Стратегии

AVAX Hyperliquid 4H: возможности с высокой полнотой обнаружения и замороженный мета-фильтр

Итог: Отменено

AvaxFrozenOpportunityMetaLabel

Сводка по итогам

AvaxFrozenOpportunityMetaLabel проверял замороженные двухэтапные классификаторы для сделок AVAX 4-часового горизонта с контекстом Binance и фиксированным периодом удержания. После одной итерации бэктест дал 204 закрытых сделок, доходность -1.994% и коэффициент Шарпа -0.143. После проверки бэктеста от стратегии отказались из-за отрицательного чистого математического ожидания до оптимизации. Отсутствие исполненного контроля только по первичной модели не позволяет заключить, что вторичный классификатор ухудшил результаты или что мета-разметка в целом не работает.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Руководитель исследований вывел эту идею из работы PyRsquared «Meta Labeling for trading opportunities»: проверить, повышает ли вторичный классификатор экономическую точность основной модели поиска возможностей с высокой полнотой. Источник предлагает идею двухэтапной классификации, а не торговую стратегию. В исследовании выбраны бары AVAX 4H, направленные кандидаты на длинные и короткие позиции, регуляризованные логистические модели, хронологическое обучение с исключением фолдов и фиксированный период удержания. Только AVAXUSD.HYPERLIQUID выступает торгуемым инструментом; AVAXUSDT.BINANCE предоставляет синхронизированные контекстные признаки. Ордера исполняются по цене закрытия сигнального бара. Модели и пороги обучаются исключительно в каждом историческом обучающем окне и остаются замороженными на всём следующем окне оценки. Стратегия с фильтрацией сравнивается с идентичным во всём остальном контролем только на основной модели; ни результаты контроля, ни метки оценки не могут менять зарегистрированный протокол.

На Hyperliquid приходится 10.2% экспериментов при целевом уровне 20%; экспозиция только в длинную сторону уже составляет 80.9%, а исследования между площадками — лишь 7.7%. Этот эксперимент с длинными и короткими позициями, учитывающий данные разных площадок, восполняет эти пробелы, не заявляя о торговле арбитражным спредом. Данных о концентрации корпуса нет, поэтому недавнюю долю AVAX проверить нельзя. Четырёхчасовые бары позволяют обойти ограничение короткой истории Hyperliquid для интервалов менее часа. Новый вопрос — добавочная ценность мета-разметки с контролем утечки данных, а не ещё одна стратегия на нефильтрованных индикаторах. Опционы тоже представлены недостаточно, но добавление скользящих контрактов и греков привнесло бы лишнюю сложность в классификационный эксперимент этого источника.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этой замороженной операционализации AVAX 4H: измеренная чистая доходность на сделку отрицательна и ниже порога проверки площадки на выборке из 204 сделок. Этот вердикт оценивает торговую спецификацию руководителя исследования, а не общую идею двухэтапной классификации PyRsquared. Без исполненного контроля только на первичной модели он не доказывает, что вторичный классификатор ухудшает результаты или что мета-разметка всегда не работает.

Реализация

Длинные и короткие возможности AVAX на Hyperliquid фильтруются замороженным вторичным логистическим классификатором. Используется строго синхронизированный контекст Binance AVAX, четыре очищенные от утечки хронологические первичные складки, калибровка вторичного порога только на обучающих данных, экспозиция с бюджетом ATR и лимитом 25%, а также фиксированный базовый период удержания в 12 баров. После границы оценки модели остаются замороженными.

