Стратегии

Следование за трендом: импульс на двух таймфреймах с фильтром эффективности, длинные и короткие позиции (LTCUSDT.BINANCE USD-M, основной таймфрейм 4H + подтверждение 1D) — использовать проверенное преимущество слияния импульса ONLY, когда коэффициент эффективности Кауфмана подтверждает CLEAN направленный тренд; оставаться вне рынка при боковом движении и низкой эффективности; выход с трейлингом ATR; 3 параметров

Итог: Отменено

LtcEfficiencyGatedDualTimeframeMomentumLS

Сводка по итогам

Это была итерация 3 торговой стратегии с длинными и короткими позициями и импульсом на двух таймфреймах для бессрочного контракта LTC USD-M. От прежних неудачных вариантов её отличал фильтр на основе коэффициента эффективности Кауфмана: он должен был пропускать только чистые линейные тренды и отсеивать боковое движение, съедающее прибыль комиссиями. На честном бэктесте за 6.7 лет и 394 сделок стратегия потеряла 29.5%; коэффициент Шарпа составил -0.20, фактор прибыли — 0.76, доходность на сделку — -0.237%. Результат был отрицательным до издержек, поскольку комиссии составили лишь 5.76% от валового результата. Проверяющий бэктест признал гипотезу с фильтром ER опровергнутой на LTC и отказался от неё до оптимизации: подгонка сигнала с отрицательным валовым результатом не могла создать преимущество. Это ещё одна неудача семейства клонов слияния импульса на одном инструменте и двух TF (BNB x2, XRP, DOT, SOL, LINK), которое неоднократно проваливалось на этой фабрике.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Стратегия импульса LONG-SHORT на одном инструменте, основанная исключительно на OHLCV, для LTCUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт); это семейство механизмов ONE, единственное, представители которого когда-либо доходили на этой фабрике до этапа бумажной торговли (BTC/ADA/ETH выжившие стратегии с сочетанием импульса и двух TF). Два намеренных отступления от клонов, которые раз за разом проваливаются: (1) инструмент FRESH с высокой ликвидностью и листингом на 2020, на котором этот механизм NEVER ещё не запускали, — заброшенные клоны (BNB x2, XRP, DOT, SOL, LINK) все переобучились, потому что в них тот же рецепт применяли к альткоинам худшего качества; LTC — отдельная платёжная монета с подлинными направленными режимами, охватывающими несколько лет, и к этому кладбищу она не относится. (2) Реальное механистическое отличие от провалившихся стратегий с сочетанием только EMA и с провалившимся фильтром на основе волатильности EXPANSION (SOL тренд на расширении волатильности провалился fee_edge, PF 1.02): входы фильтруются по KAUFMAN EFFICIENCY RATIO (ER = |чистое изменение за N баров| / сумма |изменений от бара к бару| за N баров), который измеряет чистоту DIRECTIONAL, а не уровень волатильности. Высокое значение ER означает, что цена движется в тренде с малым числом колебаний туда-обратно (мало разворотов внутри удержания позиции, съедающих прибыль комиссиями); низкое значение ER означает боковое движение, при котором импульсные сигналы часто меняют направление, а комиссии доминируют. Фильтрация по ER отсекает именно те участки с низкой эффективностью движения, которые превратили импульс SOL/XRP/LINK в комиссионный оборот с доходностью ниже комиссий; WITHOUT опирается на исчерпавший себя параметр уровня волатильности. Основной бар 4H обеспечивает достаточное число сделок (~200-350 за 6y), так что скользящий вневыборочный анализ не будет недостаточно мощным (провалы из-за переобучения BNB/DOT были выявлены примерно на 63-73 сделках при необходимых 100); подтверждение на 1D удерживает направление привязанным к макротренду.

