Стратегии

Kalvey16 Previous-VWAP Rolling Limit — точный перенос на ETH OKX, свечи 5 минут

Итог: Отменено

Kalvey16PreviousVwapRollingLimitEthOkx

Сводка по итогам

Стратегия перенесла правила лимитных ордеров kalvey16 по предыдущему VWAP на торговлю ETH OKX на пятиминутных свечах с адаптированным размером позиции. После одной итерации полный исторический тест дал 1,712 закрытых сделок, доходность -43.04% и коэффициент Шарпа -1.57. Проверка бэктеста завершилась отказом от стратегии из-за отрицательного матожидания, в том числе с учётом убытков до издержек исполнения; обоснованного пути оптимизации не найдено, поскольку все параметры были зафиксированы. До оптимизации, анализа после оптимизации и проверки рисков дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точно перенеси стратегию kalvey16 из TradingView, считая предоставленный полный код Pine источником истины. Сохрани все сигналы, правила управления ордерами и значения входных параметров по умолчанию; размер позиции можно адаптировать, как прямо разрешено в задании. Торгуй ETHUSDT.OKX на свечах 5-MINUTE минут в длинную и короткую сторону без пирамидинга. На прикреплённом графике показан MYM1! на CBOT с интервалом 5 минут, два синих индикатора VWAP/предыдущего VWAP, а также ночное снижение с последующим ростом; чётких, читаемых отметок входов и выходов, подтверждающих результативность, нет. На другом изображении — аватар автора. Это проверка исходных правил на поддерживаемом криптоинструменте, а не воспроизведение торговли микроконтрактом Dow CBOT. Используй дневной VWAP, привязанный к сессии, а не скользящий VWAP из N баров; для этой криптоплощадки дневная привязка — 00:00 UTC. Торговые часы NY и закрытие позиций остаются без изменений и учитывают DST. Сохрани stopPts=75.0 и targetPts=150.0 как абсолютные ценовые дистанции USDT, а не тики или проценты. Историческая оценка Pine выполняется на завершённых барах, несмотря на calc_on_every_tick=true; этот контракт воспроизводит исторический режим, а не незафиксированные пересчёты в реальном времени на тиках. Новые лимитные ордера нельзя исполнить задним числом внутри бара, на котором они были созданы. Защитные стопы внутри бара и размещённые лимитные ордера тейк-профита согласованы с платформой; если задеты оба, используется адаптивная очерёдность движка OHLC. Для рыночных ордеров принудительного закрытия используется эквивалент непрерывного рынка из реестра: исполнение по цене закрытия бара принятия решения, а не по отдельно запланированной цене открытия следующего бара. Все исходные параметры зафиксированы. Заявления о прибыльности не подтверждены.

Точные заданные правила важнее автономного выбора механизма. OKX недопредставлен: 2.9% против целевого значения 5%; сохранение торговли в обоих направлениях устраняет концентрацию портфеля только в длинных позициях 78.7%. От Hyperliquid отказались, поскольку ограничение истории в 5 минут ухудшило бы длительную проверку. Пустой объект corpus_concentration не даёт оснований считать, что ETH или свечи длительностью 5 минут ниже порога концентрации. Главная цель точного воспроизведения — замена лимитного ордера на сессионный VWAP предыдущего бара и машина состояний повторного входа в том же направлении с учётом убытка, а не ещё один типовой осцилляторный вход против движения. Не добавляй фильтры подтверждения и не меняй дистанции автора ради улучшения результатов бэктеста.

negative_expectancy: этот перенос ETH OKX на пятиминутные свечи с зафиксированными параметрами убыточен по 1,712 закрытым сделкам, в том числе до учёта издержек исполнения. Средняя чистая доходность сделки — -0.1605%, что ниже минимального уровня для проверки +0.15%. Оптимизация пустого набора настраиваемых параметров не обоснована. Этот вывод относится к указанному переносу на крипторынок и адаптированному размеру позиции, а не к исходной стратегии kalvey16 на микроконтрактах Dow CBOT или других рынках.

Реализация

Ежедневный UTC HLC3 VWAP с лимитными ордерами в обе стороны по скользящему значению VWAP предыдущего бара, торговым окном NY, фиксированными стопом и целью 75/150 USDT, блокировкой повторного входа в том же направлении после убытка и закрытием по времени.

Сохраняет предоставленную машину состояний Pine на исторических барах и фиксированные входные параметры. Временные метки открытия бара задают сбросы VWAP и часы NY с учётом DST. События убытков обрабатываются при закрытии следующего бара; защитные ордера выставляются при первом закрытии бара, на котором обнаружена открытая позиция. Лимитные ордера обновляются до базовой проверки уже размещённого ордера; диапазон исторических баров не используется для искусственного создания исполнений. Прибыльность не подтверждена.

Результаты верификации

Если важна точность воспроизведения, сразу после отмены выставь лимитный ордер в противоположную сторону в calculate_signal (это другая сторона, поэтому ордера не суммируются) или прими задержку на 1 бар при смене тренда. Это небольшое отличие, в основном влияющее на сделки сразу после разворота.

