Стратегии

Бэктест стратегии MACD на LINK, спот 5-минутных баров | Stratmill

Итог: Отменено

LinkSpotWohlgemuthMacd

Сводка по итогам

В этом запуске стратегия MACD/CCI Wohlgemuth из Freqtrade перенесена на спотовый рынок LINK со свечами 5 минут и проверен эффективный базовый вариант -48/687 CCI. Бэктест на всей истории охватил 1,224 сделок: доля прибыльных составила 94.69%, однако доходность равна -1.30%, коэффициент Шарпа — -0.045, средняя доходность сделки — -0.0225%. Средний убыток по сделкам с убытком около стоп-лосса -30% составил $798 против средней прибыли $43.63, что подтвердило прежние опасения QA. После одной итерации аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста из-за отрицательного математического ожидания, поэтому оптимизация, анализ и оценка риска не проводились; отказ относится к этому переносу на платформу и не исключает все комбинации параметров CCI.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Перевод MACDStrategy by Gert Wohlgemuth (berlinguyinca), GPL-3.0, из предоставленного исходного кода на коммите f3340ce11f5bdf62f598522e64d1f5638eaa13f5. Используйте LINKUSDT.BINANCE_SPOT, только длинные позиции, 1x, бары 5-MINUTE. Сохраните предикаты MACD/CCI, проверки положительного объёма, расписание ROI и стоп-лосс -30%. Значения по умолчанию TA-Lib: MACD fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9 и CCI timeperiod=14; рассчитайте macdhist, хотя он не используется. Объявления параметров задают buy_cci=-50 и sell_cci=100, но встроенные buy_params=-48 и sell_params=687 являются базовыми значениями при загрузке параметров по умолчанию. Этот приоритет описан в [Freqtrade Hyperopt](https://www.freqtrade.io/en/stable/hyperopt/). Сохраните оба факта; сначала проверьте фактическую базу. Размер позиции и исполнение рыночных ордеров — явные дополнения платформы, поскольку предоставленный класс не задаёт размер ставки или типы ордеров. Сигнальные ордера исполняются по цене закрытия сигнального бара — это точный эквивалент исполнения на открытии следующего бара на непрерывном рынке. Результаты не проверены. Исправление валидации заменяет вложенную настройку оптимизации minimal_roi четырьмя конечными скалярными настройками, не меняя расписание.

Предоставленный исходник задаёт конкретную стратегию, которую необходимо точно проверить, несмотря на прошлые неудачи похожих семейств индикаторов. Binance Spot сохраняет исходное намерение торговать только длинные позиции без плеча и предоставляет многолетние данные с пятиминутными свечами. LINK позволяет избежать ещё одного эксперимента с BTC; corpus_concentration пуст, поэтому фактическая концентрация неизвестна. Площадка и инструмент из предыдущего контракта не указаны и недоступны в именованном outbox, поэтому проверить сохранение этих неуказанных параметров нельзя. Не добавляй короткие продажи, дополнительные сигналы, фильтры рыночного режима или изменённые выходы, чтобы повысить кажущуюся новизну.

negative_expectancy: эффективный базовый вариант -48/687 этого точного спотового переноса LINK на пятиминутные свечи убыточен после комиссий и моделируемого воздействия на цену на 1,224 закрытых сделках. Редкие убытки размером со стоп перевешивают частые небольшие выигрыши ROI, подтверждая опасения QA. Этот надёжно измеренный базовый результат ниже уровня покрытия издержек не оправдывает оптимизацию. Вердикт относится к переносу на эту платформу и добавлениям для исполнения и определения размера позиции; он не доказывает, что неудачны все комбинации параметров CCI или исходная стратегия на других рынках.

Реализация

Лонговая спотовая стратегия без плеча на LINK с пятиминутными свечами. Покупает, когда MACD выше сигнальной линии, а CCI <= -48 при положительном объёме; продаёт, когда MACD ниже сигнальной линии, а CCI >= 687 при положительном объёме. Сохраняет расписание 5%/4%/3%/1% ROI с интервалом 0/20/30/60 минут и стопом -30% внутри свечи без трейлинга. Размер позиции относительно капитала ограничивает риск на начальном стопе величиной 1% от капитала, с потолком экспозиции 10%.

Реализует предоставленный исходник GPL-3.0 без дополнительных сигналов и фильтров. Эффективные встроенные параметры CCI имеют приоритет, при этом значения по умолчанию из объявлений сохранены. В соответствии с https://www.freqtrade.io/en/stable/hyperopt/. MACD использует синхронизированные начальные значения SMA и инкрементальные обновления EMA; согласно https://raw.githubusercontent.com/TA-Lib/ta-lib/main/src/ta_func/ta_MACD.c; CCI использует типичные цены 14 и среднее абсолютное отклонение. Неиспользуемая гистограмма MACD рассчитывается и возвращается как непрерывный сигнал. Дополнения платформы: определение размера позиции относительно капитала и исполнение рыночных ордеров по цене закрытия сигнальной свечи. Цели ROI сохраняют исходное расписание по времени с начала позиции и определение доходности с учётом комиссий, но проверяются только при закрытии пятиминутных свечей, а не в ходе внутрисвечной симуляции ROI в Freqtrade; это различие исполнения может повлиять на результаты. Фиксированный стоп реализован рыночным стоп-ордером, устанавливаемым при открытии позиции. Результаты не проверены. Запрошенный файл outbox не удалось записать, поскольку в этой сессии файловая система доступна только для чтения; полный привязанный JSON приведён напрямую.

