерное для LTC, (16.8% успешных сделок), которое, по гипотезе, должен был предотвратить фильтр режима/наклона; фильтр не остановил его

Преимущества нет ни в одном режиме: годовая доходность отрицательна и нестабильна (2021 -62%, 2024 -17%, 2025 -21%; положительной была только 2022/2026) за период более 5 лет — период, призванный подтвердить преимущество, вместо этого опровергает его

DOT ведёт себя как отстающий актив в боковом диапазоне (профиль неудачи LTC), а не как крупный актив с устойчивым трендом; направление входа верно, значит причина в реальном отсутствии преимущества, а не в ошибке, которую можно исправить

Сводка по итогам

Преимущество следования за дневным трендом зависит от актива и проявляется на активах с устойчивым трендом (BTC/ETH/SOL); оно не переносится на отстающие активы L1 с боковым диапазоном: DOT повторил неудачу LTC (5.9% успешных лонгов, отрицательное матожидание во всех режимах), а фильтр бокового движения с режимом и наклоном на 200 дней не предотвратил ложные пересечения — отбор по слабо коррелирующему нарративу не заменяет подтверждённую устойчивость тренда конкретного актива.

Стратегию закрыли на этапе проверки бэктеста до оптимизации (вердикт: отказаться), поскольку проверенное преимущество дневного тренда не переносится на DOT: на нескольких реальных рыночных режимах преимущество действительно отсутствует (направление входов проверено, ошибки нет), а доля успешных лонгов составила катастрофически низкие 5.9%. Это именно тот вид ложных пересечений LTC, который должен был предотвращать фильтр режима/наклона. При факторе прибыли 0.55 и отсутствии устойчивой области для настройки оптимизация и все последующие этапы не проводились.

Лонг-шортовая стратегия импульса временного ряда на дневных барах для одного инструмента и одной площадки: DOTUSDT.BINANCE USD-M бессрочных контрактов. Она торгует по знаку тренда цены относительно MA50 и использует фильтр режима с ростом/падением и наклоном на 200 дней: лонг только выше растущей MA200, шорт только ниже падающей MA200. Выходы — широкий стоп ATR и разворот импульса/режима. Так проверенное семейство дневных трендов фабрики расширяется на DOT, крупный актив L1 с глубокой историей и низкой корреляцией; фильтр наклона добавлен специально, чтобы избежать ложных пересечений в боковом движении LTC.

За 2020-2026 и 60 сделок (17 лонг / 43 шорт) стратегия структурно убыточна: общая доходность -28.8%, коэффициент Шарпа -0.37, фактор прибыли 0.55, омега 0.76, матожидание -$836/сделку, доля успешных сделок 25%, максимальная просадка 61%, 15 убыточных сделок подряд; лонг-составляющая не работает (доля успешных лонгов 5.9%, 1 из 17), годовая доходность нестабильна и отрицательна (2021 -62%, 2024 -17%, 2025 -21%; положительной была только 2022/2026). Комиссии не были причиной убытков (комиссия составила 3.25% от валовой доходности).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.