Стратегии

BTC Внутридневное продолжение устойчивого многобарного импульса, длинные и короткие позиции (Binance USD-M, 1H, импульс с фильтром устойчивости, тесный начальный стоп, трейлинг-стоп для прибыльных сделок, дискретный размер позиции с ограничением капиталом)

Итог: Отменено

BtcSustainedMultiBarDriveContinuationLS1H

Сводка по итогам

Стратегия пыталась торговать внутридневное продолжение движения по BTC 1H perpetual, используя фильтр устойчивого многобарного импульса вместо одиночного импульсного бара. Её представляли как независимое дополнение к продвигаемому семейству стратегий продолжения после импульса. Несмотря на достаточную выборку из 1,658 сделок с равномерным распределением длинных и коротких позиций, результат до учёта комиссий был убыточным: фактор прибыли 0.85, доля выигрышных сделок 39%, отрицательная доходность в 5 из 6 лет. В итоге счёт был полностью ликвидирован на 2026-02-13; общая доходность составила -100%, максимальная просадка — 100%. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста по двум независимым причинам: отсутствует направленное преимущество при любом рыночном режиме, а спираль убытков из-за размера позиции по фиксированному стопу довела средний размер позиции до 256%, хотя ограничение max_notional_frac не сработало. Идею продолжения после многобарного импульса признали неработающей на BTC 1H. Отмеченную ошибку в размере позиции необходимо исправить, прежде чем повторно рассматривать механизм, у которого и без того отрицательное базовое преимущество.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

LONG-SHORT, стратегия на одном инструменте, внутридневное CONTINUATION на основе только OHLCV для BTCUSDT.BINANCE USD-M бессрочного контракта с барами 1-HOUR; её DISTINCT, механически ортогональный триггер — это SUSTAINED MULTI-BAR DRIVE (устойчивость), а не SINGLE крупный импульсный бар. Стратегия входит в рынок по направлению подтверждённого импульса: N последовательных закрытий 1H в одном направлении, совокупное движение которых превышает порог волатильности, чтобы следовать за продолжением устойчивого внутридневного движения. Это намеренно ORTHOGONAL дополнение к продвигаемому семейству стратегий продолжения импульса (прямое указание аналитика — «искать действительно ортогональные механизмы»): проверенный триггер одиночного импульса срабатывает на баре-выбросе ONE, то есть именно на том сценарии, который приводил к резким колебаниям XRP (разовые новостные всплески, за которыми следует возврат к среднему). Требование многобарного PERSISTENCE отсекает разовые всплески и действует только при подтверждённом импульсе: триггер другой, набор сделок другой, корреляция со сделками по одиночному импульсу низкая. Стратегия нацелена именно на BTC, поскольку результат одиночного импульса на BTC за -1H составляет лишь MARGINAL (коэффициент Шарпа около 0.75): одиночные бары-выбросы на BTC часто дают рваное движение. Поэтому фильтр устойчивого движения призван извлечь более чистый сигнал внутридневного продолжения на крупнейшем и наиболее ликвидном крупном активе, способном выдерживать комиссии. Стратегия соблюдает все установленные ограничения: проверенный таймфрейм 1H (NOT комиссионно убыточный подтаймфрейм -1H), крупный актив с чистым потоком ордеров (NOT, без новостных резких колебаний в стиле XRP), дискретный размер позиции с ограничением капитала для одного инструмента и однократным входом и выходом (совместим с движком — NOT непрерывное масштабирование по волатильности и перевороты нетто-позиции). Это NOT вариант корзины активов с дневным трендовым импульсом (все запрещены из-за корреляции с продвигаемым абсолютным моментумом), NOT дневной тренд на одном активе или сочетание тренда с моментумом (эффект угас), NOT возврат к среднему или пробой (не работают), NOT перенос позиции за счёт финансирования (комиссии съедают результат), NOT опционы или спотовая торговля (заблокированы) и NOT переформулировка триггера одиночного импульса. Более крупные совокупные движения лучше преодолевают комиссионный порог, чем одиночные бары, а фильтр устойчивости даёт FEWER, более качественные сделки (комиссии затрагивают их реже). Основные параметры сведены к минимуму: длительность движения, его величина, начальный стоп и трейлинг-стоп.

