Стратегии

Бэктест стратегии SuperMind: недельный крест и дневной KDJ для шести американских отраслевых ETF | Stratmill

Итог: Отменено

SectorEtfWeeklyCrossDailyKdj

Сводка по итогам

Эта стратегия превратила рецепт SuperMind — недельное золотое пересечение MA и дневной KDJ — в фиксированные правила и проверила их на шести отраслевых ETF за 24.5 лет дневных данных. Было 193 сделок при низком риске (максимальная просадка 5.66%, бета 0.009); средняя доходность сделки превысила порог издержек USEQ, но общая прибыль составила лишь +2.32%, коэффициент Шарпа — 0.099, а сигнал IC неотличим от шума. Аналитик обнаружил, что один лишь 2020 дал больше всей прибыли, а положительными были только 44% лет, и после одной итерации отказался от стратегии как от no_edge. До проверки риска, допуска к следующему этапу и бумажной торговли дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

На данных 1-DAY по шести фиксированным отраслевым ETF проверяется, позволяют ли дневная амплитуда и золотое пересечение KDJ распознать рост в последующие дни или недели, когда недельный тренд только начинает усиливаться. В исходном коде не были реализованы фильтр амплитуды, недельное пересечение средних и условие недавно возникшего пересечения; кроме того, сглаживание KDJ не соответствовало формуле. В этом эксперименте использованы описанный механизм и формула рекурсивного сглаживания, явно заданы амплитуда, срок действия пересечения и правила выхода. Не нужны исторические списки выбранных акций, фундаментальные данные или дополнительные источники. Все ожидания доходности — гипотезы, требующие проверки.

Сохраняется исходный механизм сочетания тренда по акциям и индикатора колебаний, без насильственного переноса в перенасыщенную фьючерсную стратегию BTC. Фиксированная корзина отраслевых ETF снижает потребность в выборе отдельных акций и исторических данных о составе. В отличие от неудачной стратегии ранжирования отраслевого моментума с длинными и короткими позициями, здесь нет ранжирования, коротких позиций и облигаций. Поскольку corpus_concentration пусто, нельзя доказать, что эти инструменты ниже порога концентрации 15%. Эксперимент расширяет охват инструментов, но добавляет ещё одну стратегию на одной площадке только с длинными позициями, которых и так слишком много; это явная цена сохранения исходного механизма пользователя, и её нельзя назвать новым структурным арбитражем.

premise_falsified (код: no_edge). Я прекращаю работу не из-за недостаточной статистической значимости: один лишь «неопределённый» результат не оправдал бы отказа. Причина в том, что выборка за 24.5 лет и 193 сделок показывает измеримое отсутствие заявленного механизма. Недельное золотое пересечение SMA(5/10) вместе со свежим дневным пересечением KDJ и амплитудой ≥1% на шести отраслевых ETF (XLI/XLB/XLE/XLF/XLV/XLY) принесло всего +2.32% (CAGR примерно 0.09%, коэффициент Шарпа 0.10, PF 1.12, IR -0.32). Только 2020 обеспечил 192% этой прибыли; без 2020 правило убыточно за остальные 24 лет. Положительный результат был лишь в 11 из 25 лет (44%), что не достигает минимального порога календарной стабильности 60% (на этапе проверки он считается обязательным). Этот порог нельзя отменить, поэтому место для низкоуверенной бумажной торговли недоступно. Сравнение с порогом издержек: avg_trade_return_pct равен 0.125% при пороге 0.05% USEQ, значит, издержки не стали причиной; валовой сигнал не содержит информации (прогноз IC 0.033, t=0.57). В зафиксированном плане нет настраиваемых параметров, поэтому ни оптимизация, ни итерация только с изменением выхода этого не исправят. Результат соответствует прежним неудачам отраслевых стратегий ETF (отраслевой ротации Post-Lasso: PF 1.000, no_edge; моментум отраслей с пропуском месяца: no_edge). Вердикт относится к этому переводу рецепта SuperMind в фиксированные дневные и недельные правила для отраслевых ETF, а не к KDJ или MA пересечениям на других наборах активов.

Реализация

Фиксированный дневной эксперимент только с длинными позициями на шести отраслевых ETF US. Для входа нужны пересечение SMA5/SMA10 по завершённой неделе, распознанное за последние десять сессий, свежее дневное золотое пересечение K над D, дневная амплитуда high-low не менее 1% от предыдущего закрытия и K ниже 80. Для рекурсивного KDJ используются диапазон за девять сессий и периоды сглаживания по три. Выход — при дневном медвежьем пересечении KDJ, достижении K значения 80, неположительном спреде SMA по завершённой неделе, двадцати сессиях удержания или стопе 5%, управляемом площадкой. Размер позиции в целых акциях ограничивает риск значением 0.5% капитала и вложения значением 10% на каждый ETF; общий лимит корзины — 60%.

