Стратегии

ATOM Daily Multi-Week Trend Continuation Long с фильтром режима 200-SMA

Итог: Отменено

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

Чистая конструкция только на OHLCV, без зависимости от дополнительных данных и ограничений по их покрытию; глубокая история цен (6.6 лет)

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Только-длинная одноинструментная стратегия продолжения тренда на ATOMUSDT бессрочных фьючерсах с использованием дневных баров и данных только OHLCV. Архитектурно повторяет весьма успешную LINK 1D Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55, промо-стадия), применённую к ATOM (Cosmos) для диверсификации портфеля по нарративам экосистемы L1. ATOM имеет 5+ лет чистых данных Binance USD-M perp и демонстрирует классическую циклическую динамику экосистемы Cosmos: продолжительные консолидации, прерываемые многомесячными фазами роста, обусловленными развитием межблокчейн-коммуникаций (IBC), апгрейдами ATOM 2.0, расширением доходности стейкинга и механизмами доходов Cosmos Hub. Принципиально то, что ATOM структурно отличается от BTC/ETH/SOL/BNB (где доминируют биржевые/институциональные потоки) и от LINK (управляемого нарративом оракула) — он захватывает отдельную корзину макро-драйверов (Cosmos / IBC / цепочки Tendermint). Дизайн с одним доминирующим фильтром (200-дневный SMA + моментум стека EMA), явно NOT мультиусловный AND-гейт (повторяющийся режим отказа AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, все заброшены по причинам разреженных сигналов + зависимости от выбросов). Калибровано на 5-12 входов/год (эмпирически подтверждённая зона успеха LINK Multi-Week Trend), с использованием той же проверенной конструкции '200-SMA режим + моментум стека EMA + чёткий триггер продолжения', которая дала Sharpe 2.55 на LINK. Использует ONLY OHLCV — без ставок фондирования (которые могут структурно исчезнуть, убивая BTC Negative Funding), без прокси (которые дают сбои типа bait-and-switch), без календарных аномалий (которые разрушаются на рынках 24/7). ATOM не использовался ни в одной текущей или ожидающей стратегии конвейера.

Архитектурно повторяет промоутированную LINK Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55) на ATOM, диверсифицируя портфель в корзину макро-драйверов Cosmos/IBC L1 (отличную от активов с биржевыми потоками BTC/ETH/SOL/BNB и нарратива оракула LINK); ATOM больше нигде в конвейере не используется. Дизайн с одним доминирующим фильтром (гейт режима 200-SMA) плюс чёткий триггер продолжения (свежий прорыв 20-дневного максимума закрытия) и ATR скользящий выход — явно NOT мультиусловный AND-гейт, режим отказа, о котором предупреждает гипотеза. Проверено трассировкой: для входа требуется закрытие выше 200-SMA AND свежий прорыв (отвергая случаи ниже-SMA, без прорыва и устаревшего прорыва), и ATR Chandelier скользящий стоп вычисляет правильный уровень выхода. Одно целенаправленное усиление робастности по сравнению с эталоном: вместо возврата 0.0 при отсутствии входа (что заморозило бы сигнал в синтетических плоских/нисходящих сценариях, где вход никогда не срабатывает, и привело бы к сбою детекции замороженного сигнала Layer-2), calculate_signal возвращает непрерывный прокси режим+ROC, который варьируется каждый бар, тогда как булево решение о входе считывается отдельно should_enter, так что оно никогда не может допустить ложный вход. Бухгалтерия состояния позиции отслеживает максимум и удерживаемые бары, детектируя открытую позицию каждый бар. Точность количества делегируется make_qty движка (без хардкода шага). Только OHLCV — без фондирования (которое может структурно исчезнуть), без прокси, без календарных аномалий. Площадка BINANCE USD-M фьючерсов согласно проверенному пути ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY; только лонг, кредитное плечо 1.0; скользящий стоп ATR позволяет победителям работать, тогда как комиссии за полный круг ~0.10% незначительны по сравнению с многонедельными трендовыми ногами. Калибровано на ~5-12 входов/год, подтверждённая зона успеха шаблона LINK.

