Стратегии

APT Вход на откате тренда, лонг-шорт (APTUSDT.BINANCE USD-M — дневной тренд задаёт направление, откат 4H к короткому EMA задаёт вход CHEAP, выход по трейлингу ATR; преимущество — вход TIMING, а не фильтр режима, 3 параметров)

Итог: Отменено

AptTrendPullbackEntryLS

Сводка по итогам

AptTrendPullbackEntryLS стремилась обойти кладбище комиссий, где застревают стратегии на импульсе, изменив время входа: сохранять дневной тренд как направление, но ждать отката на 4H к короткому EMA, чтобы купить дешевле, и выходить по трейлинг-стопу ATR. Механизм реализовали точно (83 сигналы, все отправлены, сбалансированные лонг и шорт) и решительно протестировали примерно за 3 лет, но стратегия показала убыток 25.9%, фактор прибыли 0.638 и среднюю доходность на сделку -1.28% — отрицательную до учёта издержек, а не просто ниже порога комиссий. Поскольку комиссии составляли лишь 2.11% валовой PnL, аналитик решил, что сигнал убыточен до вычета издержек и оптимизация не исправит результат, и остановил работу на этапе проверки бэктеста до оптимизации. До последующих этапов (оптимизации, анализа, проверки рисков и продвижения) дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Одноинструментальная стратегия LONG-SHORT, следующая за трендом только по OHLCV, на бессрочном контракте APTUSDT.BINANCE USD-M, механически DISTINCT от двух продвигаемых фабрикой рецептов следования за трендом. Оба успешных рецепта (схождение импульса на двух таймфреймах и импульс, подтверждённый объёмом) входят в импульс WITH: они покупают силу и пробои, поэтому цена входа оказывается на вершине импульса, а захват движения на сделку невелик — именно поэтому семейство импульсных стратегий заполняет кладбище комиссий. Эта стратегия меняет подход на ENTRY, сохраняя DIRECTION тренда: наклон дневного (1D) EMA определяет режим (рост, падение или боковое движение), а вместо погони за ценой мы WAIT откат на 4H, который возвращает цену к короткому 4H EMA или немного ниже него — это временное движение против тренда. Затем входим по направлению дневного тренда на первом закрытии 4H, которое снова разворачивается вверх (для длинной позиции) или вниз (для короткой). Покупка на снижении внутри восходящего тренда (и открытие короткой позиции на резком росте внутри нисходящего тренда) даёт структурно CHEAPER цену входа, увеличивая фактический захват движения на сделку и напрямую противодействуя экономике, при которой результат не покрывает комиссию. Выбор инструмента — осознанное вложение в набор данных: APT — глубоко ликвидный бессрочный контракт Binance USD-M (сотни миллионов долларов дневного объёма), история которого охватывает около 3 лет с интервалом 4H, но который почти не представлен в корпусе, в отличие от чрезмерно исследованного набора BTC/ETH/SOL/ADA/AVAX/BNB/XRP/LINK/DOGE. Всего 3 параметров (EMA — длина дневного интервала, 4H — длина входного EMA, ATR — множитель трейлинг-стопа), чтобы снизить риск переобучения.

Точно реализует гипотезу: дневной наклон EMA задаёт DIRECTION, откат 4H к короткому EMA задаёт вход CHEAP, выход по трейлингу ATR; три основных параметра (daily_ema_len, entry_ema_len, trail_atr) плюс мёртвые зоны режима и выхода. Направление и вход намеренно разделены: дневная нога — нога CONTEXT на более медленном таймфрейме (1-DAY против 4-HOUR), поэтому барьер синхронизации таймфреймов базового класса никогда не откладывает сигнал 4H; для чтения на момент времени берётся дневной бар, который уже CLOSED. Обе ноги используют инкрементальное состояние O(1) (EMA, Уайлдер ATR, ограниченные декы), поэтому бюджет 300s Layer-3 не будет превышен. Частота входов оценена до отправки сигналов по реальной истории каталога APT 4H+1D: около 20 сделок в год (около 80 за историю длиной 3.9 лет) со стандартными настройками и не менее 13 в год во всём заявленном диапазоне параметров — риск нулевого числа сделок или выборки из единичных сделок отсутствует. Площадка: BINANCE USD-M, поскольку стратегия открывает шорты; плечо остаётся 1.0, поскольку расчёт риска ATR (2% капитала относительно стопа около 4.5-ATR) никогда не требует номинала выше примерно 0.2-0.7x капитала, поэтому указание плеча >1 ничего не меняет. Честная оговорка для руководителя исследований/аналитика: при повторном прогоне этой точной логики по полной истории 4H инструмента APT ожидание на сделку после учёта круговой комиссии 0.10% близко к нулю или немного отрицательное при 20-50 сделках в год (положительное только в области широкого трейлинга, где число сделок падает примерно до 5 в год), поэтому идея выгодного входа может не покрывать комиссии на этом инструменте. Я реализовал её согласно спецификации и оставляю решение по результатам бэктеста.

