Точная глобальная ротация QuantConnect по семи ETF

Гипотеза

Алгоритм ETFGlobalRotationAlgorithm от QuantConnect с лицензией Apache-2.0 начинает работу 2007-01-01 с денежным остатком $25,000 и оценивает семь ETF по минутным данным. Метки роста и безопасности не влияют на выбор: код ранжирует все семь вместе. На этой платформе используй те же семь инструментов USEQ, целые акции, начальный баланс бэктеста $100,000, а также моделируемые спред и влияние на цену при нулевых комиссиях. Результаты из исходного кода не проверены. Точный бэктест сейчас невозможен: пять ETF отсутствуют в настроенной вселенной сбора данных USEQ, а минутная история начинается в 2026.

Единственное изменение кода заменяет запрещённый импорт календаря рынка на разрешённый часовой пояс стандартной библиотеки UTC. Бары сессии USEQ закрываются в одну и ту же календарную дату в UTC и Нью-Йорке, сохраняя группировку по дням. Исходные семь инструментов, ранжирование, ротация и размер позиции целыми акциями сохранены. Точный исторический бэктест по-прежнему ограничен неполным охватом сбора данных ETF и минутной историей, начинающейся в 2026.

data_unavailable: не удалось собрать данные для бэктеста по MDY.USEQ после 5 попыток: - бары (bar_type=MDY.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): получено 0, требовалось 500 или интервал не менее 3 дней - бары (bar_type=IEV.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): получено 0, требовалось 500 или интервал не менее 3 дней - бары (bar_type=ILF.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): получено 0, требовалось 500 или интервал не менее 3 дней - бары (bar_type=EPP.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): получено 0, требовалось 500 или интервал не менее 3 дней - бары (bar_type=EDV.USEQ-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL): получено 0, требовалось 500 или интервал не менее 3 дней Препятствие — слой данных, а не стратегия: пересмотри эту гипотезу после исправления сбора данных или загрузки истории символа.

Реализация

Каждые 30 календарных дней ранжирует семь ETF USEQ по взвешенному моментуму за 30 и 90 сессий, держит актив ETF с наивысшей оценкой, если она положительна, иначе держит денежные средства.

История итераций

Проверка не пройдена (слой 1 — статический анализ): - Импорт вне списка разрешённых в изолированной среде: from zoneinfo — стратегии могут импортировать __future__, abc, bisect, calendar, collections, copy, dataclasses, datetime, decimal, enum, fractions, functools, heapq, itertools, json, math, nautilus_trader, numpy, operator, re, src, statistics, string, typing (строка 7)

Проверка не пройдена (слой 1 — статический анализ): - Запрещённый импорт: src.data.market_calendar — стратегии могут импортировать только базовые классы и вспомогательные функции фреймворка (src.strategies.base_template, src.strategies.rolling_options_template, src.strategies.polymarket_series_template, src.strategies.helpers); сборщики данных, база данных, движок бэктеста и реестр находятся вне изолированной среды. (строка 10)

Сводка по итогам

Перед повторной оценкой гипотезы загрузи отсутствующие минутные данные ETF.

Запуск прекратили после пяти неудачных попыток сбора данных. Для MDY, IEV, ILF, EPP и EDV не было ни одного необходимого минутного бара; до последующих этапов проверки не дошли.

Стратегия стремилась переключаться между семью ETF USEQ, используя совокупные оценки доходности за один и три месяца.

Результаты бэктеста и метрики сделок отсутствуют, поскольку необходимые минутные бары собрать не удалось.

Анализ

ETFGlobalRotationAlgorithm