Стратегии

ETH 4H: пробой канала Donchian с фильтром восходящего тренда, только лонг (BINANCE USD-M, фьючерсы, 4H, только OHLCV; проверенный аналитиком класс Donchian с фильтром тренда)

Итог: Отменено

EthFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong

Сводка по итогам

EthFourHourDonchianBreakoutTrendFilterLong перенесла лучший проверенный фабрикой механизм — пробой Donchian с фильтром восходящего тренда, получивший продвижение с Sharpe 5.95 на BNB, — на ETH 4H для проверки устойчивости между активами. Реализация точно воспроизводила механизм (165 длинных позиций, потерь из-за обработки данных нет, результат положительный в шести из семи лет) и дала реальное, но небольшое преимущество: PF 1.30, математическое ожидание +$411 на сделку, но Sharpe лишь 0.766, CI охватывает ноль, доходность сосредоточена на бычьем рынке, а значение 2026 отрицательное. Сравнив результаты BNB: 5.95 и ADA: 2.41 (CI низкое положительное значение), аналитик счёл ETH слабым соответствием — такой же признак плохого соответствия актива механизму, по которому ранее была отклонена стратегия пробоя объёма ETH с результатом 0.325. Аналитик отклонил эту стратегию при проверке бэктеста на итерации 1, не проводя оптимизацию. Предложенная гипотезой проверка между активами дала ответ: класс Donchian проходит порог на BNB/ADA, но не на ETH.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Торговая стратегия пробоя канала Дончиана только с длинными позициями на 4-HOUR для ETHUSDT.BINANCE, применяющая к ETH класс механизмов с наивысшим коэффициентом Шарпа, подтверждённый аналитиком. Параллельная итерация Дончиана BNB -2 получила статус PROMOTED при Sharpe 5.95 — это единственный наивысший подтверждённый показатель Шарпа в эмпирической истории этой фабрики. Механизм: когда ETH закрывается выше максимума за 12 баров (пробой верхней границы канала Дончиана) AND трендовый фильтр подтверждает уже существующий восходящий тренд (sma_50 сейчас > sma_50 относительно значения 20 баров назад AND current_close > sma_50), вход LONG на открытии следующего бара. Выход при закрытии ниже минимума за 8 баров (скользящий стоп по каналу Дончиана) или при срабатывании ограничений по прибыли/убытку либо времени. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: «Пробои канала Дончиана (BNB итерация -2 выведена в приоритет при Sharpe 5.95)» прямо обозначены как один из лидирующих классов по подтверждённым результатам. Трендовый фильтр добавляет компонент установления направленного контекста, выявленный аналитиком, которого не хватает чистым паттернам консолидации. ETH Обоснование выбора актива: EthFourHourVolumeBreakoutLong (внедрена) и EthDailyGoldenCrossMomentumLong (внедрена) обе подтверждают, что ETH поддерживает импульсные механизмы; эта гипотеза применяет к ETH механизм с наивысшим подтверждённым коэффициентом Шарпа. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: ETH интервал 4H подтверждён внедрённой EthFourHourVolumeBreakoutLong. ZERO дополнительных данных, ZERO дополнительных типов баров, ZERO дополнительных инструментов. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (22-й ход подряд): эмпирически подтверждённый путь. Закрывает важный пробел в портфеле: применение подтверждённого аналитиком механизма Дончиана с трендовым фильтром к активу SECOND (XRP стратегия Дончиана находится в очереди; ETH обеспечивает проверку устойчивости подтверждённого класса на разных активах). Ожидается около 25-40 циклов входа в год × 6 лет данных ETH с интервалом 4H ≈ 150-240 сделок.

Реализует на ETH проверенный аналитиком класс механизмов с наивысшим Sharpe (пробой Donchian — параллельная итерация BNB -2 получила продвижение с Sharpe 5.95); механизмы уже успешно прошли проверку на этом активе (EthFourHourVolumeBreakoutLong и EthDailyGoldenCrossMomentumLong получили продвижение). Верхняя граница канала за 12 баров задаёт триггер пробоя; двухчастный фильтр восходящего тренда (наклон медленной SMA и цена выше SMA) даёт компонент направленного контекста, которого, по замечанию аналитика, не хватает чистым паттернам консолидации, и подавляет ложные пробои во флэте. Нижняя граница канала за 8 баров — классический скользящий стоп Donchian, позволяющий удерживать тренды и ограничивать потери при разворотах. calculate_signal возвращает непрерывную позицию канала [0,1], меняющуюся на каждом баре (проходит проверку замороженного сигнала Layer-2), тогда как решение о пробое и тренде находится в should_enter. 4-HOUR баров соответствуют долгосрочному временному горизонту гипотезы; ожидается около 25-40 циклов входа в год за 6 лет данных ETH 4H. Согласно гипотезе venue_type, стратегия направлена на фьючерсы BINANCE (только длинные позиции, но на указанной фьючерсной площадке; плечо=1.0, поэтому проверка неиспользуемого плеча не применяется). Целевое преимущество на сделку значительно выше комиссии тейкера за полный цикл: тренды в среднем дают многопроцентные движения при стопе, задающем размер позиции, 6%, и цели фиксации прибыли 30%.

