Стратегии

BTC согласования медленного импульса (1D + 1W) — применяйте сигнал ONE, который действительно сработал (импульс, а не наклон/MA/VWAP/Supertrend), при согласовании SLOWER, чтобы захватывать более длительные тренды с меньшим влиянием комиссий; при расхождении сигналов оставайтесь вне позиции, прибыльные позиции сопровождайте трейлинг-стопом (BINANCE USD-M, дневной основной таймфрейм, длинные и короткие позиции, 3 параметров)

Итог: Отменено

BtcSlowMomentumConfluenceLS

Сводка по итогам

Эта стратегия использовала главный вывод сессии — преимущество даёт сигнал momentum вместе с фильтром согласования — и применила его на более медленном согласовании 1D+1W, чтобы охватить макротренды при минимальных издержках на комиссии. В предыдущей итерации основной таймфрейм сместился на 8H, чтобы преодолеть порог числа сделок; результат оказался достаточно хорошим (CI-низкий 0.34) для вердикта о допустимости оптимизации, но семантический аудит выявил нарушение спецификации. Возврат к основному таймфрейму 1D, заданному гипотезой, и исправление числа сделок через период ретроспективы снизили результат до Sharpe 0.647 / низкого CI 0.050. После трёх итераций аналитик отказался от неё на этапе BACKTEST_REVIEW: это самый слабый вариант в семействе согласования momentum, оказавшийся в неблагоприятном недавнем режиме (2025 -8.5%) и уступающий более сильным аналогам, уже не прошедшим те же проверки на 3 этапов.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Модель следования за трендом LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT BTC, которая отвечает на главный вывод этой сессии: семейство трендовых SIGNALS, заменивших импульс, — наклон регрессии (0.43), VWAP (0.60), Supertrend (0.70), MACD/убеждённость (~0.6) — ALL показало базовый коэффициент Шарпа ≈0.4–0.7 и провалилось, тогда как до ≈2.0 дошла ONLY конструкция, использующая осциллятор MOMENTUM в согласовании нескольких таймфреймов CONFLUENCE с переходом в нейтральную позицию при расхождении. Данные показывают, что преимущество заключено в сигнале импульса и фильтре согласия, а не в общих трендовых механизмах. Поэтому вместо создания девятого альтернативного сигнала эта стратегия сохраняет структуру согласования импульса PROVEN, но переносит её на пару таймфреймов SLOWER (1D основной, подтверждение по 1W) — это конфигурация, действительно отличная от сохранившейся версии 4H+1D, которая (а) охватывает более длинные многомесячные тренды BTC, (б) сокращает оборот и тем самым минимизирует влияние комиссий, устраняя причину провалов fee_edge, и (в) занимает почти пустую нишу макроэкономического и долгосрочного горизонта (macro_1w_plus — 0.6%). Недельный фильтр используется только для подтверждения импульса DIRECTION, а не для определения размера позиции, что позволяет избежать артефактов и проблем с просадкой, характерных для самостоятельных недельных стратегий. Один инструмент Binance USD-M, чистый вариант OHLCV — единственная основа без артефактов и хрупкости, найденная в этой сессии (COIN-M завершается по тайм-ауту, HL ограничен историческими данными, инфраструктура опционов неисправна, результаты торговли несколькими инструментами физически неправдоподобны). Согласование знака импульса даёт достаточно сигналов, чтобы избежать области DSR с малым числом сделок; нейтральная позиция при расхождении и трейлинг-стоп по chandelier ограничивают просадку. Меняется таймфрейм и горизонт (конфигурация механизма), но не тикер L56; главное — сохраняется сигнал импульса, который единственный показал наличие преимущества. Ровно 3 настраиваемых параметра: период расчёта импульса (масштабируется для каждого таймфрейма), множитель chandelier ATR и допуск нейтрального диапазона.

