ianzeng123 RWA Risk Parity v2.5 — точный перенос четырёхактивной стратегии на Bybit

Гипотеза

Явная просьба пользователя о точном переносе имеет приоритет над выбором другого механизма ради разнообразия. Доля Bybit составляет лишь 2.3%, а этот портфель из четырёх активов решает проблему концентрации в одном инструменте. BTC необходим исходному пулу активов. corpus_concentration пуст, поэтому недавнюю долю конкретного инструмента проверить нельзя. В каталогах с точными путями 1-HOUR есть файлы parquet для всех четырёх активов Bybit. Диапазоны в именах файлов указывают на возможное общее покрытие с 2026-05-14 10:00 UTC по 2026-10-02 00:00 UTC; это не подтверждает непрерывность данных на уровне строк, пересечение временных меток или экономическую идентичность контрактов. Перед написанием кода и бэктестом проверьте это, в том числе что CL — сырая нефть, а SPY отражает предполагаемую экспозицию к акциям. Не подменяйте их похожими токенами или другими активами.

verification_loop: sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (833 дней по BTCUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что объём работы на каждом баре растёт вместе с историей: например, повторное сканирование полного ряда финансирования/дополнительных данных либо создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Заранее рассчитайте отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте поисковые результаты по временной метке, чтобы стоимость обработки бара составляла O(log n), а не O(n).

Реализация

Точный перенос на Bybit стратегии паритета рисков ianzeng123 RWA версии 2.5. Используются часовые цены закрытия для бессрочных контрактов BTC, XAU, SPY и CL USDT; учитываются только моменты времени, для которых есть бары по всем четырём активам. Ковариация рассчитывается как EWMA (лямбда 0.94, доходности 60, регуляризация 0.001). Решатель паритета рисков со знаковыми весами определяет направление каждого актива по его ковариации с равноволатильным портфелем, ограничивает веса значением +/-0.5 и нацелен на плечо min(0.15/annual_vol, 3). Исходный журнал распределения в режиме paper выполняет начальную перебалансировку, перебалансировку через 24 ч, при смене направления и дрейфе 15%. Он также применяет экстренное правило (неблагоприятное движение на 5% вдвое сокращает позицию актива) и масштабирование по лимиту маржи. Журнал отправляет реальные рыночные ордера по одному активу за раз через движок; учитываются реальные комиссии Bybit.

Итерация 3 исправляет только сбой слоя 2. В синтетическом стенде конфигурация создаётся со значением плеча по умолчанию 1.0, тогда как parameters.leverage остаётся равным 3.0; поэтому проверка жёсткого условия «должно совпадать» нарушала настройку каждого сценария. Эта проверка удалена. В реальной конфигурации по-прежнему заданы leverage=3.0 и parameters.leverage=3.0, что соответствует фиксированному значению из плана. Размер позиции по-прежнему рассчитывается с использованием self.config.leverage: current_leverage = min(TARGET_VOL/annual_vol, MAX_LEVERAGE, config.leverage). Сигнал, решатель, журнал, логика ребалансировки и экстренных действий, параметры и конфигурация не изменены относительно итерации 2.

Результаты верификации

sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с на окне примерно в 20000 баров (833 дней по BTCUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что объём работы на каждом баре растёт вместе с историей: например, повторное сканирование полного ряда финансирования/дополнительных данных либо создание списка и вызов min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Заранее рассчитайте отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте поисковые результаты по временной метке, чтобы стоимость обработки бара составляла O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan задаёт фиксированное кредитное плечо 3.0

Сводка по итогам

В стратегиях с несколькими активами ограничивайте объём работы на каждом баре: обновляйте скользящие окна цен с выравниванием по временным меткам, а не перестраивайте словари и пересечения множеств по всей накопленной истории каждого актива на каждом баре.

Её исключили в цикле проверки после 3 итераций: бэктест в песочнице Layer 3 превысил лимит времени в 300 секунд на окне примерно в 20,000 баров (833 дней по BTCUSDT.BYBIT 1-часовых баров). Вероятная причина — объём работы на каждом баре растёт вместе с длиной истории.

Точный перенос стратегии паритета рисков RWA версии 2.5 от ianzeng123: распределение знаковых весов паритета рисков между бессрочными контрактами на BTC, золото, SPY и сырую нефть USDT на Bybit с использованием часовой ковариации EWMA, таргетирования волатильности (TARGET_VOL=0.15, MAX_LEVERAGE=3) и ребалансировки по времени, дрейфу и смене направления; оптимизация параметров не разрешена.

Данных о результативности нет: стратегия не сформировала отчёт о бэктесте, поэтому доходность, коэффициент Шарпа и число сделок неизвестны; до этапов оптимизации, анализа и оценки рисков дело не дошло.

Анализ

Стратегия паритета рисков для класса активов RWA