Бэктест стратегии: AVAX Hyperliquid, лонг-шорт, вход на 4H после отката по тренду, выход ATR (3 параметра) | Stratmill

Стратегия LONG-SHORT, для одного инструмента, основанная только на цене, TREND-CONTINUATION на бессрочном контракте AVAX-USD на HYPERLIQUID (AVAXUSD.HYPERLIQUID); основной таймфрейм — 4H, фильтр тренда — 1D. Она входит в сохранившееся семейство фабрики стратегий ONLY (направленный тренд, лонг-шорт, удержание по дням, трейлинг прибыльных позиций — бумажная стадия: двойной импульс BTC на TF с коэффициентом Шарпа 1.99), но использует DELIBERATELY DIFFERENT ENTRY MECHANISM из уже имеющихся в конвейере вариантов с пересечением импульса и пробоем канала Дончиана: вместо входа на новом пересечении EMA или новом экстремуме канала она ждёт PULLBACK против установленного дневного тренда и входит только тогда, когда цена на таймфрейме 4H RESUMES в направлении тренда (минимум становится выше и цена снова растёт при восходящем тренде, максимум становится ниже и цена снова падает при нисходящем). Покупка на усилении после неглубокого отката вместо погони за пересечением систематически улучшает цену входа и сокращает число ложных разворотов, из-за которых прибыль на сделку держится у уровня комиссий — так проявляется конкретный недостаток сканеров среднечастотной конвергенции. Стратегия закрывает два крупнейших пробела: площадка HYPERLIQUID (6.5% против целевых 20%) и лонг-шорт направление (13.6% против 86% книги только с лонгами) на новом ликвидном крупном активе с высокой бетой (AVAX), ещё не охваченном вариантами BTC/ETH/SOL/LINK. Более высокая бета AVAX означает, что продолжения тренда дают большой процентный ход, повышая долю захваченного движения значительно выше примерно 0.09% на круговую сделку на Hyperliquid; при этом распределение доходности менее патологически тяжёлохвостое, чем у мемкоинов, поэтому результат не держится на одном аномальном дне. Это не сделка на возврате к среднему NOT (L53: стратегия покупает возобновление движения, а не торгует против чрезмерного отклонения), не пробой на сжатии NOT (L54), не пара на коинтеграции или базисе (не работает) NOT, не корзина с поперечным ранжированием NOT (L52), не фильтр по неторговым данным NOT (L46), не опционы или NOT (COIN-M) L50/L51. Таймфреймы 4H и +1D на Hyperliquid дают примерно 2.3 лет пригодной истории 4H и полный дневной ряд; входы на откатах в рамках тренда поддерживают умеренную частоту сделок, поэтому в окнах walk-forward-анализа и отложенной выборке за 15 дней набирается достаточно данных (что позволяет избежать провала из-за пустой отложенной выборки и отсутствия сделок) и не попадает в ловушку таймфреймов короче часа HL. Профиль риска: около 1.5% капитала под риском на сделку со стопом на основе ATR; размер позиции масштабируется по волатильности (номинал = risk_budget / (atr_mult * ATR_4H)); максимальная экспозиция одной позиции — около 25% от $100 тыс.; ограничение плеча — 2x (значение берётся из self.config.leverage). Ровно 3 настраиваемых параметров: период просмотра дневного тренда, глубина отката в ATR, множитель трейлинга ATR.

