Стратегии

Jesse MAGen: пересечение линейной регрессии с фиксированными настройками по умолчанию, ADX, LINK Hyperliquid 4H

Итог: Отменено

JesseMAGenLinkHyperliquid

Сводка по итогам

JesseMAGenLinkHyperliquid воспроизвёл пересечение линейной регрессии Jesse MAGen с ADX и фиксированными скобочными ордерами ATR на барах LINK Hyperliquid 4H, сохранив все настройки исходного кода по умолчанию. После двух итераций полный бэктест за 777 дней был технически чистым (пропущенных баров нет, учёт сходится, финансирование включено), но принёс убыток 60.4% по 166 сделкам; коэффициент Шарпа составил -0.57, просадка — 70.5%. Причиной убытка стало отрицательное валовое преимущество, а не комиссии; сигнал не содержал информации (IC -0.012), поэтому аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста. До оптимизации, проверки рисков и продвижения дело не дошло.

Отчёт по стратегии

Гипотеза

Точное воспроизведение MAGen сообщества Jesse с фиксированными настройками по умолчанию, лицензия MIT, по адресу https://github.com/jesse-ai/example-strategies/blob/7c91e0a37bf62165790120d730442e4f6eb00364/MAGen/__init__.py. Trade LINKUSD.HYPERLIQUID с барами LINKUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR-LAST-EXTERNAL, одна позиция за раз, длинные и короткие сделки. Инструмент и интервал выбраны для исследования на платформе; в предоставленном исходном коде они не указаны. Сохрани все двенадцать настроек исходного кода по умолчанию, расчёт размера позиции относительно баланса, фиксированные скобочные ордера ATR на момент входа, строгие сравнения и безусловную отмену ожидающего входа. Это эксперимент по воспроизведению, а не заявление о доказанной прибыльности. Добавлять фильтры тренда, объёма, финансирования, паузы между сделками или выхода по времени нельзя.

Явная просьба о точном воспроизведении важнее выдумывания другого механизма. Доля Hyperliquid в портфеле ниже целевой: 9.4% против 20%; стратегии с длинными и короткими позициями помогают снизить концентрацию портфеля 81.6% только на длинных позициях. Четырёхчасовые бары обходят ограничение Hyperliquid, связанное с короткой историей данных на интервалах меньше часа. LINK позволяет не добавлять ещё один эксперимент с BTC или ETH, хотя переданный corpus_concentration пуст, и точную прежнюю долю LINK установить невозможно. Концентрация на одном инструменте остаётся высокой, но добавление хеджирования изменило бы MAGen. Этот общий механизм пересечения заслуживает низкого приоритета в исследованиях; эксперимент оправдан точностью воспроизведения исходного кода, а не предполагаемой новизной.

Отрицательное матожидание. Воспроизведение Jesse MAGen с фиксированными настройками по умолчанию (пересечение конечных точек линейной регрессии 5/20, вход при ADX 8 > 13, фиксированный скобочный ордер 2/5 ATR, риск 3%) приносит убыток на LINKUSD.HYPERLIQUID 4H за надёжную выборку из 166 сделок за 777 дней. Средняя доходность сделки — -0.766% против минимального порога Hyperliquid +0.15%. PF равен 0.746, коэффициент Шарпа — -0.57, максимальная просадка — 70.5% (предел 25%); убыток получен и в режиме 2024, и в режиме 2025. Преимущество отрицательное даже до издержек: после возврата комиссии и воздействия на цену остаётся около -$36k. IC сигнала равен -0.012 (t=-0.18). В зафиксированном плане нет настраиваемых параметров, поэтому оптимизация не изменит результат. Это подтверждает опасения по поводу преимущества QA: полная история воспроизводит проверочный запуск (PF 0.755, -0.72%/сделку), и финансирование теперь учтено. На следующих этапах следует зафиксировать это как fee_edge/no_edge в первом отчёте с измерениями. Вердикт относится только к выбору инструмента и интервала LINK HL 4H для настроек MAGen по умолчанию, но не к неуказанному в исходном коде рынку.