Реализует ортогональный механизм гипотезы: вместо сигнала на ONE экстремальной импульсной свече (семейство одиночных импульсов, которое давало ложные движения на разовых всплесках) стратегия требует многосвечевой PERSISTENCE — drive_len последовательных закрытий в одном направлении, чьё суммарное движение превышает порог волатильности (ATR). Это даёт меньше сделок на продолжение движения, но более высокого качества, с отдельной группой сделок и низкой корреляцией с одиночными импульсами. Более крупные суммарные движения лучше покрывают минимальный уровень комиссий за полный круг (~0.10%), чем отдельные свечи, а начальный стоп 1.2% и трейлинг прибыльных позиций нацелены на преимущество на сделку, значительно превышающее комиссии. Стратегия соблюдает ограничения: проверенный таймфрейм 1H (не убыточный из-за комиссий суб--1H), BTC (крупнейший и наиболее устойчивый к комиссиям актив, где сигнал одиночного импульса лишь пограничен), дискретный размер позиции с ограничением капитала по одному инструменту и однократными входом и выходом (безопасен для движка, без непрерывного масштабирования по волатильности или разворотов нетто-позиции). Для торговли выбраны фьючерсы BINANCE USD-M, поскольку стратегия открывает как короткие, так и длинные позиции. Кредитное плечо оставлено на уровне 1.0: риск-ориентированный расчёт размера позиции естественным образом даёт номинал ниже -1x, поэтому плечо в расчёте размера позиции не упоминается, что позволяет избежать проверки leverage_set_but_unused.

Стратегия фундаментально несостоятельна по двум независимым причинам. (1) NO EDGE: продолжение движения после многобарного импульса с фильтром устойчивости на BTC 1H в длинных и коротких позициях приносит убыток до учёта комиссий (profit_factor 0.85, win_rate 0.39, отрицательное матожидание, коэффициент Шарпа -0.31) и показывает отрицательный результат в 5 из 6 лет (положительный результат только в 2023) — стратегия не работает на бычьем, медвежьем и боковом рынках, поэтому изменением drive_len/drive_threshold/стопов при оптимизации нельзя спасти фактор прибыли ниже -1.0. (2) CATASTROPHIC RISK: счёт был полностью LIQUIDATED (total_return -100%, max_drawdown 100%, ликвидация 2026-02-13) из-за спирали убытков при фиксированном размере позиции по стопу (avg_position_pct 256% при ограничении max_notional_frac=1.0, с дневными колебаниями -2337%/+290%). Ошибка в размере позиции усиливает убытки, но не вызывает их: направленный сигнал уже убыточен до резкого падения счёта. Оптимизация в течение 2 часов не оправдана; идея внутридневного продолжения импульса не работает на BTC 1H. (Примечание: ограничение position_size/max_notional_frac в текущем виде явно не срабатывает. Если к этому механизму когда-либо вернутся, сначала нужно исправить ошибку, но базовое преимущество стратегии всё равно отрицательное.)

Реализация

Внутридневная стратегия продолжения движения в длинных и коротких позициях на perpetual BTCUSDT.BINANCE USD-M, бары 1H. Триггер — SUSTAINED MULTI-BAR DRIVE (устойчивость): N последовательных закрытий 1H в одном направлении, совокупное движение которых превышает порог волатильности с нормировкой ATR. calculate_signal каждый бар возвращает непрерывную знаковую оценку движения (доходность за N баров / ATR%); should_enter проверяет и число последовательных баров (не менее drive_len), и величину движения (не менее drive_threshold ATR единиц). При движении вверх стратегия входит в длинную позицию BUY, при движении вниз — в короткую SELL. Выходы: тесный фиксированный начальный стоп (1.2%), трейлинг-стоп, который активируется после прибыли 1.5% и фиксирует откат 0.8% от благоприятного экстремума, а также выход при сильном встречном импульсе. Размер позиции дискретный, рассчитывается по риску и ограничен капиталом: капитал × risk_pct / (цена × initial_stop), не более 1x номинала капитала (без плеча).