Итерация 3 отвечает на вердикт проверки бэктеста (оценивать нужно кривую капитала: total_return -7.47% при коэффициенте Шарпа около нуля означает нулевой или слегка отрицательный результат; знаки двух почти нулевых рядов расходятся). Нулевой результат объясняют два дефекта в коде, а не несостоятельность гипотезы: (1) THE EFFICIENCY GATE WAS NON-BINDING. Для случайного блуждания на N барах ожидаемое значение ER — около 1/sqrt(N); при er_period=12 оно равно 0.289, а прежнее значение по умолчанию er_threshold было 0.30. Фильтр находился ровно на базовом уровне бокового рынка и пропускал примерно половину всех движений цены: поведение стратегии не отличалось от провалившихся клонов, использующих только EMA, поэтому ключевое отличие гипотезы так и не проверили. Теперь для er_threshold по умолчанию используется 0.42 с заданными пределами [0.32, 0.60], то есть строго выше значения для случайного блуждания, поэтому оптимизатор не сможет вернуть его в область постоянно включённого фильтра. (2) THE ER-COLLAPSE EXIT MANUFACTURED FEE CHURN. Выход при падении ER ниже 0.5x срабатывал внутри обычной консолидации здоровых трендов, закрывая позиции, которых не коснулся трейлинг-стоп. Без гистерезиса стратегия могла уже на следующем баре снова войти в тренд SAME по худшей цене; каждая такая сделка туда и обратно обходилась примерно в 0.10% комиссии тейкера для стратегии с небольшим валовым преимуществом. Этот выход убран (это также возвращает дизайн к заявленной в гипотезе поверхности с 3 параметрами: er_period, er_threshold, trail_atr_mult) и заменён календарно привязанным значением cooldown_hours=24, считываемым с собственного ts_init закрывающего бара. Решение безопасно при перезапуске, не использует счётчик баров с момента запуска и одинаково работает в бэктесте и бумажной торговле. Всё, что прошло предыдущие этапы, оставлено без изменений: импорты, структура класса, непрерывный сигнал импульса с весом ER (er * fast_mom, вычисляется на каждом баре) и бюджет волатильности из итерации 2 (risk_pct 0.0075, max_notional_pct 0.25), уже устранивший раздувание из-за сложного начисления -55%. Сделок останется достаточно: фильтр станет избирательнее, но устранение преждевременного выхода и сохранившийся трейлинг-стоп увеличат длительность удержания позиций, а не сократят число входов.

Отрицательное математическое ожидание на убедительной выборке из 394 сделок за 6.7 лет: avg_trade_return_pct -0.237% (ниже ZERO, намного ниже порога комиссий Binance USD-M ~0.15%), profit_factor 0.76, матожидание -$105.73/сделку, коэффициент Шарпа -0.20, total_return -29.5%, CAGR -7.83%. Комиссии составляют лишь 5.76% от валового результата, поэтому сигнал отрицателен уже до вычета комиссий (GROSS), а дело не в их влиянии: фильтр на основе коэффициента эффективности Кауфмана не отбирает прибыльные участки рынка на LTC. Стратегия убыточна при обычной (-16.1%) и повышенной (-22.6%) волатильности — в третилях, где фильтр чистого тренда должен помогать больше всего, — а также в 6 из 7 календарных лет. Сделки точно соответствуют гипотезе (394 сигнализировали = 394 выставлялись), с равным соотношением длинных и коротких позиций, поэтому тест корректен, а предположение об импульсе с сочетанием двух TF и фильтром ER опровергнуто на LTC — опасение QA подтвердилось на полной истории. Оптимизация не может улучшить преимущество, отрицательное до учёта издержек, поэтому 2 часов вычислений лишь привели бы к подгонке под шум. Это итерация 3 семейства клонов с сочетанием импульса и двух TF для одного инструмента, которое уже неоднократно проваливалось (BNB x2, XRP, DOT, SOL, LINK). abandon_class = negative_expectancy (premise_falsified).

Реализация

Бессрочный контракт LTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 4-HOUR, чистый импульс на OHLCV для длинных и коротких позиций на двух таймфреймах с фильтром по коэффициенту эффективности Кауфмана. Открывает длинную позицию, когда импульс за 2 дней (12x4H) и за 7 дней (42x4H, дневной горизонт) положителен AND, а ER за последние 12 баров не ниже 0.42 (значительно выше ожидаемых ~0.29 для случайного блуждания на окне в 12 баров); короткая позиция открывается при обратном условии, иначе стратегия вне рынка. Выход — при развороте подтверждения по дневному импульсу против позиции либо при трейлинг-стопе 3.5-ATR от лучшей цены после входа. После каждого выхода действует календарная пауза 24 часов до повторного входа, чтобы стратегия не покупала тот же тренд на следующем баре после срабатывания стопа. Размер позиции рассчитывается исходя из риска ATR (0.75% капитала на первоначальный стоп 1.5-ATR), номинал ограничен 25% капитала, кредитное плечо — 1.0.

Результаты верификации

Оптимизатору следует искать er_threshold в заданных пределах [0.32,0.60] и trail_atr_mult; если на полной истории avg_trade_return_pct остаётся ниже ~0.15%, нужно отказаться от стратегии, а не подбирать параметры.

Стратегия следует за трендом, но в песочнице при доле прибыльных сделок 27.8% и PF 0.81 её результат отрицательный: фильтр ER, согласование двух горизонтов и трейлинг-выход ATR правильно устроены по структуре, но прибыль на сделку в этом пробном запуске пока ниже стоимости сделки туда и обратно с комиссией тейкера. Это наблюдение о результатах одного набора параметров без оптимизации, а не дефект кода.

