Стратегии

LINK Разворот по дневным пин-барам с подтверждением входа стоп-ордером

Итог: Отменено

LinkHyperliquidDailyPinBarStopEntry

Сводка по итогам

В LinkHyperliquidDailyPinBarStopEntry проверялась операционализированная гипотеза разворота по дневным пин-барам с подтверждением входа стоп-ордером и расчётом размера позиции относительно капитала. В одной итерации бэктест дал 55 закрытых позиций, доходность -7.83% и коэффициент Шарпа -0.799. Проверяющий отказался от стратегии до оптимизации: измеренные результаты были существенно отрицательными после издержек и учтённого финансирования, а протестированной прибыльной области параметров, оправдывающей дальнейшую работу, не было.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Гипотезу сформулировал Research Lead на основе индикатора PinBar из MQL5 Code Base от PunkBASSter: тестировать завершённые дневные свечи отскока с опубликованными настройками распознавания и направлением входа стоп-ордером. Исходный набор правил дополнен явным сроком действия ордера, фиксацией прибыли, выходами по времени и расчётом размера позиции относительно капитала. Торговать LINKUSD.HYPERLIQUID в лонг и шорт на барах 1-DAY. Сохранить MinBarSize=200, PriceOffset=50, BarRatio=2.2, TailRatio=1.3, UseBodyDirection=false, UseCloseThirds=true и ExtremumOfBars=10. Адаптировать специфичные для брокера пункты в пропорциональные исследовательские пункты: один пункт равен point_unit_pct процента цены закрытия перед сигнальной свечой, базовое значение — 0.01%; таким образом, базовый минимальный диапазон равен 2%, а смещение входа и стопа — 0.5%. Эта нормализация — наша адаптация, а не правило автора. Вход и защитные стопы срабатывают внутри бара через сопоставление платформы; защита, размещённая на бирже, не требуется. Статья была прочитана, но скачать код индикатора не удалось, поэтому реализация не заявляется как побайтово точная. Предварительный тест эффективности не проводился.

Для заявленного механизма дневных пин-баров не нужны ни BTC, ни пересечение линий моментума. Доля Hyperliquid ниже целевой: 11% против 20%; возможность открывать шорт отвечает на более высокую концентрацию стратегий только в лонг — 79.8%. Дневные бары позволяют избежать короткой внутридневной истории Hyperliquid. Данных о концентрации корпуса нет, поэтому индивидуальную долю исследований LINK проверить невозможно. Следует сохранить исходный механизм для одного инструмента, а не придумывать хедж только ради выполнения квот диверсификации.

negative_expectancy: отклонить оптимизацию этой операционализации Research Lead: распознавание PinBar от PunkBASSter и направление входа стоп-ордером на дневных барах LINK. На 55 закрытых позициях за 1,659 дней экономика существенно убыточна после издержек и учтённого финансирования. Это опровергает протестированную адаптацию пропорциональных пунктов и завершённые правила выхода, но не недоступный исходный код индикатора и не торговлю пин-барами в целом. Альтернативные спецификации не тестировались.

Реализация

LINKUSD.HYPERLIQUID разворот по дневным пин-барам в лонг и шорт. Каждый завершённый дневной бар проверяется по настройкам PinBar по умолчанию. Его диапазон должен быть не меньше MinBarSize пунктов, где один пункт равен point_unit_pct% предыдущей цены закрытия. Диапазон должен быть не меньше BarRatio, умноженного на тело свечи, а хвост отскока — не меньше TailRatio, умноженного на противоположный хвост. Цена закрытия должна находиться в благоприятной трети диапазона (UseCloseThirds); цвет тела игнорируется, а минимум (или максимум) пин-бара должен быть экстремумом за 10 баров (ExtremumOfBars). Для бычьего пин-бара размещается BUY STOP PriceOffset пунктов выше его максимума, а защитный стоп — на PriceOffset пунктов ниже минимума; для медвежьего пин-бара всё наоборот. Стоп-ордер на вход остаётся активным entry_expiry_bars баров; новый пин-бар заменяет ожидающий ордер. После исполнения входа внутри бара выставляются стоп reduce-only STOP_MARKET и цель reduce-only LIMIT на уровне target_r_multiple x запланированного риска. Через max_holding_bars баров позиция закрывается по времени. Риск на сделку составляет risk_pct капитала исходя из запланированной дистанции стопа, с ограничением номинала на уровне max_exposure_pct x кредитного плеча. Наращивания позиции нет.

Реализует сформулированную гипотезу Research Lead. Сохраняет опубликованные настройки PinBar по умолчанию и направление входа стоп-ордером, добавляя заданные пропорциональные единицы пунктов, срок действия ордера, цель в кратном R, выход по времени и расчёт риска относительно капитала; имена параметров точно соответствуют плану оптимизации (фиксированные значения не менялись, настраиваемые 4 используют базовые значения). Исходный код индикатора получить не удалось, поэтому эти соглашения сравнения выбраны мной и описаны в docstring класса: «range >= BarRatio x body», «nose >= TailRatio x opposite tail», трети цены закрытия, как указано выше, и экстремум по предыдущим ExtremumOfBars-1 барам включительно. Входы — настоящие ожидающие ордера STOP_MARKET, поэтому триггер срабатывает внутри бара по правилам сопоставления платформы (при гэпе исполнение происходит по цене открытия). Стоп и цель выставляются от on_order_filled и привязаны к запланированным уровням триггера и стопа. Состояние каждой сделки хранится в скалярных атрибутах; срок действия ордера и удержание считаются в барах по временным меткам баров. Дневные диапазоны LINK обычно превышают минимум 2%, а фильтры по трети цены закрытия и экстремуму за 10 баров являются ограничивающими; поэтому ожидаю примерно 10-20 подходящих пин-баров в год, и лишь часть из них активирует вход.