Результаты верификации

Необязательно: добавь лимитную заявку на продажу по текущему уровню цены ROI, пересчитывая её на каждом шаге расписания, чтобы приблизить исполнение к внутрисвечному ROI в Freqtrade. Для корректности это не требуется.

Целевые значения ROI проверяются только на закрытии свечей длительностью 5 минут и по цене закрытия. Freqtrade проверяет ROI внутри свечи, поэтому может поймать скачок 5% в первые 20 минут, после которого свеча закроется ниже. Разработчик описывает это различие исполнения; в остальном расписание и определение с учётом комиссий точно соответствуют исходнику: строгое сравнение '>', ключи 0/20/30/60 и обе комиссии в коэффициенте прибыли.

Оставить без изменений: это выбор платформы. При анализе доходности нужно учитывать экспозицию 3.3%.

Размер позиции равен меньшему из risk_fraction/расстояние до стопа (1%/30%, около 3.3% капитала) и лимита экспозиции 10%. Поэтому большая часть спотового капитала остаётся свободной. Это безопасно и укладывается в ограничения аккаунта CASH: одна позиция, без коротких продаж, номинал значительно выше $5 (около $3.3 тыс. на сделку в песочнице). Однако заявленная доходность будет небольшой.

В исходнике используется тейк-профит 1-5% ROI при стопе -30%. Это обеспечивает высокий процент выигрышных сделок, но убытки редкие и крупные. В песочнице наблюдается та же картина: 31 закрытых сделок, все прибыльные. Показатель profit factor 0.0 лишь означает, что убыточных сделок не было; это не ошибка учёта. Среднее время удержания составляло около 43 часов, поскольку большинство выходов происходит на шаге 1% ROI через 60 минут. На стопе каждая сделка рискует лишь примерно 1% капитала, поэтому один стоп -30% обходится примерно в 1% капитала. Тем не менее бэктест на всей истории следует проверить на стрессовых периодах высокой волатильности. Изучи, как часто срабатывают стопы и насколько велики убытки. Возможно, в песочнице за 70 дней просто не было закрытия по стопу. Условие sell_cci от 687 почти никогда не срабатывает, поэтому выходы по сигналу фактически отключены, и каждый выход определяется ROI или стопом; это соответствует встроенным значениям hyperopt исходника. Чистое значение ROI от 1% или выше покрывает круговые спотовые издержки 0.20%.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,05
Общая доходность: -1,30%
Максимальная просадка: 6,25%
Всего сделок: 1224
Доля прибыльных: 94,7%
Профит-фактор: 0,97

Надёжная оценка на всей истории: 1,224 закрытых сделок, все длинные; размер позиции относительно капитала соответствует заявленной спотовой модели.

PnL сделок соответствует убытку $1,303; нереализованной прибыли на конец периода нет.

Отрицательное математическое ожидание: средняя доходность сделки -0.0225% против спотового порога проверки 0.25%, PF 0.975, коэффициент Шарпа -0.045 и общая доходность -1.303%.

Опасения QA подтвердились: убыточных сделок 65, включая 47, где падение цены от входа до выхода превысило 29%. Средний убыток $798 против средней прибыли $43.63 перевешивает долю прибыльных сделок 94.69%.

Моделируемое воздействие на цену поглощает 113.75% заявленной валовой прибыли. При зафиксированном размере позиции реализованный базовый вариант не даёт чистого преимущества, пригодного для торговли.

Для сравнения: выборочная кривая стратегии «купи и держи» даёт доходность около 2,588% при просадке 89.25%; просадка стратегии составляет 6.25% при средней экспозиции капитала примерно 3.54%.

Не удалось записать обязательный файл outbox, поскольку в этой сессии доступ к файловой системе ограничен чтением.

Сводка по итогам

Глубокий стоп-лосс -30% в сочетании с небольшими целями 1-5% ROI обеспечивает высокий процент прибыльных сделок, но создаёт отрицательную асимметрию: на спотовом рынке со свечами 5 минут несколько крупных убытков после комиссий и воздействия на цену перевешивают множество небольших выигрышей.

На проверке бэктеста аналитик решил отказаться от стратегии из-за отрицательного математического ожидания: средняя доходность сделки -0.0225% была значительно ниже спотового порога 0.25%. Редкие убытки размером со стоп (47 сделок потеряли на цене больше 29%) свели на нет частые небольшие выигрыши ROI, поэтому оптимизацию не проводили.

Точный перенос MACDStrategy Герта Волгемута из Freqtrade на LINKUSDT.BINANCE_SPOT с интервалом свечей 5 минут: покупка при положительной гистограмме MACD и значении CCI не выше эффективной базовой линии buy_cci=-48; выход по расписанию ROI на основе времени, sell_cci=687 и стоп-лоссу -30%.

За период с 2019-01-17 по 2026-10-09 стратегия закрыла 1,224 длинных сделок с долей прибыльных 94.69%, но в итоге понесла убыток: общая доходность -1.30%, коэффициент Шарпа -0.045, profit factor 0.975, средняя доходность сделки -0.0225% от номинала. Средний убыток составил $798 против средней прибыли $43.63, а моделируемое воздействие на цену поглотило 113.75% валовой прибыли.

Анализ

MACDStrategy

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.