Стратегии

DOT Hyperliquid 4H: устойчивость зоны Williams, лонг и шорт

Итог: Отменено

DotHyperliquidWilliamsZonePersistence

Сводка по итогам

Руководитель исследований адаптировал индикатор Zone Trade от mladen, который окрашивает бары в зависимости от согласия AO и AC, в стратегию входа в длинные и короткие позиции при устойчивом согласии на 4H DOTUSD.HYPERLIQUID, добавив выходы и расчёт размера позиции относительно капитала. Первоначальный бэктест за 982 дней дал 746 сбалансированных длинных и коротких сделок и чистую, согласованную выборку, но привёл к убытку 35.6% при коэффициенте Шарпа -2.72 и просадке 35.8%, значительно превысившей заранее установленный предел 15%. Издержки объясняли лишь около $26.8k из убытка в $35.6k, поэтому до издержек сигнал имел отрицательное ожидание, а IC не отличался от шума. Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста после одной итерации; оптимизации и последующих этапов не было.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Идея руководителя исследований основана на индикаторе Zone Trade из MQL5 Code Base от mladen: проверить, предсказывает ли устойчивое согласие изменений Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC) продолжение движения. Источник определяет цвета зон, но не описывает полную торговую систему. На приложенном графике EURUSD M5 показаны синие, оранжевые и серые свечи при снижениях и отскоках, без обозначенных входов, выходов или данных о результатах. Классификация зон сохранена; подтверждения, выходы при потере сигнала, защитный стоп ATR, максимальный срок удержания и размер позиции относительно капитала добавлены по решению руководителя исследований. Иллюстрация адаптирована к свечам DOTUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR для более длинной доступной истории и меньших торговых издержек. Код индикатора для загрузки получить не удалось; это формализация доступного описания, а не воспроизведение кода. Базовые настройки: confirmation_bars=2, exit_confirmation_bars=2, stop_atr_multiple=2.5, max_hold_bars=30. Рыночные ордера размещаются при закрытии завершённой сигнальной свечи, защитные стопы внутри свечи соответствуют платформе.

Наибольшее направленное отклонение — экспозиция только по длинным позициям, 79.8%; этот симметричный эксперимент с длинными и короткими позициями учитывает его, используя экспозицию на Hyperliquid ниже целевой. Четырёхчасовые свечи позволяют избежать короткой истории Hyperliquid на интервалах менее часа. Концентрация корпуса отсутствует, поэтому индивидуальную долю исследований DOT проверить нельзя. Механизм сохраняет заданное согласие ускорения вместо повторения неудачного пересечения LTC SMA. Один инструмент позволяет напрямую проверить исходную идею; опционы и позиции на разных площадках добавили бы посторонние механизмы. Предыдущие неудачи служат основанием для осторожного размера позиции и явных выходов, но не определяют результат этого варианта.

negative_expectancy (проверка порога комиссий: avg_trade_return_pct -0.637% против порога 0.15% HYPERLIQUID). Валовое ценовое преимущество тоже отрицательное: комиссия ($5.4k) и влияние на цену ($21.4k) составляют около $26.8k из убытка в $35.6k, поэтому до издержек сделки всё ещё теряют около -0.2% каждая. Надёжная выборка из 746 сделок с 2024-02 по 2026-10 показывает PF 0.63, коэффициент Шарпа -2.72 (95% CI верхняя граница -1.44), долю выигрышных сделок 0.36 при соотношении прибыли к убытку 1.10 и просадку 35.8% при заранее установленном пределе 15%. Каждый год (-12.7%, -12.1%, -16.0%) и каждый режим волатильности дали отрицательный результат. IC исполненного сигнала равен 0.074 (t=0.87) и представляет собой шум. Опасения песочницы QA (-0.648%, PF 0.668) подтвердились на всей истории. Оптимизация меняла бы только confirmation_bars, exit_confirmation_bars, stop_atr_multiple и max_hold_bars. Если валовое преимущество на сделку отрицательно, изменение выхода и числа подтверждений не поднимет его до уровня 0.35%, достаточного для покрытия издержек; оно лишь подогнало бы шум. Вывод относится только к тому, как руководитель исследований превратил цвета Zone Trade от mladen в систему устойчивости 4H DOTUSD.HYPERLIQUID с длинными и короткими позициями, добавив эти выходы и правила определения размера позиции. Код самого индикатора (который не удалось получить) и его использование как визуального фильтра на EURUSD M5 не проверялись.

Реализация

DOT Hyperliquid 4H, длинные и короткие позиции по цветам Zone Trade Билла Уильямса. Каждая завершённая свеча получает метку GREEN, если Awesome Oscillator (SMA5-SMA34 от медианной цены) и Accelerator Oscillator (AO - SMA5(AO)) оба выросли относительно предыдущей свечи; RED, если оба упали; иначе — GREY. Вход в длинную позицию по рыночному ордеру на закрытии свечи, завершающей confirmation_bars последовательных свечей GREEN (для короткой позиции — RED). Выход при потере сигнала (exit_confirmation_bars последовательных свечей вне удерживаемой зоны), через max_hold_bars свечей 4H или внутри свечи по ордеру STOP_MARKET, который только сокращает позицию, на уровне цены входа -/+ stop_atr_multiple x Wilder ATR(14), измеренного на сигнальной свече (уровень привязан ко входу, не следует за ценой). Размер позиции = капитал x risk_pct / (stop_atr_multiple x ATR), ограниченный значением max_exposure_pct x капитал x номинал позиции с учётом плеча.

