ETH USD-M — контртрендовая стратегия против позиционирования розничной толпы, лонг-шорт (один инструмент, бессрочный контракт BINANCE, бары 1 ч, многолетний поток метрик соотношения лонг/шорт GLOBAL ACCOUNT, торговля против экстремумов позиционирования розничной толпы, 3 параметров)

Одноинструментальная криптонативная стратегия LONG-SHORT POSITIONING на ETHUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт, бары 1 ч), основанная на реальной зависимости от NON-PRICE данных, которую не использует ни одна действующая стратегия: соотношение Binance GLOBAL лонг/шорт ACCOUNT (число счетов с чистой длинной позицией к числу счетов с чистой короткой — показатель позиционирования RETAIL толпы). Примечание о данных CRITICAL: чтобы избежать барьера в 30 дней API, погубившего родственные стратегии на каскадах ликвидаций, это соотношение берётся из файлов Binance VISION «metrics» (дневные метрики futures/um, столбец count_long_short_ratio); в них история MULTI-YEAR начинается примерно с 2020 с гранулярностью 5 минут — в отличие от конечной точки данных фьючерсов NOT, ограниченной 30 днями API. Торговая идея — хорошо задокументированная контртрендовая стратегия против толпы розничных трейдеров на крипторынке: когда розничные трейдеры в эйфории ONE-SIDED, в крайних ситуациях они систематически ошибаются, и их позиции выдавливает с рынка. Это явно не NOT чистый OHLCV (L30 — соотношение счетов представляет собой отдельный ряд позиционирования), не NOT финансирование (L13/L28 — позиционирование счетов отличается от денежного потока финансирования), не поток тейкер-NOT VOLUME (отдельный источник данных по сравнению с родственной SolTakerFlow: он показывает WHO занимает позицию, а не то, кто пересекает спред), не ликвидации NOT (L3), не корзина NOT (L12), не опционы NOT (L29), не NOT HL (L11). Ограничена 3 параметрами. Использует один порог скользящего процентиля, а не двухэтапный фильтр, из-за которого у родственной BtcSmartMoneyCrowd было всего 16 сделок; так стратегия нацелена на 120-250 сделок за ETH период истории и преодолевает минимальный порог измеримости. Заполняет недостаточно представленный сегмент лонг-шорт (14.5% против импульсных стратегий).

ITERATION 2 — минимальное изменение, устраняющее сообщение «Сделки не созданы» в Layer-3. ROOT CAUSE (диагностика по src/data/collectors/binance_vision_collector.py:1069-1078): парсер метрик Vision сопоставляет столбец CSV 6 (count_long_short_ratio, соотношение лонг/шорт аккаунтов GLOBAL) с ключом словаря OUTPUT «long_short_ratio» — NOT «count_long_short_ratio». Мой _parse_ratio искал «count_long_short_ratio»/«longShortRatio», что не совпадало, поэтому загрузилось ZERO точек соотношения, размер self._r_ts остался 0, на каждом баре выполнялся ранний выход из calculate_signal, и should_enter так и не срабатывал (точно как в диагностике: 0 сторон на протяжении 8681 баров). FIX: теперь _parse_ratio сначала считывает правильный ключ «long_short_ratio» (старые названия оставлены как запасные), поэтому загружается глобальный ряд соотношения аккаунтов и может срабатывать входной фильтр на основе скользящего процентиля. Это исправление названия поля в одной строке; импорты, структура, логика сигналов, процентильный фильтр, выходы и размер позиции не изменились, поэтому проверки Layer-1/2 остаются пройденными. Остальное в стратегии не менялось: это по-прежнему контртрендовая стратегия против позиционирования розничной толпы по глобальному соотношению аккаунтов из многолетних метрик (NOT 30-дневный API), с одним фильтром и целью около 120-250 сделок. Родственная стратегия на потоке тейкер-VOLUME работает только потому, что её запасной ключ «taker_long_short_vol_ratio» совпадает с выходным ключом столбца 7; этой стратегии требовался правильный ключ глобальных аккаунтов. VENUE: фьючерсы USD-M (данные лонг-шорт и метрики соотношения аккаунтов доступны только для бессрочных контрактов). SIZING/LEVERAGE: плечо 2.0 встроено в position_size (капитал*position_frac*плечо/цена), position_frac 0.5 -> номинал около 1x, стоп 4% ограничивает риск на сделку (один инструмент, без разгона сложного процента). Если источник данных о соотношении аккаунтов когда-либо будет недоступен, процентиль не вычислить, и стратегия просто не торгует — запасного варианта только по цене нет (преимущество стратегии — контртрендовая торговля на позиционировании). ETHUSDT — ликвидный бессрочный контракт USD-M с глубокой историей и многолетним потоком метрик, поэтому данные доступны.

Преимущества с поправкой на риск, пригодного для внедрения, нет. Несмотря на впечатляющий показатель +542% total_return, коэффициент Шарпа составляет 0.08, а CI [-0.58, 0.71] охватывает ноль (PSR 0.60); profit_factor равен 1.10 — доходность неровная, волатильность высокая (эксцесс 64), преимущество незначительное. Критически важно, что стратегия крайне чувствительна к рыночному воздействию: impact_cost_pct составляет 30.98% (рыночное воздействие поглощает около 31% валовой прибыли), а capacity_usd — всего $1.04M. Это означает, что преимущество существует лишь в игрушечном масштабе и становится отрицательным при любом пригодном для внедрения размере позиции — это непреодолимое препятствие для продвижения независимо от настройки. Кроме того, для стратегии против толпы с одним инструментом используется чрезмерное плечо (avg_position_pct 116.9%, max_drawdown 46% пункта, но CI высокое 98.3%). Стратегия против толпы, основанная на глобальном коэффициенте аккаунтов, может содержать реальный сигнал направления против толпы (в большинстве лет результат положительный, 2022 +197%), но он теряется на фоне волатильности и поглощается рыночным воздействием; стратегия пригодна лишь при объёме около $1M. Это то же семейство стратегий против толпы по отдельному активу, которое уже провалилось (у стратегии-собрата BtcSmartMoneyCrowd было 16 сделок, стратегия-собрат SolTakerFlow была ликвидирована). Оптимизация pct_window/entry_pct/hold_bars для снижения оборота может уменьшить рыночное воздействие, но не создаст преимущество с поправкой на риск при исходном коэффициенте Шарпа -0.08 и не увеличит ёмкость стратегии в $1M до пригодного для внедрения масштаба; оптимизатор с 225 испытаниями выберет шум из основы PF-1.10 и не пройдёт проверку дефлированного коэффициента Шарпа. Не стоит тратить 2 часов на оптимизацию.