ETH Aroon: только длинные позиции по силе тренда (один актив, ETHUSDT.BINANCE дневных баров, фильтр Aroon Up/Down Чанде 1995, только бары)

Стратегия на одном активе и только для длинных позиций, использующая AROON INDICATOR (Чанде 1995, «New Aroon Indicators Help Identify Strong Trends») как фильтр TREND-QUALITY — класс механизмов, основанный только на барах и ещё не проверявшийся в портфеле. Аналитик неоднократно рекомендовал стратегии только на барах (без зависимости от supp_data: соотношение длинных и коротких позиций, финансирование HL, ликвидации, COIN-M, taker_ratio и прочее оказывались недоступными или ненадёжными). Это предложение также переносит фокус DIVERSIFIES THE ASSET с BTC (который доминирует в корзине портфеля для одного актива с более чем 8 стратегиями в конвейере) на ETH — та же площадка (Binance USD-M), но иной профиль риска актива. У ETH иной набор фундаментальных факторов (потоки DeFi/L2/ETF против макроэкономического нарратива «средства сбережения» у BTC), поэтому стратегия на ETH добавляет реальную диверсификацию, даже если класс механизма похож. Механизм: Aroon Up = ((N - bars_since_period_high) / N) * 100, Aroon Down = ((N - bars_since_period_low) / N) * 100. Когда AroonUp высок (> 70) AND AroonDown низок (< 30), максимум за последние N баров свежий, а минимум за N баров — давний (FRESH, OLD); это признак сильного восходящего тренда. Исследование Чанде показало, что Aroon принципиально отличается от осцилляторов (RSI, Stochastic) и пересечений MA, поскольку измеряет TIME RECENCY ценовых экстремумов, а не величину цены или сглаженное среднее. Стратегия: длинная позиция ETH на дневных барах, когда AroonUp(25) > 70 AND AroonDown(25) < 30; выход при смене любого из условий. Отличается от EthDailyGoldenCrossMomentumLong, использующей пересечение SMA, то есть другой класс сигналов. Отличается от всех пробоев объёма: Aroon игнорирует объём. Отличается от KER (KER измеряет эффективность траектории, Aroon — давность экстремума). Соответствует задокументированному инфраструктурному ограничению EVERY для фабрики: один актив (нет ошибки бэктеста с несколькими инструментами), одна площадка (нет разрыва исполнения между площадками), только бары (без зависимости от supp_data), только длинные позиции (нет риска резких убытков по короткой позиции), Binance USD-M (надёжный движок бэктеста), ETHUSDT 1D (безопасные данные с историей за несколько лет). Только 3 параметров — минимальная поверхность переобучения.

Гипотеза реализована точно. В итерации-4 исправлены смысловые расхождения с предыдущим кодом: (1) восстановлен таймфрейм DAILY (bar_type ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL), как неоднократно указано в гипотезе («ETHUSDT 1D»), вместо несовпадающей конфигурации 4-HOUR. (2) Набор параметров сокращён до заявленных в гипотезе «только 3 параметров»: aroon_period, aroon_up_threshold, aroon_down_threshold — единственные настраиваемые параметры сигнала; allocation_fraction и min_notional служат только для размера позиции и ограничений биржи, а не для получения преимущества. Параметры нацеливания на волатильность, гистерезиса и стоп-лосса (exit_up_floor, exit_margin, stop_loss_pct, target_ann_vol, vol_lookback), отмеченные аудитором, удалены. (3) Выход теперь устроен как простой переворот, описанный в гипотезе («выход при смене любого из условий»): AroonUp <= 70 OR AroonDown >= 30, то есть точное отрицание условия входа, вместо прежнего несвязанного правила с гистерезисом и стопом. Сигнал остаётся непрерывным осциллятором Aroon, меняется на каждом баре и отражает степень уверенности; два пороговых условия применяются в should_enter. Только длинные позиции, один актив, одна площадка Binance USD-M, данные только по барам — все инфраструктурные ограничения гипотезы соблюдены.