Результаты верификации

Отменять только ордера reduce-only (cancel_order на каждой стороне), а не все ордера по инструменту, и пропускать вызовы управления ордерами, пока установлен self._in_warmup.

В calculate_signal, когда позиция отсутствует, любой оставшийся ордер reduce-only заставляет код вызвать cancel_all_orders(instrument_id). Это также отменяет ожидающий стоп-ордер на вход, срок действия которого ещё не истёк, а pend_* остаётся заданным. На практике этого происходить не должно: on_order_filled и _submit_exit очищают защитные ордера при закрытии позиции. Единственное исключение — путь прогрева paper trading, который выполняет calculate_signal и может отменить ордера, перенесённые через перезапуск. Это поведение только при перезапуске, поэтому оно служит предупреждением.

Необязательно: привязать цель заново к цене исполнения (event.last_px) или пересчитать R от цены исполнения.

Цель и стоп привязаны к запланированному триггеру, а не к фактическому исполнению. Если дневной гэп исполняет вход значительно выше триггера, реализованный R отличается от target_r_multiple x запланированного риска. Размер позиции тоже рассчитывается исходя из запланированной дистанции, поэтому фактический риск может превышать risk_pct. Это раскрыто в docstring класса, а лимит номинала 30% ограничивает его.

Не требуется.

Переопределение min_bars_required() задаёт ExtremumOfBars+1 (11). Это сделано намеренно и корректно: базовый фильтр пропускает calculate_signal, пока не наберётся 11 баров, а _detect_pin также требует 9 предыдущих баров. Предупреждение статического анализа base_shadow безвредно.

Торговля в тестовой среде принесла убыток: 55 закрытых позиций за 1,659 дней, PF 0.545, доля прибыльных сделок 31%, avg_trade_return_pct -2.64% против порога +0.15% HYPERLIQUID; каждый терциль волатильности убыточен. При цели 2R доля прибыльных сделок 31% должна быть близка к безубыточности. Измеренное соотношение средней прибыли к среднему убытку составляет лишь около 1.2; похоже, большинство прибыльных сделок закрывается по времени, не достигнув цели, либо гэпы смещают цену входа относительно запланированного триггера. Аналитику сначала следует разделить выходы по причинам (стоп / цель / время). Выборка мала: при базовых настройках примерно 13 позиций в год. Кроме того, в отчёте указано funding_folded=false при 0 событиях финансирования, поэтому финансирование Hyperliquid при удержании позиций 5-6 дней ещё не включено в этот PnL.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,80
Общая доходность: -7,83%
Максимальная просадка: 9,59%
Всего сделок: 55
Доля прибыльных: 30,9%
Профит-фактор: 0,56

Стратегия работает: из 74 отправленных входных ордеров получено 55 закрытых позиций, поровну лонгов 27 и шортов 28, с переменным размером относительно капитала.

Чистая доходность — -7.83%, PF 0.556, средняя доходность сделки — -2.565%; это ниже порога проверки +0.15% HYPERLIQUID. Все три терциля волатильности убыточны.

Экономическое опасение QA подтвердилось. Среднее соотношение прибыли к убытку составляет 1.24 при доле прибыльных сделок 30.9%, что даёт отрицательное математическое ожидание $142 на позицию.

В файле с деталями нет явных причин выхода. Шестнадцать позиций длительностью ровно десять дней дали чистый убыток -$361; остальные 39 — -$7,468. Следовательно, убытки не ограничиваются вероятными выходами по времени.

Оговорка QA о финансировании утратила актуальность: в этом отчёте финансирование включено в PnL, а суммарное финансирование сделок составляет +$226.53. Финансирование не меняет результат к лучшему.

Нет подтверждённого исправления реализации или измеренной прибыльной области параметров, которые обосновывали бы дальнейшую итерацию разработчиком; перебор параметров не оценивался.

положительное чистое математическое ожидание

приемлемость комиссий до оптимизации

Сводка по итогам

Протестированной адаптации пропорциональных пунктов и завершённым правилам выхода нужны подтверждения положительного математического ожидания, прежде чем продолжать оптимизацию; результат не показывает, как сработают альтернативные спецификации или недоступный исходный код индикатора.

Проверяющий бэктест вынес вердикт «отказаться», поскольку после издержек и учтённого финансирования математическое ожидание было отрицательным, убытки наблюдались во всех трёх режимах волатильности, а измеренной прибыльной области параметров, оправдывающей дальнейшую работу, не было. До оптимизации, анализа после оптимизации и проверки риска дело не дошло.

На Hyperliquid тестировались развороты по дневным пин-барам LINK в лонг и шорт с подтверждением входа стоп-ордером, нормализацией пропорциональных пунктов, явными защитными стопами и целями, а также выходами по времени.

За 1,659 дней стратегия закрыла 55 позиций и принесла -7.83%; коэффициент Шарпа составил -0.799, максимальная просадка — 9.59%. Фактор прибыли — 0.556, доля прибыльных сделок — 30.9%, средняя доходность сделки — -2.565% от номинала.

Анализ

PinBar

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.