Стратегии
Возврат остатка корзины корейских акций к среднему на Bybit
Итог: Отменено
BybitKoreanBasketResidualReversion
Сводка по итогам
Стратегия должна была торговать остатком с тремя компонентами с учётом издержек, используя предыдущие часовые бары. После двух итераций она не прошла проверку согласованности гипотезы и конфигурации: план оптимизации фиксировал плечо на уровне 1.0. От стратегии отказались до бэктестинга или оптимизации, поэтому результатов доходности нет.
Гипотеза
Торгуй EWYUSDT против SAMSUNGUSDT и SKHYNIXUSDT, используя синхронизированные бессрочные контракты Bybit с барами длиной 1 часа. Адаптируй экономически связанный остаток из трёх позиций, описанный в https://www.fmz.com/digest-topic/10996. В локальном каталоге есть 2,868 перекрывающихся часовых баров с 2026-06-04 по 2026-10-01. Оценивай связь только по предыдущим барам; входи в сделку, только когда отклонение достаточно велико, чтобы покрыть издержки.
Это добавляет недостаточно представленный механизм Bybit с длинными и короткими позициями по нескольким инструментам. Он отличается от неудачной пары акций двух классов экономически связанным портфелем из трёх позиций и порогом ожидаемого захвата в 0.45%. Короткая история ограничивает уверенность.
verification_loop: проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan задаёт плечо 1.0
Реализация
Торгует скользящим остатком логарифма цены EWY относительно синхронизированных бессрочных контрактов Bybit на Samsung и SK Hynix, используя хеджирующие позиции с весами по бете.
Ограниченная регрессия, сигнал, исследовательские параметры, размер позиций и выходы не изменены. Правка позволяет избежать повторного сканирования кэша позиций, когда портфель пуст. Причина превышения лимита времени не подтверждена.
Результаты верификации
Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [class=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan задаёт плечо 1.0
История итераций
sandbox_timeout: проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): тест производительности превысил лимит времени 300 с на окне около 20000 баров (833 дней для EWYUSDT.BYBIT-1-HOUR-LAST-EXTERNAL). Почти всегда это означает, что объём работы на бар растёт вместе с историей — например, повторное сканирование всего ряда ставок финансирования или дополнительных данных либо создание списка с вызовом min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно вычисляй отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй поиск по временной метке, чтобы затраты на бар составляли O(log n), а не O(n).
Сводка по итогам
Устрани несоответствие плеча в плане оптимизации до проверки.
После двух итераций проверка уровня 1.5 не пройдена: в плане оптимизации было зафиксировано плечо 1.0. Запуск отменили.
Торгуй возврат к среднему на часовых интервалах для EWYUSDT относительно хеджирующего портфеля из SAMSUNGUSDT и SKHYNIXUSDT на Bybit.
Результаты бэктеста не приводились; доходность, коэффициент Шарпа и число сделок неизвестны. До оптимизации дело не дошло.
Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.