Алготрейдинг: Connor McDonald Jesse MACD_EMA — спот LTC 1ч, зафиксированные значения по умолчанию исходника | Stratmill

Гипотеза

Точное воспроизведение MACD_EMA Connor McDonald, заявленной в отправке как лицензированная по MIT. Используй LTCUSDT.BINANCE_SPOT с барами 1 ч OHLCV, только длинные позиции, без кредитного плеча. Сохрани значения по умолчанию ema=100, fastperiod=12, slowperiod=26 и signalperiod=9. Исполняемые правила проверяют состояния индикатора, хотя в комментариях описаны пересечения. Сохрани расчёт размера позиции на весь баланс и отсутствие защитных стопов, целей прибыли, трейлинг-стопов и ограничений по времени удержания. Результаты не проверены. Источник: [закреплённый код MACD_EMA](https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/MACD_EMA/__init__.py).

Явный запрос на точное воспроизведение исходника важнее добавления нового механизма или ограничения риска. Спотовый рынок подходит, поскольку исходник не открывает короткие позиции и не запрашивает кредитное плечо, а доля портфеля 11.0% ниже целевого значения 15%. LTC позволяет избежать серии BTC, которую тестировали особенно часто, и указанных ожидающих переноса реализаций. Переданный corpus_concentration пуст, поэтому нельзя установить недавнюю экспериментальную долю и новизну LTC. Это остаётся общей стратегией на индикаторах в чрезмерно представленной категории: один символ, только длинные позиции; выбор LTC не доказывает наличие преимущества.

negative_expectancy: отказаться от оптимизации этого зафиксированного спотового воспроизведения LTC. Исполненные сделки принесли существенные убытки после издержек, в том числе до заявленной ликвидации, а условия запрещают поиск параметров. Этот вердикт относится к данной адаптации LTC, а не к исходной стратегии на других рынках. Независимо проверь торговлю после ликвидации и несогласованные метрики позиций.

Реализация

Спотовая стратегия LTC только с длинными позициями на часовых барах. Открывает позицию, когда цена закрытия выше EMA(100), а MACD(12,26,9) выше сигнальной линии; закрывает, когда оба неравенства меняют направление. Использует весь баланс за вычетом резерва исходника на комиссии; защитных выходов нет.

Учтена обратная связь уровня 1.5: кредитное плечо явно задано как 1.0 и в конфигурации, и в параметрах, а точный зафиксированный план исследования сохранён. Реализации индикатора, входа, выхода и расчёта размера позиции не изменены; уточнён только заголовок исходного кода, чтобы избежать побайтно идентичной отправки кода. Вспомогательные функции рыночных ордеров FactoryStrategy обеспечивают эквивалентное исполнение платформы на уровне баров. Результаты остаются непроверенными. Обязательный файл исходящих данных не удалось записать из-за разрешений файловой системы только для чтения в этой сессии; полный материал для задачи JSON возвращён здесь.

Результаты верификации

Сопоставь номинал каждой позиции при входе с балансом USDT на тот же момент и сверь комиссии, моделируемое рыночное воздействие и реализованный PnL с остатком денежных средств, прежде чем доверять диагностике банкротства и экспозиции.

В песочнице указаны средняя экспозиция позиции 326% и банкротство, хотя это выражение для расчёта размера позиции запрашивает не более 99.7% стабильного баланса, когда позиция не открыта. Эти диагностические данные требуют сверки с бухгалтерским журналом счёта; одни лишь предоставленные метрики не доказывают, что в этой стратегии размер позиции был завышен.

В песочнице указаны -0.626% на закрытую сделку по 331 позициям и PF 0.593. При оценке по полной истории следует проверить, покрывает ли это фиксированное сочетание MACD/EMA комиссию за спотовый круговой оборот около 0.20%. Убытки в песочнице не доказывают ошибку в коде.

Обзор бэктеста

Шарп

-2,12

Общая доходность

-100,00%

Максимальная просадка

100,00%

Всего сделок

1206

Доля прибыльных

20,1%

Профит-фактор

0,76

Переданный код сохраняет зафиксированные сочетания состояний MACD/EMA только для длинных позиций и значения по умолчанию; все зарегистрированные позиции 1,206 были длинными.

Экономическое опасение, связанное с QA, подтвердилось: средняя чистая доходность сделки составляет -0.3934% против порога спотовой проверки 0.25%; PF 0.7635.

Убытки предшествуют заявленной ликвидации: 116 сделок, закрытых до этой даты, дали совокупный учтённый PnL за вычетом комиссий около -115,459 USDT и PF 0.411; расчёт не включает отдельно начисленное рыночное воздействие.

После заявленной ликвидации сделки продолжаются, а средний размер позиции указан как 405.8%, несмотря на то что пиковое кредитное плечо при входе было ниже 1. Эти несоответствия в отчётности и учёте требуют отдельной проверки; их механизм не проверен.

Стратегия «купи и держи» завершает период с убытком 78.79% против заявленного убытка стратегии 100%. Настройка параметров не разрешена.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует кредитное плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

Эта адаптация LTC показала отрицательное математическое ожидание после издержек; несогласованность учётных данных требует независимой проверки, а результат не доказывает эффективность на других рынках.

По итогам проверки бэктеста решено отказаться от стратегии: исполненные сделки принесли существенные убытки после издержек, в том числе до заявленной ликвидации, а зафиксированные параметры не допускали поиска. До этапов оптимизации, последующей проверки или продвижения дело не дошло.

Воспроизвести зафиксированные значения по умолчанию Connor McDonald для MACD/EMA на спотовых часовых барах LTC: только длинные позиции, размер каждой — весь баланс, без кредитного плеча и защитных выходов.

В бэктесте указаны доходность -100%, коэффициент Шарпа -2.1184 и 1,206 закрытых позиций; средняя чистая доходность сделки составила -0.3934%, фактор прибыли — 0.7635. Торговля после ликвидации и несогласованные метрики размера позиции требуют отдельной проверки.

Анализ

MACD_EMA