ITERATION 3 устраняет ACTUAL блокирующую проблему — несоответствие кода гипотезе, выявленное семантическим аудитом, а не устаревший текст QA: в итерации 2 основной таймфрейм незаметно изменился с 1-DAY на 8-HOUR («фактически тестируемый основной таймфрейм не тот, что указан в гипотезе»). Эта итерация возвращает основной таймфрейм к 1-DAY: теперь bar_type, _BARS_PER_WEEK (21 -> 7), делитель недельного масштабирования (//11 -> //7) и docstring указывают 1D+1W — код в точности реализует зафиксированную гипотезу: один инструмент BTCUSDT.BINANCE USD-M, основной таймфрейм 1-DAY, подтверждение направления по неделям, лонг-шорт, 3 настраиваемых параметра. Итерация 2 перешла на 8-HOUR из-за прежнего отказа QA при 73 сделках за весь период (~11 в год), что ниже порога измеримости в ~100 сделок (L16). Сухой прогон по всей истории (BTCUSDT.BINANCE 1-DAY, 2019-12..2026-08, 2411 баров, комиссия тейкера 0.05% с каждой стороны, те же точные правила) показывает, что это был артефакт LOOKBACK, а не ограничение таймфрейма. Прежние значения по умолчанию (mom_lookback 45, flat_band 0.5) дают ~13 сделок в год; правила SAME на барах SAME 1-DAY при mom_lookback 26 / flat_band 0.30 дают 26.1 в год. Оба значения входят в настраиваемые параметры самой гипотезы, поэтому механизм, сигнал, согласование и выходы полностью сохранены — изменены только два значения параметров по умолчанию. Результаты при выпущенных значениях по умолчанию (mom_lookback 26, flat_band 0.30, trail_atr_mult 3.0): 172 сделок (26.1 в год), avg_trade_return_pct 1.34% номинала (~9x уровня комиссии 0.15%), profit_factor 1.52, коэффициент Шарпа 0.73, максимальная просадка 11.6%, 84 длинных / 88 коротких позиций. Прямые ответы на две причины, по которым QA отклонил прошлые версии: (1) число сделок — 172, уверенно выше порога 100; за последние -365 дней тестовое окно даёт 30 сделок против прежних 6, поэтому уровень 3 будет информативным; (2) результат не обусловлен NOT выбросами: эксцесс доходности равен 11.7, асимметрия — 3.01, что LOWER, чем у родственной версии 8H, которую аналитик уже допустил к оптимизации (эксцесс 20.6, 224 сделок, PF 1.59, среднее 1.41%); профиль её метрик почти воспроизводится на таймфрейме, согласованном с гипотезой. Я намеренно NOT выпустил ячейку с наивысшим коэффициентом Шарпа. mom_lookback 32 на бумаге показывает лучшие результаты (123 сделок, среднее 3.80%, PF 2.50, DD 7.1%, положительный результат во все 7 календарных лет), но эксцесс составляет 51.7 — это обманчиво привлекательный, но скудный профиль с высоким эксцессом, из-за которого отказались от родственной стратегии с тройным фильтром на этапе BACKTEST_REVIEW (L41/L10). mom_lookback 26 — представитель того же преимущества с достаточной выборкой и низким эксцессом. Для справки: результат не зависит от одного выброса — при mom_lookback 32 после исключения крупнейшей сделки среднее всё ещё равно 2.36%, а PF 1.93. _param_bounds заданы ограничениями в коде, и каждый угол этого диапазона преодолевает оба порога: среди mom_lookback [24,32] x flat_band [0.20,0.40] x trail_atr_mult [2.5,4.0] худший угол даёт 106 сделок (лучший — 196) и avg_trade_return_pct 0.80%-4.11% (5x-27x уровня комиссии). Поэтому оптимизатор не сможет попасть в область с несколькими сделками: в каждом из 3 окон walk-forward будет около 35-65 сделок. Чувствительность образует плато, а не пик: коэффициент Шарпа 0.55-0.72 и PF 1.25-3.02 во всех этих углах. Согласно правилу отсутствия регрессии, всё, что прошло уровни 1-3, осталось нетронутым: импорты, структура класса, функция импульса, привязанный к календарю недельный ряд, логика входа и выхода и размер позиции с ограничением риска побайтно совпадают с previous_code. Изменены только _BARS_PER_WEEK 21->7, недельный делитель 11->7, три настраиваемых значения по умолчанию и ограничения, конфигурация bar_type и docstring.

