Точный перенос стратегии AdxSmas от berlinguyinca для Freqtrade (ADX14>25 + пересечение SMA3/SMA6, 10% ROI, стоп -25%) на спотовом рынке NEARUSDT, таймфрейм 1h

Точный порт стратегии Freqtrade «AdxSmas» Герта Вольгемута (berlinguyinca), GPL-3.0, которая сама была адаптирована из Mynt AdxSmas.cs sthewissen. Автору — благодарность; любые заявления исходного кода о результативности не проверены, а решение принимает наш собственный бэктест с реальными комиссиями. Спецификация — файл Python для Freqtrade; правила и значения по умолчанию сохранены без изменений: таймфрейм 1h, TA-Lib ADX(14), SMA(3) как «short», SMA(6) как «long». ENTER LONG, когда ADX > 25 и short пересекает long снизу вверх. EXIT по сигналу, когда ADX < 25 и long пересекает short снизу вверх. minimal_roi {'0': 0.10} означает тейк-профит +10% при любом сроке удержания сделки. stoploss = -0.25. Только длинные позиции (значение Freqtrade по умолчанию can_short=False). В исходном коде Mynt на C# используются SMA(3)/SMA(10) и асимметричная проверка пересечения; портирована версия на Python, а не версия на C#. Для нашей платформы адаптированы только следующие параметры: (1) Площадка и инструмент: NEARUSDT.BINANCE_SPOT. Стратегия открывает только длинные позиции без кредитного плеча, поэтому подходит для спотового рынка. NEAR выбрана из-за многолетней истории спотовых данных с интервалом 1h и редкого использования в корпусе: это позволяет избежать чрезмерно исследованной BTC/ETH и серии LINK/DOT/ATOM, использованной в последних портах Freqtrade. В источнике торговая пара не указана. (2) Исполнение: Freqtrade исполняет сигнал по цене открытия следующей свечи. На площадке 24/7 это соответствует варианту в реестре: рыночный ордер при закрытии сигнальной свечи. (3) Стоплосс -25% и выход +10% ROI — защитные внутрисвечные ордера, как и в бэктестинге Freqtrade, где проверяются минимум и максимум свечи: стоп-маркет только для сокращения позиции по цене entry*0.75 и тейк-профит по цене entry*1.10; оба исполняются платформой внутри свечи. Если одна свеча касается обоих уровней, применяется адаптивная последовательность OHLC движка, поскольку выбрать same_bar_policy нельзя. (4) Размер позиции: одновременно открыта одна позиция (Freqtrade max_open_trades=1 с параметром stake_amount «unlimited»), на каждый вход выделяется 95% капитала счёта. Денежный резерв 5% покрывает комиссию тейкера 0.10% и округление. Без наращивания позиции: сигналы на вход игнорируются, пока позиция открыта. Комиссии: спот Binance, комиссия тейкера 0.10% за сторону, около 0.20% за полный оборот. Расчёт комиссий приводится без прикрас: пересечение SMA3/6 на свечах 1h даёт быстрый сигнал. Типичное трендовое движение NEAR длительностью 1h после пересечения ADX>25 составляет около 1.5-3%. Убыточные сделки обычно не закрываются по сигналу, поскольку для выхода также требуется ADX<25; поэтому они могут дойти до стопа -25%. Прибыль ограничена уровнем +10%. Таким образом, средняя ожидаемая сделка неопределённа и может оказаться ниже спотового минимума 0.25%. Цель — точное воспроизведение, а не прогноз прибыльности. Новизна (L202): в предыдущих запусках портов AdxSmas не было. Отличительное правило — асимметричный вход и выход с условием ADX (для входа сила тренда >25, для выхода — ослабление <25 и обратное пересечение). Стратегия отличается от неудачных пересечений LTC SMA (без условия ADX, без лестницы ROI/stop) и от портов Freqtrade EMA20+OBV и Supertrend.