Реализованы заявленные инструменты и зафиксированный план параметров без ранжирования, коротких позиций, усиления плечом, дополнительных потоков данных и фильтров. Закрытия завершённых недель учитываются на первой сессии следующей недели ISO, чтобы консервативно не использовать данные неполной недели; окно пересечения в десять сессий включает сессию распознавания. Дневная амплитуда явно определена как 100*(high-low)/previous_close. K и D сглаживаются рекурсивно, начиная с 50, формула J=3*K-2*D; K-D остаётся непрерывным сигналом. Все шесть торговых решений используют точно согласованные временные метки дневных закрытий, будущие дополнительные бары не учитываются. Учёт позиций и режимов использует скалярные атрибуты для каждого ETF; ограниченные буферы индикаторов перестраиваются на периоде прогрева. Защитные стопы задаются отдельно, поскольку гипотеза не предусматривает фиксированной фиксации прибыли. Сочетание условий может дать меньше сделок, чем целевой показатель предварительной регистрации; фиксированные правила сохранены для оценки конвейером. Обязательный файл исходящих данных не удалось записать из-за доступа к файловой системе только для чтения; полный результат задачи JSON приведён здесь.

Результаты верификации

В песочнице открыли и закрыли 53 позиций за 1,534 торговых сессий. Фиксированное сочетание условий может дать ограниченную выборку для последующей проверки; оцени её на полной истории, не меняя заранее зарегистрированные правила.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,10
Общая доходность: 2,32%
Максимальная просадка: 5,66%
Всего сделок: 193
Доля прибыльных: 48,7%
Профит-фактор: 1,12

Все 193 закрытых позиций были длинными (0 коротких); среднее удержание — около 5.4 сессий, размер каждой части позиции соответствует заявленному фиксированному значению 10% капитала (минимум из 0.10, риска 0.5%/5%, 0.6/6). Код реализует заранее зарегистрированное пересечение SMA(5/10) по завершённой неделе с окном действия 10 сессий, свежее дневное золотое пересечение KDJ, амплитуду >= 1% и K < 80 на шести отраслевых ETF.

Выборка надёжная и длинная: 1999-06–2024-01, около 24.5 лет; все шесть компонентов синхронизированы, пропущенных баров нет, учёт сверён, 0% без нереализованной прибыли на конец периода.

Численно приемлемо для USEQ: avg_trade_return_pct 0.1245% при пороге 0.05%, выше предпочтительного значения 0.10%. PF 1.116, коэффициент Шарпа положительный. Максимальная просадка — 5.66% при предварительно зарегистрированном пороге 15%.

Рыночная бета не объясняет результат. Бета равна 0.009, экспозиция — 11.9%, просадка — 5.7%, а равно взвешенная отраслевая корзина упала примерно на 50% за 2008. Это не урок-170 портфеля с бета-экспозицией.

Преимущество неотличимо от нуля. Коэффициент Шарпа 0.099, 95% CI составляет [-0.28, 0.51], PSR 0.56. Диагностика сигнала IC даёт 0.033 (t=0.57, rejected_no_information). Моя приблизительная t-статистика на сделку — около 0.7: среднее 0.12% при стандартном отклонении на сделку около 2.5% по 193 сделкам.

Экономический эффект ничтожен: всего +2.3% за 24.5 лет, коэффициент Кальмара 0.017, информационный коэффициент относительно равно взвешенной корзины -0.32, максимальная длительность просадки — 6857 дней. Положительными были только 12 из 25 календарных лет, а 2020 (+4.68%) обеспечил больше всей чистой прибыли. Порог валидности по годовой стабильности под угрозой.

Рыночное воздействие поглощает 31% валовой прибыли даже при размере позиции 10%.

Опасение QA отчасти подтвердилось. За всю историю было 193 сделок (примерно 8 в год, а не 53, как в песочнице), но в последнем отложенном периоде-20% было бы всего около 40 сделок. Тест HAC с положительным чистым преимуществом при таком размере эффекта почти наверняка даст неопределённый результат.

План зафиксирован (настраиваемых параметров нет), поэтому «оптимизация» здесь означает оценку на скользящих окнах вне выборки, а не подбор параметров. Подгонка не проводится.