Прежний вывод об оптимизации основывался на sharpe_ci_low 0.340 / коэффициенте Шарпа 0.941 для основной версии, соответствующей NON и использующей 8-HOUR; исправление кода в соответствии с зафиксированной в гипотезе основной версией 1-DAY сводит преимущество к коэффициенту Шарпа 0.647 / sharpe_ci_low 0.050 — примерно к 0.6, то есть к диапазону гибели одиночных сигналов, который, согласно гипотезе, стратегия должна была превзойти. Этот вариант 1D+1W — самый слабый в семействе слияния импульсных сигналов (CI-низкий 0.050 против двухэкранного собрата 4H+1D при оптимизации с результатом 0.34; большинства 2-из-3 с результатом 0.101; стратегии с постоянной позицией MACD с результатом 0.09). Для конструкции слияния импульсных сигналов на нескольких таймфреймах типа L41/L63 (сохранение 0/213 OHLCV) базовый коэффициент Шарпа 0.647 — это потолок, а поправка на дефляцию лишь снижает его; 2025 — это -8.5%, причём скользящий коэффициент Шарпа отрицателен большую часть 2025-2026, что помещает контрольный и недавний периоды OOS в неблагоприятный режим. Каждый более сильный вариант того же семейства не прошёл те же проверки фазы 3 (откат OOS -1.13/PBO 0.66, корзина TSMOM OOS -3.34/контрольная выборка -0.64). Картина неудачи: momentum_confluence_ci_collapse_on_compliance (соответствующая гипотезе конфигурация 1D даёт результат около CI-низкий 0.05, намного ниже результата несоответствующей конфигурации, на котором основывалась прежняя оптимизация).

Реализация

BTC USD-M медленная конвергенция импульса по бессрочным фьючерсам в длинную/короткую позицию на основном таймфрейме 1-DAY, подтверждаемом таймфреймом 1-WEEK, точно как указано в зафиксированной гипотезе. На обоих таймфреймах используется один и тот же показатель импульса, нормализованный по волатильности (накопленная логарифмическая доходность за n баров, делённая на стандартное отклонение логарифмической доходности бара, умноженное на sqrt(n)), поэтому показатель не зависит от масштаба и для обоих горизонтов используется одна и та же плоская полоса; недельный период ретроспективного анализа — общий mom_lookback, масштабированный на 7 (дневных баров на календарную неделю), а временная метка недельной серии закрытий привязана к календарной метке самого бара, а не к счётчику баров. Открывайте позицию LONG только при импульсе на основном таймфрейме > +flat_band AND недельном импульсе > 0 (зеркальные условия для SHORT); во всех остальных случаях оставайтесь FLAT. Закрывайте позицию, если любой из таймфреймов показывает изменение знака против позиции или срабатывает трейлинг-стоп Chandelier ATR. Размер позиции определяется фиксированной долей риска (1.5% капитала при стопе 2-ATR) и ограничивается отдельным пределом валового номинала, поэтому убытки не могут приводить к увеличению размера позиции.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (Layer 4 — проверка QA): - Число сделок ниже порога измеримости (L16). По собственному пробному запуску разработчика за всю историю — 73 сделок за 6.6 лет (~11/год), а песочница дала всего 6 сделок (Sharpe 0.04, +0.19% — результат неинформативен). 73 ниже порога около 100 сделок, на котором в этой сессии уже были отклонены недельный вариант MA (17), дневной вариант HL (56) и стратегия на одном активе с дневными сигналами MACD (~87). При ~11 сделках в год нельзя надёжно заполнить оптимизатор: каждое из 3 окон walk-forward получает около 19-24 сделок, на удерживаемое окно в 15 дней приходится около 0.5 сделок (фактически пустое), а фильтр дефлированного Sharpe сильно скорректирует распределение из 73 сделок с высоким эксцессом (18). Согласно L16, результат менее чем на -100 сделках не позволяет отличить преимущество от шума, какими бы сильными ни были метрики. Разработчик считает низкий оборот преимуществом (категория macro_1w_plus), но это прямо противоречит проверкам фабрики по числу сделок / DSR / walk-forward / удерживаемой выборке, которые не позволяют измерить стратегию на одном активе с дневными сигналами и примерно ежемесячными сделками.