Реализация

Воспроизведение MAGen с фиксированными настройками по умолчанию, торговля в обе стороны на четырёхчасовых барах Hyperliquid LINK. Пересечение конечных точек линейной регрессии открывает позицию, когда ADX строго выше 13. Позиция закрывается при обратном порядке MA, когда ADX строго ниже 15. Значение ATR на момент входа задаёт фиксированные стоп и цель, управляемые площадкой: 2 ATR и 5 ATR. При расчёте размера позиции под риск ставится 3% капитала, номинал ограничен 1x капитала.

Устраняет отмеченное расхождение уровня 1.5, явно задавая плечо 1.0 одновременно в config.leverage и config.parameters.leverage в соответствии с зафиксированным планом исследования. Вся исполняемая логика стратегии из previous_code сохранена; меняется только комментарий к заголовку итерации, что меняет хеш исходного кода. Двенадцать настроек по умолчанию из исходного кода, сравнения пересечений, выходы ADX, расчёт размера позиции относительно баланса и отмена ожидающего входа остаются без изменений. Скобочные ордера FactoryStrategy для рыночного входа обеспечивают адаптацию ордеров к платформе. Проверка остаётся ответственностью конвейера. Обязательный файл outbox не удалось записать из-за доступа к файловой системе только для чтения; полный результат задачи возвращён здесь напрямую: JSON.

Результаты верификации

Необязательно: в реальном режиме пересчитывать по self._bars (ограниченному 500), если обнаружен разрыв во временных метках баров.

Состояние индикатора (Wilder ATR/ADX, предыдущий спред регрессии) обновляется только при запуске calculate_signal. В узле реальной или бумажной торговли первичный бар, отброшенный базовой проверкой устаревших данных (clock - pts > staleness, а не _in_warmup), пропускает _advance(), поэтому рекурсии ATR/ADX и обнаружение пересечений теряют один бар. На бэктест это не влияет, поскольку часы симуляции не позволяют проверке сработать.

Допустимо для точного воспроизведения исходного кода (в Jesse risk_to_qty ограничен балансом). При желании можно ограничить его 0.99x капитала, чтобы оставить запас на комиссии.

При max_notional_equity_ratio=1.0 и плече=1.0 ограничение капитала может запросить номинал, равный 100% капитала. Тогда начальная маржа вместе с комиссией тейкера может немного превысить свободную маржу и вызвать отказ площадки, если размер позиции, рассчитанный по риску, не ограничивает её (широкий ATR). В симуляции было 166 сделок со средним размером позиции 73%, поэтому это случается редко, но такие входы были бы молча пропущены.

Не требуется.

_submit_entry переопределён, чтобы направлять вызовы через _submit_entry_bracket с долями, рассчитанными на основе ATR, вместо установки use_bracket_orders. Это работает, потому что базовый _process_primary вызывает _submit_entry, когда use_bracket_orders не задан, а цены скобочных ордеров close*(1 -/+ atr*rate/close) в точности равны close -/+ atr*rate. Статическое предупреждение base_shadow — намеренное переопределение, а не дефект.

Проверочный запуск за 777 дней и 166 закрытых позиций: avg_trade_return_pct -0.72%, PF 0.755, доля прибыльных сделок 29.5%, максимальная просадка 68%; все режимы волатильности принесли убыток (в обычном режиме результат был примерно нулевым). Комиссия составляет всего 3% от валового результата, так что дело не в комиссиях. Пересечение конечных точек линейной регрессии с периодами 5 и 20 даёт частые ложные сигналы на LINK 4H: было 16 убыточных сделок подряд, а для безубыточности до учёта издержек скобочному ордеру 2:5 ATR нужна доля прибыльных сделок выше примерно 29%. В каждой сделке под риском 3% капитала при номинале 1x, поэтому просадка быстро накапливается. В зафиксированном плане нет настраиваемых параметров, поэтому бэктест за всю историю станет итоговым измерением. Если полный запуск покажет такую же картину, считай это опровержением воспроизведения, а не поводом менять параметры. Также: в симуляции для бессрочного контракта Hyperliquid funding_events_available=0 и funding_folded=false. Проверь, учитывает ли полный бэктест финансирование для позиций, которые удерживаются в среднем около 4 дней.

