Перейти к содержимому
Все стратегии

Стратегии

Динамический спред корзины коинтеграции Tadi et al. (arXiv 2109.10662), адаптированный для Binance USD-M и баров 4H: каждый из 8 альткоиновых бессрочных контрактов против корзины Энгла — Грейнджера из остальных 7; вход при |z|>2 с фильтром периода полураспада OU, выход при возврате к среднему или по истечении 3x периода полураспада (длинная и короткая позиции, рыночно-нейтральная стратегия). PRE-STUDY FAILED: только для опровержения

Итог: Отменено

TadiCointegrationBasketSpread4H

Сводка по итогам

Гипотеза адаптировала статью о динамическом спреде корзины коинтеграции для 8 альткоиновых бессрочных контрактов Binance с барами 4H. Предварительное исследование не прошло: измеренный валовой результат при всех проверенных подходах оказался ниже торговых издержек. Руководитель исследований зафиксировал идею только для опровержения и не рекомендовал бэктест. Несмотря на это, стратегию закодировали (TadiCointegrationBasketSpread4H), она прошла 2 итераций, но бэктест в изолированной среде трижды завершился с ошибкой из-за отсутствия баров 1,752 SOLUSDT 4H. Запуск прервали из-за проблемы со слоем данных; бэктест, оптимизация и вердикт аналитика так и не были получены.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Классификация: (a). В аннотации описан конкретный механизм: спред коинтеграции, скорость возврата к среднему OU, отбор по периоду полураспада и окну ретроспективного анализа, а также спред, построенный по множеству монет. Порогов входа и выхода в ней нет, поэтому z-порог входа 2.0, выход при пересечении среднего и временной стоп по периоду полураспада 3x — стандартные варианты, а не правила из статьи. Полный текст статьи должен подтвердить z-пороги, длину окон формирования и торговли, какой класс монет оказался……Показать большеСвернуть

Классификация: (a). В аннотации описан конкретный механизм: спред коинтеграции, скорость возврата к среднему OU, отбор по периоду полураспада и окну ретроспективного анализа, а также спред, построенный по множеству монет. Порогов входа и выхода в ней нет, поэтому z-порог входа 2.0, выход при пересечении среднего и временной стоп по периоду полураспада 3x — стандартные варианты, а не правила из статьи. Полный текст статьи должен подтвердить z-пороги, длину окон формирования и торговли, какой класс монет оказался лучшим и сохраняется ли преимущество после комиссий тейкера. Сделки исполнялись по котируемым лучшим ценам покупки/продажи на минутных данных BitMEX, возможно, в качестве мейкера. Переформулировка для наших данных: набор из 8 фиксированных бессрочных контрактов Binance USD-M (ETH, SOL, ADA, DOT, LINK, AVAX, LTC, XRP), бары 4–HOUR с 2020-09. Каждые 6 баров для каждой монеты i оценивается OLS лог(price_i) на константу и логарифмы цен остальных 7 монет в окне длиной 180 баров (30 дней). Остаток должен пройти тест Дики—Фуллера t < -3.9 (Энгла—Грейнджера, критическая область для нескольких регрессоров), а период полураспада OU должен составлять 2-30 баров. Корзина из 7 монет — это спред по «множеству монет» из статьи, ограниченный 8 названиями согласно уроку L173. PRE-STUDY (на момент времени, до комиссий, запуск 2026-10-01 на каталожных барах): (1) вариант с корзиной, 4H, W=180, DF<-3.9: 3,244 сделок, средний валовой результат +0.014% на единицу валового номинала, доля прибыльных сделок 50%; DF<-4.5: 2,121 сделок, +0.025%; W=360: -0.101%. (2) Та же корзина на барах 1D, W=60/90/120: -0.045%, +0.008% и -0.208%. (3) Девять отдельных пар, 4H, с теми же DF и ограничением по периоду полураспада: среднее по выборке около -0.19% на сделку. Положительный результат показала только LINK/DOT (+0.39%–+0.88%); это отбор из 18 конфигураций, а не основание для предложения. Стоимость сделки туда-обратно на 2–8 плечах составляет как минимум 0.10% валового номинала, поэтому измеренный валовой захват ниже издержек при любой трактовке. RESEARCH LEAD RECOMMENDATION: не тратьте слот бэктеста на эту идею. Она зафиксирована, чтобы опровержение исходной идеи было задокументировано. Вероятная причина заявленной в статье прибыли — исполнение с учетом котировок на минутном уровне на BitMEX. Это относит стратегию к микроструктурному классу с преимуществом ниже комиссий, который эта фабрика стратегий уже признала бесперспективным (кладбище комиссий; уроки L113 и L111).