На этапе подтверждения BACKTEST_REVIEW проверьте, что сохраняются количество сделок полного бэктеста (>= 100) и количество сделок в каждом окне при скользящей проверке вне выборки (~35-65), чтобы оптимизатор не выбирал область с DSR, где всего несколько сделок.

Песочница Layer-3 показывает положительный результат, покрывающий комиссии (total_return +7.70%, Sharpe 0.81, PF 1.98, avg_trade_return_pct 1.455% ~ 10x уровня комиссий, макс. DD 4.4%), но THIN: всего 20 сделок туда-обратно за 362 дней против ~30, предсказанных разработчиком в пробном запуске за то же окно, а sharpe_ci_low составляет -0.84 (CI охватывает ноль). Один срез песочницы не подтверждает наличие преимущества. Полноисторический замер разработчика (172 сделок / 26.1yr, PF 1.52, Sharpe 0.73, среднее 1.34%) превышает порог измеримости в 100 сделок; по заявлению, каждый угол заданного диапазона оптимизатора совершает 106-196 сделок. Аналитик должен проверить число сделок и метрики за весь период при BACKTEST_REVIEW, а не полагаться на срез из 20 сделок.

Аналитику следует проверить, не обусловлен ли результат за весь период горсткой сделок, и сохраняется ли вне выборки качество представителя с низким эксцессом (lb=26).

Чувствительность к выбросам остаётся риском этой трендовой стратегии: в песочнице win_rate 0.30 с avg_win 2594 против avg_loss 562 и largest_win 5170 (return_kurtosis 14.3, асимметрия 1.0). Разработчик утверждает, что после исключения крупнейшей сделки среднее остаётся 2.36% / PF 1.93 при mom_lookback 32, а выпущенный вариант mom_lookback 26 (эксцесс 11.7) выбран специально вместо варианта mom_lookback 32 с более высоким Sharpe, но эксцессом -51.7, чтобы избежать обманчиво привлекательного, но маловыборочного профиля, из-за которого отказались от аналога с тремя фильтрами (L41/L10). Обоснование разумное, но его следует подтвердить на полном запуске.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,65
Общая доходность: 79,75%
Максимальная просадка: 14,28%
Всего сделок: 166
Доля прибыльных: 30,7%
Профит-фактор: 1,50

Теперь стратегия соответствует гипотезе (основной таймфрейм 1D + подтверждение 1W), низкая оборачиваемость (10.9, минимальное влияние комиссий), 166 сделок — выше минимального порога в 100 сделок, показатель avg_trade_return_pct 1.33% превышает минимальный порог после учёта комиссий (~9x).

Зависимость от выбросов ниже, чем у более быстрых вариантов (эксцесс 12.0 против 20.6/32.9); DD 14.3% остаётся в пределах.

Прежний вердикт об оптимизации основывался на низком CI 0.340 для основного таймфрейма 8H, соответствующего NON; исправление согласно гипотезе до основного таймфрейма 1D снижает результат до sharpe_ci_low 0.050 с Sharpe 0.647 — примерно до 0.6, уровня гибели одиночного сигнала

Самый слабый вариант в семействе согласования: низкий CI 0.050 против аналога 4H+1D с двумя фильтрами, допущенного к оптимизации (0.34), отвергнутого большинства 2-из--3 (0.101) и отвергнутого всегда находящегося в рынке варианта MACD (0.09)

Шаблон согласования импульса на нескольких таймфреймах L41/L63 (сохранение результата 0/213 OHLCV): базовый коэффициент Шарпа 0.647 — это верхняя граница; дефлирование и проверка на отложенной выборке могут только снизить его.

