Пробой Дончиана на BTC 4H с подтверждением объёмом, фильтром направленной эффективности против бокового рынка, только лонг

Лонговая стратегия на одном инструменте BTC с барами BTCUSDT.BINANCE 4H объединяет проверенный аналитиком шаблон пробоя Дончиана с подтверждением объёмом (коэффициент Шарпа 3.63 + максимальная DD 2.94% + положительный результат в 6/7 годах на ADA, но провал из-за шума отложенной выборки окна мая -2026) с явным фильтром режима ANTI-CHOP REGIME FILTER — точной предписанной рекомендацией аналитика после отказа от исходной версии: «перестроена с защитным фильтром определения режима, который автоматически отключает входы во время боковых режимов типа 2026». Механизм против бокового рынка использует коэффициент направленной эффективности = модуль чистого изменения цены за N баров / сумма абсолютных изменений между соседними барами за N баров. Значение около 1.0 означает направленное движение цены (тренд), около 0.0 — колебания почти без чистого изменения (боковое движение). Для входа коэффициент за последние 30 баров должен быть не ниже 0.5 (5 дней на 4H), что отключает входы в боковых режимах, вызвавших провал отложенной выборки ADA. Фильтр принципиально отличается от BTCVolumeConfirmedDonchianCalmVolLong, использующей реализованную волатильность LOW — это другая ось режима: рынок может быть CALM AND CHOPPY (низкая волатильность и боковое движение, неблагоприятные для пробоев) либо VOLATILE AND TRENDING (высокая волатильность с ясным направлением, благоприятная для пробоев). Фильтр направленной эффективности различает режимы при любом уровне волатильности и дополняет фильтр низкой волатильности, не дублируя его. Реализует точную меру исправления, предписанную аналитиком после последнего отказа. Построена на BTCUSDT.BINANCE 4H — этот тип баров подтверждён стратегиями BtcFourHourVolumeBreakoutLong, BTCFailedBreakdownReclaimLong и BTCVolumeConfirmedDonchianCalmVolLong. Один инструмент, без инфраструктурного риска между площадками.

Итерация -2 — исправление дефекта связывания конфигурации, а не дефекта сигнала: диагностический заголовок показывает, что бэктест запущен BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE с parameters={} (четвёртая стратегия за эту сессию, затронутая той же просочившейся тестовой фикстурой), из-за чего окна Дончиана на 20 баров и коэффициента эффективности на 30 баров сжимаются примерно до 50 минут и исчезает именно тот режим бокового движения, на который рассчитан фильтр против флэта. Код стратегии уже прошёл уровни 1-2 и соответствует проверенному семейству пробойных стратегий 4H BTC, поэтому он оставлен побайтно неизменным. Единственное изменение — явная, полностью заполненная FactoryStrategyConfig: instrument_id='BTCUSDT.BINANCE', bar_type='BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL', а также все предусмотренные параметры (donchian_period, donchian_exit_period, vol_period, volume_mult, er_period, er_threshold, entry_threshold, hard_stop_pct, max_hold_bars, risk_pct, per_trade_pct, min_notional), подключённые к config.parameters, чтобы ничто не использовало просочившееся значение по умолчанию. На полной истории 4H для BTC теперь можно оценить фильтр против флэта ER на реальных окнах бокового движения в стиле 2026. Площадка остаётся BINANCE USD-M фьючерсами с плечом 1.0 (соответствует семейству; плечо используется в ограничении номинального объёма position_size, поэтому это не случай leverage_set_but_unused, хотя задано значение 1.0). Повторяющийся шаблон BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE/parameters={} в четырёх стратегиях следует передать на разбор как инфраструктурную ошибку тестового стенда.

