Пробой после поглощения ликвидаций Bybit ETH с фиксированным выходом через 24 часов

Гипотеза

Одноногая лонг-шорт стратегия ETHUSDT.BYBIT на свечах 4-часового таймфрейма. Оставайся вне рынка, пока не произойдёт крупное направленное смещение на необычно высоком объёме с закрытием вблизи экстремума свечи, что указывает на поглощение принудительного потока. Входи на открытии следующей свечи и выходи ровно через шесть свечей по 4 часов; ожидаемое время вне рынка — около 90%.

Сохраняет прежний сигнал смещения, объёма и положения закрытия, добавляя ограниченное подтверждение ликвидаций на момент времени через supp_window("liquidations", 64); фильтры: timestamp_ns, usd_value, bar.ts_init и ограничение возраста данных четырьмя часами.

data_unavailable: уровень 3 (бэктест в песочнице) не удалось запустить после 3 попыток — в каталоге по адресу data/catalog не найдены данные свечей для ETHUSDT.BYBIT-4-HOUR-LAST-EXTERNAL Это сбой конвейера/слоя данных, а не вердикт о стратегии. Возобнови запуск после устранения причины.

Реализация

Торговля ETHUSDT на Bybit после направленного смещения с высоким объёмом и закрытия вблизи экстремума, подтверждённого недавними принудительными ликвидациями в том же направлении; выход через шесть свечей по 4 часов.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 4 — проверка QA) [класс=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] В дымовом тесте указана положительная средняя доходность сделки 0.2115%, но стоимость воздействия указана как 39.9058%, а комиссия — как 7.22% от валового результата; после исправления сигнала нужно повторно проверить экономику. - [critical] Основное преимущество гипотезы — поглощение ликвидаций, однако стратегия не считывает данные о ликвидациях или какие-либо дополнительные ряды, полученные из этих данных. Она использует только смещение OHLCV, объём и положение закрытия, то есть реализует пробой на объёме/смещении. (строка 53) — исправление: считывай данные о ликвидациях через supp_as_of() или supp_window(), с ограничением на bar.ts_init, и требуй соответствующее условие направленного принудительного потока в сигнале входа.

Сводка по итогам

Перед повторным запуском бэктеста убедись, что доступны необходимые данные свечей Bybit за 4 часов.

Запуск прекратили после трёх сбоев уровня 3: в каталоге не оказалось необходимых данных свечей Bybit. Это зарегистрировали как сбой слоя данных, а не как вердикт о стратегии; до следующих этапов дело не дошло.

Стратегия пыталась торговать ETHUSDT на Bybit после крупных направленных свечей с высоким объёмом, закрытием вблизи экстремума и соответствующим потоком ликвидаций; выход происходил через шесть свечей по 4 часов.

Метрики бэктеста, доходность, коэффициент Шарпа и число сделок недоступны, поскольку бэктест в песочнице не удалось запустить.