Стратегии

TDSequentialStrategy от berlinguyinca — замороженный порт исходника Freqtrade, Binance Spot 1H

Итог: Отменено

LinkFrozenTDSequential

Сводка по итогам

После одной итерации LinkFrozenTDSequential протестировала замороженную адаптацию TD Sequential, работающую только в длинную, на часовых спотовых свечах LINKUSDT. Её 577 закрытых сделок дали доходность -33.88%, коэффициент Шарпа -0.0581 и максимальную просадку 73.32%. По итогам разбора бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного математического ожидания после издержек; оптимизацию не стали проводить, поскольку параметры были заморожены и подтверждённого исправления для продолжения итераций не было.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Классификация: конкретная торговая стратегия. Точный перенос TDSequentialStrategy из коллекции Freqtrade автора berlinguyinca; в строке документации исходника указано авторство @bmoulkaf; GPL-3.0. Источник: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/blob/f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5/user_data/strategies/berlinguyinca/TDSequentialStrategy.py. Используй предоставленный Python как авторитетный исходник, включая поведение присваивания при девятом счёте, а не исправляй его в соответствии с описанием. Сохрани свечи 1h, 30 стартовых свечей, работу только в длинную, лимитные входы и выходы, ордера на вход/выход GTC, stoploss=-0.05, trailing_stop=False, use_exit_signal=True, exit_profit_only=False и ignore_roi_if_entry_signal=False. Расписание исходника ROI {'0': 5} означает порог прибыли 500% с нулевой минуты, а не 5%. Исправь ошибку валидации, сохранив minimal_roi как конечный скаляр 5.0, а roi_start_minutes как 0; восстанови исходное расписание в реализации. В исходнике не заданы пара, распределение капитала или выбор лимитной цены; дополнения платформы — LINKUSDT.BINANCE_SPOT, исполнение за наличные 1x, фиксированный размер относительно капитала и лимитные цены на закрытии сигнальной свечи. Значение stoploss_on_exchange=False в исходнике реализовано соответствующим платформе защитным стопом внутри свечи на уровне 5% ниже цены входа, без требования защиты на стороне биржи. Утверждений о доходности не подтверждено. Файл outbox workspace/outbox/research_lead/hypothesis_88d0a4cd75.json не удалось записать, поскольку в этой сессии доступна только файловая система для чтения.

Сохраняй механизм и значения по умолчанию исходного кода, не добавляя фильтры, короткие позиции или поиск параметров. Binance Spot соответствует исходному замыслу торговли без плеча и только в длинную; площадка ниже целевого значения 15% при 11.2%. LINK позволяет избежать ещё одного эксперимента BTC, хотя corpus_concentration пуст, а новизну для конкретного инструмента проверить нельзя. Один символ и длинные позиции по-прежнему представлены чрезмерно часто; точность исходнику важнее, чем изменение стратегии ради выполнения этих квот. Предыдущего контракта с указанием другого инструмента или площадки не предоставлено.

negative_expectancy: не оптимизировать эту замороженную спотовую адаптацию LINK. Существенная выборка за всю историю показывает отрицательный результат после комиссий и моделируемого влияния на цену, подтверждая опасения QA. Этот вердикт касается предоставленной реализации LINK и дополнений к исполнению, а не исходной стратегии на неуказанных парах или TD Sequential в целом.

Реализация

Замороженный, работающий только в длинную перенос LINK Binance Spot 1H стратегии TDSequentialStrategy. Сравнивает закрытия с ценами четырьмя свечами ранее, сохраняет исходные флаги превышения и перезапись девятого счёта; использует лимитные входы и выходы GTC по цене закрытия сигнальной свечи после 30 стартовых свечей. Размер позиции определяется риском 1% капитала с ограничением экспозиции 20%; исполненные позиции защищены платформенным стопом 5% внутри свечи; сохранён исходный порог 500% ROI.

Реализует предоставленный исходник без дополнительных фильтров и настраиваемых параметров. Экстремумы шестой и седьмой последовательностей остаются скалярными опорными значениями даже при последовательностях произвольной длины. При счёте девять значение iterrows, изначально равное false, в исходнике перезаписывает текущее сравнение флагом превышения предыдущей свечи; это поведение сохранено. Явные лимитные ордера выставляются в хуках принятия решения, поскольку базовые вспомогательные функции входа и выхода отправляют рыночные ордера. Утверждённый платформенный стоп заменяет локально управляемую привязку стоп-лосса к лимитному ордеру в исходнике защитой STOP_MARKET; ожидающие лимитные выходы остаются защищёнными, а связанные ордера отменяются при закрытии позиции. Результаты сопоставления по-прежнему зависят от баровой модели исполнения лимитных ордеров платформы. Проверка и утверждения о доходности не проводились. Запрошенный файл outbox не удалось записать, поскольку файловая система доступна только для чтения; этот ответ содержит полный результат задачи JSON.

Результаты верификации

В песочнице зафиксировано 206 закрытых позиций со средним номиналом -0.5667% после вычета издержек. Оцени экономику выхода по сигналу относительно моделируемой комиссии 0.20% за круговую сделку на спотовом рынке и влияния на всю историю; убытки в песочнице не доказывают ошибку реализации.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,06
Общая доходность: -33,88%
Максимальная просадка: 73,32%
Всего сделок: 577
Доля прибыльных: 44,5%
Профит-фактор: 0,90

577 закрытых сделок за 2,777 дней дают существенную выборку исполненных сделок; все сделки в подробном файле длинные, что соответствует заявленному направлению.

Опасения QA по экономике подтвердились: средняя чистая доходность сделки — -0.2084% против минимального порога спотового разбора 0.25%; фактор прибыли — 0.9022, общая доходность — -33.8811%.

После 2019 семь годовых периодов убыточны. Коэффициент Шарпа — -0.0581; эти измеренные убытки не служат основанием для оптимизации.

Стратегия «купи и держи» принесла 2,284.92%; просадка на выбранном участке детальной кривой составила 89.27% против просадки стратегии 73.32%.

Все параметры контракта заморожены, настраиваемых параметров нет. Подтверждённого исправления реализации, которое позволило бы продолжить итерации, нет.

Сводка по итогам

Эта спотовая адаптация LINK показала отрицательное математическое ожидание; её результат не определяет, как исходная стратегия работает на других парах или как TD Sequential работает в целом.

По итогам разбора бэктеста вынесен вердикт отказаться: существенная историческая выборка показала отрицательное математическое ожидание после комиссий и моделируемого влияния на цену. До оптимизации и последующих проверок аналитика и рисков дело не дошло; все параметры были заморожены, а подтверждённого исправления реализации, которое позволило бы продолжить итерации, не было.

LinkFrozenTDSequential протестировала замороженный порт исходного TD Sequential на часовых свечах LINKUSDT Binance Spot, используя только длинные лимитные ордера и защитный стоп внутри свечи 5%.

За 2,777 дней и 577 закрытых сделок доходность составила -33.88%, коэффициент Шарпа — -0.0581, максимальная просадка — 73.32%. Средняя чистая доходность сделки составила -0.2084%, фактор прибыли — 0.9022.

Анализ

TDSequentialStrategy

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.