Обзор бэктеста

Шарп: -0,31
Общая доходность: -100,00%
Максимальная просадка: 100,00%
Всего сделок: 1658
Доля прибыльных: 39,1%
Профит-фактор: 0,85

Достаточно сделок (1658 за 1886 дней) и сбалансированное распределение длинных и коротких позиций (864/794) — сигнал срабатывает достаточно часто, проблема не в размере выборки.

Структура кода разумна: оценка движения с нормировкой на ATR, фильтр устойчивости, трейлинг-стоп, замысел размера позиции относительно капитала.

Счёт был LIQUIDATED (liquidated=true, total_return -100%, max_drawdown 100%, liquidation_date 2026-02-13) — это окончательный крах, а не результат, который можно исправить настройкой параметров.

Отрицательное направленное преимущество при любом рыночном режиме: profit_factor 0.85 (ниже 1, убыток до учёта комиссий), win_rate 0.39, отрицательное матожидание, коэффициент Шарпа -0.31, коэффициент Сортино -0.46.

Годовая доходность отрицательная в 5 из 6 лет (2020 -28%, 2021 -52%, 2022 -35%, 2024 -26%, 2025 -105%); положительной была только 2023 +12% — стратегия продолжения движения с фильтром устойчивости не работает ни при одном рыночном режиме.

Спираль убытков из-за размера позиции: avg_position_pct 256% при ограничении max_notional_frac=1.0, которое не сработало. Фиксированный риск на сделку при уменьшении капитала наращивает позицию до ликвидации (чрезмерные дневные колебания: -2337%, +290%).

Комиссии действительно снижают результат, но это второстепенная причина: commission_pct_of_gross 11.69% ($69K) — основная проблема в том, что преимущество до учёта комиссий уже отрицательное.

Сводка по итогам

У внутридневной идеи продолжения импульса нет преимущества на BTC 1H в длинных и коротких позициях: до учёта комиссий стратегия убыточна при бычьем, медвежьем и боковом рынках. Правило размера позиции с фиксированным риском, у которого ограничение max_notional_frac не срабатывает, на уменьшении капитала наращивает позицию до ликвидации. Прежде чем настраивать параметры, нужно исправить и сигнал, и защиту от чрезмерного размера позиции.

Стратегию отклонили на этапе проверки бэктеста до оптимизации с вердиктом «отказаться»: она не прошла ни один критерий, включая liquidated=true, max_drawdown 100%, коэффициент Шарпа -0.31 и фактор прибыли 0.85; до этапов анализа, оценки риска и оптимизации дело не дошло.

Внутридневная стратегия продолжения движения в длинных и коротких позициях по одному инструменту на BTCUSDT.BINANCE 1H perpetual. Вход по направлению устойчивого многобарного импульса — N последовательных закрытий в одном направлении, совокупное движение которых, нормированное на ATR, превышает порог волатильности. Предусмотрены тесный начальный стоп и трейлинг-стоп. Стратегия задумывалась как независимое дополнение к продвигаемому семейству импульсных стратегий на одиночных барах.

За 1,886 дней стратегия совершила 1,658 сделок (864 длинных / 794 коротких), но счёт был полностью LIQUIDATED на 2026-02-13: общая доходность -100%, максимальная просадка 100%, коэффициент Шарпа -0.31, фактор прибыли 0.85, доля выигрышных сделок 39%, математическое ожидание отрицательное (-$65/сделку); годовая доходность была отрицательной в 5 из 6 лет (положительной была лишь 2023: +12%).

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.