Анализ

Реализация соответствует заранее зарегистрированным правилам: только длинные позиции, золотое пересечение SMA(5/10) по завершённой неделе и свежее дневное золотое пересечение KDJ, фильтр амплитуды, выходы по KDJ/неделе/времени. Несоответствия механизму нет.

Доходность на сделку 0.125% превышает порог издержек USEQ (0.05%), поэтому комиссии не являются проблемой. Комиссия равна нулю; рыночное воздействие составляет 31% валовой прибыли.

Риск невелик: максимальная просадка 5.66% при заранее зарегистрированном пороге 15%, около 10% капитала на позицию, экспозиция 12%. Бета 0.009, поэтому это не замаскированная длинная позиция.

С экономической точки зрения здесь почти ничего нет. Общая доходность составляет +2.32% за 24.5 лет (CAGR примерно 0.09%), коэффициент Шарпа — 0.099 (95% CI -0.28 к 0.51), PF 1.116, коэффициент Кальмара — 0.02. Для восстановления после просадки потребовалось 6857 дней — практически весь период выборки. Информационный коэффициент относительно равно взвешенной отраслевой корзины составляет -0.32.

Вся прибыль получена за один год. 2020 принёс +4.68%, то есть 192% общего результата. Без 2020 правило теряет около 2.4% за 24 лет. Положительными были лишь 11 из 25 календарных лет (44%). Это ниже порога валидности 60%, который ещё проходит этап проверки, но должен считаться обязательным.

При скользящем анализе с зафиксированным планом во всех окнах используются одни и те же параметры (настраиваемых параметров нет), поэтому внешние окна представляют собой хронологическое воспроизведение. Коэффициенты Шарпа OOS разрозненны и в основном не выше нуля (например, -2.83, -3.76, -2.01, -2.14, -2.84, -2.94, -2.91); сделок на окно — 0-5. Внутренний коэффициент Шарпа IS становится отрицательным после 2012.

Прогнозируемое значение IC равно 0.033 (t=0.57); диагностика сигнала платформы отклоняет его как «rejected_no_information».

Из заранее зарегистрированных прогнозов выполнено 1 из 4. Сделок 193 против 200; доходность 2.3% против 12%; средняя доходность сделки 0.12% против 0.30%. Выполнен только прогноз по просадке (5.7% против 15%).

объясняется не бетой; активного преимущества просто нет

бета 0.009, IR -0.32 относительно равно взвешенной корзины

минимальный порог валидности на этапе проверки, считается обязательным

только рекомендация

Порог USEQ; экономический порог 2x 0.10 также пройден

Сводка по итогам

Фиксированные правила выбора времени по пересечению MA и KDJ на ликвидных отраслевых ETF US не показывают измеримого валового преимущества даже на длинной чистой выборке. Это дополняет прежние результаты отраслевых стратегий ETF no_edge; будущим гипотезам об отраслевом ETF нужен иной источник информации, а не ещё одна версия этих технических сигналов.

Проверка бэктеста направила стратегию на оценку со скользящими окнами при зафиксированном плане без настраиваемых параметров. Затем аналитик отказался от неё как от premise_falsified (no_edge). 2020 принёс 192% общей прибыли, за остальные 24 лет правило суммарно принесло убыток, а положительными были только 11 из 25 лет (44%), что ниже порога календарной стабильности 60%. Этот порог нельзя отменить, поэтому места для низкоуверенной бумажной торговли не было.

Входы только в длинную позицию по шести отраслевым ETF US (XLI, XLB, XLE, XLF, XLV, XLY) на дневных барах: завершённое недельное золотое пересечение SMA(5/10) за последние 10 сессий должно совпасть со свежим дневным золотым пересечением KDJ, дневной амплитудой не менее 1% и значением K ниже 80. Это версия рецепта SuperMind с фиксированными правилами.

С 1999-06 по 2024-01 (около 24.5 лет) стратегия совершила 193 длинных сделок. Общая доходность составила +2.32% (CAGR примерно 0.09%), коэффициент Шарпа — 0.099 (95% CI -0.28 к 0.51), фактор прибыли — 1.116, средняя доходность сделки — 0.125% от номинала, максимальная просадка — 5.66%, информационный коэффициент относительно равно взвешенной отраслевой корзины — -0.32. Значение сигнала IC составило 0.033 (t=0.57); диагностика платформы отклонила его как не несущий информации.

Анализ

(количественная стратегия SuperMind) амплитуда больше 1, недельное MA5 пересекает MA10 вверх, KDJ только что сформировал золотое пересечение_

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.