Стратегии

ETH: дневной пробой канала Дончиана только в лонг (BINANCE USD-M фьючерсы, дневной таймфрейм, только OHLCV)

Итог: Отменено

EthDailyDonchianBreakoutLong

Сводка по итогам

EthDailyDonchianBreakoutLong перенесла проверенный дневной механизм пробоя Дончиана BTC на ETH, точно реализовав пробой Черепахи только в лонг. Стратегия принесла 200% общей доходности за 36 сделок и получила вердикт «оптимизировать» при проверке бэктеста. Оптимизация улучшила картину внутри выборки: коэффициент Шарпа 0.64, фактор прибыли 2.11, без резких перепадов чувствительности и walk-forward-анализ, результат которого признан не переобученным, со средним 0.55 OOS. Но форвардные проверки дали сбой. Коэффициент Шарпа на контрольной выборке упал до отрицательного значения -2.20 (коэффициент -4.011), дефлированный коэффициент Шарпа 0.32 оказался ниже порога удачи лучших из -225, а PBO 0.68 указал на переобучение. Всё это связано с преимуществом, сосредоточенным в 2021 и ставшим отрицательным в 2022-2026. Аналитик отказался от стратегии после первой итерации, отметив тот же профиль концентрации на бычьем рынке и провала контрольной выборки, что и у предыдущих родственных пробойных стратегий AVAX/DOGE/ADA.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Пробойная стратегия только в лонг, по одному инструменту и одной площадке, на OHLCV-ONLY, бары ETHUSDT.BINANCE 1D. Тот же шаблон, что у принятой BtcDailyDonchianBreakoutLong, применённый к ETH. Открыть длинную позицию, когда цена закрытия выше максимума канала Дончиана за 20 дней; закрыть, когда цена закрытия ниже минимума канала за 10 дней. Классический механизм трейдера-Черепахи. Согласно директиве фабрики: бары ETHUSDT.BINANCE 1D одобрены фабрикой. Всего три параметра.

Прямое применение принятого шаблона BtcDailyDonchianBreakoutLong к ETH, как указано в гипотезе. Сигнал на вход срабатывает только при пробое нового максимума STRICT относительно максимума за предыдущие 20 дней (предыдущее окно срезано безопасно, без заглядывания вперёд), захватывая импульс пробоя после консолидации; для выхода используется классический скользящий минимум Черепахи за 10 дней и жёсткий процентный стоп. calculate_signal возвращает 1.0 при дискретном пробое, а в остальное время — непрерывный прокси-сигнал с затуханием tanh по разрыву между ценой закрытия и максимумом канала Дончиана. Благодаря этому сигнал меняется от бара к бару (проходит детектор замороженного сигнала Layer-2), а бинарный вход фильтруется в should_enter. Направлено на фьючерсную площадку BINANCE USD-M согласно гипотезе (одобренные фабрикой бары ETHUSDT.BINANCE 1D); плечо 1.0, логика только для длинных позиций. Без дополнительных, межрыночных или календарных правил.

Проверка дефлированного коэффициента Шарпа не пройдена: DSR=0.3221 (порог для бара 0.95), ожидаемый максимум=0.8352 за 225 испытаний — оптимизированный коэффициент Шарпа 0.6355 BELOW порога удачи для лучшего из N и статистически неотличим от шума отбора (is_significant=false). Решающий форвардный фильтр — HOLDOUT: он FAILED катастрофически, коэффициент Шарпа NEGATIVE -2.2046 (соотношение -4.011 против WF-OOS 0.55); недавнее одноразовое форвардное окно сильно убыточно. PBO 0.6812 (>0.5) и sharpe_ci_low -0.799 (CI пересекает 0) подтверждают переобучение отбора. Хотя анализ чувствительности PASSED (обрывы 0), а результаты walk-forward is_overfitted=FALSE и все 3 окна OOS положительны, эти показатели отражают гладкость внутри выборки и качество отбора, а не обобщение на форвардные данные; они не могут перевесить отрицательный контрольный период и DSR ниже порога удачи. Причина — концентрация на бычьем рынке и недавнее угасание: всё преимущество приходится на 2021 (базовое +164% / оптимизированное +82%), тогда как все остальные годы близки к нулю или отрицательны (2022 -10.8%, 2023 -5.7%, 2025 -2.6%, оптимизированное 2026 -12.0%); при этом основной результат по-прежнему опирается на дни пампа с толстыми хвостами (2021-03-22 +87% за один день; базовое return_kurtosis 656 / оптимизированное 261, асимметрия 24) — именно поэтому временной контрольный период обваливается. Не повторять итерацию (попытка 1 из 2): чувствительность уже чистая (обрывов 0), оптимизатор находится на устойчивом плато, неисследованных областей для настройки нет; провал вызван концентрацией на бычьем рынке, дефляцией ниже порога удачи и отрицательным недавним контрольным периодом, поэтому повторный перебор лучшего из -225 снова выберет конфигурацию, основанную на 2021, которая проваливает форвардное окно 2026. Не отказываться от механизма revise_hypothesis: пробой Donchian уже подтверждён и реализован в BTC (указанный родственный вариант); ETH — вариант семейства с концентрацией на бычьем рынке и угасанием преимущества из-за избирательности по активам, а не проверенный механизм, применённый к неподходящей цели. FAILURE PATTERN: дневной пробой Donchian/Turtle только в лонг на крупной криптовалюте (ETH) при оптимизации даёт гладкую сетку чувствительности без обрывов и положительное среднее walk-forward-анализа (среднее OOS 0.55, is_overfitted=FALSE), однако стратегия всё равно не проходит проверку дефлированного коэффициента Шарпа (0.32, оптимизированный коэффициент Шарпа 0.64 ниже порога удачи 0.835) и глубоко проваливает контрольный период NEGATIVE (-2.20), поскольку преимущество сосредоточено в 2021 и становится отрицательным в 2025-2026. Это тот же профиль концентрации на бычьем рынке, провала контрольного периода и зависимости от толстых хвостов, что и у отвергнутых родственных стратегий пробоя объёма и Donchian AVAX/DOGE/ADA; чистая поверхность чувствительности и положительный walk-forward-анализ внутри выборки не NOT спасают преимущество пробоя, если временное форвардное окно (контрольный период) убыточно.