Сохраняет классификацию зон исходного источника (согласие изменений AO и AC) и добавляет подтверждение устойчивости от руководителя исследований, выход при потере сигнала, защитный стоп ATR, максимальный срок удержания и фиксированный риск на основе точных имён параметров optimization_plan (фиксированные значения сохранены; настраиваемые: confirmation_bars, exit_confirmation_bars, stop_atr_multiple, max_hold_bars). Вход срабатывает только на свече, где серия впервые достигает confirmation_bars, поэтому продолжающаяся зона не вызывает немедленный повторный вход после выхода по стопу или времени; allow_pyramiding=false означает одну позицию. Возвращаемый сигнал — знаковая длина серии в зоне (+n зелёная серия, -n красная, 0 серая). Все индикаторы на каждой свече пересчитываются по ограниченному окну примерно в 60 свечей из буфера базовых свечей (безопасно при перезапуске, O(60) на свечу); время удержания берётся из position.ts_opened, а цена входа ATR — скалярный атрибут. Серии зон длиной 2 свечей возникают несколько раз в неделю на 4H, поэтому число сделок должно уверенно превысить критерий в 45 сделок.

Результаты верификации

Явно задокументировать приближение ATR с конечным окном или непрерывно обновлять ATR Уайлдера, инициализированный в период разогрева.

ATR на каждой свече заново рассчитывается по скользящему окну вместо непрерывного сглаживания Уайлдера. Внутри окна используется рекуррентная формула Уайлдера, но результат может отличаться от непрерывного ATR Уайлдера, описанного в стратегии, что влияет на размер позиции и расстояние до стопа.

Песочница показывает среднюю чистую доходность сделки -0.648% по 611 закрытым позициям и PF 0.668. При проверке всей истории следует оценить, даёт ли устойчивость AO/AC продолжение движения, достаточное для покрытия комиссий и влияния на цену; эти потери в предварительном тесте не доказывают дефект корректности.

Обзор бэктеста

Шарп: -2,72
Общая доходность: -35,55%
Максимальная просадка: 35,80%
Всего сделок: 746
Доля прибыльных: 36,3%
Профит-фактор: 0,63

Код реализует указанные правила зон: GREEN означает, что AO и AC оба выросли, RED — что оба упали. Вход выполняется на свече, завершающей серию подтверждений; выход — после N свечей вне зоны, при достижении максимального срока удержания или по стопу ATR, привязанному к цене входа. Длинные и короткие позиции сбалансированы (362 длинных, 384 коротких), как и предполагает симметричная гипотеза.

Выборка надёжна: 746 закрытых сделок за 982 дней. Учётные данные сходятся, проверка входных данных не выявила проблем, финансирование учтено, ликвидаций не было, а end_unrealized_pct равен 0.

Проверка порога комиссий: avg_trade_return_pct составляет -0.637% против порога Hyperliquid 0.15%. PF составляет 0.63, коэффициент Шарпа — -2.72 (CI -4.09 до -1.44), общая доходность — -35.6%, а максимальная просадка — 35.8% при заранее установленном пределе 15%.

Каждый год дал отрицательный результат (2024 -12.7%, 2025 -12.1%, 2026 -16.0%); отрицательными были и 26 из 33 месяцев. Все три режима волатильности убыточны: коэффициент Шарпа в спокойном режиме — -3.63, обычном — -3.83, стрессовом — -0.94.

Одних издержек недостаточно, чтобы объяснить убыток. Комиссия ($5.4k) и расчётное влияние на цену ($21.4k) вместе составляют около $26.8k из убытка в $35.6k, поэтому до учёта издержек сделки всё равно теряют около $8.7k (примерно -0.2% на сделку). Валовое преимущество от продолжения движения отсутствует, и сокращение издержек его не спасёт.

Доля выигрышных сделок — 0.36, среднее соотношение прибыли к убытку — 1.10, а PF 0.63 соответствует форме выплат, опровергшей гипотезу. IC исполненного сигнала равен 0.074 (t=0.87, n=140), что неотличимо от шума.

Сравнение с покупкой и удержанием: бета равна 0.01, корреляция — 0.16, значит, убыток не объясняется рыночной экспозицией. Стратегия теряет на собственном сигнале.

Сводка по итогам

Если валовое преимущество на сделку отрицательно ещё до учёта издержек, настройка числа подтверждающих сигналов и выходов его не восстановит. Поэтому само по себе согласие зон AO/AC не следует считать сигналом продолжения движения на 4H DOT.

Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста из-за отрицательного матожидания: -0.637% на сделку против минимального уровня Hyperliquid 0.15%. Даже без издержек сделки теряли около 0.2% каждая; все годы и режимы волатильности дали отрицательный результат, а сигнал IC оказался шумом (0.074, t=0.87), поэтому оптимизацию пропустили, чтобы избежать подгонки под исторические данные.

Бэктест стратегии: система 4H DOTUSD.HYPERLIQUID в лонг и шорт воплотила цвета Zone Trade от mladen: входила после последовательных баров, когда Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator росли или падали вместе, рассчитывая на продолжение движения. Выходы — потеря сигнала, максимум удержания и стоп ATR.

За 746 сделок с 2024-02 по 2026-10 стратегия принесла -35.6% при коэффициенте Шарпа -2.72 (95% CI -4.09 до -1.44), факторе прибыли 0.63, доле прибыльных сделок 0.36 и максимальной просадке 35.8%. Средняя доходность сделки составила -0.637% от номинала.

Анализ

Zone Trade

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.