negative_expectancy (проверка минимального порога комиссий: avg_trade_return_pct -0.467% при пороге +0.25% BINANCE_SPOT). Доходность на сделку по необработанным ценам исполнения составляет -0.014% до комиссии за полный цикл около 0.20%, то есть около -0.21% после комиссий, но до влияния на цену. Значит, дело не в комиссиях: валовое преимущество около нуля. Данные: 745 длинных сделок на спотовом рынке NEARUSDT с таймфреймом 1h (2020-10–2026-10), PF 0.80, доля прибыльных сделок 43%, IC по исполненным сигналам -0.011. Средняя валовая доходность на сделку отрицательна в 2022, 2024 и 2025, в 2023 она около нуля. Опасения по тестовому окну QA (-0.57%/сделку, PF 0.64) подтверждаются на всей истории. Оптимизация не поможет: контракт фиксирует все параметры, а список настраиваемых параметров пуст. Вывод относится только к точному переносу Freqtrade AdxSmas (ADX14>25, SMA3/6, +10% ROI, стоп -25%, капитал 95%) на NEARUSDT.BINANCE_SPOT с таймфреймом 1h. Он не проверяет оригинальную версию Mynt SMA3/10 или другие пары. OPERATOR LEDGER NOTE (отдельно от вывода): на счёте 1x CASH отображается -100% / ликвидация 2021-12-18. Реинвестирование примерно -0.21% чистой доходности за 745 сделок означает около -80%, а не -100%. Сделки также продолжают отражать P&L после 2026 на кривой с нулевым капиталом (количество последней сделки 833, +$181). Другие несоответствия: avg_position_pct 131%, avg_holding_bars 0 при среднем удержании 1d5h и учтённые $117k влияния на цену при $65k комиссий. Та же закономерность была отмечена в BchOkxFmzSingleSuperTrend453 и FreqtradeSupertrendLinkSpot. Нужна проверка движка и учётных данных, но доходность на уровне цены в любом случае отрицательна.

Спецификация — файл Python для Freqtrade. ADX — инкрементальный точный аналог TA-Lib ADX: правила Уайлдера DM/TR, суммы начальных значений за -1 баров, первое значение ADX как среднее первых `period` значений DX (первое значение на баре 2p-1), затем сглаживание Уайлдера. При нулевом TR или нулевой сумме DI обновление пропускается, как и в TA-Lib. SMA вычисляются через ограниченную очередь. Всё состояние индикаторов хранится в скалярных атрибутах. calculate_signal возвращает непрерывный спред SMA (% от SMA6). Флаги пересечения входа и выхода рассчитываются на том же баре и считываются через should_enter/should_exit. minimal_roi Freqtrade {0: 0.10} и stoploss -0.25 — элементы скобки ордеров базового шаблона (stop_loss_pct/take_profit_pct). Они соответствуют зафиксированным ключам плана stoploss/roi_take_profit и имеют те же значения. should_exit реализует только выход по сигналу, поэтому повторного выхода нет. Размер позиции — 95% от расчётного капитала / цена закрытия; базовый шаблон ограничивает его доступными средствами с учётом комиссии тейкера. Учтено влияние комиссий: убыточные сделки обычно не достигают ни выхода при обратном пересечении ADX<25, ни TP, и могут дойти до -25%; поэтому средняя доходность сделки может быть ниже спотового порога 0.25%. Это точное воспроизведение поведения, оно сохранено.

В неоптимизированном тестовом окне (533 дней, 258 закрытых длинных сделок) avg_trade_return_pct составляет -0.57% при минимальном пороге спотовых комиссий 0.25%, PF равен 0.64, а доля прибыльных сделок — 44%. Комиссия составляет лишь 11% от валового результата, поэтому валовое преимущество само по себе выглядит отрицательным, а не просто съеденным комиссиями. Это соответствует предупреждению самой гипотезы: убыточные сделки не достигают выхода при обратном пересечении ADX<25 и движутся к стопу -25% (наибольший убыток -$19.2k), а прибыль ограничена на уровне +10%. Все параметры зафиксированы, а список настраиваемых параметров пуст, поэтому оптимизация ничего не изменит. Решение даст бэктест за всю историю. Вопрос по учёту для аналитика: -100% общей доходности с флагом «ликвидирован» на счёте 1.0x CASH не сходится с -0.57%/сделку x 258 сделками при экспозиции 95% (примерно -75% с реинвестированием). Также есть $28.5k учтённого свёрнутого влияния на цену, avg_position_pct равен 252%, а avg_holding_bars — 0.0 при среднем удержании 1d7h. Сверь учётные данные, прежде чем считать -100% свидетельством сигнала. Та же закономерность была отмечена в переносе FreqtradeSupertrendLinkSpot.