Обзор бэктеста

Шарп: -0,57
Общая доходность: -60,41%
Максимальная просадка: 70,49%
Всего сделок: 166
Доля прибыльных: 29,5%
Профит-фактор: 0,75

Запуск выполнен корректно с технической точки зрения. Он охватывает 777 дней и 166 закрытых сделок (91 длинных, 75 коротких), как и требует гипотеза торговли в обоих направлениях. Входные данные чистые: пропущено 0 баров, дубликатов нет. Учёт сходится.

Теперь финансирование учтено (funding_folded=true, событий 15555). В этом полном запуске устранено расхождение QA, отмеченное в симуляции.

Средняя доходность сделки -0.766% против минимального порога Hyperliquid +0.15%, примерно на 0.92 процентных пункта ниже него.

Фактор прибыли 0.746, коэффициент Шарпа -0.57 (95% CI -1.95 до 0.75), общая доходность -60.4%, CAGR -35.4%, максимальная просадка 70.5% при заранее зарегистрированном пределе 25%.

Издержки не являются причиной убытка. Комиссия ($5.4k) и моделируемое воздействие на цену ($19.1k) вместе возвращают лишь около -$36k из чистого убытка -$60.4k, поэтому валовое преимущество всё равно отрицательное. Комиссия составляет всего 3.0% валового результата.

Доля прибыльных сделок — 29.5%, примерно точка безубыточности для скобочного ордера 2:5 ATR до учёта издержек; подряд было 16 убыточных сделок. В режиме спокойного рынка потеряно 2024, в стрессовом — 50.3%; в режиме 2025 потеряно 36.3%. И в спокойном режиме (коэффициент Шарпа -0.70), и в стрессовом (-0.81) результат отрицательный; в обычном он был примерно нулевым (-2.4%).

IC исполненного сигнала равен -0.012 (t=-0.18), то есть информации в нём нет. Валовое преимущество составляет -0.04% на 20 баров.

Бета равна 0.098, так что дело не в бете; убытки вызваны частыми ложными сигналами при пересечении линейной регрессии.

История итераций

Проверка не пройдена (уровень 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - optimization_plan фиксирует плечо на уровне 1.0

Сводка по итогам

Фиксированные настройки MAGen приводят к частым ложным сигналам на LINK Hyperliquid 4H и убыткам даже до учёта издержек. Не следует повторно рассматривать этот инструмент и интервал без существенно иного сигнала; вердикт не распространяется на другие рынки.

Аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста, до оптимизации, из-за отрицательного матожидания: валовое преимущество было отрицательным ещё до учёта издержек (около -$36k после прибавления комиссий и воздействия на цену), сигнал IC был -0.012 (t=-0.18), а просадка намного превысила заранее зарегистрированный предел 25%. В зафиксированном плане не было настраиваемых параметров, поэтому оптимизация не могла изменить результат.

Точное воспроизведение стратегии MAGen сообщества Jesse с настройками по умолчанию, торговля в обе стороны на барах LINKUSD.HYPERLIQUID 4H: пересечение линейной регрессии 5/20 с фильтром, требующим, чтобы ADX(8) было выше 13; фиксированные скобочные ордера стоп/цель 2/5 ATR и риск 3% относительно баланса. Это эксперимент по воспроизведению, а не утверждение о прибыльности.

За 777 дней и 166 закрытых сделок (91 длинных, 75 коротких) доходность составила -60.4% (CAGR -35.4%), коэффициент Шарпа — -0.57 (95% CI до -1.95 0.75), фактор прибыли — 0.746, доля прибыльных сделок — 29.5%, максимальная просадка — 70.5%. Средняя доходность сделки составила -0.766% от номинала против минимального порога Hyperliquid +0.15%.

Анализ

MAGen

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.