Это ответ на аннотацию статьи, присланную пользователем. Идея классифицирована как конкретный механизм и проверена с учётом информации, доступной в каждый момент времени, до предложения, согласно урокам L166 и L111. Во всех проверенных вариантах валовой результат был нулевым или отрицательным: отдельные пары, корзина из множества монет, которую предпочитает статья, 4H и 1D, с фильтром DF/периода полураспада и без него. Согласно самопроверке (преимущество должно превышать 2x стоимости полного цикла), гипотезу……Показать большеСвернуть

Это ответ на аннотацию статьи, присланную пользователем. Идея классифицирована как конкретный механизм и проверена с учётом информации, доступной в каждый момент времени, до предложения, согласно урокам L166 и L111. Во всех проверенных вариантах валовой результат был нулевым или отрицательным: отдельные пары, корзина из множества монет, которую предпочитает статья, 4H и 1D, с фильтром DF/периода полураспада и без него. Согласно самопроверке (преимущество должно превышать 2x стоимости полного цикла), гипотезу следует отклонить. Она представлена с приоритетом 1 и критериями успеха, которые, как показало предварительное исследование, не будут выполнены, чтобы пользователь увидел честно зафиксированное опровержение, а не завышенное заключение. Корзина ограничена 8 названиями (L173), а площадка — USD-M, поскольку для сделки нужны короткие позиции. Механизм превышает квоту BINANCE, но требует одновременных ликвидных коротких позиций на протяжении нескольких лет по 8 альткоинам; чистые данные по ним в каталоге есть только у Binance USD-M. Недавние запуски OKX и BNB с барами 1H завершились из-за пробелов в данных.

verification_loop: sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в изолированной среде): дымовой тест превысил лимит времени 300s на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по ETHUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Обычно это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования или дополнительных данных либо список пересоздаётся и вызываются min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируйте массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кешируйте результаты поиска по временной метке, чтобы стоимость на бар была O(log n), а не O(n).

Реализация

Динамический спред корзины коинтеграции Tadi et al. на 8 Binance USD-M бессрочных контрактах (4H). Каждые 6 баров (календарная сетка) для каждой монеты строится регрессия относительно остальных 7 за окно формирования длиной 180 баров (Энгла — Грейнджера). Допускаются спреды, для которых DF t < df_crit и период полураспада OU составляет 2-30 баров. В нейтральном состоянии открывается допустимый спред с наибольшим |z| в диапазоне [2.0, 3.5]: монета и 7 хеджирующих позиций, взвешенных по долларовой стоимости согласно зафиксированным коэффициентам, с валовым номиналом equity*0.5. Выход — при пересечении среднего, при |z| >= 4.5 или по истечении 3x периода полураспада. Одновременно удерживается один спред.