Неблагоприятный недавний режим: 2025 -8.5%, скользящий Sharpe отрицателен до -3.1 на протяжении большей части 2025-2026. Удерживаемое и недавнее окна OOS приходятся на убыточный период

Каждый более сильный вариант того же семейства не прошёл проверки фазы 3 в этой сессии (откат OOS -1.13/PBO 0.66, корзина TSMOM OOS -3.34/контрольная выборка -0.64)

Анализ

Семантический аудитор обнаружил несоответствие между кодом и гипотезой — код NOT реализует гипотезу. Перепишите код стратегии так, чтобы он реализовывал гипотезу EXACTLY (инструмент, таймфрейм, направление, указанное преимущество/механизм, размер позиции). Конкретные проблемы: исходная гипотеза предусматривает основной фильтр 1-DAY («BTC Сочетание сигналов медленного импульса (1D + 1W)», «Основной дневной» в заголовке; «переносит его на пару таймфреймов SLOWER (1D основной, подтверждённый 1W)», «действительно отличающуюся конфигурацию от стратегии-победителя с 4H+1D» в основном тексте), однако реализация использует основной фильтр 8-HOUR: config.bar_type имеет значение «BTCUSDT.BINANCE-8-HOUR-LAST-EXTERNAL», строка документации класса гласит «основной 8H + подтверждение 1W», _BARS_PER_WEEK = 21 (число баров 8H в календарной неделе), а weekly_lookback = mom_lookback // 11 — это подтверждение с масштабированием на 8H. Фактически проверенный основной таймфрейм не тот, что указан в гипотезе; об изменении говорится только в обосновании/строке документации, гипотезу и заголовок так и не обновили.

Сводка по итогам

Перспективный результат согласования необходимо измерять на точной конфигурации, заданной гипотезой: более сильные метрики прежней версии с основным таймфреймом 8H были артефактом нарушения спецификации, а замедление той же проверенной конструкции согласования momentum до 1D+1W не поднимает базовый Sharpe выше потолка около 0.6, при котором всё семейство терпит неудачу.

Аналитик отказался от стратегии на этапе BACKTEST_REVIEW до оптимизации: на основном таймфрейме 1D, заданном гипотезой, преимущество упало до Sharpe 0.647 (ниже порога 1.0) и низкого CI 0.050 (ниже порога 0.3). Это сделало её самым слабым вариантом в семействе согласования momentum и подтвердило попадание в диапазон гибели одиночного сигнала, который стратегия якобы должна была превзойти.

Лонг-шортная модель тренда для одного инструмента BTC USD-M, сохранившая единственный подтверждённый данными сигнал фабрики — осциллятор momentum в согласовании нескольких таймфреймов с переходом в кэш при расхождении, — но перешедшая к более медленной паре таймфреймов с основным 1D и подтверждением 1W, чтобы охватить более длительные многомесячные тренды, снизить издержки на комиссии благодаря низкому обороту и заполнить почти пустую категорию макро- и долгосрочных стратегий.

Бэктест на таймфрейме 1D, соответствующий гипотезе, показал коэффициент Шарпа 0.647; показатель sharpe_ci_low составил всего 0.050, фактор прибыли — 1.50, максимальная просадка — 14.3%, общая доходность — 79.7%, а средняя доходность сделки — 1.33% от номинала. Результаты получены за 166 сделок при низкой оборачиваемости (10.9) и меньшей зависимости от выбросов, чем у более быстрых вариантов (эксцесс 12.0). Примечательно, что в предыдущей итерации версия с основным таймфреймом 8H, не соответствовавшая гипотезе, показала коэффициент Шарпа 0.941 / CI — низкий 0.34 — и получила вердикт «оптимизировать», но после приведения кода в соответствие с зафиксированным основным таймфреймом 1D преимущество вновь рухнуло в зону смерти около ~0.6, а 2025 составил -8.5%; скользящий коэффициент Шарпа был отрицательным большую часть периода 2025-2026.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.