Отрицательное матожидание на убедительной выборке из 83 сделок за 1418 дней: profit_factor 0.638 (<1, отрицательный результат до издержек), avg_trade_return_pct -1.28% (ниже ZERO, а не просто ниже комиссионного порога Binance USD-M в 0.15%), total_return -25.9%, ожидание -$346.7/сделку, коэффициент Шарпа -0.668, доверительный интервал CI [-1.683, 0.291] пересекает ноль. Комиссия составляет лишь 2.11% валового PnL, значит, сигнал убыточен до издержек, а не чувствителен к комиссиям — оптимизация не улучшит преимущество, отрицательное до издержек. Механизм входа на откате реализован точно (83 сигналов = 83 отправлено, лонги и шорты сбалансированы, выход по трейлингу ATR), поэтому проверка справедлива, но гипотеза не подтверждается: убытки в спокойном (-22.5%, коэффициент Шарпа -1.98) и стрессовом (-7.4%) режимах, а также в 3 из 4 календарных лет — противоположность устойчивой стратегии следования за трендом. Опасения QA подтверждаются на полной истории. Сигнал PF-0.638 не стоит 2 часов подгонки кривой посредством walk-forward-анализа. abandon_class=negative_expectancy.

Реализация

Следующая за трендом лонг-шорт стратегия на таймфрейме 4H для бессрочного контракта APTUSDT.BINANCE USD-M; её преимущество — ENTRY TIMING, а не фильтр режима. Дополнительная нога 1-DAY (on_extra_bar) поддерживает дневной EMA, нормализованный по волатильности z-коэффициент наклона которого задаёт режим с мёртвой зоной (восходящий / нисходящий / боковой). На основной ноге 4H стратегия никогда не гонится за импульсом: она ARMS, когда цена откатывается и касается/пересекает короткий 4H EMA против дневного тренда (просадка при восходящем тренде, отскок при нисходящем), затем входит WITH дневному тренду при первом закрытии 4H, которое поворачивает вверх (BUY) или вниз (SELL), если с момента активации прошло не более arm_window баров. Сигнал непрерывен на каждом баре: trend_z * 1/(1+max(0, продолжение движения по тренду в единицах ATR)) — уверенность в тренде с поправкой на дороговизну входа. Поэтому он меняется на каждом баре и максимален именно тогда, когда цена находится на уровне или ниже короткого EMA внутри тренда. Выход — по трейлинг-стопу ATR (trail_atr x 4H ATR от лучшего закрытия после входа; он же служит начальным стопом) либо при подтверждённом мёртвой зоной переключении дневного режима. Размер позиции рассчитывает риск risk_pct капитала относительно расстояния до трейлинг-стопа ATR и ограничивает номинал величиной max_notional_frac x плечо x капитал; плечо не используется (плечо=1.0).

Результаты верификации

При необходимости требовать self._armed_age >= 1 до разрешения входа, чтобы подтверждение разворота вверх приходилось на бар строго после бара касания.

Активация и вход могут завершиться на одном баре SAME 4H: _update_arm задаёт self._armed=1, когда минимум бара касается или пересекает EMA, после чего should_enter немедленно открывает позицию, если этот же бар закрылся ростом (turn_up). В гипотезе вход описан как «первое закрытие 4H, которое поворачивает вверх» после отката, что можно трактовать как следующий бар. Это небольшая неоднозначность в последовательности, а не ошибка: бар, который и опустился до EMA, и закрылся ростом, действительно соответствует условию «откат, затем разворот» и не создаёт заглядывания вперёд. Оставлено как информационное замечание; если требуется строгое выполнение на следующем баре, используйте условие armed_age >= 1.

