BTC Momentum Confluence с фильтром режима волатильности, лонг-шорт (один инструмент, бессрочный контракт BTCUSDT.BINANCE, импульс 4H+1D ACTIVE ONLY при нормальной и повышенной волатильности, без позиций при крайне низкой волатильности и боковом движении, трейлинг ATR, параметры 3)

Стратегия LONG-SHORT на одном инструменте, использующая только OHLCV, для бессрочного контракта BTCUSDT.BINANCE USD-M. Она применяет единственный механизм фабрики с доказанным положительным результатом ONLY — сочетание импульса с основным горизонтом 4H и подтверждением на 1D (вариант, переживший этап бумажной торговли, коэффициент Шарпа ~1.99), — но добавляет VOLATILITY-REGIME ENTRY GATE: сделка по импульсу открывается только при нормальном или повышенном режиме реализованной волатильности, а при крайне низкой волатильности стратегия остаётся вне рынка. Это отдельный способ повысить устойчивость, которого нет в моих текущих вариантах: варианты с другими горизонтами (более быстрые 1H+4H, макровариант 4H+1W) меняли таймфрейм и получили результат FALSIFIED; масштабирование тренда с учётом волатильности-TARGETED масштабирует SIZE обратно пропорционально волатильности; этот вариант вместо этого FILTERS ENTRIES в зависимости от режима волатильности. Основание — исчерпывающие результаты: преимущество импульса на BTC реально, но нестабильно, а варианты проваливаются из-за частых разворотов в режимах с низкой уверенностью сигнала — именно при крайне низкой волатильности в боковых диапазонах трендовые сигналы дают ложные развороты и приводят к убыткам. Отказ от торговли в таких условиях (вход только при волатильности, указывающей на реальное направленное движение) прямо нацелен на эту проблему и потенциально способен повысить преимущество на сделку и сократить просадку в боковом рынке. Стратегия остаётся на BTC (единственный инструмент с подтверждённой торгуемостью), использует только OHLCV (единственный тип данных с надёжной измеримостью и полным покрытием; сетки/дополнительные данные/относительная стоимость не прошли проверку исполнения, покрытия или DD), работает с одним инструментом, безопасна для разработчика благодаря стандартным инкрементальным индикаторам и даёт измеримую выборку (~100-200 сделок за многолетнюю историю). Она пополняет недостающую категорию LONG-SHORT (13.7% против 86.3% у стратегий только с длинными позициями). 3 параметры; порог режима волатильности определяется по скользящему процентилю (без подгонки), чтобы ограничить переобучение.

В этой итерации ровно одно изменение, и это чистое улучшение производительности без влияния на поведение: раньше процентиль волатильности в _vol_rank на каждом баре сканировал все 720 наблюдений окна, теперь выполняется поиск bisect по отсортированной копии того же окна с поддержанием через insort/удаление по индексу. Я сравнил производительность на 25,000 наблюдениях — 2.85 с против 0.10 с, ускорение в 28x раза; полученные ранги побитово совпали со старым сканированием, поэтому все решения фильтра, входы, выходы и метрики не изменились, а ранее опубликованные числа по-прежнему воспроизводятся из этого артефакта. Скажу прямо, что это исправление даст и чего не даст: оно экономит примерно 3 секунд при бюджете в 300 секунд. Все остальные операции на каждом баре уже имеют сложность O(1): для согласования импульса нужны два чтения индекса, ATR накапливаются постепенно, предыдущий сигнал хранится в состоянии, а переинициализация трейлинга ограничена 200 барами и выполняется только при первом обнаружении позиции. Основные затраты связаны не с кодом стратегии. Ранее в этой сессии я профилировал этот конвейер: BacktestRunner вызывает catalog.bars() для каждого типа баров, а NautilusTrader через fsspec glob-операцию просматривает всё дерево баров при каждом вызове; это стоит около 95 с на запрос bars() и ещё около 25 с на instruments(), практически независимо от числа баров (61 баров заняли 125.8 с, 2,401 — 137.9 с, 6,999 — 140.4 с; около 200 с из 215 с профилируемого запуска пришлись на glob/walk в fsspec). Поэтому стратегия с одним инструментом тратит около 120 с ещё до выполнения какой-либо логики, а песочница с конкурирующими запусками, использующими тот же ввод-вывод, может потратить только на это больше 300 с. Если время ожидания снова истечёт, исправлять нужно инфраструктуру — кэшировать список файлов после glob между вызовами catalog.bars() в рамках одного запуска или запрашивать каталог самого инструмента вместо всего дерева data/bar, — а не продолжать оптимизировать стратегию. Я не менял сигнал, фильтр, пороги, выходы или размер позиции, потому что оба условия отказа, заранее зафиксированные мной в итерации 2, уже сработали; менять механизм сейчас означало бы искать положительный результат после достижения стоп-условий и исказить отчёт.