Реализовано обнаружение возможностей с высокой полнотой, за которым следует фильтрация по правильности направления без обучения на метках оценки. Для меток возможностей требуется, чтобы абсолютное будущее движение превышало зарегистрированные издержки с запасом; для мета-меток выбранное направление должно преодолеть тот же экономический порог. Направление определяется зарегистрированным импульсом за период ретроспективы. Масштабирование отдельно обучается в каждой хронологической выборке. В последней складке мета-порог калибруется на неперекрывающихся чистых доходностях; затем все обученные модели и пороги замораживаются. Сериализация моделей и счётчики позиций сохраняются как скалярные атрибуты при перезапуске. Требуемое сравнение на уровне движка только по первичной модели нужно отдельно запустить с идентичными параметрами и _primary_only_control=true; эта отправка поддерживает такой режим, но не может сама запустить или представить результаты сравнения. Независимый теневой контроль записывает невзвешенную доходность при зарегистрированном предположении об издержках в метках; это диагностическая оценка, а не замена издержек движка или отчёта о результатах. Стоп-лосс и цель не добавлены, поскольку гипотеза предполагает фиксированное удержание. Ограничение просадки 15% остаётся критерием оценки, а не гарантированным пределом риска. Запрошенный файл для исходящей папки не удалось записать, поскольку в этой сессии файловая система доступна только для чтения; полная привязка JSON приведена здесь.

Результаты верификации

Проведи отдельную оценку в движке только по первичной модели с идентичными историческими границами, параметрами, размерами позиций и издержками исполнения, прежде чем оценивать, улучшает ли вторичный классификатор экономическую точность.

Теневой контроль фиксирует невзвешенную доходность с вычетом фиксированных издержек, заложенных в метки. Он не воспроизводит размеры позиций в движке, комиссии, влияние на цену или учёт капитала. Режим исполнения только по первичной модели существует, но в предоставленной проверке нет парного сравнения в движке; в src/ или tests/ не найдено ни одного потребителя primary_only_control_required.

В песочнице указана средняя чистая доходность сделки -0.210%, а издержки влияния на цену равны 162% валовой прибыли. При оценке на полной истории нужно сравнить стратегию с фильтром и исполненный движком контроль только по первичной модели с одинаковыми издержками и размерами позиций; эти результаты дымового теста не доказывают сбой корректности.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,14
Общая доходность: -1,99%
Максимальная просадка: 10,83%
Всего сделок: 204
Доля прибыльных: 50,5%
Профит-фактор: 0,96

204 закрытых сделок за 556 дней дают рабочую выборку для оценки. В проверенных сделках видны только позиции AVAX в длинную или короткую сторону, удержание около двух дней и меняющиеся размеры — это согласуется с реализацией.

Учётные данные сходятся, все позиции закрыты, проверка синхронизации баров не выявила пропусков.

Средняя чистая доходность сделки — -0.225% против порога проверки Hyperliquid +0.15%; PF — 0.958, коэффициент Шарпа — -0.143, общая доходность — -1.994%. Эти базовые результаты не оправдывают оптимизацию.

Моделируемое влияние — $8,730, или 184% валовой прибыли; расчётная ёмкость — $29,509. Экономическое опасение QA подтвердилось.

В предоставленных отчёте и файле с деталями отсутствует требуемый контроль только по первичной модели, выполненный движком. Прирост пользы от мета-разметки не измерен; в теневом журнале не учтены фактические издержки исполнения, финансирование и размер позиции относительно капитала.

Прогноз IC — -0.096 при t=-1.3: подтверждающие данные не демонстрируют предсказательной пользы, но и не доказывают отсутствия общего механизма.

Сводка по итогам

В следующей итерации следует показать положительное чистое математическое ожидание и включить исполненный движком контроль только по первичной модели, прежде чем приписывать результаты мета-разметке.

После проверки бэктеста от стратегии отказались: отрицательное чистое математическое ожидание оказалось ниже порога проверки площадки +0.15%; до этапов оптимизации и дальнейшей проверки не дошли. Требуемый исполненный контроль только по первичной модели отсутствовал, поэтому добавочная польза фильтра не измерена.

Проверялось, может ли замороженный вторичный логистический классификатор улучшить возможности AVAX 4-часового горизонта в длинную или короткую сторону с высокой полнотой обнаружения на Hyperliquid, используя бары Binance AVAX как контекст.

Бэктест зафиксировал 204 закрытых сделок за 556 дней: доходность -1.994%, коэффициент Шарпа -0.143 и максимальная просадка 10.831%. Средняя чистая доходность сделки составила -0.225%, а фактор прибыли — 0.958.

Анализ

Мета-разметка торговых возможностей

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.