Стратегии

BTC 4H многофакторный композит убеждённости — диверсифицированный лонг-шорт композит факторов 4H с фильтром по дневному тренду (позиция закрыта при расхождении), таргетированием волатильности и трейлинг-стопом для прибыльных сделок (4H+дневной, 3 параметров)

Итог: Отменено

BtcFourHourConvictionCompositeLS

Сводка по итогам

BtcFourHourConvictionCompositeLS стала самой прицельной финальной попыткой этой сессии: диверсифицированная конструкция композита убеждённости была перенесена на 4H+1D — точный горизонт, на котором работает единственная выжившая стратегия с совпадением BTC (~2.0 Sharpe). Расчёт был на то, что правильная выборка и примерно на 6x больше наблюдений сузят интервал Sharpe CI выше порога дефлированного Sharpe, которого ~37 родственных дневных стратегий (Sharpe 0.47-0.64) доказуемо не могли достичь. Среди семейства результат оказался ближе всего к цели — +196.1% на 406 сделках, PF 1.36, 0.86% на сделку, 12.1% просадки, положительная альфа и Sharpe 0.769 с нижней границей CI (0.1175), которая наконец превысила ноль. Но 0.77 всё ещё намного ниже порога ~0.95 DSR после поправки на выбор лучшего из ~225 испытаний, а стратегия осталась в том же классе импульса 0/213 OHLCV с информационным коэффициентом ниже бенчмарка. При проверке бэктеста аналитик отказался от неё как от небольшого улучшения, которое всё же не достигает цели, тем самым разрешив главный вопрос сессии: преимущество выжившей стратегии зависит от конфигурации, а не переносимой структуры. До оптимизации, анализа или проверки риска дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

LONG-SHORT — направленная стратегия по одному инструменту BTCUSDT.BINANCE (бессрочный контракт USD-M), переносящая диверсифицированную конструкцию композитного сигнала убеждённости на SURVIVOR ACTUAL HORIZON — фактический горизонт выжившей стратегии: бары 4H с фильтром по дневному тренду, а не чисто дневной горизонт, на котором все ~37 проверок этой сессии показали коэффициент Шарпа ~0.47–0.64 (не проходят критерий DSR). Решающее свидетельство: стратегия ONLY, прошедшая порог скорректированного коэффициента Шарпа (BTC двойная конвергенция TF, коэффициент Шарпа ~2.0), работает на горизонте 4H+1D; её преимущество HORIZON-SPECIFIC и проявляется на внутридневном и дневном горизонтах, тогда как дневные бары дают самую слабую выборку для отдельных факторов и дневных композитных сигналов. Здесь применяются те же три условия выживания: DIVERSIFICATION (равновзвешенный композит ортогональных факторов 4H), SELECTIVITY (вход только при совпадении направления композита AND с дневным трендом; иначе позиция закрыта) и RISK DISCIPLINE (размер позиции с целевой волатильностью, сопровождение прибыльных сделок трейлинг-стопом), но на горизонте 4H, который (а) соответствует эмпирическому проявлению преимущества BTC и (б) даёт примерно на 6x больше наблюдений, чем дневные данные, сужая доверительный интервал коэффициента Шарпа CI к порогу 0.95 DSR, которого дневные проверки (~0.6) заведомо не могут достичь. Это NOT шаблон конвергенции, применённый к тикеру (L56: быстрый сигнал — многофакторный композит, а не отдельный EMA); NOT проверка одного сигнала (все ~0.6); NOT два поставленных в очередь композита DAILY (здесь горизонт 4H+1D — другой горизонт и способ выборки); NOT семейство с затуханием по режимам; NOT кросс-секционная стратегия (L52); NOT возврат к среднему (L53); NOT микроструктура/кэрри/базис/опционы (неработающие направления или отсутствующая инфраструктура). LOW-DOF: 4 заранее зарегистрированных равновзвешенных факторов 4H (быстрый моментум, давление по положению цены закрытия, поток объёма, положение внутри диапазона — все стандартизированы), всего 3 настраиваемых параметра (порог композита, период дневного тренда, множитель трейлинг-стопа ATR). На BTC (единственная выжившая стратегия недавнего режима). Формулировка HONEST: это самая прицельная из оставшихся попыток — она проверяет, является ли преимущество выжившей стратегии STRUCTURE-общим (композит на её горизонте его воспроизводит) или CONFIG-специфичным (работают только её точные EMA); во втором случае результат будет близким промахом, что даст важную информацию. Риск: около 1.5% капитала на сделку, ориентир — трейлинг-стоп; размер позиции с целевой волатильностью ограничен 20% капитала * плечо; лимит плеча 2x (использует self.config.leverage).

