BTC Лонг-шорт по календарному эффекту дня недели для одного актива на дневных данных BINANCE (аномалия крипторынка DoW по Aharon-Demir-Lau-Zaremba 2020, календарная событийная стратегия)

Стратегия календарного эффекта дня недели для одного актива на BTCUSDT.BINANCE — использует статистически подтверждённые направленные смещения дневной доходности BTC по дням недели UTC. Механизм: (1) При закрытии каждого дневного бара определить день недели UTC (понедельник = 0, воскресенье = 6). (2) Получить дневную HISTORICAL DIRECTIONAL BIAS из скользящей статистики за 90 дней: avg_return_by_dow = средняя(BTC дневная доходность для дней с этим днём недели за последние 90 дневных баров). (3) BULLISH DOW TRIGGER: если avg_return_by_dow > +bias_threshold (по умолчанию 0.3%, статистически положительный день) AND current_bar.close > current_bar.open (подтверждение роста внутри дня): LONG BTC при закрытии. (4) BEARISH DOW TRIGGER: если avg_return_by_dow < -bias_threshold AND current_bar.close < current_bar.open: SHORT BTC при закрытии. (5) FLAT в остальных случаях. Это реализует аномалию дня недели, описанную в работах Aharon-Demir-Lau-Zaremba 2020 «Аномалия дня недели на рынке криптовалют» (Finance Research Letters), Caporale-Plastun 2019 «Эффект дня недели на рынке криптовалют» и Kaiser 2019 «Сезонность криптовалют». Эмпирически: BTC часто показывает NEGATIVE доходность по воскресеньям (возврат ликвидности из Азии усиливает давление продаж) и POSITIVE доходность по понедельникам и вторникам (возвращаются институциональные потоки) во многих выборках. Механизм адаптируется динамически, рассчитывая смещения по скользящей истории, а не задавая направление заранее. Отличается от всех моих событийных паттернов 22 в конвейере BTC (они используют ценовые, объёмные и структурные признаки): здесь основной сигнал — TIMESTAMP. Механизм FUNDAMENTALLY EVENT-DRIVEN (определённые календарные дни UTC) AND TRANSLATION-ROBUST (работает только на дневном таймфрейме; игнорирует внутридневные данные). Работа с одним активом исключает проблему переноса между множеством активов. Помогает выполнить квоту направлений (90.7% только лонг).

Реализует аномалию дня недели Aharon-Demir-Lau-Zaremba / Caporale-Plastun, используя TIMESTAMP как основной сигнал — структурно отличается от паттернов BTC цены, объёма и структуры 22 в конвейере — и торгует в лонг и шорт, помогая квоте направлений с сильным перевесом в лонг. День недели определяется по ts_event бара с помощью datetime (UTC), а смещение для каждого DOW — это средняя дневная доходность за скользящее окно для того же дня недели, без доходности текущего бара, чтобы основой служила история, а не данные бара, на котором совершается сделка. Направление динамически определяется скользящей статистикой (без заданных вручную знаков для воскресенья или понедельника), что повышает устойчивость к разным периодам выборки; стратегия работает только на дневных данных и на одном активе, без проблемы переноса между активами. Согласно требованиям промпта и предыдущим выводам, calculate_signal возвращает непрерывное смещение DOW (ограниченное значениями ±5), которое меняется на каждом баре, тогда как решение о входе (порог смещения и внутридневное подтверждение) принимается по сохранённому состоянию в should_enter; вспомогательная функция _dow_of — метод экземпляра (не @staticmethod), поэтому она сохраняется при повторной привязке вызываемых объектов прокси Layer-2. Это проверено запуском реального прокси во всех шести сценариях: без исключений, 440 уникальных сигналов, входы срабатывают. Направлена на фьючерсы BINANCE USD-M (MARGIN разрешает короткую позицию) с плечом 1.0, поэтому расчёт размера позиции не учитывает маржинальное плечо (нет неактивного ограничения по плечу).

Убыток однозначный, оптимизировать нечего: Sharpe -1.15, доверительный интервал ENTIRE ниже нуля (-2.03–-0.27), probabilistic_sharpe 0.006, profit_factor 0.733, total_return -30.4%, CAGR -6.4%, математическое ожидание -56 и NEGATIVE во все 7 лет на достаточной выборке из 584 сделок за 6.4 лет. Направленное смещение по дням недели за скользящие -90 дней с внутридневным подтверждением даёт сигнал хуже случайного (43% прибыльных сделок, PF 0.733), а частая смена позиций в 584 сделках добавляет комиссионные расходы в размере 10.6% от валовой доходности поверх отрицательного валового результата. Академически описанная аномалия дня недели (Caporale-Plastun 2019, Aharon-Demir-Lau-Zaremba 2020) не предсказывает движение на дневных данных Binance BTC: она либо никогда не сохранялась вне выборки, либо была полностью арбитражирована, а динамическая адаптивная версия улавливает лишь шум (альфа -0.036, корреляция с бенчмарком близка к нулю). Никакая оптимизация параметров не превратит стратегию с 0.733-PF, отрицательным результатом во все годы и полностью отрицательным Sharpe-CI в источник преимущества; настройка порога смещения или окна лишь подгоняет шум, а базовая стратегия с результатом ниже -1-PF не проходит тест на дефлированный Sharpe. Не трать ресурсы на оптимизацию. FAILURE PATTERN: календарные стратегии направленного смещения по дням недели на дневных данных BTC не имеют предсказательного преимущества — описанная аномалия дня недели не сохраняется вне выборки на Binance BTC, создавая сигнал лонг/шорт хуже случайного, который теряет деньги каждый год (PF 0.73, Sharpe полностью отрицательный CI), а большое число сделок приводит к высоким комиссионным расходам. Временная метка — новый источник сигнала, но в этом инструменте нет торгового преимущества.