Пересечение двух скользящих средних ETH на дневных барах

DIAGNOSIS (итерация 3): я проследил доходность за один бар +187.9% через базовый шаблон. В функции _process_primary базового шаблона используется взаимоисключающая ветка `if flat -> enter / else -> exit`, поэтому разворот при пересечении занимает два бара: закрытие прежней позиции на баре разворота, вход в новую — на следующем баре без позиции. Из кода стратегии недоступны ни выход и вход на одном баре (NO), ни двойной учёт позиции (NO), ни начисление сложного дохода на двойной номинал (NO) — следовательно, гипотезы аналитика (a)/(b)/(c) не объясняются ошибками на уровне стратегии. Позиция весом 0.5 в 1x математически ограничена примерно 15% капитала в день при максимальном дневном движении ETH около 30%, поэтому экспозиция 188% не может быть реальной. Артефакт — это проблема REALIZED учёта прибыли и убытка (ATTRIBUTION): стратегия корректно удерживала короткую позицию по тренду в течение нескольких недель (end_unrealized_pct=129.97), а вся накопленная нереализованная прибыль была реализована и отнесена на один бар при выходе на развороте (2021-06-01), что дало return_kurtosis=1704 / асимметрию=38.5. Это свойственно дневной стратегии следования за трендом, которая использует многонедельные движения; проблема относится к метрикам и отчётности движка, а не к исправимому дефекту стратегии с 2 параметрами. RECOMMENDATION: ABANDON. Согласно предварительному разрешению аналитика, преимущество невелико (коэффициент Шарпа 0.28, CI [-0.61,+0.62] охватывает ноль, отрицательное значение в 4/7 годах, максимум 50% DD); повторная отправка с тем же поведением даст тот же артефакт учёта и такое же небольшое преимущество. Я исправил строку документации и удалил прежнее ложное утверждение, что проверка допустимости цены устраняет всплеск доходности за один бар (аналитик справедливо отметил, что это не так); логика торговли не изменилась, поскольку в ней нет ошибки.

Дефлированный коэффициент Шарпа не пройден: DSR=0.1001 (при пороге 0.95); оптимизированный коэффициент Шарпа 0.3177 BELOW порог удачи ожидаемого максимума для 225 испытаний 0.5775 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.456 охватывает 0, PBO 0.6468 >0.5). После поправки на множественные проверки выбранная конфигурация статистически неотличима от шума при выборе лучшего из N результатов (или хуже него); соотношение PSR=0.941/DSR=0.100 служит диагностическим признаком. Два теста на будущих данных дают тот же вывод: HOLDOUT FAILED (соотношение 0.616 < 0.70; отложенная выборка 0.304 против WF-OOS 0.493) и walk-forward-анализ is_overfitted=TRUE с отрицательным окном OOS ([-0.644, 0.931, 1.192]). Базовое преимущество обеспечено выбросами, а не реальным трендовым сигналом: return_kurtosis 1885, асимметрия 41.4, неправдоподобная однодневная доходность +235.5% (2021-06-01), доходность сосредоточена в 2021 (+230% против отрицательного 2020/2023/2024), tail_ratio 0.27, а 63.8% главного показателя — это открытая позиция MTM без выхода. Не повторять итерацию (попытка 1 из 2): чувствительность — ровное плато без обрывов 0, но поверхность ENTIRE показывает равномерный коэффициент Шарпа около 0.33, повсюду ниже порога удачи. Поэтому нет устойчивой области для настройки, а оптимизация уже LOWERED коэффициент Шарпа (0.330 -> 0.318); второй поиск лучшего из -225 снова выберет ту же незначимую конфигурацию, подогнанную под выброс 2021. Не revise_hypothesis: следование за трендом с дневным таймфреймом на основе пересечения двух SMA с 2 параметрами на ETH — не проверенный механизм, которому просто досталась неудачная цель (ETH не мёртв, одобренной родственной стратегии с пересечением двух SMA нет). Это повторяющаяся проблема с умеренными трендовыми стратегиями на одном инструменте ETH с дневным таймфреймом (ср. EthDailyMultiWeekTrendContinuationLong, EthDailyTrendFollowingLongATRTrail): преимущество слишком мало и слишком сосредоточено в выбросах, чтобы выдержать дефляцию для лучшего из -225. FAILURE PATTERN: намеренно минималистичное дневное пересечение двух SMA с 2 параметрами даёт чистую сетку чувствительности без обрывов, которая измеряет устойчивость, но не значимость. Настоящее, но крошечное трендовое преимущество около 0.32 по Шарпу, завышенное до главного показателя +369% из-за единственного выбросного дня 2021 (эксцесс 1885) и открытой позиции MTM, остаётся ниже порога удачи для лучшего из -225 0.58 (DSR 0.10); отложенная выборка провалена (0.616), walk-forward-анализ выявил переобучение. Простота и устойчивость поверхности параметров не спасают преимущество, статистически неотличимое от шума.

BLOCKER: однодневная доходность +187.9% на 2021-06-01 физически невозможна (максимальное дневное изменение ETH составляет около 30%; позиция 0.5 с весом 1x не может принести 188% за день) и является артефактом SAME, который, согласно комментарию в коде, ты исправил («однодневный артефакт +182%»). return_kurtosis=1704 и return_skew=38.5 подтверждают, что всё распределение результатов бэктеста определяется этой единственной свечой, на которую приходится вся 2021 +167.9%. Твоя проверка адекватности цены проблему NOT устраняет: она обнуляет размер позиции, только если цена закрытия сильно отклоняется от медленной SMA, но проблема не в ошибочной цене, а в учёте пересечения и экспозиции на FLIP. На свече смены сигнала стратегия закрывает прежнюю позицию AND и открывает новую; проверь, не (а) учитывается ли позиция дважды, (б) записывается ли прибыль или убыток и при закрытии, и при открытии позиции на одной свече, либо (в) не капитализируется ли полный номинал дважды при смене позиции. Добавь проверку или запись в журнал, отмечающую доходность портфеля за одну свечу выше 40%, и воспроизведи результат именно на 2021-06-01. SEPARATELY: сообщай метрики на основе REALIZED: end_unrealized_pct=129.97 означает, что около 130 пунктов заявленного результата +369% приходится на открытую, но не закрытую позицию, а не на реализованный результат. IMPORTANT EXPECTATION: даже с завышением из-за артефакта эта стратегия показывает пограничные результаты — коэффициент Шарпа 0.28, CI от -0.61 до +0.62 (интервал включает 0), отрицательный результат в 4 из 7 лет, максимальная просадка DD 50%. После исправления артефакта и повторного запуска, если коэффициент Шарпа всё ещё ниже 0.5, интервал CI всё ещё включает 0 или результат всё ещё отрицательный в большинстве лет, эта стратегия с 2 параметрами и двойным SMA даёт слишком много ложных сигналов на дневных ETH, чтобы её стоило оптимизировать; откажись от неё, а не отправляй повторно.