Исправление в итерации 2 для ошибки уровня -3 «сделки не созданы / 0 оценённых баров». Причина: базовый класс буферизует не более self._max_bars = 500 основных баров и пропускает обработку ALL, пока len(self._bars) < min_bars_required(); предыдущая функция min_bars_required() возвращала z_window + самый длинный период анализа + 5 = 545 > 500, поэтому _maybe_process_primary() не запускалась, calculate_signal() не вызывалась, а should_enter() оценивалась 0 раз (ровно это и показала диагностика). Единственное изменение: min_bars_required() -> 25 (плюс примечание в docstring): весь прогрев индикаторов уже выполнялся внутри (очереди получали данные с первого бара, self._ready устанавливался только после появления всех четырёх z-оценок), а should_enter() и так не выполняет действия, пока self._ready не станет истинным, поэтому преждевременных сделок быть не может. Логика сигнала, правила входа/выхода, размер позиции и импорты не менялись, поэтому уровни 1-2 остаются пройдены. Пробный запуск на реальных каталожных барах 4H BTCUSDT за последние 2179 баров (окно песочницы): после внутреннего прогрева оценивалось 1761 баров, и полное условие входа (|композит| >= 0.55 AND знак композита == знак тренда за 30 дней) срабатывает на 578 из них, поэтому в песочнице будет создано не менее 1 сделок.

Композит OHLCV на импульсе/совпадении с трендом на BTC — класс выживших стратегий 0/213 OHLCV / 0/97 HL (L41/L9). Показатели на сделку и просадка выглядят чистыми, но базовый Sharpe составляет всего 0.77 при sharpe_ci_low 0.1175 (нижняя граница CI близка к нулю). После того как оптимизатор выберет лучший результат из ~225 испытаний, ожидаемый максимальный Sharpe, обусловленный одним лишь шумом, превысит 1.0, поэтому эта базовая стратегия не пройдёт порог дефлированного Sharpe — как и ~37 родственных дневных проб этой же идеи в текущей сессии (Sharpe 0.47-0.64, все провалились по критерию DSR). Более узкий интервал CI на горизонте 4H не устранит этот разрыв. Откажитесь от стратегии на этапе BACKTEST_REVIEW, вместо того чтобы тратить бюджет оптимизации в 2 часов и прийти к тому же спаду DSR/OOS.

Реализация

BTC направленная стратегия лонг-шорт на горизонте 4H: равновзвешенный композит четырёх стандартизированных факторов 4H (5-дневный моментум, давление по положению цены закрытия за 1 дней, поток объёма за 7 дней, положение цены в диапазоне за 10 дней); сделки открываются, только когда знак композита совпадает с направлением тренда за 30 дней (дневной тренд), измеренного на сетке 4H. Размер позиции с целевой волатильностью и приоритетом ограничения риска рассчитывается от начального стопа 2xATR; когда цена проходит в пользу сделки расстояние до начального стопа, он заменяется трейлинг-стопом 5xATR; предусмотрен предельный срок удержания 30 баров (5 дней). Используется плечо 2x, ограниченное лимитом экспозиции.

Результаты верификации

Проверка не пройдена (уровень 3 — бэктест в песочнице): сделки не созданы Тип бара: BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, обработано баров: 2179 Диагностика: should_enter() вернула сторону 0 раз на 0 оценённых барах -> ваш ENTRY CONDITION ни разу не сработал. Ослабьте логику входа / пороги. Убедитесь, что стратегия создаёт сделки на предоставленных данных и с заданными параметрами.