Пробный запуск в песочнице дал отрицательный итог: avg_trade_return_pct -0.247% (ниже ZERO и ниже порога комиссий Binance ~0.15% USD-M), profit_factor 0.81, коэффициент Шарпа -0.23, win_rate 0.278 за 389 сделок. Комиссия составляет лишь 5.55% валового результата, поэтому сигнал убыточен ещё до издержек, а дело не только в комиссиях. Стратегия также убыточна в «обычном» терциле волатильности (-27.6%), где фильтр чистого тренда должен помогать больше всего; положительный результат есть только в «спокойном» терциле (+4.3%). Это итерация 3 семейства клонов слияния импульса на одном инструменте и двух TF, которое неоднократно проваливалось (BNB x2, XRP, DOT, SOL, LINK — переобучение/fee_edge); фильтр ER действительно меняет механизм, но пробный запуск не даёт ранних признаков того, что стратегия сможет превзойти издержки. Рекомендуется проверить матожидание на сделку на полной истории, прежде чем тратить время на оптимизацию. Только рекомендация — не блокировка.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,20
Общая доходность: -29,48%
Максимальная просадка: 41,30%
Всего сделок: 394
Доля прибыльных: 26,9%
Профит-фактор: 0,76

Выборки достаточно для уверенной оценки: 394 сделок за 6.7 лет (14,584 баров 4H), число длинных и коротких сделок сбалансировано (213/181).

Сделки точно соответствуют гипотезе (394 сигналов = 394 заявок, ни одна не потеряна), поэтому это честная проверка гипотезы импульса на двух TF с фильтром ER, а не артефакт кода.

Фильтр ER действительно меняет механизм по сравнению с провалившимися клонами, использующими только EMA.

Отрицательное матожидание на надёжной выборке: avg_trade_return_pct -0.237% ниже ZERO и намного ниже минимального уровня комиссий Binance USD-M ~0.15%.

profit_factor 0.76, при этом комиссия составляет лишь 5.76% валового результата → сигнал убыточен до издержек, а не только из-за комиссий; фильтр ER не отбирает прибыльные участки рынка.

Коэффициент Шарпа -0.20 (CI [-0.94, 0.48]), коэффициент Сортино -0.22, total_return -29.5%, CAGR -7.83%, recovery_factor -0.88, information_ratio -0.49, альфа отрицательная.

Убыток в терцилях обычной (-16.1%) и высокой (-22.6%) волатильности, где фильтр чистого тренда должен помогать больше всего; только в «спокойном» терциле результат близок к нулю.

Убыток в 6 из 7 календарных лет; win_rate 26.9%, max_consecutive_losses 14.

Итерация 3 семейства клонов слияния импульса на одном инструменте и двух TF, которое неоднократно проваливалось (BNB x2, XRP, DOT, SOL, LINK).

Анализ

Проверка бэктеста: - метрики ненадёжны: несогласованность — знак коэффициента Шарпа 0.08 расходится со знаком total_return -7.47%. Коэффициент Шарпа рассчитан по ряду mtm_equity_curve, а доходность — по кривой капитала. Оценивайте по кривой капитала.

Сводка по итогам

Фильтр на основе коэффициента эффективности Кауфмана не отбирал прибыльные участки рынка на LTC. Перенос неоднократно проваливавшегося семейства стратегий слияния импульса на одном инструменте и двух TF на новый инструмент не создаёт преимущества, если результат отрицателен до издержек.

Её забросили на этапе проверки бэктеста до оптимизации: аналитик заключил, что преимущество отрицательно уже до вычета комиссий (дело не в их влиянии), математическое ожидание ниже нуля и намного хуже порога комиссий Binance около 0.15% USD-M, поэтому оптимизацию пропустили, а до анализа, оптимизации и проверки рисков так и не дошли.

Торговая стратегия с длинными и короткими позициями, импульсом на двух таймфреймах (4H основной + подтверждение 1D) для LTCUSDT.BINANCE USD-M perp. Входы открывались только при подтверждении чистого направленного тренда коэффициентом эффективности Кауфмана. Цель — отфильтровать боковой рынок, где комиссии погубили прежние клоны слияния импульса.

На убедительной выборке из 394 сделок за 6.7 лет (14,584 баров 4H; число длинных и коротких сделок сбалансировано: 213 лонгов и 181 шортов) доходность составила -29.5% (CAGR -7.83%), коэффициент Шарпа — -0.20, Сортино — -0.22, фактор прибыли — 0.76, доля прибыльных сделок — 26.9%; значение avg_trade_return_pct из -0.237%, матожидание — -$105.73 на сделку. Комиссии составили лишь 5.76% валового результата; убыток был в 6 из 7 календарных лет, в том числе в терцилях обычной (-16.1%) и стрессовой (-22.6%) волатильности.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.