Итерация 3 оптимизирует Layer-3 sandbox_timeout только по производительности (L155(c)); правила торговли и параметры не меняются. Вызовы np.linalg.lstsq для каждой из 8 монет при каждой переоценке заменены одним обращением матрицы центрированной ковариации 8x8 окна формирования. Наклоны OLS монеты i равны -P[j,i]/P[i,i], константа равна coef.xbar, а остаток — Xc@P[:,i]/P[i,i]. Это совпадает с прежним lstsq с точностью до 1e-14. t-статистики DF и периоды полураспада векторизованы для всех 8 монет, а z-оценки для……Показать большеСвернуть

Итерация 3 оптимизирует Layer-3 sandbox_timeout только по производительности (L155(c)); правила торговли и параметры не меняются. Вызовы np.linalg.lstsq для каждой из 8 монет при каждой переоценке заменены одним обращением матрицы центрированной ковариации 8x8 окна формирования. Наклоны OLS монеты i равны -P[j,i]/P[i,i], константа равна coef.xbar, а остаток — Xc@P[:,i]/P[i,i]. Это совпадает с прежним lstsq с точностью до 1e-14. t-статистики DF и периоды полураспада векторизованы для всех 8 монет, а z-оценки для каждого бара вычисляются одним умножением матрицы на вектор. Проверка лишних позиций в состоянии без открытых позиций (8 вызовов positions_open) теперь выполняется только после выхода, а не на каждом баре. Отдельный замер времени вычислений стратегии на 14.4 тыс. барах на этом узле сократился с 6.5 с до 1.4 с (средняя загрузка 18-37). Оставшееся реальное время уходит на загрузку из каталога 8 плеч при нагрузке узла; более ранние запуски sandbox_timeout показали, что это основная затратная часть. Затраты на бар составляют O(n^2), на переоценку — O(W*n^2); обе величины не зависят от длины периода. Примечание: предварительное исследование самой гипотезы показывает, что валовой захват ниже стоимости сделки туда-обратно, поэтому рабочий бэктест, как ожидается, подтвердит её опровержение.

Результаты верификации

sandbox_timeout: Проверка не пройдена (слой 3 — бэктест в изолированной среде): дымовой тест превысил лимит времени 300s на окне примерно в 20000 баров (2400 дней по ETHUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL). Обычно это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, повторно сканируется весь ряд финансирования или дополнительных данных либо список пересоздаётся и вызываются min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно отсортируйте массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кешируйте результаты поиска по временной метке, чтобы стоимость на бар была O(log n), а не O(n).

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

До написания кода проверьте, что покрытие барами полное для каждой позиции мультиинструментальной стратегии. Если валовое преимущество по предварительной оценке ниже стоимости полного цикла, этого достаточно, чтобы не тратить слот конвейера стратегий, как уже рекомендовал руководитель исследований.

Запуск прерван после 2 итераций: бэктест в изолированной среде слоя 3 не смог выполниться 3 раз(а), потому что в SOLUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL не хватало 1,752 ожидаемых баров, в том числе на запрошенных границах. Конвейер отметил сбой слоя данных, а не вердикт о стратегии, поэтому этапы проверки бэктеста, анализа и оценки риска не запускались.

Переформулировка стратегии Tadi et al. (2109.10662, arXiv) с рыночно-нейтральной позицией на Binance USD-M и барах 4H: каждый из 8 альткоиновых бессрочных контрактов торгуется против корзины Энгла — Грейнджера из остальных 7. Вход при |z|>2, если остаток проходит тест DF t<-3.9 и период полураспада OU составляет 2-30 баров; выход — при возврате к среднему или по истечении 3x периода полураспада.

Метрик бэктеста или оптимизации нет. Предварительное исследование без учёта комиссий показало, что корзина на барах 4H (W=180, DF<-3.9) принесла +0.014% на единицу валового номинала за 3,244 сделок при доле прибыльных 50% (+0.025% при DF<-4.5, -0.101% при W=360). На 1D результаты были в диапазоне от -0.208% до +0.008%, а среднее по отдельным парам составило около -0.19%; всё это ниже стоимости полного цикла в 0.10% или выше.

Анализ

Оценка парной торговой стратегии на основе динамической коинтеграции на рынке криптовалют

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.