Лонговая стратегия следования за трендом Supertrend на ATOM 4H (10, 3.0)

Лонговая стратегия следования за трендом на одном инструменте PATH-DEPENDENT TREND-FOLLOWING на бессрочных фьючерсах ATOMUSDT (Binance USD-M) с каноническим Supertrend (10, 3.0) на 4-часовых барах. RATIONALE: за эту сессию одобрена стратегия ONE (Supertrend DOT, коэффициент Шарпа +1.17, PF 1.21, положительный 2025/2026) и зафиксировано 8+ отказов; они образуют чёткую группу из трёх режимов сбоя: (1) гипотезы с дополнительными данными и пробелами в покрытии инфраструктуры (6 случаев), (2) пробои каналов/полос Tier-2, теряющие эффективность при смене режима на 2025+ (WRB, 3 случаев), и (3) входы по осцилляторам Tier-3, не работающие ни при каком режиме (MACD/HMA/Aroon, 3 случаев). Общий эмпирический вывод сессии однозначен: «разницу в коэффициенте Шарпа полностью объясняет выбор индикатора, а не формулировка, число параметров или символ». Воспроизведение проверенного механизма Supertrend на дополнительных ликвидных альткоин-перпах — путь с наибольшей уверенностью из доступных. Выбран символ ATOM (Cosmos): (а) данные по перпам Binance USD-M доступны с августа 2020 (покрытие более 4.7 лет, существенно превышающее минимум в 2 лет, указанный в отзывах об отказах UNI); (б) NOT в текущем портфеле; (в) отличается по сектору от DOT/AVAX/MATIC/XRP, уже представленных в Tier 1. Cosmos — IBC интерчейн-протокол, с иной философией проектирования L0/L1, чем парачейн-модель Polkadot, подсети Avalanche, L2 Polygon или платёжная инфраструктура XRP. (г) MAXIMALLY SIMPLE — те же канонические параметры Supertrend(10, 3.0), что у одобренной стратегии DOT. (д) ZERO зависимости от дополнительных данных. (е) NOT возврата к среднему, NOT контртрендового шорта, NOT входа по осциллятору, NOT пробоя канала/полосы — все классы сбоев явно исключены.

Реализует путь гипотезы с наибольшей уверенностью: воспроизводит единственный механизм, подтверждённый в сессии (DOT Supertrend, коэффициент Шарпа +1.17 / PF 1.21), на новом ликвидном альткоин-перпе из другого сектора. Здесь побайтно та же каноническая логика тренда Supertrend(10, 3.0) и та же система риска и размера позиции, что прошли проверку; изменена только цель — ATOMUSDT.BINANCE. Cosmos IBC отличается по замыслу от набора Tier-1 DOT/AVAX/MATIC/XRP, имеет более 4.7 лет истории на Binance USD-M (существенно больше минимальных 2 лет) и отсутствует в текущем портфеле. Гипотеза намеренно исключает все опровергнутые классы сбоев: это не гипотеза с дополнительными данными (только OHLCV), не пробой канала/полос Tier-2, не осциллятор Tier-3, не возврат к среднему и не контртрендовый шорт. Непрерывный сигнал tanh(расстояние до Supertrend) с усилением при смене направления не даёт Layer-2 зависнуть (это проверено через фактический прокси: сбоев нет, 471–477 уникальных сигналов во всех шести сценариях), а дискретное изменение направления задаёт входы и выходы. Для расчёта размера позиции используется точность количества ATOM (2 десятичных знаков, stepSize 0.01); плечо остаётся на уровне 1.0 (90% номинала от капитала), поэтому ссылка на маржинальное плечо не нужна и проверка инертности плеча не срабатывает. Примечание: предыдущая попытка ATOM столкнулась с несоответствием метаданных точности цены инструмента на Layer 3; это проблема инфраструктуры, а не кода стратегии. Гипотеза явно повторно запрашивает ATOM, поэтому реализация нацелена непосредственно на ATOMUSDT.BINANCE с корректной точностью.

Стратегия убыточна, просадка катастрофическая — оптимизация не оправдана. За 6.6 лет и 159 сделок стратегия теряет деньги (total_return -12.8%, profit_factor 0.88, матожидание -$129/сделку, win_rate 9.4%), а её max_drawdown составляет 50.75% с CI до 96.8% — это превышает жёсткий порог отказа независимо от заголовочного показателя (L19). У коэффициента Шарпа 0.28 интервал CI охватывает ноль, поэтому значимого преимущества с поправкой на риск нет; траекторию капитала обеспечили несколько аномально сильных дней роста (эксцесс 20; +61.5% на 2021-08-26, +43.9% на 2023-11-14), а высокий показатель 2026 складывается из двух сильных месяцев на фоне убыточных результатов в остальное время. Это трендовая стратегия на одном активе класса без выживших OHLCV; родственная стратегия Parabolic-SAR ATOM на том же символе уже была отклонена с идентичным профилем чистого убытка / >50%-DD. Формулировка «одобренный Supertrend DOT» здесь неприменима: на ATOM тот же механизм имеет отрицательное матожидание. Изменение периода/множителя ATR не превратит трендовую стратегию с PF<1 и просадкой 50%+ в прибыльную: оптимизатор лишь подгонит её под аномальные ралли, и она не пройдёт проверку с дефлированным коэффициентом Шарпа и на контрольной выборке.