Переобучение, отсутствие преимущества и провал на резком пороге чувствительности при попытке оптимизации 1 (итерация разработчика 4). В базовом бэктесте практически нет преимущества: profit_factor 1.03, коэффициент Шарпа 0.229 с CI, пересекающим ноль, и NEGATIVE альфа (-0.025) / NEGATIVE information_ratio (-0.75) относительно собственного бенчмарка ETH; весь положительный результат обеспечил 2021 (+43.3%, один день +38.5%; эксцесс 99.8, tail_ratio 0.019), тогда как 2022/2023/2024/2026 убыточны. Оптимизация подтвердила отсутствие обобщения: чувствительность FAILED с 2 параметрами с резким порогом (aroon_period, aroon_up_threshold); walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE (среднее IS 2.38 -> среднее OOS 0.556, первое окно OOS на уровне -1.70); а PBO=0.5503 (>0.5) означает, что отбор параметров скорее всего приводит к переобучению. Значение deflated_sharpe равно null, поэтому статистическую значимость нельзя подтвердить на 225 испытаниях; «проход» проверки на отложенной выборке (коэффициент 3.814) — артефакт одного окна, измеренный относительно слабой базовой линии 0.556 WF-OOS; он не исправляет переобучение в walk-forward-анализе с резкими порогами и отрицательной альфой базовой стратегии. Не продолжать итерации: ключевые провалы структурные (нет преимущества, поверхность с резким порогом 2, PBO 0.55), устойчивой области для настройки нет, поэтому повторный отбор лучшего результата из -225 снова приведёт к переобучению. Не revise_hypothesis: согласно правилу «переобучение → отказ», это переобучение с высоким IS/отрицательным OOS в первую очередь, ETH — подходящий инструмент, а одобренной родственной стратегии Aroon нет; перенос того же сигнала давности экстремумов на другой актив лишь снова приведёт к переобучению. FAILURE PATTERN: фильтр тренда Aroon по давности экстремумов на дневных данных ETH, использующий только бары и один актив, даёт уязвимую к комиссиям базовую стратегию с отрицательной альфой и информационным отношением, результат которой обеспечил выброс 2021, а затем проваливает порог чувствительности (2 резких порогов) и переобучается в walk-forward-анализе (PBO 0.55, IS 2.38 -> OOS 0.556 с окном -1.70); единичный проход отложенной выборки на одном окне и новый механизм временной давности не спасают преимущество, одновременно провалившее проверки чувствительности, переобучения и альфы относительно бенчмарка.

Семантический аудитор обнаружил несоответствие кода гипотезе — код не реализует гипотезу NOT. Перепишите код стратегии, чтобы он реализовывал гипотезу EXACTLY (инструмент, таймфрейм, направление, заявленное преимущество/механизм, размер позиции). Конкретные проблемы: в названии, тексте и списке соответствия гипотезы неоднократно и явно указаны бары DAILY/1D (в том числе ссылка на «ETHUSDT 1D» как свойство безопасности данных), но config.bar_type имеет значение «ETHUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL», а код подтверждает работу на часовом таймфрейме 4 (докстрока «4H», bars_per_year=2190=365*6). Aroon на 4H — принципиально иной, в 6x раз более частый сигнал, чем дневная стратегия из гипотезы. | В гипотезе заявлено «только 3 параметров — минимальная поверхность переобучения», но config.parameters содержит 12 ключей, несколько из которых, помимо 3 параметров сигнала Aroon, действительно настраиваются (exit_up_floor, exit_margin, stop_loss_pct, target_ann_vol, vol_lookback); поверхность переобучения существенно больше заявленной. | В гипотезе описан простой выход при перевороте условия («выход при смене любого из условий», то есть AroonUp≤70 или AroonDown≥30), но should_exit() реализует другое правило с гистерезисом (AroonUp<50, либо AroonDown−AroonUp≥20, либо стоп-лосс 12%) с порогами, не обоснованными текстом гипотезы.