Hummingbot HedgeAssetController: SOL Хеджирование запасов с точными значениями нулевого коэффициента по умолчанию

Точный перенос HedgeAssetController от hummingbot, Apache-2.0, из https://github.com/hummingbot/hummingbot/blob/9af100d6822da7d2d0291a906c730ef172284ee2/controllers/generic/hedge_asset.py. Поддерживать короткую позицию по SOL с постоянным сроком погашения, равную заданной доле имеющегося спотового запаса SOL на Binance. Точно сохранить hedge_ratio=0, min_notional_size=10, cooldown_time=10.0 секунд, плечо=20 и total_amount_quote=0. Исходный код запрашивает режим HEDGE, но управляет только короткой позицией; для точного соответствия использовать единую чистую короткую позицию платформы, а корректировки BUY должны уменьшать её, не открывая длинную позицию. Спотовый SOLUSDC служит ориентиром запаса; бессрочный SOLUSDT — инструментом хеджирования. Контроллер не покупает спотовый запас. Для изолированного исследовательского сценария при первой доступной спотовой цене инициализировать спотовый запас SOL стоимостью 20% от начального капитала, вычесть стоимость покупки из денежных средств и сохранять его количество постоянным; это явно выбранная инициализация счёта, а не правило входа из исходного кода. Оценивать состояние при закрытии каждого 1-минутного бара бессрочного контракта, используя текущий запас на счёте и цену закрытия как приближение рыночной цены. Такой интервал сохраняет строгое условие периода ожидания в 10 секунд, но не воспроизводит непрерывную проверку чаще раза в минуту. При точном значении коэффициента хеджирования по умолчанию, равном нулю, и отсутствии начальной короткой позиции правильный результат — отсутствие сделок хеджирования. Не менять коэффициент и не придумывать сигналы ради прохождения порога по числу сделок.

На уровне 3 наблюдалось поведение, прямо предусмотренное гипотезой: нулевое соотношение и отсутствие начальной короткой позиции означают нулевой разрыв хеджирования, ниже фиксированного минимального номинала. Смягчение условий входа или изменение соотношения нарушило бы зафиксированные условия исследования. Минимальная правка добавляет скалярный диагностический показатель ожидаемого бездействия, сохраняя ранее успешно пройденные проверки импорта, логику сигналов и правила выставления ордеров. Это не устраняет общий порог минимальной сделки; инженерам следует оценить этот контроллер с правилом приёмки нулевого числа сделок, учитывающим специфику контракта. Плечо остаётся настройкой обеспечения и не должно умножать целевой объём исходного инвентаря. Перед отчётом о доходности портфеля тестовый запуск должен инициализировать фактический спотовый инвентарь и вычесть стоимость его покупки из денежных средств; атрибуты тестовых данных стратегии не меняют балансы площадки. Синхронизация по одинаковым временным меткам исключает попадание будущих спотовых баров в расчёт. Проверка не проводилась, данные финального экзамена не читались. Требуемый файл исходящих данных не удалось записать, поскольку среда предоставляет доступ к файловой системе только для чтения; этот JSON содержит точную привязку задачи для прямой доставки.