Механизм Donchian+фильтр тренда, подтверждённый аналитиком, слабо работает на ETH — это несоответствие актива, а не ошибка кода. На репрезентативной выборке из 165 сделок экземпляр ETH даёт лишь Sharpe 0.766 при sharpe_ci_low -0.356 (CI пересекает ноль, то есть статистически незначим даже до штрафа за дефляцию с учётом 225 испытаний), profit_factor 1.30, win_rate 36%. Для сравнения: тот же механизм показывает 5.95 на отобранном для продвижения экземпляре BNB и 2.41 (CI низкий 0.99) на ADA — поэтому ETH просто плохо подходит, что совпадает с результатом ранее заброшенной EthFourHourVolumeConfirmedBreakoutLong (Sharpe 0.325, CI через 0). Преимущество сосредоточено на бычьем рынке и зависит от выбросов (эксцесс 32.5, асимметрия 4.49); доходность получена преимущественно в начале периода (2020/2021), а в последнее время снижается (2023 +0.65, 2026 -4.6, скользящий Sharpe падает до -1.41). Не следует оптимизировать: базовый Sharpe 0.766 с CI через ноль ниже порога ожидаемой удачи максимума для лучшей из -225 попыток; стратегия предсказуемо не пройдёт проверку на дефлированный Sharpe, а снижение 2026 не пройдёт проверку на отложенной выборке за недавний период — та же картина, что у заброшенных в эту сессию родственных пробойных стратегий ETH. Не дорабатывать: реализация точно следует заданному механизму, ошибки кода нет; механизм работает на BNB/ADA, но не на ETH. Предложенная гипотезой проверка устойчивости между активами дала ответ — класс Дончиана не обеспечивает пригодного для продвижения преимущества на ETH; этот экземпляр следует забросить.

Реализация

Лонговый пробой канала Donchian на ETHUSDT 4-HOUR на фьючерсах BINANCE USD-M. Вход LONG, когда цена закрытия пробивает верхнюю границу Donchian за 12 баров AND, если фильтр восходящего тренда подтверждает сигнал (sma_50 сейчас > sma_50 двадцать баров назад, а закрытие > sma_50). Выход при закрытии ниже нижней границы Donchian за 8 баров (скользящий стоп), жёстком стопе PnL 8%, фиксации прибыли 30% или временном стопе через 90 баров (около 15 дней). Только OHLCV: без дополнительных данных, баров и инструментов. Размер позиции рассчитывается относительно капитала — риск на сделку делится на расстояние до стопа; размер ограничен доступным капиталом.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,77
Общая доходность: 88,60%
Максимальная просадка: 11,85%
Всего сделок: 165
Доля прибыльных: 35,8%
Профит-фактор: 1,30

Чистая, точная реализация проверенного класса Donchian с фильтром тренда: 165 лонгов / 0 шортов, выборка достаточна, потерь из-за обработки данных нет, результат положительный в 6/7 годах.

Положительное матожидание (411 на сделку) и PF 1.30 — реальное, но небольшое преимущество.

Пограничный, статистически незначимый базовый результат: Sharpe 0.766 с sharpe_ci_low -0.356 (CI пересекает ноль) — неотличим от отсутствия преимущества даже до штрафа за дефляцию по 225 испытаниям.

Слабый перенос на ETH: тот же механизм показывает 5.95 на BNB и 2.41 (CI низкий 0.99) на ADA, но лишь 0.766 (CI пересекает 0) на ETH — признак несоответствия актива, из-за которого ранее оставили пробой объёма ETH (0.325).

Результат сосредоточен на бычьем рынке и зависит от выбросов: эксцесс 32.5, асимметрия 4.49, основная доходность пришлась на 2020-2021; 2023 почти без изменений, 2026 NEGATIVE (-4.6), скользящий Sharpe снижается до -1.41.

Базовый результат настолько пограничный и недавно ухудшился, что едва ли пройдёт проверки дефлированного Sharpe и отложенного недавнего периода; оптимизация лишь зря потратит вычислительные ресурсы.

Сводка по итогам

Класс Donchian с фильтром тренда не переносится на ETH: подтверждённый механизм с наивысшим Sharpe на BNB/ADA здесь не даёт преимущества, достаточного для продвижения (Sharpe 0.766, CI пересекает ноль). Это совпадает с результатом ранее оставленной EthFourHourVolumeConfirmedBreakoutLong (0.325), поэтому проверка устойчивости между активами дала отрицательный ответ для ETH.

Аналитик отклонил стратегию на этапе проверки бэктеста до оптимизации из-за несоответствия актива: тот же механизм показывает 5.95 на получившем продвижение экземпляре BNB и 2.41 (CI низкий 0.99) на ADA, но лишь 0.766 с CI, пересекающим ноль, на ETH. Настолько пограничный базовый результат с недавним спадом предсказуемо не прошёл бы проверку дефлированного Sharpe и проверку на отложенном недавнем периоде, поэтому оптимизацию не проводили.

Лонговый пробой канала Donchian на ETHUSDT.BINANCE 4H (закрытие выше максимума за предыдущие 12 баров) с фильтром восходящего тренда (50-SMA растёт за 20 баров, цена закрытия выше 50-SMA); выход при закрытии ниже минимума за 8 баров либо по стопам PnL/времени — применение к ETH проверенного фабрикой класса механизмов с наивысшим Sharpe (пробой Donchian, продвинут с 5.95 на BNB) для проверки устойчивости между активами.

На репрезентативной выборке из 165 сделок (165 длинных, 0 коротких) стратегия показала лишь умеренное, статистически незначимое преимущество: Sharpe 0.766 при sharpe_ci_low -0.356 (CI пересекает ноль), фактор прибыли 1.30, доля прибыльных сделок 36%, общая доходность 88.6, матожидание +$411/сделку; результат положительный в 6 из 7 лет, но преимущество сосредоточено на бычьем рынке и зависит от выбросов (эксцесс 32.5, асимметрия 4.49); 2023 почти на нуле, а 2026 отрицательный (-4.6, скользящий Sharpe снижается до -1.41).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.