Результат предварительного теста однозначно отрицательный (total_return -25.9%, profit_factor 0.67, win_rate 0.29, avg_trade_return_pct -1.28% на 83 сделках); разработчик честно отметил, что ожидание на сделку после учёта круговой комиссии 0.10% около нуля или немного отрицательное при 20-50 сделках в год на APT и положительное только в области широкого трейлинга, где число сделок падает примерно до 5 в год. Идея выгодного входа (откат к EMA вместо погони за импульсом) реализована точно, но на этом инструменте, возможно, не покрывает комиссии. По режимам преимущество отсутствует в спокойном терциле (-22.5%, коэффициент Шарпа -1.98) и лишь незначительно положительно при нормальной волатильности (+2.4%); это согласуется с механизмом, неустойчивым в разных режимах. Аналитику рекомендуется оценить, остаётся ли область широкого трейлинга с низкой частотой единственной жизнеспособной, прежде чем запускать полноценную оптимизацию.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,67
Общая доходность: -25,91%
Максимальная просадка: 37,75%
Всего сделок: 83
Доля прибыльных: 27,7%
Профит-фактор: 0,64

Точная реализация идеи выгодного входа: 83 сигналов = 83 отправлено, лонги и шорты сбалансированы (44 лонг / 39 шорт), автомат состояний «откат к EMA» + трейлинг-выход ATR, как описано.

Убедительная выборка: 83 сделок за 1418 дней / около 3 лет истории APT на таймфрейме 4H, metrics_reliable=true.

Отрицательное матожидание на надёжной выборке: profit_factor 0.638 (<1, отрицательный валовой результат до учёта издержек BEFORE), avg_trade_return_pct -1.28% (ниже ZERO, а не просто ниже минимальной комиссии Binance USD-M в 0.15%), total_return -25.9%, матожидание -$346.7/сделку.

Комиссия составляет лишь 2.11% валового PnL, значит, сигнал убыточен до издержек, а не чувствителен к комиссиям: настройка параметров не создаст преимущество, отрицательное до издержек.

Коэффициент Шарпа -0.67, доверительный интервал CI [-1.683, 0.291] пересекает ноль, коэффициент Сортино -0.89, recovery_factor -0.77, CAGR -8.9%, max_drawdown 37.8%, 13 убытков подряд.

Убыточна в спокойном режиме (-22.5%, коэффициент Шарпа -1.98) и стрессовом (-7.4%), и лишь незначительно прибыльна при нормальной волатильности (+2.4%) — устойчивости в разных режимах нет; убыток в 3 из 4 календарных лет (2023/2024/2025).

Клон стратегии тренда на одном инструменте OHLCV намного ниже единственного уровня, который когда-либо проходил этот класс (PF>=2.0, коэффициент Шарпа>=1.5, DD<20%); опасения QA по поводу преимущества подтвердились на полной истории.

Сводка по итогам

Механизм «более выгодного входа» не создаёт преимущества, если исходный сигнал тренда убыточен до комиссий: проверьте, что валовой результат сигнала положителен, прежде чем объяснять неудачу торговыми издержками или переобучением.

На этапе проверки бэктеста вынесен вердикт «отказаться» до оптимизации: сигнал был убыточным до издержек (комиссия составила лишь 2.11% валового PnL), поэтому настройка параметров не могла его спасти; убытки также наблюдались в спокойном (-22.5%) и стрессовом (-7.4%) режимах и в 3 из 4 календарных лет.

Следующая за трендом лонг-шорт стратегия на одном инструменте OHLCV для бессрочного контракта APTUSDT.BINANCE USD-M: дневной наклон EMA задавал направление, а откат 4H к короткому EMA позволял купить по структурно более выгодной цене (покупать просадку при восходящем тренде, продавать отскок при нисходящем) с трейлинг-выходом ATR.

На убедительной выборке из 83 сделок за 1418 дней (около 3 лет) бэктеста на 4H стратегия потеряла деньги: общая доходность -25.9%, фактор прибыли 0.638, avg_trade_return_pct -1.28% (ниже нуля), коэффициент Шарпа -0.668 (CI [-1.683, 0.291]), максимальная просадка 37.8%, доля прибыльных сделок 27.7%, сбалансированные 44 лонг- и 39 шорт-сделок.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.