Стратегии

Алгоритмическая торговля: LINK — дневная стратегия только в лонг на всплеске объёма и бычьей свече с трендовым фильтром (BINANCE USD-M фьючерсы, дневной таймфрейм, только OHLCV)

Итог: Отменено

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Сводка по итогам

Эта стратегия перенесла успешный механизм продолжения тренда на дневном таймфрейме для BTC, основанный на всплеске объёма и бычьей свече, на дневные фьючерсы LINKUSDT.BINANCE; вход в лонг происходил, только когда совпадали всплеск объёма, бычье закрытие и восходящий тренд на 100 дней. Детектор работал чисто: 32 входов в лонг после фильтрации, без отсева по размеру или номиналу. Но преимущество не перенеслось: доля прибыльных 12.5%, 20 убытков подряд, отрицательное матожидание -$416.79/сделку, фактор прибыли 0.84 и просадка 52.3%; единственная цифра, выглядевшая положительной, — нереализованная заголовочная доходность по переоценке, скрывавшая реализованный убыток около -13.3%. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста, посчитав провал структурным, а не устранимым настройками, и не стал тратить время на оптимизацию с подгонкой под три дня-выброса. Работа завершилась после одной итерации; до оптимизации, итогового анализа и проверки рисков стратегия не дошла.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Дневная стратегия только в лонг для LINK на фьючерсах BINANCE USD-M. Прямой аналог внедрённого механизма BtcDailyVolumeSurgeBullishLong, применённый к LINK. Уже реализованная LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong подтверждает, что у LINK наблюдается чёткое продолжение тренда на дневном таймфрейме. Один инструмент, только OHLCV, вход по одному условию, инструмент одобрен фабрикой стратегий (LINKUSDT.BINANCE 1D).

Прямой аналог внедрённого механизма BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong, применённый к LINK; чёткое продолжение дневного тренда подтверждено уже реализованной LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong. Основное преимущество — объём: день с объёмом выше среднего и бычьим закрытием в установившемся восходящем тренде сигнализирует о продолжении движения под влиянием институционального потока. Фильтр тренда на основе SMA с периодом 100 баров не допускает входа в нисходящие тренды и также служит основным сигналом выхода, помогая избежать частых сделок и комиссий в боковом движении. Размер позиции привязан к капиталу (30% капитала на позицию), с защитой от слишком малого номинала $5 и шагом количества 0.01 у LINK. Выбраны фьючерсы BINANCE USD-M (0.05% тейкер), а не спот (0.10% тейкер), чтобы вдвое сократить влияние комиссий и сохранить прямое сравнение с вариантами BTC/ETH/SOL с подтверждённой эффективностью; плечо остаётся на уровне 1.0 (маржа не используется).

Преимущества на LINK нет — механизм всплеска объёма BTC не переносится (проклятие переноса), и провал обусловлен структурой, а не настройками. Реализованная история сделок составляет NEGATIVE: заголовочная доходность +36.5% — иллюзия переоценки по рынку (end_unrealized_pct 49.82 → реализованная доходность ≈ -13.3%), причём даже эта ложная цифра существует лишь благодаря 3 выбросам с тяжёлыми хвостами (return_kurtosis 256, асимметрия 14.5). Итог закрытых сделок: доля прибыльных 12.5% (4/32), 20 убытков подряд, матожидание -$416.79/сделку, profit_factor 0.84, максимальная просадка 52.3%, отрицательная годовая доходность в 4 из 7 лет. Доля прибыльных 12.5% — признак отсутствия преимущества, а не неверной калибровки параметров: вход (всплеск объёма + бычья свеча + восходящий тренд) просто ошибочен в 7 случаях из 8 на LINK, и настройка выхода или оптимизация на 2 часов не может исправить отрицательное матожидание входа; перебор параметров лишь подгонит дни лотерейного выигрыша 3 и даст коэффициент Шарпа, который рухнет вне выборки. Не оптимизировать. Если механизм продолжения тренда на всплеске объёма стоит развивать, ему место на активе, где он действительно сработал (BTC), а не на LINK.

Реализация

Дневная стратегия только в лонг для LINKUSDT на фьючерсах BINANCE USD-M. Открывает LONG, когда всплеск дневного объёма (текущий объём >= vol_mult x среднего за предыдущие vol_lookback баров) совпадает с бычьей свечой (закрытие > открытие) и восходящим трендом (закрытие > SMA(trend_sma)). Выход при сломе тренда (закрытие < трендового SMA) или аварийном жёстком стопе 8%. Только OHLCV, один инструмент, плечо 1.0. calculate_signal непрерывно возвращает относительный объём (объём/среднее - 1) на каждом баре; сочетание всплеска, бычьей свечи и восходящего тренда задаётся порогом в should_enter.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,02
Общая доходность: 36,48%
Максимальная просадка: 52,34%
Всего сделок: 32
Доля прибыльных: 12,5%
Профит-фактор: 0,84

Детектор срабатывает правильно: 32 чистых входов в лонг, без отсева из-за нулевого размера или минимального номинала; механизм всплеска объёма реализован согласно описанию

Сделки соответствуют направлению гипотезы (все 32 — лонг, с фильтрами по объёму и тренду)

Заголовочная доходность +36.5% — иллюзия: end_unrealized_pct 49.82 означает, что доходность закрытых сделок составляет ~-13.3% (позиция осталась открытой на конец бэктеста)

Доля прибыльных 12.5% (4/32) при 20 убытках подряд — сигнал входа не даёт преимущества на LINK

Отрицательное матожидание -$416.79/сделку, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, коэффициент Шарпа 0.024

Катастрофическая максимальная просадка 52.3% за период снижения длительностью 2074 дней

Весь положительный вид результата зависит от 3 дней с экстремальными доходностями из-за тяжёлых хвостов распределения (return_kurtosis 256, асимметрия 14.5); без них остаётся чистый убыток

Механизм всплеска объёма для BTC не переносится на LINK — классический провал переноса между отдельными активами

Сводка по итогам

Механизм, работающий на одном активе, не обязательно переносится на другой: доля прибыльных 12.5% при 20 убытках подряд указывает на отсутствие преимущества у LINK, а не на неверную калибровку параметров; оптимизация лишь подогнала бы модель под несколько дней лотерейного выигрыша.

Аналитик вынес вердикт «отказаться» на этапе проверки бэктеста до оптимизации, признав отрицательное преимущество структурной проблемой, а не следствием настроек. Поэтому стратегия не дошла до оптимизации, решения аналитика после оптимизации или проверки рисков.

Бэктест стратегии: дневная фьючерсная стратегия только в лонг для LINKUSDT: покупка при всплеске объёма (текущий объём ≥ 1.5× среднего за предыдущие 20 баров), подтверждённом бычьей свечой и восходящим трендом (закрытие > 100-дневного SMA); прямой перенос внедрённого механизма продолжения тренда на всплеске объёма BTC на LINK.

За 802 дней данных стратегия совершила 32 сделок в лонг с долей прибыльных 12.5% (4/32), отрицательным матожиданием -$416.79/сделку, фактором прибыли 0.84, коэффициентом Шарпа 0.024, CAGR -2.37% и максимальной просадкой 52.3%; заголовочная совокупная доходность +36.5% — иллюзия переоценки по рынку (end_unrealized_pct 49.82 означает реализованную доходность около -13.3%), поддержанная 3 днями с выбросами в хвостах (эксцесс 256, асимметрия 14.5).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.