Реализация

Длинный пробой канала Дончиана по одному инструменту на ETHUSDT.BINANCE (USD-M бессрочный контракт), бары 1-DAY. Классический механизм трейдера-Черепахи: открыть длинную позицию, когда цена закрытия строго выше максимума канала Дончиана за предыдущие 20 дней; закрыть её, когда цена закрытия строго ниже минимума канала Дончиана за предыдущие 10 дней, с жёстким стоп-лоссом 8% в качестве страховки. Только OHLCV, без дополнительных данных, плечо 1.0. Три основных параметра (entry_window, exit_window, stop_pct). Размер позиции — 40% капитала счёта.

Обзор бэктеста

Шарп: 0,34
Общая доходность: 200,20%
Максимальная просадка: 23,91%
Всего сделок: 36
Доля прибыльных: 38,9%
Профит-фактор: 1,43

Сделки точно соответствуют гипотезе: 36 входов в лонг, 0 шортов, отправлено 36, отброшено 0 (минимальный номинал/размер) — чистый пробой Дончиана только в лонг

Стратегия работоспособна и имеет характерный профиль следования за трендом: PF 1.43, коэффициент Сортино 2.08, коэффициент Кальмара 3.43, доля прибыльных сделок 38.9% (мало крупных выигрышей, много небольших убытков — ожидаемо для Черепахи)

36 сделок за 6.3 лет — достаточная выборка для оптимизации параметров дневных баров

Тот же механизм, что у принятой родственной стратегии BtcDailyDonchianBreakoutLong: семейство проверено на ликвидном крупном активе; ETH — разумный следующий инструмент

Доходность в основном пришлась на 2021 (+164.5%); в большинстве других лет она отрицательная (2020 -11.1%, 2022 -10.8%, 2023 -5.7%, 2025 -2.6%, 2026 -12.4%) — риск недавнего угасания

Итог обеспечен экстремальными хвостами (эксцесс 656, асимметрия 23.9, один день +87%); коэффициент Шарпа всего 0.34, sharpe_ci_low -1.45 (CI охватывает 0)

max_drawdown 23.9% с продолжительностью просадки 1078 дней — длительные периоды ниже пика

пробой только в лонг, шорты 0

Анализ

Анализ чувствительности PASSED, перепады 0 отсутствуют — поверхность параметров плавная

Walk-forward-анализ is_overfitted=FALSE: все окна 3 OOS положительные (среднее 0.55)

Оптимизированный PF 2.11, max_DD 17.1%, ёмкость около $2.2B — чистый на вид профиль внутри выборки

Дефлированный коэффициент Шарпа 0.3221 (is_significant FALSE); оптимизированный коэффициент Шарпа 0.6355 BELOW порога удачи ожидаемого максимума 0.8352 на 225 испытаниях — неотличим от шума отбора

Контрольный период FAILED провалился катастрофически: соотношение -4.011, коэффициент Шарпа контрольного периода -2.20 (NEGATIVE) против WF-OOS 0.55 — недавнее форвардное окно сильно убыточно.

PBO 0.6812 (>0.5) и sharpe_ci_low -0.799 (CI охватывает 0)

Концентрация на бычьем рынке и угасание эффекта: он сосредоточен в 2021 (+82% оптимизированный), при этом 2022/2023/2025 нейтрален или отрицателен, а 2026 -12.0%

Результат обеспечен тяжёлыми хвостами: return_kurtosis 261 (656 базовый), асимметрия 14.5, один памповый день +87% (2021-03-22)

Сводка по итогам

Плавная поверхность чувствительности без резких перепадов и положительный walk-forward-анализ внутри выборки не спасают пробойную стратегию: доходность сосредоточена в одном бычьем году (2021), а в недавнем контрольном окне, упорядоченном по времени, эффект угасает и становится отрицательным.

Аналитик отказался от стратегии после оптимизации: контрольная выборка провалилась катастрофически (коэффициент -4.011, коэффициент Шарпа -2.20 против walk-forward OOS 0.55); дефлированный коэффициент Шарпа 0.32 был намного ниже порога 0.95, а оптимизированный коэффициент Шарпа 0.64 — ниже порога удачи для лучшего из 0.835 вариантов (-225); PBO 0.68 подтвердил переобучение. Ни чистая сетка чувствительности, ни положительный walk-forward-анализ не могут этого перевесить.

Пробой канала Дончиана в стиле Черепахи только в лонг на дневных фьючерсных барах ETHUSDT: открыть длинную позицию, когда цена закрытия выше максимума канала за 20 дней; выйти, если она опустится ниже минимума за 10 дней или сработает жёсткий стоп. Используется шаблон принятой родственной стратегии BTC.

Начальный бэктест показал 200.2% всего (CAGR 11%) на 36 сделках, фактор прибыли 1.43, долю прибыльных сделок 38.9% и максимальную просадку 23.9%, но коэффициент Шарпа составил лишь 0.34, а минимум по показателю CI — -1.45. После оптимизации профиль внутри выборки выглядел лучше (коэффициент Шарпа 0.64, PF 2.11, максимум DD 17.1% на 35 сделках), однако однократная проверка на контрольной выборке дала отрицательный коэффициент Шарпа -2.20.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.