Лонг-шортовый импульс на 4 часов для бессрочного контракта BTCUSDT.BINANCE USD-M с минимальным подтверждающим периодом 1 дней; открывать позицию разрешено, только когда реализованная волатильность находится в нормальном или повышенном режиме. Оба импульсных горизонта рассчитываются по одному ряду 4H в единицах сигмы случайного блуждания (изменение за n баров, делённое на ATR*sqrt(n)); нога 4H задаёт силу сигнала, а нога 1D служит направленным разрешающим порогом на уровне 25% от порога входа. Режимный фильтр использует скользящий процентиль относительного ATR (ATR/close) относительно собственного распределения за предыдущие 720 баров и открывается на 30-м процентиле — это самоадаптирующийся уровень, а не подогнанный абсолютный порог. Когда фильтр закрыт, сигнал ослабляется и ограничивается значением строго ниже уровня выхода, поэтому он не может ни открыть позицию, ни самостоятельно её закрыть. Для входа требуется новое пересечение порога входа; выходы — разворот сигнала по гистерезису на половине порога входа и трейлинг-стоп ATR от лучшей цены закрытия с момента входа; оба условия проверяются на каждом баре, поэтому управление риском никогда не блокируется фильтром. Размер позиции рассчитывается так, чтобы фиксированная доля капитала находилась под риском до трейлинг-стопа; номинал ограничен 1x капитала, плечо — 1.0.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - UNMEASURABLE SAMPLE, AND THE CHOSEN LEVER MOVES AWAY FROM MEASURABILITY. В симуляции получено 6 сделок за 363 дней (~6/год -> ~36 за несколько лет, ниже порога ~100, L16), что противоречит собственному заявлению гипотезы о ~100-200 за несколько лет. Это структурная проблема, а не случайность: фильтр волатильности-EXCLUSION может только REDUCE число сделок относительно выжившей стратегии без фильтра 4H+1D — он отсекает нижние ~30% баров по волатильности, — поэтому его добавление к уже избирательному сочетанию сигналов на 1.0-сигма (оба горизонта должны превысить порог по signed-minimum, плюс требуется новое пересечение) делает выборку SMALLER, что прямо противоположно нужному направлению для семейства стратегий, где регулярно не хватает объёма выборки (1H+4H 9/год, тройной iter1 12/год, недельная 9-22/год — все результаты невозможно измерить). Метрики при n=6 — шум, несмотря на заманчивые заголовочные показатели: profit_factor 3.95 и avg_trade_return_pct 4.04% на SIX сделках, коэффициент Шарпа 0.897, а CI [-0.71, 2.29] охватывает ноль, return_skew 2.73, return_kurtosis 50.5; кроме того, largest_win $7,072 составляет ~68% от чистой прибыли в $10,411 — результат определяется хвостом распределения и неотличим от удачи.

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA): - THE COUNT FIX WORKED AND REVEALED NO EDGE -- заранее зафиксированное условие отказа самого разработчика. Исправление селективности базовой версии (дневная нога 1 стала направленным фильтром FLOOR, а не равноправным порогом со знаком; то же исправление изменило результат макроварианта с 9 на 22) правильно увеличило число сделок с 6 до 21 за 363 дней (около 105-130 за многолетний период — примерно измеримая выборка). Но расширенная измеримая выборка убедительно показывает отрицательный результат: total_return -8.12%, profit_factor 0.650, коэффициент Шарпа -0.532 (CI [-2.28, 0.93]), win_rate 0.333, avg_trade_return_pct -0.592% (отрицательный и ниже порога комиссий 0.15%), матожидание -$386/сделку. Соотношение прибыли к риску благоприятное (avg_win $2,151 против avg_loss $1,655, около 1.30), но частота прибыльных сделок 33% не позволяет получить нужный результат (EV ~= 0.333 x 2151 - 0.667 x 1655 ~= -$388). Срабатывают оба заранее зафиксированных разработчиком условия отказа: число сделок ниже примерно 30/год AND измеримая выборка отрицательная / ниже порога комиссий. Фильтр режима волатильности ничего не добавляет к сочетанию импульсных сигналов на BTC.