Когда желаемая сторона меняется, пока лимитный ордер на вход остаётся активным (например, открыт L-VWAP и trendShort становится истинным), calculate_signal вызывает cancel_order. Ордер ещё может оставаться открытым в кэше на этом же баре, поэтому базовая функция _process_primary возвращает 'order_in_flight' до запуска should_enter. Новый лимитный ордер в противоположную сторону тогда выставляется на бар позже, чем в Pine, где strategy.cancel и strategy.entry выполняются при закрытии одного и того же бара. Скользящие ордера (modify_order) в том же направлении не затронуты.

Вызывай modify_order, только если цена или количество действительно изменились. Для лимитного входа рассмотри любой базовый вспомогательный метод лимитного ордера, который проверяет приостановку и готовность рынка.

should_exit каждый бар вызывает modify_order для существующих стопа и цели, не меняя количество и цену. NautilusTrader регистрирует ошибку и игнорирует изменение без фактических отличий. Это безвредно, но создаёт лишние записи в журнале. Отдельно should_enter напрямую вызывает submit_order, обходя проверки _market_ready и _paused_blocks базовых вспомогательных методов входа. Это важно только для бумажной торговли и торговли на реальном счёте.

Изменения не требуются.

min_bars_required возвращает 1, поэтому стратегия может торговать на неполной сессионной VWAP первого бара. В контракте указано warmup_bars=289. Фильтр prev_valid и сброс сессии VWAP делают это безопасным; так же работает Pine, которому требуется только vwap[1].

Песочница охватила 69 дней на свечах по 5 мин с одним запуском без оптимизации: 53 сделок, PF 0.76, avg_trade_return_pct -0.12% и комиссии в размере 22% от валового результата. На ETH фиксированный стоп/цель 75/150 USDT — это движение примерно на 2-5% при недавних ценах, но 25-50% цены на минимумах 2020 (ETH около $110-400). Поэтому на раннем участке всей истории стопы будут очень широкими, а выходы будут происходить редко, кроме закрытия по времени. Лимитный вход на откате к предыдущему VWAP поощряет неблагоприятный отбор: лимитный ордер исполняется, только когда цена возвращается против тренда предыдущего бара. Поэтому оценивай валовую доходность сделки до комиссий. Все параметры зафиксированы, настраиваемых нет, поэтому полный бэктест — единственное измерение.

Обзор бэктеста

Шарп: -1,57
Общая доходность: -43,04%
Максимальная просадка: 43,87%
Всего сделок: 1712
Доля прибыльных: 45,7%
Профит-фактор: 0,74

Надёжная оценка за всю историю: 1,712 закрытых сделок, представлены оба направления, учёт корректен, открытых позиций на конец нет.

Примеры сделок соответствуют ежедневному закрытию всех позиций: выходы 1,442 происходили в 16:50 по Нью-Йорку, что согласуется с оценкой пятиминутной свечи, открывшейся в 16:45, при её закрытии.

Отрицательное матожидание: средняя чистая доходность сделки -0.1605% против минимального уровня проверки фьючерсов +0.15%; PF 0.739 и общая доходность -43.04%.

Цены и объёмы исполненных входов и выходов дают примерно -$13,673 до комиссий, моделируемого воздействия на рынок и финансирования; издержки ухудшают и без того убыточный результат. Экономические опасения QA подтвердились.

Все исходные параметры зафиксированы, настраиваемых нет. Нет конкретного дефекта реализации или измеренного потенциала улучшения, которые обосновывали бы итерацию или оптимизацию.

Сводка по итогам

Этот перенос с зафиксированными параметрами ETH и адаптированным размером позиции не показал жизнеспособного преимущества; результат не показывает, как исходная стратегия ведёт себя на микроконтрактах Dow CBOT или других рынках.

Проверка бэктеста завершилась вердиктом отказаться от стратегии: матожидание отрицательное даже до учёта издержек исполнения, а средняя чистая доходность сделки не достигла минимального уровня для проверки +0.15%. Настраиваемых параметров нет, дефект реализации не выявлен, поэтому до оптимизации и последующих этапов проверки дело не дошло.

Перенеси стратегию kalvey16 с лимитными ордерами по предыдущему VWAP на свечи ETHUSDT.OKX по пять минут, сохранив зафиксированные правила для длинных и коротких позиций, дневную привязку UTC VWAP и торговые часы Нью-Йорка, адаптировав размер позиции.

По 1,712 закрытым сделкам бэктест показал доходность -43.04%, коэффициент Шарпа -1.57 и максимальную просадку 43.87%. Средняя чистая доходность сделки составила -0.1605%, фактор прибыли — 0.739.

Анализ

VWAP Touch | Скользящий лимит предыдущего VWAP | Временное окно | Стоп/цель TP

Анализ

VWAP Touch | Скользящий лимит предыдущего VWAP | Временное окно | Стоп/цель TP — стратегия kalvey16

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.