Backtest_review/аналитик: результат измерим и положителен, но при Sharpe ~0.5 он, скорее всего, не пройдёт пороги дефлированного Sharpe / OOS (уровень одиночных сигналов, а не ~2.0 у выжившей стратегии). Оценивайте Sharpe OOS на полной выборке и в walk-forward-анализе относительно порога DSR; сама гипотеза считает близкий промах решающим свидетельством того, что преимущество выжившей стратегии зависит от конфигурации (её точных EMA), а не обобщается на уровне структуры. Поэтому провал порога DSR будет информативным результатом, а не неожиданностью.

Sharpe ~0.51 ниже порога DSR 0.95, на который нацелена гипотеза, — это главное опасение аналитика/backtest_review, но не дефект кода. В отличие от дневных композитов (результат которых нельзя было измерить на 2-4 сделках в песочнице), вариант на 4H теперь действительно MEASURABLE и POSITIVE: песочница дала 51 сделок с total_return +8.21%, Sharpe 0.51, profit_factor 1.26, avg_trade_return_pct +0.51%, PSR 0.73, metrics_reliable=TRUE — ~6x наблюдений на горизонте 4H обеспечили именно ту измеримость, о которой говорила гипотеза, а результат песочницы подтверждает положительный итог, а не опровергает его. BUT тезис гипотезы состоял в том, что композит на горизонте выжившей стратегии 4H воспроизведёт её Sharpe ~2.0 и пройдёт порог 0.95 дефлированного Sharpe; вместо этого результат около 0.5, прямо в мёртвой зоне одиночных сигналов, которые DSR доказуемо отвергает, а бутстрэп-оценка Sharpe CI [-1.06, 2.07] всё ещё охватывает ноль. Таким образом, предпосылка «структура воспроизводит результат выжившей стратегии» NOT подтверждена — это близкий промах, честно обозначенный гипотезой как наиболее вероятный исход.

Руководитель исследований/аналитик: рассматривайте это как стабилизированный композитный импульсный сигнал с горизонтом 4H, действие которого допускается только при подтверждении дневным трендом; его возможная ценность — в горизонте (частота выборки 4H) и селективности, а не в диверсификации за счёт ортогональных факторов.

Коррелированный с импульсом композит — та же заметка руководителя исследований о новизне, что и для дневных композитов. Согласно родственным дневным анализам, четыре фактора 4H (импульс, давление CLV, поток OBV, положение в диапазоне) в основном отражают одно состояние импульса, поэтому это стабилизированный композит импульса с равными весами, а не ортогональная диверсификация. Это не дефект кода или соответствия гипотезе (композит с равными весами реализован точно), но предпосылка о диверсификации слабее, чем можно заключить из заголовка.

Изменять код не нужно: внутренний прогрев — правильный способ запускать стратегию с прогревом более 500 баров при лимите буфера базового класса; этот подход стоит повторно использовать для любых будущих стратегий с длительным прогревом.

Исправление фреймворка min_bars_required() выполнено CORRECT и качественно — заслуживает высокой оценки. Итерация 1 застопорилась, потому что функция min_bars_required вернула 545 > лимита базового класса на буфер основных баров (500), поэтому обработка не началась (ошибка «0 оценённых баров»); это соответствует ограничению в 500 баров, подтверждённому при проверке стратегии на пробое канала. Исправление — min_bars_required()->25 с реальным прогревом (~420 баров), который выполняется внутри через self._ready (должны существовать все четыре z-оценки), а should_enter() не выполняет действия до этого момента — безопасно и проверено. Стратегия поддерживает собственные инкрементальные очереди и накапливаемые суммы и не сканирует self._bars в поисках истории (только self._bars[-1] для текущего бара в should_exit), поэтому лимит в 500 не влияет на её состояние, а преждевременная сделка невозможна (should_enter проверяет self._ready). Композит, дневной фильтр (знак доходности за trend_days дней по закрытиям 4H — без второго потока данных и риска несовпадения временных рядов), активированный трейлинг-стоп и таргетирование волатильности (стандартное отклонение на баре x sqrt(6), пересчитанное на день) реализованы корректно, с защитными проверками и без заглядывания в будущее.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,77
Общая доходность: 196,10%
Максимальная просадка: 12,10%
Всего сделок: 406
Доля прибыльных: 46,6%
Профит-фактор: 1,36