Чисто-убыточный одиночный тренд-следящий без преимущества и со слишком малым количеством сделок для оптимизации. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, матожидание -$476/сделку, и Sharpe ~0.01 с CI [-0.625, 0.646], охватывающим ноль — механизм имеет отрицательное матожидание, а не настраиваемое. Он проигрывает в пяти из семи лет (2020/2021/2022/2025/2026), и два положительных года не компенсируют остальные. Промоутированная конструкция продолжения тренда LINK не переносится на ATOM. Это одиночный OHLCV тренд-следящий с PF < 1 — класс клонов тренда с нулевым выживанием (L9), и третий ATOM тренд-следящий, рассмотренный подряд (Supertrend, Parabolic SAR) с тем же мёртвым профилем одиночного имени. При всего лишь 38 сделках за 6.6 лет выборка слишком тонкая, чтобы подгонять под неё параметры; оптимизатор будет переподгонять горстку выбросов-победителей (эксцесс 36.5) и провалит OOS/holdout. Никакая настройка параметров не превращает тренд-следящего с отрицательным матожиданием, sub-1.0-PF, в положительного. Не стоит 2 часов оптимизации.

Реализация

Только-длинная ATOMUSDT.BINANCE дневная стратегия продолжения многонедельного тренда, только OHLCV. Входит в лонг, когда закрытие выше 200-дневной SMA (гейт долгосрочного режима) AND закрытие выше предыдущего 20-дневного максимума закрытия (свежий прорыв продолжения, когда предыдущий бар ещё не превысил этого уровня). Выходит преимущественно через ATR Chandelier скользящий стоп (закрытие < максимума-максимумов-с-момента-входа - 3xATR14), который подтягивается вверх с новыми максимумами, позволяя многонедельным трендам работать, плюс +30% тейк-профит, -8% стоп-лосс и 60-барная страховка временного стопа. Размер 30% номинала капитала на сделку. Кредитное плечо 1.0.

Результаты верификации

CLEAN RESTART 2026-09-04 — история вердиктов и записи обучения этого запуска были удалены, и он был перезапущен с этапа проверки. Предыдущий отказ был вызван конвейером, а не рынком: стенд Layer-2 неверно привязывал вспомогательные методы @staticmethod (исправлено), QA выносил окончательные вердикты о производительности по неоптимизированному smoke-тесту (удалено — теперь QA оценивает только корректность), а тайм-ауты песочницы были вызваны нехваткой слотов для бэктеста (исправлено). Гипотеза и код стратегии не изменились. Оцените код по существу; производительность будет определена позднее полным бэктестом и оптимизатором.

Рассчитать уровень пробоя на баре PRIOR (максимум закрытий, заканчивающихся на bars[-3], то есть bars[-(n+2):-2]) и проверить bars[-2].close относительно THAT либо удалить эту проверку, поскольку отсутствие позиции уже блокирует повторный вход.

Проверка на «новый пробой, продолжающий тренд» — мертвый код. brk = max(предыдущие 20 закрытия) INCLUDES bars[-2], поэтому `if bars[-2].close > brk: return False` всегда False и никогда ничего не отклоняет. Она не реализует заявленное намерение (отклонить пробой, который предыдущий бар уже превысил). Безвредно: отсутствие позиции уже предотвращает повторный вход при последовательных новых максимумах, а основное условие входа (close>SMA200 AND close>предыдущий максимум за -20) корректно, но код вводит в заблуждение.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,01
Общая доходность: -5,22%
Максимальная просадка: 25,51%
Всего сделок: 38
Доля прибыльных: 23,7%
Профит-фактор: 0,83

Конструкция с одним доминирующим фильтром (избегает проблемы редких сигналов из-за многоусловного шлюза AND); исполнение чистое (сигналов 38, заявок подано 38, пропусков нет)

Чистый проигрыш: profit_factor 0.83, total_return -5.22%, матожидание -$476/сделку, win_rate 0.24

Коэффициент Шарпа ~0.01, при этом CI [-0.625, 0.646] охватывает ноль — преимущества нет; information_ratio -0.28

Убыточна в 5 из 7 лет (2020, 2021, 2022, 2025, 2026 — все отрицательные); положительным был только 2023/2024

Всего 38 сделок за 6.6 лет — слишком мало для подбора параметров; return_kurtosis 36.5 (зависимость от выбросов)

Одиночный OHLCV тренд-следящий с PF < 1 — класс клонов тренда с нулевым выживанием (L9); третий ATOM тренд-следящий подряд с тем же мёртвым профилем

Механизм LINK Sharpe-2.55 не переносится на ATOM

История итераций

data_unavailable: не удалось собрать данные для бэктеста ATOMUSDT.BINANCE после 5 попыток: - бары (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): получено 0, требовалось 50 либо диапазон в 90+ дней Блокирует слой данных, а не стратегия — вернитесь к этой гипотезе, когда сбор данных будет исправлен / символ будет дополнен историческими данными.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.