Бэктест стратегии WTI-Brent: возврат спреда на Deribit, нефтяные бессрочные контракты USDC; торговля против отклонений на 15 мин (WTI - бета*Brent) от справедливой стоимости скользящей регрессии; долларово-нейтральная позиция двумя ногами, большую часть времени вне рынка (WTIOIL_USDC-PERPETUAL.DERIBIT / BRENTOIL_USDC-PERPETUAL.DERIBIT, 15 мин)

Переформулировано с исходных принципов (не построчный перенос) по материалам QuantConnect Strategy Library №100 «Торговля на спреде WTI—BRENT» (Quantpedia). Механизм из источника: WTI и Brent — почти идентичные лёгкие малосернистые сорта нефти, разницу цен на которые ограничивает физический арбитраж (морской экспорт нефти US, ограниченный различиями в стоимости перевозки и качестве), поэтому отклонения спреда от справедливой стоимости возвращаются к ней. В источнике стратегия торгует спотовыми ценами DAILY, используя вход по SMA-20 и выход по регрессионной справедливой стоимости за 1 лет. На наших площадках есть ровно эта пара в виде двух линейных бессрочных контрактов с маржой в USDC на одной площадке: WTIOIL_USDC-PERPETUAL.DERIBIT и BRENTOIL_USDC-PERPETUAL.DERIBIT (комиссии за бессрочные контракты на Deribit составляют 0.015% для мейкера / 0.035% для тейкера, то есть около 0.07% за полный круг для каждой позиции). Поэтому мы торгуем реальным спредом, а не криптовалютным аналогом. Адаптации для площадки бессрочных контрактов 24/7: (1) Справедливая стоимость — это скользящая OLS цены Brent к WTI за последние N баров, без заглядывания вперёд: модель строится только на барах до текущего. Остаток s_t = BRENT_t - (альфа + бета*WTI_t) нормируется на скользящее стандартное отклонение, получая z_t. (2) Вход выполняется при |z| >= z_entry, а не при «спред выше/ниже SMA20». Правило SMA из источника предполагает постоянное нахождение в позиции и смену стороны при каждом пересечении SMA; как показала фабрика стратегий, при каждой смене оно оплачивает полный круг сделок дважды (L150), поэтому заменено входом по порогу с явным состоянием вне позиции. (3) Нефтяные бессрочные контракты Deribit торгуются по выходным и во время приостановок CME, когда нет опорной цены базового фьючерса и на спред влияют только потоки ордеров по бессрочным контрактам. Дислокации, возникшие в эти периоды, должны сильнее всего вернуться к среднему, когда CME возобновит работу. Это новое отличие от источника, но оно NOT является фильтром: эффект показывается отдельно, согласно L130. DATA-AGE CAVEAT (обязательное условие): история обоих контрактов в каталоге начинается 2026-09-17 (около 9 дней по состоянию на 2026-09-26). При барах в 15 минут это около 860 баров — намного меньше объёма, необходимого для проверки. Эту гипотезу NOT следует запускать, пока не накопится как минимум около 75 дней истории (цель — около 2026-12-01, или примерно 7,000 баров по 15 минут). При ожидаемой частоте около 2-3 входов в день это даст не менее 150 сделок. До этого любой бэктест будет лишь наблюдением без достаточных данных. Разработчику следует использовать lookback_days, чтобы соответствовать доступной истории, и никогда не подменять инструмент: у USO.USEQ нет аналога на Brent в нашем списке, CL.USEQ — это Colgate-Palmolive, а не нефть; у криптовалютных пар «идентичных активов» колебания спреда намного меньше комиссий. Явно указанные варианты выбора (L122): площадка и пара заданы источником (это единственная доступная нам пара WTI/Brent); таймфрейм 15 минут выбран потому, что при данных примерно за 2.5 месяцев это самые крупные бары, позволяющие получить не менее 150 сделок. Период расчёта, z_entry и z_exit — три подбираемых параметра.

Гипотеза реализована на точной паре (без замен). Справедливая стоимость рассчитывается только по предыдущим барам. Правило постоянного нахождения в позиции SMA заменено входом по порогу с явным состоянием без позиции. Входы в выходные и во время приостановок CME помечаются в скалярном счётчике только для атрибуции, а не как фильтр. Параметры подгонки: период анализа, z_entry и z_exit; stop_z, max_hold_bars и per_leg_pct — фиксированные настройки риска. Скрытых ограничений нет, поэтому _param_bounds отсутствует. Нога Brent используется, только если время её бара совпадает со временем бара WTI (L139). Каждая нога учитывается как отдельный ордер (L146). Непокрытая нога закрывается на следующем баре. Затраты на бар составляют O(период анализа) и не зависят от длины периода. Ограничение: история в каталоге начинается 2026-09-17, поэтому любой бэктест до накопления примерно 75 дней истории — лишь наблюдение, как и сказано в самой гипотезе. Кроме того, стандартное отклонение остатка за 1 дней на барах 15 мин для WTI/Brent может быть невелико относительно полной taker-комиссии около 0.14% за сделку туда и обратно двумя ногами; если симулятор покажет движения на сделку меньше комиссии, можно увеличить период анализа или z_entry.