Достаточная выборка: 406 сделок за 6.6 лет (не признак переобучения на <100 сделках)

avg_trade_return_pct 0.858% значительно выше минимального уровня комиссий на фьючерсах 0.15%

Низкая просадка (12.1%), PF 1.36, настоящий лонг-шорт (бета 0.04, положительная альфа 0.106) — результат не обусловлен бета-экспозицией за счёт плеча

Выборка на 4H даёт примерно на 6x больше наблюдений, чем у родственных дневных стратегий, сужая интервал Sharpe CI

Базовый Sharpe всего 0.77 при sharpe_ci_low 0.1175 — нижняя граница CI едва выше нуля; после выбора лучшего результата из -225 испытаний стратегия почти наверняка не пройдёт порог дефлированного Sharpe (DSR>=0.95)

Композит OHLCV на импульсе/совпадении с трендом — класс выживших стратегий 0/213 (OHLCV) / 0/97 (HL) согласно L41/L9

~37 родственных проб этой же идеи (дневных) уже провалились в этой сессии по критерию DSR при Sharpe 0.47-0.64; вариант на 4H с результатом 0.77 лишь немного лучше, но этого недостаточно, чтобы преодолеть порог DSR

information_ratio -0.47 относительно значимого бенчмарка; умеренный Sharpe за последний год, склонный к возврату к среднему (2024 ~0)

Сводка по итогам

Перенос диверсифицированного композитного импульсного сигнала OHLCV на фактический горизонт стратегии, пережившей отбор, 4H+1D действительно повышает исходный коэффициент Шарпа (0.77 против 0.47-0.64 у аналогичных дневных стратегий) благодаря примерно на 6x большему числу наблюдений, но этого недостаточно: преимущество стратегии, пережившей отбор, по коэффициенту Шарпа, составляющее примерно 2.0, зависит от конфигурации и не воспроизводится общим композитным сигналом при подходящей частоте выборки, поэтому значение ~0.77 структурно остаётся ниже порога дефлированного коэффициента Шарпа.

Аналитик отказался от неё при проверке бэктеста: несмотря на чистые показатели по сделкам и просадке и минимальный Sharpe CI, превышающий ноль, базовый Sharpe всего 0.77 почти наверняка не пройдёт порог дефлированного Sharpe (≥0.95) после выбора лучшего результата из ~225 испытаний (ожидаемый максимальный Sharpe только за счёт шума превышает 1.0); это тот же класс выживших стратегий на импульсе/совпадении с трендом 0/213 OHLCV, а ~37 родственных дневных проб этой же идеи уже провалились в этой сессии по критерию DSR при Sharpe 0.47-0.64 — более узкий CI на горизонте 4H сократил разрыв, но недостаточно, чтобы преодолеть порог.

Направленная стратегия лонг-шорт по одному инструменту на барах 4H BTCUSDT.BINANCE с фильтром по дневному тренду (3 настраиваемых параметров), переносящая диверсифицированную конструкцию композита убеждённости — композит с равными весами из четырёх ортогональных факторов 4H (быстрый импульс, давление по положению закрытия, поток объёма, положение в диапазоне), фильтр избирательности по дневному тренду, который оставляет позицию закрытой при расхождении сигналов, и размер позиции с таргетированием волатильности с прибыльными сделками, защищёнными активированным трейлинг-стопом, — на фактический горизонт выжившей стратегии 4H+1D. Проверяется, было ли преимущество единственной выжившей стратегии с совпадением BTC общим для структуры или специфичным для конфигурации.

Бэктест (14460 баров 4H, 2019-2026) показал доходность +196.1% на 406 сделках при факторе прибыли 1.36, avg_trade_return_pct 0.858% (значительно выше порога комиссий), низкую просадку (12.1%), подлинный характер длинных и коротких позиций (бета 0.04, положительная альфа 0.106) и — благодаря примерно на 6x большему числу наблюдений, чем у дневных аналогов, — коэффициент Шарпа 0.769 при sharpe_ci_low 0.1175 (порог CI чуть выше нуля). Информационное отношение к бенчмарку составило -0.47, а коэффициент Шарпа за последний год был умеренным и склонным к возврату к среднему (2024 примерно 0).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.