Фильтр бокового рынка по направленной эффективности — прямо предписанное исправление ошибки версии ADA на отложенной выборке в боковом рынке — не справился именно с этой задачей. При попытке оптимизации 1 провалены все проверки на будущих данных: нетронутая HOLDOUT составляет NEGATIVE (holdout_sharpe -2.055, коэффициент -2.242); недавний боковой рынок, который фильтр должен был выдержать, всё ещё приносит убыток, больший, чем у исходной стратегии, которую он должен был спасти. Результат по дефлированному коэффициенту Шарпа однозначно провален (DSR=0.0 против 0.95; оптимизированный коэффициент Шарпа 1.33 намного ниже порога удачи ожидаемого максимума для 225 попыток — 4.74; PBO 0.627, sharpe_ci_low -0.042 пересекает 0; сравнение PSR 0.987 с DSR 0.0 показывает классическую ловушку множественного тестирования). Результат скользящего анализа вне выборки: is_overfitted=TRUE; среднее значение IS 4.66 падает до среднего OOS 0.92, а два из трёх окон OOS имеют ровно 0.0 — малой базы в 31 сделок не хватает для заполнения окон. Чувствительность FAILED с резкими провалами 2 (entry_threshold >1.0 → коэффициент Шарпа 0.0). Привлекательный исходный коэффициент Шарпа 2.56 основывался всего на 31 сделках; после повторной оптимизации на всей выборке он снизился до 1.33 при отрицательных 2025 (-2.9) и 2026 (-1.5). Не продолжать итерации: фильтр бокового рынка WAS был предписан как исправление, но не сработал — недавняя отложенная выборка убыточна, а настройка параметров не исправит отрицательный результат на будущих данных в том самом режиме, для которого предназначен фильтр, при выборке, слишком малой для скользящего анализа вне выборки. Не revise_hypothesis: пробой BTC 4H — перспективная цель, и у неё есть стратегии-потомки, прошедшие отбор; здесь переобучение на малой выборке и ухудшение в недавнем режиме (переобучение → отказ), а не доказательство того, что рабочий механизм оказался привязан к неподходящему инструменту. FAILURE PATTERN: добавление фильтра бокового рынка по направленной эффективности к пробою Дончиана с подтверждением объёмом не NOT спасает от провала на отложенной выборке в боковом рынке — база сокращается до 31 сделок, окна скользящего анализа становятся пустыми, лучший оптимизированный коэффициент Шарпа среди -225 вариантов (1.33) намного ниже порога удачи 4.74 (DSR 0.0), а нетронутая недавняя отложенная выборка показывает крупный убыток (-2.055). Высокий исходный коэффициент Шарпа на 31 сделках и новый фильтр режима не выдерживают дефлирования, переобучения при скользящем анализе и отрицательного результата на будущих данных; прошедшие отбор стратегии-потомки с пробоем 4H подтверждают, что этот класс может пройти заданный порог.

Бэктест проводился на данных WRONG, поэтому меру против бокового рынка не оценивали. Перед повторным тестированием исправьте привязку FactoryStrategyConfig: (1) Установите instrument_id='BTCUSDT.BINANCE' и bar_type='BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL' — стратегия рассчитана на BTC 4H (donchian_period=20 баров=80ч, er_period=30 баров=5 дней, max_hold_bars=60=10 дней), но бэктест выполнялся на BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE, из-за чего все окна сократились до минут и дали impact_cost 111.8% валовой прибыли всего при 7 сделках за 4 дней. (2) В конфигурацию передали parameters={} — убедитесь, что нужный блок параметров (donchian_period, donchian_exit_period, vol_period, volume_mult, er_period, er_threshold, hard_stop_pct, max_hold_bars, risk_pct, per_trade_pct) подключён к config.parameters, а не оставлен пустым. (3) Убедитесь, что период запуска охватывает всю историю BTC за 4H, чтобы в данных присутствовали фильтр ER против бокового рынка и целевой боковой режим типа 2026. CRITICAL — SYSTEMIC INFRASTRUCTURE DEFECT: это стратегия номер FOURTH за эту сессию (после расхождения цены и объёма BTC, пробоя за ADA 50 дней и пробоя по объёму за BNB 4H), запущенная с неверной конфигурацией IDENTICAL (BTCUSD.HYPERLIQUID-1-MINUTE, parameters={}). Это 4-для--4 и однозначно NOT ошибкой кодирования отдельной стратегии — тестовый стенд/конфигурация бэктеста использует жёстко заданное значение по умолчанию вместо параметров самой стратегии instrument_id/bar_type/parameters. Немедленно передайте проблему на исправление привязки бэктеста на уровне инфраструктуры; до исправления проверка стратегии EVERY не будет иметь смысла. После корректного запуска данных BTC 4H с нужными параметрами отправьте на повторную проверку.