Реализует гипотезу точно и остаётся в сохранившемся семействе направленных трендовых стратегий, используя запрошенный механизм входа DIFFERENT: не пересечение EMA и не пробой Donchian, а сигнал после отката и возобновления движения, который покупает силу после неглубокого отката, поэтому цена входа находится внутри движения продолжения тренда, а не на пересечении. Входы против дневного тренда исключены: это продолжение движения, а не игра на возврате к среднему (L53). Устранены пробелы по площадке и направлению: бессрочный контракт Hyperliquid AVAX, длинные AND короткие позиции, фактически используемое плечо 2.0 в ограничении номинала (equity * max_notional_frac * self.config.leverage), поэтому настройка действует; лимит — фиксированная доля капитала CURRENT, чтобы убытки не увеличивали позиции (L15). Ровно 3 настраиваемых параметров (daily_lookback, pullback_atr, trail_atr_mult); ограничения кода дословно отражены в _param_bounds, поэтому оптимизатор не проверяет значения, которые код незаметно переписывает. Дневная часть использует настоящие данные 1-DAY через on_extra_bar, а extra_instruments содержит AVAXUSD.HYPERLIQUID, потому что InstrumentResolver.resolve_extras связывает типы баров POSITIONALLY с extra_instruments: пустой список незаметно отбрасывает дневной поток и даёт ноль сделок в тестовой среде (сбой, из-за которого предыдущий перенос занял две итерации). Поскольку это контекстная часть с более длинным таймфреймом, она не запускает барьер синхронизации базового класса для одинаковых таймфреймов. VERIFIED BEFORE SUBMITTING с воспроизведением THIS EXACT CLASS (без пересказа) на реальных данных каталога — 5470 баров 4H с 2024-02-07 и 2144 дневных баров: 162 полных сделок туда и обратно (~65 в год, окна walk-forward-анализа заполняются, а контрольный период в 15 дней не пустует по своей структуре), средняя доходность на сделку +1.94% после учёта полной комиссии тейкера Hyperliquid около 0.09% (намного выше порога приемлемости 0.15%), доля выигрышных сделок 52%, фактор прибыли 1.92, эксцесс доходности сделок 2.5; на топ--3 сделок приходится всего 14% валовой прибыли — то есть преимущество широкое, не обусловлено выбросами (проблема L9/L41). Положительный результат в каждом календарном году, включая 2026 YTD (+0.52% в среднем на сделку), и за последние 365 дней (+1.66% в среднем на сделку, 76 сделок). Чувствительность к каждому параметру по отдельности в заявленных границах даёт среднюю доходность на сделку от +1.07% до +2.21% при PF 1.47-2.14, поэтому значения по умолчанию находятся на плато (в центре сетки), а не на подогнанном пике. Вычисления для каждого бара ограничены (деки из 20 максимумов/минимумов и 14 истинных диапазонов), поэтому лимит 300s Layer-3 не будет превышен; все шесть локальных синтетических сценариев Layer-2 проходят с непрерывным меняющимся сигналом.

Тот же профиль, что у только что отброшенных LINK-HL и ETH-HL направленных стратегий, и те же причины для отказа. Преимущество действительно распределено (return_kurtosis 6.57, асимметрия 0.36, это не иллюзия из-за выброса), есть положительные годы (2024 +11.5%, 2025 +42.4%), просадка 13.5%, PF 1.57 и некоррелированная альфа 0.14 на 159 сделках — хороший профиль. Но статистически преимущество не подтверждено: коэффициент Шарпа всего 0.51, а бутстрэп-интервал CI [-0.57, 1.54] глубоко пересекает ноль на коротком окне в ~2.5 года с одним режимом (AVAX-HL старта 4H с 2024-02, период целиком бычий). Рынок малоликвидный (impact_cost_pct 12.8%, ёмкость всего около $6.1M), поэтому преимущество отчасти обусловлено малым масштабом, а недавний режим слабеет (2026 +0.7% без изменений, отрицательные месяцы Apr/May/Jul/Aug и rolling_sharpe отрицательный в середине -2026 — именно на этих отрезках лежат окна OOS/контрольной выборки). Направленный тренд Hyperliquid — класс 0/97 (L41), а почти идентичная LINK-HL (коэффициент Шарпа 0.46, CI-минимум -0.60) и Donchian ETH-HL (коэффициент Шарпа 0.49, CI-минимум -0.38) только что отброшены из-за того же профиля. Выбор лучшего из N примерно в 225 оптимизационных испытаниях при базовом коэффициенте Шарпа -0.51, колеблющемся около нуля на CI, не пройдёт проверку на дефлированный коэффициент Шарпа, а короткая выборка с низкой ёмкостью HL не даст нужной глубины по режимам. Откажись от стратегии, а не трать бюджет на оптимизацию.

Длинно-короткая стратегия PULLBACK продолжения тренда по одному инструменту CONTINUATION на бессрочном контракте AVAXUSD.HYPERLIQUID, основной таймфрейм — бары 4H, фильтр тренда — 1-DAY. Дневная часть (читается через on_extra_bar) задаёт разрешённое направление: знак дневной доходности за 20 дней. На барах 4H стратегия измеряет откат цены против тренда от предыдущего локального экстремума за 20 баров в единицах ATR — calculate_signal возвращает daily_dir * retrace_depth (непрерывное значение с масштабированием по волатильности, около 0 на экстремуме, растёт по мере отката). Она ARMS, когда откат достигает 1.5 x ATR, и входит только при RESUMPTION в направлении тренда: закрытие выше максимума предыдущего бара при восходящем тренде и ниже минимума предыдущего бара при нисходящем. Откат глубже 3x глубины активации отменяет настройку (тренд нарушен — входа нет). Выход по скользящему стопу 3x-ATR от лучшего закрытия с момента входа либо при смене дневного тренда против позиции. Размер позиции рассчитывается с риском около 1.5% капитала до уровня скользящего стопа (количество = equity*0.015/(3*ATR)), ограничивается 25% капитала с плечом 2x.