ETH Контртрендовый отскок после кластера ликвидаций лонгов (1H)

Гипотеза

Лонг-стратегия на одном инструменте EVENT-DRIVEN CONTRARIAN для бессрочных фьючерсов ETHUSDT (Binance USD-M), запускаемая исключительно обнаружением крупного скопления ликвидаций лонгов. Стратегия игнорирует ALL сигналы на основе графика (без SMA/EMA, фильтра тренда, свечных моделей и пробоев): входы определяются только дополнительным потоком данных о ликвидациях, независимым от всех стратегий на основе OHLCV и стратегий на основе ставки финансирования, уже включённых в конвейер. Всего 3 параметров: порог ликвидаций USD, окно ретроспективного анализа в минутах, выход по проценту или времени. Стратегия разработана как MAXIMALLY SIMPLE, чтобы избежать переобучения и занять уникальную нишу в портфеле (данные о ликвидациях как событиях сейчас не используются ни одной стратегией в конвейере).

data_unavailable: не удалось собрать данные бэктеста для ? после 5 повторных попыток: - supplementary:liquidations: получено 0, требовалось 1 Препятствие — слой данных, а не стратегия. Вернись к этой гипотезе, когда сбор данных будет исправлен или данные по символу будут загружены задним числом.

Результаты верификации

CLEAN RESTART 2026-09-04 — история вердиктов и записи обучения этого запуска удалены, запуск начат заново с этапа проверки. Предыдущая остановка произошла из-за конвейера, а не рынка: тестовая среда Layer-2 неверно привязывала вспомогательные методы @staticmethod (исправлено), QA выносил окончательные вердикты о результативности по неоптимизированному дымовому тесту (это убрано — теперь QA оценивает только корректность), а тайм-ауты песочницы возникали из-за нехватки слотов для бэктеста (исправлено). Гипотеза и код стратегии не изменились. Оцени код по существу; результативность позднее определят полный бэктест и оптимизатор.