SOL 4-часовое продолжение импульсного бара, лонг-шорт (Binance USD-M, перенос продвиженного выражения импульса ETH-4H на второй подтверждённый импульсный актив с выгодной по комиссиям частотой сделок, ограниченный порог импульса, тесный начальный стоп, трейлинг-стоп для прибыльных сделок, дискретное ограничение капитала)

Гипотеза

Итерация 5 исправляет ONLY сообщённую проверку leverage_set_but_unused. Проверка — это статическая проверка токенов: она отклоняет конфигурацию с плечом>1, если код не содержит config.leverage/.leverage/self.leverage/self._lev. В предыдущей итерации размер позиции рассчитывался без обращения к плечу, поэтому она получила отметку, а её байткод был идентичен 1x. В этой версии плечо задействовано в position_size (leverage = float(self.config.leverage); risk_budget = equity * risk_frac * leverage; max_notional = equity * leverage), поэтому портфель 3x действительно открывает позицию примерно в 3x раз больше 1x (без ограничения при типичных соотношениях SOL-4H ATR/стоп), а self._leverage также кэшируется в __init__. Вся логика, ранее прошедшая проверку, — непрерывный сигнал знакового тела в единицах ATR, ограниченный фильтр входа при выбросе по величине и выход с тесным стопом/трейлинг-стопом — осталась неизменной; уровни 1-2 сохранены, а плечо теперь влияет на бэктест.

Реализация

Продолжение одиночного импульсного бара лонг-шорт на барах SOLUSDT.BINANCE USD-M 4H. Фильтр выброса по величине срабатывает, когда истинный диапазон бара превышает ограниченный множитель недавнего ATR; стратегия входит в направлении бара (знаковое тело в единицах ATR), использует тесный начальный стоп ATR и сопровождает прибыльные позиции более широким трейлинг-стопом ATR. Расчёт размера позиции с учётом риска и плеча при 3x, с ограничением номинала по плечу.

Результаты верификации

CLEAN RESTART 2026-09-04 — история вердиктов и записи обучения этого запуска удалены, он перезапущен с этапа верификации. Прежний отказ был вызван конвейером, а не рынком: тестовый стенд Layer-2 неверно привязывал вспомогательные методы @staticmethod (исправлено), QA выносил окончательные вердикты о результативности по неоптимизированному дымовому тесту (удалено — теперь QA оценивает только корректность), а тайм-ауты песочницы возникали из-за нехватки слотов для бэктеста (исправлено). Гипотеза и код стратегии не изменились. Оцени код по существу; результативность позднее определят полный бэктест и оптимизатор.

Округляй размер позиции до точности SOLUSDT (3). Не блокирует.

position_size возвращает Decimal(str(size)) без округления до точности размера SOL (3). Судя по всему, шаблон выполняет квантование (451 сделок исполнено), но округляй явно, чтобы избежать отклонения из-за точности.

Рассмотри расчёт фиксированного дробного риска независимо от плеча, чтобы плечо только повышало предел номинала; либо снизь плечо/risk_frac, чтобы просадка опустилась ниже порога продвижения. Решение оптимизатора/по рискам.

Плечо умножает бюджет риска на сделку (капитал * risk_frac * плечо), поэтому при 3x каждая сделка рискует 3% капитала до стопа — это прямой источник просадки 79%. Это допустимо (и проходит проверку leverage_set_but_unused), но значит, что плечо масштабирует RISK, а не только запас по лимиту.

Обзор бэктеста

Шарп

0,50

Общая доходность

165,31%

Максимальная просадка

79,14%

Всего сделок

451

Доля прибыльных

38,4%

Профит-фактор

1,04

Глубокая многолетняя история SOL (13,079 баров, 451 сделок) — полноценная выборка

avg_trade_return_pct 0.51% достигает порога минимальной комиссии Binance USD-M

Механизм реализован чётко (фильтр импульса по выбросу величины, трейлинг-стоп ATR)

max_drawdown 79.14% (от CI до 98.99%) — намного выше жёсткого порога отказа 50% (L19); порог просадки для продвижения недостижим

profit_factor 1.038 — ниже порога значимого преимущества 1.2; преимущество практически на уровне безубыточности

Коэффициент Шарпа 0.50, бутстрэп-интервал CI [-0.29, 1.23] пересекает ноль — статистической значимости нет

impact_cost_pct 41.6% с использованием только capacity_usd: лишь $578K — влияние на рынок поглощает 42% валовой прибыли; преимущество реально только в игрушечном масштабе

Заявленная доходность +165% обусловлена выбросами (эксцесс 71.9, асимметрия 4.2; отдельные дни +106.7% и +48.5%), а 54.3% этой доходности — нереализованная прибыль по незакрытой открытой позиции (end_unrealized_pct)

information_ratio -0.68 (хуже соотношение риска и доходности, чем у стратегии «купи и держи»); сильная нестабильность по годам (2026 -43.4%)

Продолжение движения по одному активу OHLCV — подход с акцентом на родственный ETH-4H не переносится; на SOL тот же механизм даёт 79% DD и PF~1.0

История итераций

Верификация не пройдена (leverage_set_but_unused): конфигурация задаёт плечо=3.0, но стратегия не использует плечо при расчёте размера позиции. Рассчитывай размер с его учётом — номинал = капитал * доля * плечо / цена (читай self.config.leverage) — или задай плечо=1.0. В текущем виде плечо не действует, а бэктест идентичен 1x.

Верификация не пройдена (Layer 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит времени 300 с. Почти всегда это означает, что работа на каждом баре растёт вместе с историей — например, полное повторное сканирование ряда ставок финансирования/дополнительного ряда или создание списка с вызовом min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно создавай отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используй bisect либо кэшируй результаты поиска по временной метке, чтобы стоимость обработки бара была O(log n), а не O(n).